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| 招商中债0-3年政策性金融债C(020675) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3911572 | ||||||||
| 基金代码 | 020675 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份 额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月19日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 招商中债0-3年政策 基金简称基金代码020674 性金融债 招商中债0-3年政策 下属基金简称下属基金代码020675 性金融债C 招商基金管理有限平安银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2024年3月8日 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2024年3月8日 基金经理王闯金经理的日期 证券从业日期2014年12月4日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的， 其他 基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清 算，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似 的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本 投资目标 基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控 制在4%以内。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标， 还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（含国债、政策性金融 投资范围 债、央行票据）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知 存款等）、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金 非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相 应程序后，以变更后的规定为准。 标的指数：中债-0-3年政策性金融债指数。 本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数 中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的 有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 主要投资策略 0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等 其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人 应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 本基金其它投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、国债期货投资 策略。 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存 业绩比较基准 款利率（税后）×5% 本基金是债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 风险收益特征型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成 份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） N 赎回费 7天≤N 0%- 注：本基金C类份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率：0.15%基金管理人和销售机构 托管费年费率：0.05%基金托管人 销售服务费年费率：0.10%销售机构 审计费用年费用金额：40,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额：120,000.00元规定披露报刊 指数许可使用费-指数编制公司 《基金合同》生效后与基金 相关的律师费、基金份额持 有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户 及维护费用等费用，以及按 其他费用相关服务机构 照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类 别详见本基金《基金合同》 及《招募说明书》或其更 新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） -- 注：1、基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 2、本基金暂无年度报告数据，故不披露基金运作综合费率。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场 的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、发行人经营状况、投资人心理和 交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 （1）本基金采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性 的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存 在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离。 （2）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 （3）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产 生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基 金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较 大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟 踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的 指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。但若标的指数变更对基 金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金管理人可在履行适 当程序后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差 异，影响投资收益。 6、成份券停牌或违约的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌、或发生违约，发生成份券停牌或违约 时可能面临如下风险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩 大。 7、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临的风险如下： （1）政策性金融债发行人、政策性银行改制后的信用风险 若未来政策性金融债发行人、政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大 变化，债券的信用等级可能相应调整，基金投资可能面临一定的风险。 （2）政策性金融债流动性风险 政策性金融债市场投资者行为可能具有一定的趋同性，在极端市场环境下，可能集中买 入或者卖出，存在流动性风险。 （3）投资集中度风险 政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产 生较大影响。 8、国债期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为 剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的 估值有可能使基金资产面临损失风险。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 9、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置 价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 10、若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在 不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该交易型开放式指数基金（ETF）的联接 基金。投资者还有可能面临《基金合同》相应修改的风险。 11、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约 定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临《基金合同》提前 终止的风险。 12、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规、监管机构另 有规定的，从其规定。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、证券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险； （4）购买力风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 3、信用风险； 4、管理风险； 5、启用侧袋机制的风险； 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 7、其他风险，主要包括：（1）操作风险；（2）技术风险；（3）法律风险；（4）其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁 地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ●《招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、 《招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》、 《招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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