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| 财通中证500指数增强A(018633) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3908878 | ||||||||
| 基金代码 | 018633 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-29 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 财通中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年06月29日公告） | ||||||||
| 信息全文 | 财通中证500指数增强型 证券投资基金更新招募说明书 （2024年06月29日公告） 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 重要提示 本基金经2023年5月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1028号 文准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本 基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。 投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基 金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自 身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市 场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。 本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，跟踪中证500指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为指数基金，投资人投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差 控制在7.75%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差 超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并 提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人 将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且 指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优 先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，可能影响投资 者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 财通中证500指数增强型证券投资基金的标的指数为中证500指数。中证 500指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。该指数的样本空间、选 样方法等信息如下： 1、样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行 的存托凭证组成： 1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。 2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前30位。 2、选样方法 1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300的证券； 2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔 除排名后20%的证券； 3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500的证券作为指数样本。 3、指数采用调整市值加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址：www.csindex.com.cn。 本基金的投资范围包括科创板股票，科创板股票交易实施更加严格的投 资者适当性管理制度，投资者门槛高；随着后期上市企业的增加，部分股票 可能面临交易不活跃、流动性差等风险；且投资者可能在特定阶段对科创板 个股形成一致性预期，存在本基金持有股票无法成交的风险。科创板退市制 度较主板更为严格，退市时间短、退市速度快、退市情形多，且不再设置暂停 上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金资产 净值带来不利影响。因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其商业模 式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资 风险，若股票价格同向波动，将引起基金资产净值波动。 本基金的投资范围包括存托凭证，面临存托凭证价格大幅波动甚至出现 较大亏损的风险、与存托凭证发行机制相关的风险等。 本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产 质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低， 资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变 化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小， 反之则风险高。 本基金可投资股指期货、股票期权，股指期货、股票期权采用保证金交易 制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变 动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货、股票期权采用每日无负 债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓， 可能给投资带来重大损失。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借交 易业务，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等特有风险。 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行 基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金面临自 动清算的风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。 本基金本次更新招募说明书系2024年度定期更新。本招募说明书所载内 容截止日为2024年5月31日，有关财务数据截止日为2024年3月31日。本招募 说明书所载的财务数据未经审计。 目录 一、绪言..........................................................................................................6 二、释义..........................................................................................................7 三、基金管理人................................................................................................13 四、基金托管人................................................................................................23 五、相关服务机构............................................................................................28 六、基金的募集................................................................................................56 七、基金合同的生效........................................................................................58 八、基金份额的申购与赎回.............................................................................59 九、基金的投资................................................................................................72 十、基金的业绩................................................................................................89 十一、基金的财产............................................................................................92 十二、基金资产估值........................................................................................93 十三、基金的收益与分配...............................................................................100 十四、基金费用与税收...................................................................................102 十五、基金的会计与审计...............................................................................105 十六、基金的信息披露...................................................................................106 十七、侧袋机制..............................................................................................114 十八、风险揭示..............................................................................................117 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................129 二十、基金合同的内容摘要...........................................................................132 二十一、基金托管协议的内容摘要...............................................................161 二十二、对基金份额持有人的服务...............................................................188 二十三、其他应披露事项...............................................................................191 二十四、招募说明书的存放及查阅方式.......................................................195 二十五、备查文件..........................................................................................196 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集 证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）等相关法律法规和《财通中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了财通中证500指数增强型证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说 明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未 在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。 《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者 自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的 当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金《基金合同》的承 认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基 金合同》。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指财通中证500指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指财通基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信证券股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《财通中证500指数增强型证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通中证500 指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《财通中证500指数增强型证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《财通中证500指数增强型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《财通中证500指数增强型证券投资基金基金 份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务 委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大 会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月 1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规 章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关 对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、 同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁 布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的 资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指财通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通基金管理 有限公司或接受财通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的 条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会 书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未 来可能发生的变更 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《财通基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基 金管理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定 银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国 性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托 管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 55、基金份额类别：指本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额 分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份 额净值 56、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不计 提销售服务费的基金份额 57、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个 专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户 61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存 在重大不确定性的资产 62、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业 务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券， 证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼 设立日期：2011年6月21日 法定代表人：吴林惠 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿元 联系人：何亚玲 联系电话：021-2053 7888 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 财通证券股份有限公司 8,000 40 杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30 浙江亨通控股股份有限公司 6,000 30 合 计 20,000 100 （二）主要人员情况 1、董事会成员： 吴林惠先生，董事长，会计学本科，经济师。历任财通证券有限责任公司 经纪业务总部副总经理兼机构运营部副总经理（主持工作）、经纪业务总部 副总经理兼机构运营部总经理，财通证券股份有限公司经纪业务总部副总经 理兼机构运营部总经理、运营总监兼机构管理部总经理、运营总监兼运营中 心总经理。现任财通证券股份有限公司运营总监，财通基金管理有限公司党 委书记、董事长。 王开国先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。历任国家国有资产管 理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；海 通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经理， 党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理 有限公司董事长，上海金仕达软件科技股份有限公司董事，中梁控股集团有 限公司独立董事，绿地控股集团股份有限公司独立董事，财通基金管理有限 公司独立董事。 李有星先生，独立董事，经济学博士。历任浙江大学金融研究院研究员、 首席专家，杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事等。现任浙江大学光 华法学院教授、博士生导师，浙江大学金融科技研究院副院长，中国法学会 证券法学研究会副会长，浙江省法学会金融法学研究会会长，河北中瓷电子 科技股份有限公司独立董事，天能集团股份有限公司独立董事，起步股份有 限公司独立董事，浙江金晟环保股份有限公司独立董事，金华银行股份有限 公司独立董事，财通基金管理有限公司独立董事。 朱颖女士，独立董事，会计学硕士，正高级会计师、中国注册会计师协会 资深会员、中国注册会计师协会专家库专家、财政部会计领军人才。历任立 信会计师事务所审计业务部门经理、合伙人。现任立信会计师事务所高级合 伙人，上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师，东华大学硕士生校外 导师，上海财经大学硕士生校外导师，上海师范大学硕士生校外导师，上海 对外经贸大学硕士生校外导师，上海破产管理人协会副会长，上海市法学会 理事，上海金仕达软件科技股份有限公司独立董事，财通基金管理有限公司 独立董事。 徐春庭先生，董事，工学本科，会计师。历任武警绍兴市支队司令部见习 参谋、副连职参谋；武警浙江省总队后勤部财务处副连职助理员、助理会计 师、会计师；浙江财政证券公司稽核部职员、经理助理，富阳营业部副总经 理；财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部副总经理（主持工 作），稽核部副经理，计划财务部副经理、副总经理；财通证券有限责任公司 计划财务部副总经理，清算存管中心（筹）负责人（主持工作），清算存管中 心副总经理（主持工作）、总经理；财通证券股份有限公司金融衍生品部（筹） 主要负责人，金融衍生品部总经理，清算存管中心总经理。现任财通基金管 理有限公司党委副书记、董事、总经理。 程欣先生，董事，审计学本科，中级审计师。历任杭州金鱼电器集团有限 公司风控审计部职员；杭州市实业投资集团有限公司审计部职员、副部长， 审计部、风险管理部（法律事务部）副部长。现任杭州市实业投资集团有限公 司风控法务部部长，杭实产投控股（杭州）集团有限公司董事，西子清洁能源 装备制造股份有限公司董事，财通基金管理有限公司董事。 吴燕女士，董事，管理学本科，高级会计师。历任苏州中达联合会计师事 务所审计员，江苏亨通光电股份有限公司会计员、审计主管，亨通集团有限 公司财务经理、财务规划部总监。现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监， 浙江亨通控股股份有限公司董事，财通基金管理有限公司董事。 傅子龙先生，职工董事，法学硕士，经济师、政工师。历任国核自仪系统 工程有限公司党群工作部党群管理岗、工会委员、团委副书记，国核商业保 理股份有限公司人力资源与党群工作部党建经理、工会委员。现任财通基金 管理有限公司党群工作部总经理助理、职工董事。 2、职工监事： 殷平先生，上海社会科学院产业经济学硕士。历任中国建设银行上海分 行个人金融部产品经理，上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。2016 年11月加入财通基金管理有限公司，现任公司职工监事、战略与产品部总经 理。 3、经营管理层人员： 徐春庭先生，董事，总经理（简历同上）。 汪海先生，新加坡管理大学财富管理学硕士。历任中国建设银行上海分 行徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户经理、经理；中国建 设银行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理。2015 年6月加入财通基金管理有限公司，曾任公司总经理助理，现任公司党委委 员、副总经理。 吴明建先生，浙江财经学院会计学硕士。历任财通证券股份有限公司计 划财务部资金管理部副经理、经理。2019年12月加入财通基金管理有限公 司，现任公司党委委员、副总经理、财务负责人，上海财通资产管理有限公司 董事长。 金梓才先生，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产 管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。 2014年8月加入财通基金管理有限公司，曾任基金投资部基金经理、副总监、 副总监（主持工作）、总监、公司总经理助理，现任公司党委委员、副总经理、 权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理。 刘为臻先生，复旦大学工商管理硕士。历任国泰君安证券股份有限公司 信息技术总部系统开发与维护员，国联安基金管理有限公司信息技术部副总 监，德邦基金管理有限公司运作保障部总经理。2018年10月加入财通基金管 理有限公司，现任公司首席信息官、运营总监。 4、督察长： 方斌先生，浙江大学法律学硕士。历任浙江天健会计师事务所项目经理， 中国证监会浙江监管局主任科员，中融基金管理有限公司总经理助理，浙江 浙商证券资产管理有限公司合规风控副总监、合规总监兼首席风险官。2022 年8月加入财通基金管理有限公司，现任公司党委委员、督察长，上海财通资 产管理有限公司董事。 5、基金经理： 朱海东先生，复旦大学基础数学硕士。历任银河基金管理有限公司量化 研究员，平安资产管理有限责任公司研究经理。2019年6月加入财通基金管理 有限公司，曾任量化投资部基金经理、总经理助理，现任量化投资部副总经 理（主持工作）、基金经理。 顾弘原先生，伦敦政治经济学院统计学硕士。历任香港伟享证券有限公 司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部助理研究 员、研究员，现任量化投资部基金经理。 郭欣女士，上海财经大学概率论与数理统计硕士。历任诺德基金管理有 限公司研究员，上海翼丰投资管理有限公司量化研究员。2017年11月加入财 通基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理，现 任量化投资部基金经理。 6、投资决策委员会成员： （1）权益公募投资决策委员会成员： 徐春庭先生，董事、总经理； 金梓才先生，副总经理、权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理； 吴明建先生，副总经理、财务负责人； 马慧祎女士，集中交易部总经理； 唐家伟先生，研究部总经理助理（主持工作）、基金经理。 （2）固收公募投资决策委员会成员： 徐春庭先生，董事、总经理； 吴明建先生，副总经理、财务负责人； 罗晓倩女士，固收投资部总经理助理、固收公募投资部负责人、基金经 理； 周岳先生，固收研究部负责人； 马慧祎女士，集中交易部总经理； 张婉玉，固收投资部基金经理。 （3）量化与组合公募投资决策委员会成员： 徐春庭先生，董事、总经理； 吴明建先生，副总经理、财务负责人； 朱海东先生，量化投资部副总经理（主持工作）、基金经理； 陈曦先生，组合投资部基金经理； 马慧祎女士，集中交易部总经理。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券、期货投资。 4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、按照规定召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为。 12、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和 中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵 守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反《基金合同》或《托管协议》； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监 会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依 法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎勤勉的原则为基 金份额持有人谋取最大利益。 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。 3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关 规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息。 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级 岗位，并渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司建立健全的法人治理结构，充分发挥独立董事和监事的监督职能， 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益 和公司合法权益。 公司管理层树立内控优先的风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，建立风险控制优先、风险控制人人有责、一线人员第一责任的公司内控 文化，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯 穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，确保公司各项决 策、决议的执行中，“执行—复核”机制贯穿全程。各部门及岗位有明确的授权 分工、工作职责和业务流程，通过重要凭据传递及信息沟通制度，实现相关 部门、相关岗位之间的监督制衡。 公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制。通过法律法规 培训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等，确保公司人员了解与从 业有关的法规与监管部门规定，熟知公司相关规章制度、岗位职责与操作流 程，具备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司的业务风险、人员风险、法律 风险和财务风险等进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。通过科学 的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量分析和管理。通 过收集与投资组合相关的会计和市场数据，建立一个投资风险测评与绩效评 估的信息技术平台。由风险管理部定期向风险控制委员会和投资决策委员会 提交风险测评报告。 （3）内控机制 公司全部的经营管理决策，均按照明确成文的决策程序与规定进行，防 止超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。 操作层面上，公司依据自身经营特点，以各岗位目标责任制为基础形成 第一道内控防线，以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二道内控 防线，以法律合规部、风险管理部、风险控制委员会、督察长对公司各机构、 各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈形成第三道内控防线，并建立 内部违规违章行为的处罚机制。同时，按照分级管理、规范操作、有限授权、 业务跟踪的原则，制定公司授权管理制度，并严格区分业务授权与管理授权。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的 信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的 信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的法律合规部，其中监察稽核人员履行 内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督 公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险， 及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有 相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 （6）风险管理 风险管理的工作覆盖到全公司所有业务环节，以风险控制委员会为平台， 从事前、事中、事后三个层面进行全面的风险管理。事前风险管理主要通过 风险管理部门介入公司的业务流程检查、参加业务部门专题会议和进行访谈 的方式，不定期组织员工开展风险文化教育活动来提升风险防范意识；事中 风险控制则是对相关业务进行全程的跟踪，以及实现业务人员风险控制、业 务操作规范化、精细化来进行；事后风险管理则主要通过风险事件的分析与 总结来开展。公司层面的风险管理工作包括对公司投资风险、业务风险、操 作风险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估，对公司层面的风险 进行详细的梳理，对发现的问题和风险，及时进行解决。在投资风险环节，针 对不同产品所具有的特定投资风险进行量化研究和分析，超过阀值由风险管 理部门及时提醒业务部门，并根据风险管理制度的规定，报告相关责任人； 在业务风险环节，协助营销部门和产品研究部门前瞻性地对新产品的风险和 结构进行规划和分析，对发现的问题及时与业务部门进行沟通和了解，切实 解决实际业务中所遇到的困难和问题；在操作风险环节，对公司层面的制度、 流程、系统和项目等方面，建立并完善风险控制机制，发现和解决后台运行 中存在的问题，加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。 风险管理工作主要由督察长管辖的风险管理部及法律合规部进行开展， 在组织结构及报告制度上均独立于公司日常的投资、运营部门。风险报告由 风险管理部及法律合规部进行调查取证和撰写签发，能保证报告独立性与客 观公正。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理 层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 成立日期：1995年10月25日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：14,820,546,829元人民币 存续期间：无期限 联系电话：95548-3 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25 日，前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券 交易所挂牌上市，并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县 以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证 券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资 管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金 基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业 务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准) 2014年7月中信证券成立托管部，并于当年10月收到中国证监会《关 于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可 [2014]1044号），获得证券投资基金托管资格。开展基金托管业务以来，公司 严格切实履行基金托管人职责，维护基金投资人的合法权益。中信证券逐年 加大托管业务信息技术系统建设投入，构建智能化客户服务体系，持续研发 创新基金托管服务。 2、主要人员情况 中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场 服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金 融科技、风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资 格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备5年及以上相关业 务经验。截至2023年12月31日，部门员工共计170人，具备3年以上托管 业务相关从业经验的占80%以上。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。 中信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗 旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险 管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队， 切实履行资产托管人职责，为基金管理人和投资者提供安全、高效、专业的 托管服务。 （二）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 中信证券托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建 立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学 化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完 整，维护基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终； （2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程 序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖 所有的岗位和人员； （3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善 机制，保证内控制度有效执行； （4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保 证基金资产的安全与完整； （5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源 头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生； （6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管 部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策 制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵 塞漏洞； （7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人 托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离； 内控制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组； （8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互 制衡； 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法 规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规 章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券 证券投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证 券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业 务保密工作管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会 计核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清 算管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管 理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产保管管理办 法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理办法》、《中信证券证券投资基 金托管业务档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以 完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运行和操 作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人 负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计 核算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基 金托管人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核 的动态管理过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效 性、完整性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所，针 对基金托管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出 具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控 制、财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制 等。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管 基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人 运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指 令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，通知基金管理人，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，并根据具体情况及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对 象等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作情况，编写托管人年度报告，对各基金投资运作 的合法合规性等方面进行评价。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼 法定代表人：吴林惠 电话：021-2053 7888 传真：021-6888 8169 联系人：何亚玲 客户服务电话：4008 209 888 公司网址：www.ctfund.com 官方APP：财通基金 财通基金微管家（微信号：ctfund88） 2、其他销售机构 （1）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 客服电话：95521；400-8888-666 公司网址：www.gtja.com （2）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com （3）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com （4）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com （5）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人：陶捷 客服电话：4000279899 公司网址：www.buyfunds.cn （6）财咨道信息技术有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 客服电话：400-003-5811 公司网址：www.jinjiwo.com （7）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址：www.5irich.com （8）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com （9）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn （10）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn （11）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 客服电话：010-86325713 公司网址：www.duxiaomanfund.com （12）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西 宸天街12层 法定代表人：王建华 客服电话：028-86645380 公司网址：www.puyifund.com （13）方德保险代理有限公司 注册地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室 办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室 法定代表人：林柏均 客服电话：010-64068617 公司网址：www.fundsure.cn （14）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：400-616-7531 公司网址：www.niuniufund.com （15）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商 务楼10、11、12和14楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （16）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号 楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号 楼503 法定代表人：王旋 客服电话：4000-555-671 公司网址：www.hgccpb.com （17）和信证券投资咨询股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场2单元2127 办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场2单元2127 法定代表人：吴跃平 客服电话：0371-61777530 公司网址：www.hexinsec.com （18）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客服电话：4009200022 公司网址：licaike.hexun.com （19）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人：何静 客服电话：4006180707 公司网址：www.hongdianfund.com （20）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中信大厦D座4 层401 法定代表人：王伟刚 客服电话：010-62680527 公司网址：www.hcfunds.com （21）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 客服电话：025-66046166-849 公司网址：www.huilinbd.com （22）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jigoutong.com （23）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼 11层 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn （24）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科 学园B栋3单元11层1108 办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科 学园B栋3单元18层 法定代表人：赖任君 客服电话：400-9302-888 公司网址：www.xueqiu360.com （25）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集 团总部A座17层 法定代表人：李骏 客服电话：400-098-8560 公司网址：kenterui.jd.com （26）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 客服电话：4006433389 公司网址：www.vstonewealth.com （27）北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A 座）八层816号 办公地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A 座）八层816号 法定代表人：杜福胜 客服电话：010-86340269 公司网址：www.kunyuanfund.com （28）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层 6层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人：陈祎彬 客服电话：4008219031 公司网址：lupro.lufunds.com （29）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号 1幢1区14032室 法定代表人：粟旭 客服电话：021-53398968 公司网址：www.luxxfund.com （30）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （31）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：广东省深圳市福田区福保街道新洲路2008号新洲同创汇D栋 3层私募排排网 法定代表人：杨柳 客服电话：0755-25339052 公司网址：www.ppwfund.com （32）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889283 公司网址：www.pyfunds.cn （33）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：王利刚 客服电话：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com （34）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 法定代表人：林劲 客服电话：400-6533-789 公司网址：www.xds.com.cn （35）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn （36）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com （37）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （38）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：4000048821 公司网址：www.taixincf.com （39）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：林海峰 客服电话：95017（拨通后转1转8） 公司网址：www.txfund.com （40）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 公司网址：www.1234567.com.cn （41）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表人：沈丹义 客服电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com （42）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.ijijin.cn （43）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （44）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：宋晓言 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn （45）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公 寓2-2413室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 法定代表人：戴晓云 客服电话：010-59013842 公司网址：www.wanjiawealth.com （46）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新 一代产业园2栋3401 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层 法定代表人：张斌 客服电话：4001661188-2 公司网址：xinlande.com.cn （47）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人：穆飞虎 客服电话：010-62675369 公司网址：www.fund.sina.com.cn （48）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：021-60795000 公司网址：www.100bbx.com （49）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 客服电话：4001599288 公司网址：danjuanfunds.com （50）一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人：吴雪秀 客服电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com （51）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A— 03C 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A— 03C 法定代表人：汤蕾 客服电话：010-59644475 公司网址：www.puzefund.com （52）奕丰基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704 室 法定代表人：TEOWEEHOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （53）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （54）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 法定代表人：冯轶明 客服电话：400-820-5555 公司网址：www.zhengtongfunds.com （55）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com （56）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：4006767523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （57）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com （58）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 客服电话：400-8180-888 公司网址：www.zzfund.com （59）众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务 区第C4栋30层1号 办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务 区第C4栋30层 法定代表人：李春蓉 客服电话：400-8391818 公司网址：www.zhfundsales.com （60）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广 场一期四层12-13室 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广 场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com （61）申万宏源集团股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼 2001室 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号；新疆乌鲁木齐市高新区北京 南路358号大成国际大厦20楼 法定代表人：黄昊 客服电话：0991-2301870；010-88085333 公司网址：www.swhygh.com （62）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际 大厦20楼2005室 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：王献军 客服电话：95523；400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com （63）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 客服电话：95336 公司网址：www.ctsec.com （64）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 客服电话：95531；400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （65）东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号 办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （66）第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：吴礼顺 客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （67）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （68）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （69）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街8号 办公地址：江苏省无锡市金融一街8号 法定代表人：葛小波 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn （70）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分 行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 客服电话：956080 公司网址：www.gszq.com （71）国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：张海文 客服电话：95390 公司网址：www.crsec.com.cn （72）国信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至 26层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （73）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 法定代表人：沈和付 客服电话：95578；4008888777 公司网址：www.gyzq.com （74）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人：周杰 客服电话：95553；4008888001；02195553 公司网址：www.htsec.com （75）开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客服电话：95325 公司网址：www.kysec.cn （76）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路389号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn （77）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （78）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 客服电话：95551；4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （79）粤开证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、 23层 办公地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、 23层 法定代表人：严亦斌 客服电话：95564 公司网址：www.ykzq.com （80）中国中金财富证券有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国 华润大厦L4601-L4608 办公地址：广东省深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋4层、18-21层 法定代表人：高涛 客服电话：95532；400-600-8008 公司网址：www.ciccwm.com （81）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：王洪 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （82）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （83）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01 号）1001室（部位：自编01号） 办公地址：广东省广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10 层 法定代表人：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn （84）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13层1301-1305室/14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13层1301-1305室/14层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （85）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 法定代表人：许欣 客服电话：021-68609600 公司网址：www.zocaifu.com （86）东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市生态大街6666号 办公地址：吉林省长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （87）东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：陈照星 客服电话：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn （88）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com （89）华鑫证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东 海国际中心一期A栋2301A 办公地址：广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东 海国际中心一期A栋2301A 法定代表人：俞洋 客服电话：95323；4001099918；0571-28023350（渠道专用） 公司网址：www.cfsc.com.cn （90）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李海超 客服电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com （91）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大 厦20层 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼 法定代表人：庞介民 客服电话：95391 公司网址：www.tfzq.com （92）深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋 A座 法定代表人：顾敏 客服电话：0755-89462525 公司网址：www.webank.com （93）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11 楼 法定代表人：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com （94）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 客服电话：95579；4008888999 公司网址：www.95579.com （95）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦 法定代表人：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com （96）长城国瑞证券有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址：福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 法定代表人：李鹏 客服电话：400-0099-886 公司网址：www.gwgsc.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基 金，依据实际情况增加或减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销 售机构名单。 （二）登记机构 名称：财通基金管理有限公司 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼 法定代表人：吴林惠 电话：021-2053 7888 联系人：刘为臻 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：邹俊 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼 公司电话：+86 (21) 22122888 公司传真：+86 (21) 62881889 经办会计师：黄小熠、侯雯 业务联系人：侯雯 六、基金的募集 （一）募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关法律法规， 并经中国证监会2023年5月10日证监许可[2023]1028号文准予注册募集。 （二）基金类型、运作方式及基金存续期间 1、基金类型：股票型 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金存续期间：不定期 （三）基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资人认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销 售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购 费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基 金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类 别基金份额净值＝计算日该类别基金份额的基金资产净值/计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别 之间暂不开通互相转换业务。如后续开通此项业务的，无需召开基金份额持 有人大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。 根据基金销售情况，在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序 后可以增加或者调整基金份额类别设置、变更收费方式、停止现有基金份额 类别的销售或者调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人 大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。 （四）基金份额面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 （五）募集期及募集结果 本基金募集期为2023年6月26日至2023年7月10日。经会计师事务所验资， 按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集517,696,288.21 份基金份额（其中包括利息转份额144,993.54份），有效认购户数为8,083户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2023年7 月13日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基 金。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进 行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管 理人在招募说明书或在基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或 增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业 务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业 务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时 间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为 下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 本基金已于2023年10月12日开始办理日常申购业务，于2023年10月 12日开始办理日常赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金 份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确 保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资 人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回 申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回 时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日） 内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因 素影响业务处理流程时，赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申 购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该 交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括 该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项 义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承 担由此造成的损失或不利后果。 基金管理人在不违反法律法规的情况下，可对上述程序规则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人通过直销中心首次申购的最低金额为50,000元人民币（含申购 费），追加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基金记 录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金 额的限制，申购最低金额为单笔1元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售 机构的业务规定为准。 2、基金份额持有人办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份 额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如 赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 3、本基金暂不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。但若本 基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基 金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致投资人变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有 权拒绝该等全部或者部分申购申请。 4、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对 基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购 费用。本基金A类基金份额的申购费率如下： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜100万 1.50% 100万≤M＜300万 1.00% 300万≤M＜500万 0.50% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人 重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 2、赎回费用 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。本基金A类/C类基金份额的赎回费率如下： 持有期（Y） 赎回费率 Y 1.50% 7日≤Y 0.50% Y≥30日 0 （注：赎回份额的持有期限，自基金合同生效日（含）或申购申请确认日 （含）起开始计算。） 对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基 金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定、对基金份额持有人利益无实 质性不利影响及不违反基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管 部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额 单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）A类基金份额的申购份额计算 当申购费用适用比例费率时，申购份数的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额/T日A类基金份额净值 例一：某投资人投资5,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为1.5%， 假设申购当日A类基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元 申购费用=5,000-4,926.11=73.89元 申购份数=4,926.11/1.1280=4,367.12份 即：该投资人投资5,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A 类基金份额净值为1.1280元，则可得到4,367.12份A类基金份额。 （2）C类基金份额的申购份额计算 申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值 例二：某投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝10,000/1.0500＝9,523.81份 即：该投资者投资10,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为1.0500元，则可得到9,523.81份C类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 除相应的费用，赎回金额单位为元，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 例三：某基金份额持有人持有本基金A类基金份额10,000份满五天后决 定赎回，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元 赎回费用=11,480×1.50%=172.20元 净赎回金额=11,480-172.20=11,307.80元 即：该基金份额持有人持有本基金A类基金份额10,000份满五天后赎 回，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为 11,307.80元。 3、基金份额净值的计算： 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值 在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可 以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的 情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因 异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 会计系统等无法正常运行。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、 计算错误或发布异常时。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本 金将退还给投资人。发生上述第9项情形时，基金管理人可以采取比例确认 等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者 部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基 金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应 足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请 总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生 了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或 认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的10%的前提下，可对其余赎回申请实施延期办理。对于当日的赎回申请， 基金管理人应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直 到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日 该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一 开放日基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出10% 的赎回申请实施延期办理；对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的 赎回申请，基金管理人可以根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回” 约定的方式与其他账户的赎回申请一并办理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金 管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以 延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或 者基金管理人网站等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有 关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定 媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》 的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公 告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届 时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转 换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定 并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金已于2023年10月12日开通了基金转换转入业务，于2023年10 月12日开通了基金转换转出业务，基金转换的数额限制、转换费率等具体规 定见基金管理人发布的相关公告。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基 金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金 会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持 有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有 人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并 由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务 的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基 金份额转让业务。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理 人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规 定的定期定额投资计划最低申购金额。 本基金已于2023年10月12日开通了定期定额投资业务，具体规则见基 金管理人发布的相关公告。 （十七）基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份 额仍然参与收益分配，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 登记机构可制定和实施相应的业务规则。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规定。 （十九）其他业务 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管 理人可制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资 基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实 现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股 及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地 方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存 单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低 于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例 不低于80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 1、股票投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的 投资回报，谋求基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟 踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （1）指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初 步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 （2）指数增强策略 本基金为股票型指数增强基金，主要利用全市场多因子选股模型，在保 持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 1）多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性 市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不 同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因 子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、 成长（growth）、市场预期等等。其中，本基金将侧重从基本面投资角度出发， 参考市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA等估值指标，优选价值相 对其成长能力被低估的上市公司构成股票池。公司的量化投研团队会持续研 究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或 调整。 多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量 的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多 方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定 前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。 2）风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预 期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应， 以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收 益的优化。 4）投资组合的优化和调整 本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选 股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基 金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据 市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深 入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、固定收益类资产投资策略 固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风 险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上 获取稳定的收益。 （1）利率预期与久期控制策略 本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经 济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分 析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势， 以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期； 预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定 相应的债券组合期限结构策略，如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合 等。 （2）个券选择策略 个券选择层面，对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进 行个券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债 结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分；非财务分析方面（包括管理能 力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实 施。 （3）时机策略 i.价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性，建立债券的估值模型， 对当日无交易的债券计算理论价值，买进价格低于价值的债券；相反，卖出 价格高于价值的债券。 ⅱ.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债 券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益 率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本 利得收益。 ⅲ.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获 得资金投资于债券以获取超额收益。 iv.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，对利差水平的未 来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，买入 收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资 收益；当预期利差水平扩大时，买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债 券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基 础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波 动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 5、股指期货的投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合 约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 6、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的， 结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求， 确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时， 基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要 求的变化。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在 法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融 资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持 有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借交 易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及风险 收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资 于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%； （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规 定的比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该 证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资基金品种可以不受 此条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期 限为1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金参与股指期货交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不 包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （13）本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易 日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范 围； 2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%； 3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加 权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （16）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求： 1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的10%； 2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该 上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（15）、（18）、（19）项规定的情形外，因证 券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同 生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定或限制，如适用 于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或 按变更后的规定执行。 （五）标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为：中证500指数。 本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利 率（税后）*5% 中证500指数由中证指数有限公司编制，由全部A股中剔除沪深300指 数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组 成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、 合理地反映本基金的风险收益特征。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并 提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额 持有人利益优先原则维持基金投资运作。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人 根据标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （六）风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，跟踪中证500指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利， 保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询 会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规定。 （九）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年 4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2024年3月 31日。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 293,407,704.44 90.96 其中：股票 293,407,704.44 90.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 910,081.23 0.28 其中：债券 910,081.23 0.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,722,085.69 8.28 8 其他资产 1,543,755.12 0.48 9 合计 322,583,626.48 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 334,832.00 0.11 B 采矿业 14,709,753.00 4.66 C 制造业 149,415,689.32 47.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,732,248.00 4.35 E 建筑业 2,281,998.00 0.72 F 批发和零售业 7,421,209.55 2.35 G 交通运输、仓储和邮政业 6,298,658.00 2.00 H 住宿和餐饮业 2,485,518.00 0.79 I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,399,663.94 6.15 J 金融业 15,518,248.00 4.92 K 房地产业 2,435,538.57 0.77 L 租赁和商务服务业 2,582,138.00 0.82 M 科学研究和技术服务业 9,466.62 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 599,969.00 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 770,622.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 3,489,084.00 1.11 S 综合 - - 合计 241,484,636.00 76.56 2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,854,708.00 0.59 C 制造业 33,270,542.30 10.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 213,716.00 0.07 E 建筑业 2,111,520.00 0.67 F 批发和零售业 3,456,571.32 1.10 G 交通运输、仓储和邮政业 78,973.85 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,746,638.56 1.82 J 金融业 795,705.00 0.25 K 房地产业 884,614.50 0.28 L 租赁和商务服务业 962,185.50 0.31 M 科学研究和技术服务业 413,321.41 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,134,572.00 0.68 S 综合 - - 合计 51,923,068.44 16.46 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600642 申能股份 647,700 5,123,307.00 1.62 2 000630 铜陵有色 1,176,100 4,669,117.00 1.48 3 000027 深圳能源 643,100 4,559,579.00 1.45 4 000933 神火股份 208,300 4,145,170.00 1.31 5 601058 赛轮轮胎 272,800 4,004,704.00 1.27 6 601958 金钼股份 351,900 4,004,622.00 1.27 7 002128 电投能源 209,300 3,518,333.00 1.12 8 601636 旗滨集团 452,700 3,340,926.00 1.06 9 600637 东方明珠 451,200 3,248,640.00 1.03 10 600380 健康元 296,700 3,231,063.00 1.02 3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601222 林洋能源 546,000 3,467,100.00 1.10 2 002249 大洋电机 483,600 2,447,016.00 0.78 3 688389 普门科技 132,400 2,395,116.00 0.76 4 002730 电光科技 291,200 2,317,952.00 0.73 5 603590 康辰药业 72,500 2,269,250.00 0.72 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 910,081.23 0.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 910,081.23 0.29 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019709 23国债16 9,000 910,081.23 0.29 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IF2409 沪深300股指期货2409合约 -2 -2,078,160.00 14,040.00 - IM2409 中证1000股指期货2409合约 -3 -3,116,640.00 -39,800.00 - 公允价值变动总额合计（元） -25,760.00 股指期货投资本期收益（元） -809,904.08 股指期货投资本期公允价值变动（元） 66,025.70 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋 势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 11投资组合报告附注 11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备 选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 623,376.00 2 应收证券清算款 760,001.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 160,378.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,543,755.12 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间 可能存在尾差。 十、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 （一）基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通中证500指数增强A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2023年7月13日-2023年12月31日 -9.36% 0.75% -8.49% 0.83% -0.87% -0.08% 2024年1月1日-2024年3月31日 0.46% 1.83% -2.45% 1.88% 2.91% -0.05% 自基金合同生效起至今（2023年7月13日-2024年3月31日） -8.94% 1.22% -10.74% 1.27% 1.80% -0.05% 财通中证500指数增强C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2023年7月13日-2023年12月31日 -9.53% 0.75% -8.49% 0.83% -1.04% -0.08% 2024年1月1日-2024年3月31日 0.36% 1.83% -2.45% 1.88% 2.81% -0.05% 自基金合同生效起至今（2023年7月13日-2024年3月31日） -9.20% 1.22% -10.74% 1.27% 1.54% -0.05% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率 （税后）*5%。 （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2023年7月13日，本基金合同生效起至报告期 末不满一年； (2)本基金建仓期是合同生效日起6个月，截至建仓期末及报告期末，本基金 的资产配置符合基金契约的相关要求。 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项 以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并 由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使 请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基 金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十二、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约 和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企 业会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公 允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进 行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允 价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观 察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进 行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记 日至实际收款日期间选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当 日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未行使回售权的选取长待偿期所对应的价格进行估值； （4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场 的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价； 实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值 全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价 值或选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的债券， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值； （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限 售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受 限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收 益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价 或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的， 在回售登记日至实际收款日期间选取估值日第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，回售登记期截止日 （含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公 允价值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别 估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易 日结算价估值。 6、本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估 值。 7、本基金参与融资或转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规 定进行估值，确保估值的公允性。 8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价 格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立 即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。各 类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法 规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估 值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应 及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任 方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成 损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已 经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则 其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进 行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不 返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不 当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值 错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发 生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损 失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进 行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠 正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产 净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 （十）特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分估值方法规定的第10项条款进行估值时，所造 成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易所、证券经纪机构及登记结算机构发送的数据错 误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值 错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人 应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类 和C类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不 同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能 有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在 法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适 当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持 有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日 内在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 十四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货、股票期权交易、结算费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户费、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为0.4%。 销售服务费计提的计算公式如下，按C类基金份额基金资产净值计提： H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托 管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 4、上述“（一）基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费应当由基金管理人承担， 不得从基金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或 者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集 的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一 个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常 的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核 对并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务 报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。 更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露 办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律 法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持 有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照 法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、 准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基 金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及 《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并 保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开 披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行 为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人 民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系， 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉 及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明 书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募 说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基 金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提 供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并 登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信 息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理 人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公 告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资 料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、 基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载 《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各类基金份额净值、各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够 在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告， 将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规 定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度 报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定 报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情 形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告 书，并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计 师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际 控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管 部门负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管 理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超 过百分之三十； （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行 为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形 除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更； （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）本基金增加或调整基金份额类别设置、变更收费方式、停止现有基 金份额的销售及对基金份额分类办法及规则进行调整； （22）本基金变更标的指数； （23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时； （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （25）连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份 额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害 基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行 公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以 公告。 10、清算报告 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提 示性公告登载在规定报刊上。 11、投资股指期货、股票期权的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露股指期货、股票期权交易情况，包括投资政策、持仓 情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、股票期权交易对基金总 体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证 券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前10名资产支持证券明细。 13、基金参与融资和转融通证券出借交易的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说 明书（更新）等文件中披露参与融资情况和转融通证券出借交易情况，包括 投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应当在基金定期报告等 文件中就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。 14、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金 合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。 15、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部 门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金 信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额 申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子 确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披 露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据 需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信 息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、 不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要 求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费 用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书 的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止 后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法 律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露 基金相关信息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； 3、当基金发生暂停估值的情形时； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询 会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日 内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会 计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额 为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办 理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和 转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于 主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前 一开放日主袋账户总份额的10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账 户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户 资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账 户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资 操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进 行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋 账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变 现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 3、侧袋账户计提托管费。侧袋账户的托管费按前一日侧袋账户资产净值 的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的侧袋账户托管费 E为前一日的侧袋账户基金资产净值 侧袋账户托管费每日计提，逐日累计，待特定资产变现后由基金管理人 与基金托管人核对一致后，基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托 管人进行支付。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人 应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等 方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人 都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照 相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审 计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧 袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编 制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制 运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 十八、风险揭示 （一）市场风险 本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏 观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股、个券业绩的变化、投 资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基 金业绩，从而产生市场风险，这种风险主要包括： 1、经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、 行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行 业的走势。 2、政策风险：因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、 地区发展政策等发生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风 险。 3、利率风险：当金融市场利率水平变化时，将会引起债券的价格和收益 率变化，进而影响基金的净值表现。 4、信用风险：基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息， 或者不能履行合约规定的其它义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价 格下降，进而造成基金资产损失。 5、再投资风险：该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金 所持有的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息 收入进行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利 率上升时，基金所持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投 资收益会上升。 6、购买力风险：基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来分 配，而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益 下降。 7、上市公司经营风险：上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营 决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司 基本面或发展前景产生变化，可能导致其股价的下跌，或者可分配利润的降 低，使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险， 但不能完全规避。 （二）管理风险 1、在基金管理运作中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基 金收益水平。 2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影 响基金收益水平。 （三）估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环 境发生重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理 人和基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值， 确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 （四）流动性风险 本基金为契约型开放式基金，基金规模将随着基金投资者对基金份额的 申购和赎回而不断波动。基金投资者的连续大量赎回可能使基金资产难以按 照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合 持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造 成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。 1、本基金的申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较 好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括股 票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 股指期货、股票期权等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方 面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险相 对可控。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或 认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的10%的前提下，可对其余赎回申请实施延期办理。对于当日的赎回申请， 基金管理人应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直 到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日 该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一 开放日基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出10% 的赎回申请实施延期办理；对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的 赎回申请，基金管理人可以根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回” 约定的方式与其他账户的赎回申请一并办理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金 管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以 延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对 赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措 施，包括但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”之“九、巨额赎 回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在 本基金暂停或延期办理巨额赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额 还将面临净值波动的风险。 （2）暂停接受赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细 了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，若本基金暂停接 受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。 （3）延缓支付赎回款项 具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细 了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，若本基金延缓支 付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影响投资人的资金安排。 （4）收取短期赎回费 本基金对持续持有不满7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将该赎回 费全额计入基金财产。因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期不满7日 的投资者承担较高的赎回费。 （5）暂停基金估值 具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的 情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。当发生暂停基金估值的情形 时，一方面投资者所查询到的净值可能不能及时、准确地反映基金投资的市 场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理人会根据合同约定， 或视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。 （6）摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门自律规则的规定。当基金发生大额申购或赎回情形且基 金管理人决定采用摆动定价机制，大额申购或赎回的申购净值或赎回净值可 能发生变动，将直接影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。 （7）实施侧袋机制 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目 的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止 披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开 放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同 时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定 资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损 失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管 理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时 仅需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （8）中国证监会认定的其他措施。 当出现其他中国证监会认可的流动性风险管理措施时，基金管理人可能 在与基金托管人协商后，按照中国证监会认可的相关要求，采取对本基金的 流动性风险管理措施，具体情况的相关说明可能由基金管理人届时公告确定。 （五）本基金特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率 与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状 况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而 使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差未达约定目标的风 险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差 控制在7.75%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误 差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： a、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪误差； b、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差； c、成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益 率，产生跟踪误差； d、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资 组合或承担冲击成本而产生跟踪误差； e、由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差； f、由于本基金为指数增强型基金，采用复制标的指数基础上的有限度个 股调整策略，因此对指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产 生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； g、其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成 的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。 4、标的指数变更及指数编制机构停止服务的风险 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并 提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资 人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额 持有人利益优先原则维持基金投资运作。 5、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可 能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由 此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂 停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且 指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优 先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，可能影响投资 者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 6、投资科创板的风险 （1）流动性风险 科创板股票交易实施更加严格的投资者适当性管理制度，投资者门槛高； 随着后期上市企业的增加，部分股票可能面临交易不活跃、流动性差等风险； 且投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在本基金持有股 票无法成交的风险。 （2）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间短、退市速度快、退市情形 多，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更 大，可能给基金资产净值带来不利影响。 （3）集中投资风险 因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其商业模式、盈利风险、业 绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格 同向波动，将引起基金资产净值波动。 7、投资存托凭证的风险 （1）存托凭证市场价格大幅波动的风险 存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体，其 交易结构及原理与股票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品，中国境 内资本市场尚无先例，其未来的交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注 度等均存在较大的不确定性。因此，存托凭证的交易价格可能存在大幅波动 的风险。 （2）存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的 风险 存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外 基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权 益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。 （3）存托凭证存续期间的风险 存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存 托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化 可能仅以事先通知的方式，即对其投资者生效。存托凭证的投资者可能无法 对此行使表决权。 存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制执行等情形，存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。 （4）退市风险 存托凭证退市的，可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证 券，存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继 续按照存托协议的约定为投资者提供相应服务的风险。 （5）其他风险 存托凭证还存在其他风险，包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；因多地上市造成存托凭证价 格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市 的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 8、资产支持证券的投资风险 （1）与基础资产相关的风险。包括特定原始权益人破产风险、现金流预 测风险等与基础资产相关的风险。 （2）与资产支持证券相关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产 支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 （3）其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和 操作风险。 9、股指期货、股票期权的投资风险 （1）基差风险。在使用股指期货、股票期权对冲市场风险的过程中，基 金财产可能因为股指期货、股票期权合约与标的指数价格波动不一致而遭受 基差风险。 （2）系统性风险。组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大， 股指期货、股票期权空头头寸不能完全对冲现货的风险，组合存在系统性暴 露的风险。 （3）杠杆风险。股指期货、股票期权是一种高风险的投资工具，实行保 证金交易制度具有杠杆性，高杠杆效应放大了价格的波动风险；当出现不利 行情时，股价指数微小的变动就可能会使委托资产遭受较大损失。 10、参与融资业务的风险 （1）市场风险 1）可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收 益的同时也必然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要 承担原有的股票价格下跌带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险， 同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交 易。 2）利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银 行规定的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本 也因为利率的上调而增加，将面临融资成本增加的风险。 3）强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的 委托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产 生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户 的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执行强制 平仓，且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额 可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。 4）外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管 部门、证券交易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高 融资保证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。 这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保物或强制 平仓状态等潜在损失。 （2）流动性风险 融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或 上市证券价格波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保 比例，且不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的风险。 （3）信用风险 信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有 按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易 期间，证券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公 司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的风险。 11、参与转融通证券出借业务的风险 本基金参与转融通出借业务，可能面临因参与该业务导致的流动性风险、 信用风险和市场风险。流动性风险是指大额赎回时因出借原因发生无法及时 变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借对手方可能无法及时归还 证券无法支付相应权益补偿及解劝费用的风险；市场风险是指证券出借后可 能面临无法及时处置出借证券的风险。 12、自动清算的风险 基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行 基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金面临自 动清算的风险。 （六）其他风险 1、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异 常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输 等风险。 2、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及 证券市场、基金管理人及其他销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而 产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有 合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在 规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的 最低期限。 二十、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利 包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运 用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会 批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托 管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监 管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和 处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换 申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金 的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及 参与转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利 或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申 购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务 包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业 化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金 分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格 的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净 值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基 金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份 额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实 施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期 存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利 包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安 全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门 批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损 失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户，为基金办理场外证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务 包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不 同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算， 分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互 独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定 另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、 法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、 基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人 是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于 法律法规规定的最低期限； （12）建立并保存从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收的基金 份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持 有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要 条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的 权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的 义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止 的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授 权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每 一基金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持 有人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、除法律法规、基金合同、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定 下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基 金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、降低销售服务费率； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）增加或者调整基金份额类别设置、变更收费方式、停止现有基金份 额的销售及对基金份额分类办法及规则进行调整； （6）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国 证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不限于有关基金认购、 申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容； （7）基金推出新业务或服务； （8）因指数编制公司变更标的指数名称，由此同步变更基金名称、标的 指数及业绩比较基准名称； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的 其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由 基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召 集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开 的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告 知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出 书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召 集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理 人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或 合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并 至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒 介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和 代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关 及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进 行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金 份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基 金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的 登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人 大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地 址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内 连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或 基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额 持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就 原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决 意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决 意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委 托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记 录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电 话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用 书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提 交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修 改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确 定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成 大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授 权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席 大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和 基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大 会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员 姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表 决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定 的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证 监会或本基金合同另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基 金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有 效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资 者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或 相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代 表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两 名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如 大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持 有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票 的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人 当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有 怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应 当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场 公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金 托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果 采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持 有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例， 但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主 袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相 关基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一 （含二分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的 持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以 上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的 主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法 规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管 人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开 基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类 和C类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不 同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能 有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在 法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适 当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持 有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日 内在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货、股票期权交易、结算费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户费、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为0.4%。 销售服务费计提的计算公式如下，按C类基金份额基金资产净值计提： H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托 管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 4、上述“（一）基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费应当由基金管理人承担， 不得从基金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募说明书的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资 基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实 现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股 及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地 方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存 单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低 于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例 不低于80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资 于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%； （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规 定的比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该 证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资基金品种可以不受 此条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期 限为1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金参与股指期货交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不 包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （13）本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易 日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范 围； 2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%； 3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加 权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （16）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求： 1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的10%； 2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该 上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（15）、（18）、（19）项规定的情形外，因证 券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、 标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合 同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定或限制，如适用于本 基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变 更后的规定执行。 六、基金净值信息的计算方法和公告方式 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项 以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各类基金份额净值、各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有 合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在 规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的 最低期限。 八、争议的处理 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据 该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的 并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，在此不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：财通基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼 法定代表人：吴林惠 成立时间：2011年6月21日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可【2011】840号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业 务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号 法定代表人：张佑君 成立时间：1995年10月25日 批准设立机关：国家工商总局 批准设立文号：100000000018305 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：14,820,546,829元人民币 基金托管资格批文及文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资 基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号） 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县 以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证 券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为 期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 存续期间：无限期 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股 及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地 方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存 单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基 金投资比例进行监督。 （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置 比例为： 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低 于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例 不低于80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循 以下投资限制： 1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于 标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%； 2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比 例限制； 4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； 8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量； 11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限 为1年，债券回购到期后不得展期； 12）本基金参与股指期货交易的，应当遵守下列要求： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不 包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 13）本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%； 14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： ①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日 以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权 平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； 16）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求： ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的10%； ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金 等价物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计算； 17）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本 基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券 投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资； 19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投 资范围保持一致； 20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； 21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第2）、9）、15）、18）、19）项规定的情形外，因证券/期货市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成 份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合 比例符合《基金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资 策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自《基金合同》生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基 金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定或限制，如适用 于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或 按变更后的规定执行。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金 关联投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 5、本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手 的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场 选择交易对手；基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，均按 照DVP方式进行交易结算。基金托管人不对本基金参与银行间市场交易的交 易对手和交易结算方式进行监控。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定， 明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制 度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金 管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等 的情况进行监督。 （2）此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包 括经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发 行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原 因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供 经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风 险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董 事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受 限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面 发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在 收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式进行确认。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法 律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批 准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成 本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的 比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并于拟执 行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时 间进行审核。 （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核 基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出 现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防 范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资 流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有 权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人 不承担相应责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求 解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担相应责任。 7、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款 银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根 据相应规则确定存款银行，本基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存 款银行信用风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。基金托管人不对本 基金投资银行存款的存款银行进行监控。 8、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则， 配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善 业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务的投资 比例进行监督和复核。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料（需基金管理 人主动提供）中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、 《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金 管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对，并 以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证，说明违规原因及纠正 期限。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人应报告中国证监会。基金管理人应赔偿因其违反法律法规、行业自律 性规定或《基金合同》或本托管协议及其他有关规定而致使投资者和基金托 管人遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指 令，基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》 约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的 投资指令，基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合 同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时 间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对 基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人 应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监 督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或 经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项 包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证 券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份 额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资 运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实 行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投 资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基 金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知 后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函，说明违规原因及纠 正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述限期内，基金管理人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改 正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管 理人应报告中国证监会。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证 监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监 督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或 经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财 产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或 法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金 的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金账户、证券账户等投资 所需账户，相关开户费用由基金资产承担。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立 核算，确保基金财产的完整与独立。 5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与 有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金 账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人 未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基 金财产的损失，基金托管人对此不承担相应责任。 6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基 金财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限 于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，若由于该等机构或该 机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失等，基 金托管人不承担责任。 7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得 委托第三人托管基金财产。 （二）《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开 立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金 管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于 本基金财产的全部资金划入在基金托管人为本基金开立的基金银行账户。同 时在规定时间内，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资 报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管 理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助。 （三）基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基 金的银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结 算专用章”和基金托管人有权人名章。本基金的除证券交易所场内交易以外的 货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不 得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现 金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及其他相关规定。 （四）基金证券账户和证券资金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账 户；亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基 金管理人负责。 4、证券账户开立后，证券经纪商选择指定营业网点为本基金开立证券资 金账户，并通知基金托管人，该证券资金账户与基金托管资金专门账户之间 建立银证转账对应关系。 5、交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金 全额存放在基金管理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清 算由基金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券 交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。 6、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照 并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管账户的开设和管理 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全 国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据 中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以基金的名义在中央 国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债 券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市场债券 和资金的清算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准 入备案。 （六）期货账户的开设和管理 基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码 等。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货 保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托 管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务 必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。 基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变 更后及时将变更的资料提供给基金托管人。 （七）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》 的规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协 商后开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定 办理。 （八）基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签 订总体合作协议（若需），并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定 的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文 件上加盖预留印鉴及基金管理人公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托 管业务结算专用章”和基金托管人有权人名章。存款证实书原件由托管人负责 保管。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议， 明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理 等细则。存款协议须约定将托管人为本基金开立的托管银行账户指定为唯一 回款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条 款。 基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银 行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 （九）基金财产投资的有关有价凭证的保管 实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库 或保险柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管 人持有，基金托管人承担保管职责。基金托管人对由基金托管人以外机构实 际有效控制的证券不承担保管责任。 （十）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关 的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到 合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定 外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持 有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合 同原件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件或扫描件， 未经双方协商一致，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基 金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的， 从其规定。 2、复核程序 基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规 或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证 券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和 各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应 于每个估值日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额净值以双 方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方 认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基 金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果 对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，基金托管人予以 免责。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按最 新规定估值。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约 和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行 估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日 至实际收款日期间选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日 的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日）后 未行使回售权的选取长待偿期所对应的价格进行估值； 4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的 含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实 行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全 价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值 或选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的债券， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期 的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股 票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定 收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全 价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权 的，在回售登记日至实际收款日期间选取估值日第三方估值基准服务机构提 供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，回售登记期截 止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对 银行间市场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的债券，采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定 其公允价值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分 别估值。 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 （6）本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定 估值。 （7）本基金参与融资或转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关 规定进行估值，确保估值的公允性。 （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。 （10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值 的价格估值。 （11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值 方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本协议的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应 及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任 方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成 损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已 经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则 其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进 行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不 返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不 当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值 错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发 生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损 失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进 行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠 正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）由于本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的 会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致的，基金管 理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按基金管理人的建议执行， 由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份 额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者 或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与 基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 （5）如基金管理人和基金托管人对基金资产净值和基金份额净值的计算 结果，虽然多次重新计算和核对仍不能达成一致时，为避免不能按时披露净 值的情形，以基金管理人的计算结果对外披露，由此给基金份额持有人和基 金造成的损失，基金托管人予以免责。 （6）由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理 的措施后仍不能发现该错误，进而导致净值计算错误造成基金份额持有人的 损失，以及由此造成以后交易日净值计算顺延错误而引起的基金份额持有人 的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 （7）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果 行业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持 有人利益的原则进行协商。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人按本部分估值方法规定的第（10）项条款进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于证券、期货交易所、证券经纪机构及登记结算机构发送的数据 错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估 值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管 人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一 记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册， 对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须 及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日 核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告 的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表和定期报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表 的编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招 募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站 上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基 金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每 年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金 产品资料概要。季度报告应在季度结束之日起15个工作日内予以公告；中期 报告在会计年度半年终了后两个月内予以公告；年度报告在会计年度终了后 三个月内予以公告。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编 制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金 管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复 核，基金托管人应在收到后30个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知 基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人 复核，基金托管人应在收到后45个工作日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方 式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和 基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为 准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复 核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管 人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照 其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完 毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构 对相关文件审核时提示。 （八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数 据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 （一）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份 额。基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制 和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持 有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法定最低 期限。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关 资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性 和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业 务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人 名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 （二）基金份额持有人名册的提交 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记 日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有 人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合 同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有 人名册应于发生日后十个工作日内提交。 七、适用法律与争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 （二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的 争议可通过友好协商解决。但争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则 进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具 有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 （三）争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务， 维护基金份额持有人的合法权益。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的 托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变 更须报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金 资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金 管理权； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证 监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有 合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在 规定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的 最低期限。 二十二、对基金份额持有人的服务 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金 管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场 的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系 统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担 任何责任。 （一）持有人注册登记服务 基金管理人自行或委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管 理人将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及 时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管； 基金转换和非交易过户；基金份额持有人名册的管理；权益分配时红利的登 记派发；基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 （二）持有人通知服务及对账单服务 1、通知基金份额持有人的内容包括短信账单、电子对账单等服务。对于 订制手机短信对账单的基金份额持有人，本公司将每月向账单期内有份额余 额的基金份额持有人发送，方便基金份额持有人快速获得账户信息。对于订 制电子对账单的基金份额持有人，本基金管理人将每月或每年通过E-MAIL向 账单期内有交易或期末有余额的基金份额持有人发送上个月或年度基金交易 对账单，以方便基金份额持有人快速获得交易信息，电子邮件地址及手机号 码不详的、微信未绑定或取消关注的除外。 2、纸质账单服务：基金管理人将采取以电子账单为主的账单服务方式， 但继续为有需求的基金份额持有人提供纸质账单服务，基金份额持有人可通 过客户服务热线电话400-820-9888订制纸质账单。 （三）在线服务 通过基金管理人网站（www.ctfund.com）、微信公众号（可搜索“财通基金 微管家”或“ctfund88”）或财通基金APP客户端，投资人可获得如下服务： 1、查询服务 机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微信 公众号或APP客户端，可享有基金交易查询、账户查询和相关基金信息查询等 服务。 2、网上交易服务 个人投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端办理开户、 认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请参 见基金管理人网站相关公告和业务规则。 3、信息资讯服务 基金份额持有人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人依法 披露的各类信息，包括基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人 最新动态等各类资料。 （四）客户服务中心电话服务 客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金 账户余额、申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。 客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的人工热线咨询服务。基 金份额持有人可通过客服热线电话：400-820-9888享受业务咨询、信息查询、 服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。 （五）投资者投诉受理服务 基金份额持有人可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、信函 及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。 客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道，现场 投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各代销机构和基金管理人分别管理。 基金管理人客服热线电话：400-820-9888；客服邮箱：service@ctfund.com （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述 方式及时联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说 明书，并同意全部内容。 二十三、其他应披露事项 以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介以及基金管理人的公司网 站（www.ctfund.com）进行公开披露。 1、2023年06月14日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书》； 2、2023年06月14日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 托管协议》； 3、2023年06月14日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 基金合同》； 4、2023年06月14日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 基金份额发售公告》； 5、2023年06月14日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要》； 6、2023年06月14日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 风险揭示书》； 7、2023年06月15日披露了《关于财通中证500指数增强型证券投资 基金开展直销认购费率优惠活动的公告》； 8、2023年07月06日披露了《财通基金管理有限公司关于财通中证500 指数增强型证券投资基金提前结束募集的公告》； 9、2023年07月11日披露了《财通基金管理有限公司成都分公司负责 人变更公告》； 10、2023年07月11日披露了《财通基金管理有限公司浙江分公司负责 人变更公告》； 11、2023年07月14日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 基金合同生效公告》； 12、2023年07月29日披露了《财通基金管理有限公司旗下公开募集证 券投资基金2023年风险评价结果的公告》； 13、2023年09月12日披露了《关于凤凰金信（海口）基金销售有限公 司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 14、2023年09月23日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告》； 15、2023年09月28日披露了《关于财通中证500指数增强型证券投资 基金开放日常申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务并开展费率优惠活 动的公告》； 16、2023年10月10日披露了《关于南京途牛基金销售有限公司终止代 理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 17、2023年10月20日披露了《关于上海有鱼基金销售有限公司终止代 理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 18、2023年10月25日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 2023年第3季度报告》； 19、2023年11月11日披露了《关于深圳前海财厚基金销售有限公司终 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 20、2023年11月25日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金改 聘会计师事务所的公告》； 21、2023年11月25日披露了《关于北京辉腾汇富基金销售有限公司终 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 22、2023年11月25日披露了《关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代 理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 23、2023年11月25日披露了《关于扬州国信嘉利基金销售有限公司终 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 24、2023年11月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 25、2023年12月09日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 26、2023年12月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 27、2023年12月19日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 28、2024年01月18日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 29、2024年01月20日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 30、2024年01月20日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 2023年第4季度报告》； 31、2024年01月27日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 32、2024年02月03日披露了《关于华融融达期货股份有限公司终止代 理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 33、2024年02月29日披露了《关于和合期货有限公司终止代理销售财 通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 34、2024年03月09日披露了财通中证500指数增强型证券投资基金更 新招募说明书（2024年03月09日公告）》； 35、2024年03月09日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要更新（2024年03月09日公告）》； 36、2024年03月09日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 基金经理变更公告》； 37、2024年03月26日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 38、2024年03月29日披露了《关于北京增财基金销售有限公司终止代 理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 39、2024年03月30日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 40、2024年03月30日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 2023年年度报告》； 41、2024年04月10日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分证 券投资基金投资非公开发行股票的公告》； 42、2024年04月13日披露了《关于深圳新华信通基金销售有限公司终 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 43、2024年04月20日披露了《财通中证500指数增强型证券投资基金 2024年第1季度报告》； 44、2024年04月26日披露了《关于天相投资顾问有限公司终止代理销 售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 45、2024年04月27日披露了《关于民商基金销售（上海）有限公司终 止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》； 46、2024年05月17日披露了《关于深圳富济基金销售有限公司终止代 理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》。 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的住所、基金销售机 构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合 理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其 复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.ctfund.com）查阅和下载 招募说明书。 二十五、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予财通中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文 件。 2、《财通中证500指数增强型证券投资基金基金合同》。 3、《财通中证500指数增强型证券投资基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、中国证监会要求的其他文件。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费 查阅备查文件。 财通基金管理有限公司 二〇二四年六月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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