最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴阿尔法混合A(000531) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 391276 | ||||||||
| 基金代码 | 000531 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴阿尔法灵活配置混合 场内简称 - 基金主代码 000531 交易代码 000531 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月19日 报告期末基金份额总额 4,092,434,827.80份 投资目标 本基金为混合型基金，坚持以大类资产轮动为主、金融衍生品对冲投资为辅的投资策略，在有效控制风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。 业绩比较基准 沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 57,978,738.18 2.本期利润 12,514,314.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 4.期末基金资产净值 5,306,240,263.00 5.期末基金份额净值 1.297 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.86% 0.12% 7.24% 1.70% -6.38% -1.58% 注：比较基准=沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、东吴阿尔法灵活配置基金于 2014年 3 月 19 日成立，截至本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓完毕后各项资产配置比例符合合同约定。 2、比较基准=沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程涛 本基金基金经理、首席投资官、专户业务事业部总经理 2014年3月19日 2015年4月14日 11年 硕士，英国雷丁大学毕业。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理；2013年3月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司总经理助理、基金经理，现任首席投资官兼专户业务事业部总经理。 王立立 本基金基金经理 2014年6月14日 - 4.5年 硕士，复旦大学世界经济专业。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部任经理，2011年1月至2012年7月就职于上海汇利资产管理公司研究部任研究员，自2012年7月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理，现担任基金投资总部副总经理，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 注：1、程涛为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日，其离任及王立立的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度A股市场大幅震荡，在货币宽松的政策背景下，在牛市的基调下，4、5月份大小盘个股均维持强势，尤其是创业板获得大幅超额收益。然而，进入6月以后，监管层开始清查场外配资，从而引起了市场的连锁反应，A股出现前所未有的崩盘式下跌，多数股票连续跌停并且股价直接腰斩。 阿尔法基金持有少量股票市值，重点参与新股申购，但受到大盘拖累，净值仍出现一定的下跌。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.297元，累计净值1.297元；本报告期份额净值增长率0.86%，同期业绩比较基准收益率为7.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 实体经济较弱，货币宽松周期确立，整体对权益类资产有利，大方向上仍然乐观。但是在指数在经历了大幅下跌之后，市场热情和信心受到了严重的挫伤，风险偏好可能明显下降。前期股票只要讲故事就能上涨，但短期内市场将把目光更多地聚集到实实在在有业绩能落地的标的上来。 国家经济结构仍在转型过程中，我们对国家战略转型的新兴方向充满信心。我们将从这些新兴行业中自下而上精选个股加以配置，这些公司应该具备广阔的成长空间、具备成为细分行业龙头的竞争优势、并且估值合理。 阿尔法基金将重点参与新股认购，稳中求进。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 207,166,856.19 3.89 其中：股票 207,166,856.19 3.89 2 固定收益投资 281,801,000.00 5.30 其中：债券 281,801,000.00 5.30 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,529,604,191.55 28.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,293,100,666.55 61.91 7 其他资产 7,220,490.89 0.14 8 合计 5,318,893,205.18 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 179,585,609.78 3.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,630,666.54 0.26 J 金融业 3,460,350.00 0.07 K 房地产业 7,765,513.00 0.15 L 租赁和商务服务业 673,691.40 0.01 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,166,856.19 3.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300073 当升科技 1,237,987 33,227,571.08 0.63 2 300128 锦富新材 1,252,560 28,307,856.00 0.53 3 300285 国瓷材料 686,100 24,493,770.00 0.46 4 300088 长信科技 794,562 21,850,455.00 0.41 5 300337 银邦股份 641,000 16,909,580.00 0.32 6 002073 软控股份 615,900 14,227,290.00 0.27 7 300261 雅本化学 547,300 12,971,010.00 0.24 8 002642 荣之联 216,910 12,396,406.50 0.23 9 002407 多氟多 368,084 10,494,074.84 0.20 10 002223 鱼跃医疗 181,613 10,488,150.75 0.20 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 281,801,000.00 5.31 其中：政策性金融债 281,801,000.00 5.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 281,801,000.00 5.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150403 15农发03 900,000 90,549,000.00 1.71 2 150301 15进出01 900,000 90,522,000.00 1.71 3 150206 15国开06 500,000 50,460,000.00 0.95 4 150202 15国开02 500,000 50,270,000.00 0.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中长信科技（300088）在2014年12月16日公告《中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书（2014）1号》关于公司基建总监杨建南与业务相关人员陈彬辉涉嫌内幕交易，在内幕信息尚未公开前其股票操作存在明显异常，构成了《证券法》的内幕交易行为，并被中国证券监督管理委员会安徽监管局处以行政处罚。本基金管理人长期跟踪研究该股票，我们认为，该处罚事项未对长信科技的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 164,045.74 2 应收证券清算款 697,739.30 3 应收股利 - 4 应收利息 6,210,736.37 5 应收申购款 147,969.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,220,490.89 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002223 鱼跃医疗 10,488,150.75 0.20 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 91,110,406.05 报告期期间基金总申购份额 4,255,072,919.35 减:报告期期间基金总赎回份额 253,748,497.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,092,434,827.80 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 15,491,092.18 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 15,491,092.18 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.38 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 000531 申购 2015年4月9日 15,491,092.18 20,000,000.00 0.00% 合计 15,491,092.18 20,000,000.00 注：根据基金合同的规定，申购金额（含申购费）500万元以上（含），申购费率统一为1000元/笔。该申购费率公允，符合证监会有关规定。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015年7月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |