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| 招商国证食品饮料ETF(159843) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3910351 | ||||||||
| 基金代码 | 159843 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金 产品资料概要更新 编制日期：2024年6月20日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 招商国证食品饮料 基金简称基金代码159843 ETF 招商基金管理有限申万宏源证券有限 基金管理人基金托管人 公司公司 上市交易所深圳证券交易所 基金合同生效日2021年1月25日 上市日期2021年2月5日 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2022年1月27日 基金经理侯昊金经理的日期 证券从业日期2009年7月1日 开始担任本基金基 2021年1月25日 基金经理刘重杰金经理的日期 证券从业日期2010年7月1日 其他本基金份额的场内简称：食品饮料ETF 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控 投资目标制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误差不超过 2%。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的 投资目标，本基金可能会少量投资于非成份股（包括国内依法发行上市的 主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 投资范围 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政 府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交 换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存 款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通 证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的 资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%， 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的 投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或 调整上述投资品种的投资比例。 标的指数：国证食品饮料行业指数。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指 数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金其他主要投资策略包括： 1、大类资产配置 本基金管理人主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组 合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且 不低于非现金基金资产的80%。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权 重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异， 若出现较为特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响 指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪 主要投资策略组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重 的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资 比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对其进行实时调 整，以保证基金份额净值增长率与标的指数同期收益率之间的高度正相 关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使 本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 3、债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金 资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将 以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来 现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策 略、收益率曲线策略和利差套利策略等对债券品种进行主动投资。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将 基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机， 并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的 投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及 股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选 择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基 金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济 和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低 投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及 质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基 本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业 债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券。 7、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基 金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业 务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低 带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业 务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期 限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金 将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 业绩比较基准国证食品饮料行业指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 风险收益特征 现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额 费用类型（M）/持有期限收费方式/费率备注 （N） 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 申购费（前收费）的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关 费用。 投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 赎回费的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关 费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率：0.50%基金管理人和销售机构 托管费年费率：0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用年费用金额：20,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额：120,000.00元规定披露报刊 指数许可使用费-指数编制公司 《基金合同》生效后与基金 相关的律师费、基金份额持 有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户 及维护费用等费用，以及按 其他费用相关服务机构 照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类 别详见本基金《基金合同》 及《招募说明书》或其更 新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） -0.67% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发 生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 （4）由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成 本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使 基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工 具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编 制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 指标的数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现 与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他 基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更 换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。 7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价格折溢价的风险。 8、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险 深圳证券信息有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据，计算基金份额参考净值，并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、 申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基 金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导 致损失，需投资人自行承担。 9、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风 险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金 二级市场价格的折溢价水平。 （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单 的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟 踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股 以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎 回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险 10、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提 前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 11、投资人申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代 比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而 无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 12、投资人赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导 致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 13、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份 股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现 风险。 14、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自 于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资 人利益受损的风险。 15、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操 作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈 行为及交易错误等风险。 16、投资资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券 具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控 制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能 导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 17、投资股指期货风险 本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值有 可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指 期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平 仓，可能给投资带来损失。 18、投资国债期货风险 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率 出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制 度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。 19、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性 （标准差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净 值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险， 因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4） 购买力风险；（5）债券收益率曲线变动风险；（6）再投资风险；（7）信用风险； 2、基金管理风险，主要包括：（1）管理风险；（2）交易风险；（3）运营风险；（4） 道德风险； 3、流动性风险； 4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深 圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的 并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ●《招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、 《招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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