最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商中证机器人指数型发起式C(020482) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3911545 | ||||||||
| 基金代码 | 020482 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金（C类份额）基 金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月18日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 招商中证机器人指 基金简称基金代码020481 数型发起式 招商中证机器人指 下属基金简称下属基金代码020482 数型发起式C 招商基金管理有限中国工商银行股份 基金管理人基金托管人 公司有限公司 基金合同生效日2024年1月19日 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2024年1月19日 基金经理许荣漫金经理的日期 证券从业日期2015年6月11日 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开 基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的 其他 方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会 规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按 照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风 险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率 投资目标 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪 误差不超过4.00%。 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券 （含存托凭证，下同）。 投资范围 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主 板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政 府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允 许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通 证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投 资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的 投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相 应程序后，以变更后的规定为准。 标的指数：中证机器人指数。 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券组成及其权 重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异， 若出现较为特殊的情况（例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影 响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟 踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金 主要投资策略所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份 券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、衍生 品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转 融通证券出借业务策略。 中证机器人指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税 业绩比较基准 后）×5% 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场 基金。 风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） N 赎回费 7天≤N 0%- 注：本基金C类份额不收取申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率：0.50%基金管理人和销售机构 托管费年费率：0.10%基金托管人 销售服务费年费率：0.30%销售机构 审计费用年费用金额：40,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额：120,000.00元规定披露报刊 指数许可使用费-指数编制公司 《基金合同》生效后与基金 相关的律师费、基金份额持 有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户 及维护费用等费用，以及按 其他费用相关服务机构 照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类 别详见本基金《基金合同》 及《招募说明书》或其更 新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） -- 注：1、基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 2、本基金暂无年度报告数据，故不披露基金运作综合费率。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发等行为导 致成份券在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘 牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使 本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4.00% 以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净 值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他 基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更 换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。 6、成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无 法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 7、标的指数变更的风险 根据基金合同的约定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作 为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随 之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成 本。 8、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要 源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、 流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工 具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂， 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股 价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制 度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率 出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制 度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。 本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格 波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风 险等。影响期权价格的因素较多，有时会出现价格较大波动，而且期权有到期日，不同的 期权合约又有不同的到期日，若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就会作废，不再 有任何价值。此外，行权失败和交收违约也是股票期权交易可能出现的风险，期权义务方 无法在到期日备齐足额资金或证券用于交收履约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行 权投资者就会面临行权失败而失去交易机会。 9、本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险： （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言， 如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果 市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面临再投资风险。 10、参与融资和转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资 业务特有风险。 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险； （3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 11、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红 派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人 的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方 面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 12、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性 （标准差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净 值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险， 因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 13、若基金管理人将来推出追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），在不 改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。投资者还有可能面临 《基金合同》相应修改的风险。 14、《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金 合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过 召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监 会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法 规或中国证监会规定执行。因此本基金有面临自动清算的风险。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、证券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险； （4）上市公司经营风险；（5）购买力风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）基金申购、赎回安排；（2）拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 3、信用风险； 4、管理风险； 5、启用侧袋机制的风险； 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 7、其他风险，主要包括：（1）操作风险；（2）技术风险；（3）法律风险；（4）其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲 裁的地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ●《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金合同》、 《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金托管协议》、 《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |