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| 建信睿信三个月定期开放债券(008064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907058 | ||||||||
| 基金代码 | 008064 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号本基金不向个人投资者公开销售 | ||||||||
| 信息全文 | 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证 券投资基金招募说明书（更新） 2024年第1号 【本基金不向个人投资者公开销售】 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二〇二四年六月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2019年9月26日证监许可[2019] 1780 号文注册募集。本基金的基金合同于2019年12月31日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回 基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金， 高于货币市场基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的《招募说明书》、《基金合同》及产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风 险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本 基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹 集的非自有资金投资本基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有 的基金份额可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开发售。本基金存 在因单一机构投资者大额赎回而导致的基金份额净值波动、引发基金合同终止等 风险。 本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和净值表 现截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托 管人复核。 目录 第一部分前言...............................................................................................................................5 第二部分释义...............................................................................................................................6 第三部分基金管理人.................................................................................................................12 第四部分基金托管人.................................................................................................................21 第五部分相关服务机构.............................................................................................................25 第六部分基金份额的发售.........................................................................................................28 第七部分基金合同的生效.........................................................................................................33 第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................35 第九部分基金的投资.................................................................................................................46 第十部分基金的业绩.................................................................................................................56 第十一部分基金的财产.............................................................................................................57 第十二部分基金资产估值.........................................................................................................58 第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................64 第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................66 第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................68 第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................69 第十七部分侧袋机制.................................................................................................................76 第十八部分风险揭示.................................................................................................................79 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................85 第二十部分《基金合同》的内容摘要.....................................................................................87 第二十一部分《托管协议》的内容摘要...............................................................................104 第二十二部分对基金份额持有人的服务...............................................................................124 第二十三部分其他应披露事项...............................................................................................127 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................128 第二十五部分备查文件...........................................................................................................129 第一部分前言 《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下 简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关 法律法规的规定以及《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资 人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中信银行股份有限公司 4、基金合同：指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信睿信三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《建信睿信三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金产品资料概要：指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金产品资料概要》及其更新。本基金合同约定的基金产品资料概要编制、 披露与更新要求，最迟将自2020年9月1日起执行 8、基金份额发售公告：指《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的，并经2015年4月24日 第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人 股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（包括基金经理之外的投研人员，下 同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人、投资者：指机构投资者、合格境外机构投资者和发起资金提供 方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称，本基 金不向个人投资者公开销售 23、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、 基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 24、发起资金提供方：指提供用于认购发起式基金资金的机构或人员，包括 基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有 限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 35、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间 定期开放的运作模式 36、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效 之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对 日的前一日（包括该日）止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包 括基金合同生效之日）至基金合同生效日的3个月对日的前一日（包括该日）止， 首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭 期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前 一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交 易 37、开放期：本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进 入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1 个工作日且最长不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告 为准，且基金管理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后 或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务， 或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的 时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准 38、3个月对日：指某一特定日期在后续第3个日历月的对应日期，若该日 历月不存在对应日期的，则该3个月对日为该日历月的最后一日。如该3个月对 日为非工作日的，则顺延至下一个工作日 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日； 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司证券投资基金注册登记业 务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资人共同遵守 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 49、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20% 53、元：指人民币元 54、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 60、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 62、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：生柳荣 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准 设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融 服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人 的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选 举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司 法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管 理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经济 学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部等部 门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。2023 年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金管理有限 责任公司董事长。 张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国家 行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处 科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部 个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、 秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业 务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理有 限责任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任公司总裁。 陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副总 经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵州营业 部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河滨支行、 贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理部、总行产品 创新与管理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与管理部副总经理， 2020年3月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。 钟蓉萨女士，董事，现任美国信安金融集团副总裁、中国区负责人。毕业于 中国人民大学统计学专业，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部信息 中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委员、副 秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。 陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理 工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021 年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务部 高级经理、财务部副总监和财务总监。 王晓波先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员，副总经 理、总会计师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江省物资对外贸 易公司会计，华电能源股份有限公司监察审计部审计员、副经理、主任，华鑫国 际信托有限公司计划财务部负责人、总经理，华鑫国际信托有限公司信托财务管 理部总经理，华鑫国际信托有限公司运营总监兼信托财务管理部总经理，华鑫国 际信托有限公司副总经理，中国华电集团资本控股有限公司审计部主任。 张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授，全国会计领军 人才。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，2006年至2019 年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。 史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。1994 年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士学位；1996年毕业于耶鲁大学研究 生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、雷曼 兄弟亚洲/野村证券亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等 多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合 伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中 国注册会计师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师 事务所。 2、监事会成员 何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国际（亚 洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004 年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律 师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部,其后在富兰克 林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限 公司、嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司 正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学 会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会 计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财 务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股有限公 司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。 王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，硕士 学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建信基 金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、总经 理。 刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。 1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学工商管 理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司 基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察 稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理 兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司计划财务部副总经理。 2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计师 事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财务管 理专员、财务主管、资深财务专员、总经理助理、财务管理部总经理助理、副总 经理、计划财务部副总经理。 3、公司高管人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经 济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012 年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理， 公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理有限责任公司，任 党委委员，2023年3月17日起任副总裁。 宫永媛女士，副总裁、财务负责人、首席信息官，博士。2001年7月加入 中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部 任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基 金管理有限责任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管理 有限责任公司党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、 副总裁；2023年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务 负责人；2024年3月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务 负责人、首席信息官。 吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省 物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金 融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任 科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任公 司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信基 金管理有限责任公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任公 司副总裁，2017年11月起任党委委员。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、基金经理 李峰先生，硕士。2007年5月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务 经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易 主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管。2016年6月至 今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起任建信信用 增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018 年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理；2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理；2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金 经理；2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基 金经理；2019年12月23日至2022年1月20日、2024年2月20日至今任建信睿阳一年 定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年12月31日起任建信睿信 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年12月16日起任建 信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。 6、投资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 乔梁先生，投研总监。 陶灿先生，权益投资部执行总经理。 陈建良先生，固定收益投资部总经理。 李菁女士，固定收益投资部高级基金经理。 黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理。 邵卓先生，权益投资部副总经理。 田元泉先生，研究部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持 高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对 工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格 的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必 须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下 设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法 性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价， 监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的 财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会， 负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实 行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运 作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发 生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生 负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度 及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相 互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权 分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的 关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息 交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保 证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行 情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公 司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具 监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英 成立时间：1987年4月20日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com 经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是 中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个 第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现 在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。 本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、 跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、 守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打造 有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公 司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业 务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业 务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产 品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。 截至2023年末，本行在国内153个大中城市设有1,451家营业网点，在 境内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融 租赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银 行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融 控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和 中国内地设有31家营业网点和2家商务理财中心。信银（香港）投资有限公 司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公 司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家独立 法人直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中 心。 本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准金 融定位、履行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务者、 金融强国的积极建设者。经过30余年的发展，本行已成为一家总资产规模超9 万亿元、员工人数超6.5万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。 2023年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第 20位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名 第19位。 二、主要人员情况 刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协 会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于 国家发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银 行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，先后就读于中 央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学 位，研究员。 谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份 有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间 挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委 书记、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理 助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司 党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大 学，获经济学博士学位，高级经济师。 杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018 年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018 年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行 机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京分行 （原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。 三、基金托管业务经营情况 2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行 业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉 尽责”的原则，切实履行托管人职责。 截至2024年第一季度末，中信银行托管367只公开募集证券投资基金，以 及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达到14.99万亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业 务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管 业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发 现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的 风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控 制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监 察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章 的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业 务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业 务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范 等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的 物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区， 安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和 业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环 境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托 管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核 查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：生柳荣 联系人：郭雅莉 电话：010-66228800 （2）网上交易平台 投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定 期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 基金管理人网址：www.ccbfund.cn。 2、其他销售机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：高天 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (2)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客户服务电话：400-0988-511 网址：https://kenterui.jd.com/ (3)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客户服务电话:400-700-9665 网址：https://www.howbuy.com/fund/ (4)上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36 室 法务代表人：李兴春 客户服务电话:021-50585353 网址：www.leadfund.com.cn (5)广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：林传辉 客户服务电话：020-95575 网址：www.gf.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 二、基金份额登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：生柳荣 联系人：郑文广 电话：010-66228888 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、贺耀。 第六部分基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会2019年9月26日证监许可 [2019] 1780号文注册。 二、基金类型 债券型发起式证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型、定期开放式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每 一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日（包 括该日）止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效 之日）至基金合同生效日的3个月对日的前一日（包括该日）止。首个封闭期结 束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放 期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日的前一日（包括该 日）止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交 易。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期 间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长 不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管 理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发 生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同 需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体 时间以基金管理人届时公告为准。 四、基金存续期间 不定期 五、发起资金的认购 本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额 持有期限不少于3年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。 六、基金的最低募集金额 本基金为发起式基金，使用发起资金提供方资金认购基金的金额不少于一千 万元人民币，且持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。 七、基金份额发售面值 本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.0000元 八、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并 及时公告。 九、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 十、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投 资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有 的基金份额可达到或者超过50%；本基金不向个人投资者公开发售。 十一、认购安排 1、认购时间：本基金向机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者等投资者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规 及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售 机构发布的相关公告。 3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按 销售机构规定的方式全额缴付认购款项。其他销售机构每个基金账户每次认购金 额不得低于10元人民币，其他销售机构另有规定最低单笔认购金额高于10元的， 从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金账户首次认购金额不 得低于10元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人民币。 4、募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许 撤销。 十二、认购费用 本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所示： 认购金额（M） 认购费率 M＜100万 0.3% 100万≤M＜200万 0.2% 200万≤M＜500万 0.1% M≥500万 每笔1000元 本基金认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认 购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 十三、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十四、基金认购份额的计算 本基金认购采用“金额认购”的方式。基金认购份额的计算公式为： 1、认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值 2、认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后两位，小数点两位以 后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例1：某投资人投资10,000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购资 金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额为： 净认购金额=10,000/（1+0.3%）=9,970.09元 认购费用=10,000-9,970.09=29.91元 认购份额=（9970.09+5）/1.0000=9,975.09份 即投资人投资10,000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购资金获 得的利息为5元，可得到9,975.09份基金份额。 例2：某投资人投资550万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利 息为550元，则其可得到的基金份额为： 认购费用＝1000.00元 净认购金额＝5,500,000－1000＝5,499,000.00元 认购份额＝（5,499,000+550）/1.0000＝5,499,550.00份 即：投资人投资550万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 550元，则其可得到5,499,550.00份基金份额。 十五、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行 该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售 机构不承担由此造成的损失或不利后果。 十六、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 十七、募集结果 截至2019年12月30日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师 事务所验资，本次募集的净认购金额为人民币209,999,000.00元。本次募集认购 资金在募集期间产生的利息共计人民币0.00元。本次募集有效认购户数为2户， 按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的 基金份额共计209,999,000.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中信银行股份有限公司开立 的建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管专户。 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购本基金的总 金额不少于1000万元且承诺发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年的条 件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及 其持有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持 有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额 持有人大会并进行表决。 四、基金的自动终止 《基金合同》生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金 合同》应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 本基金基金合同生效满三年后，在每个开放期届满之日，若基金资产净值低 于5000万，基金合同自动终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要 召开基金份额持有人大会。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改 或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定 外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放 期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包 括该日）进入下一个开放期。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长 不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管 理人最迟应每个于开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发 生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同 需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体 时间以基金管理人届时公告为准。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该 开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最 后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人 届时发布的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资者在提交申购申请时，须按销售机构规定的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则 申购、赎回申请不成立。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎 回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付 赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务 处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载 明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 立或无效，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资者应及时查询。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致 使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损 失或不利后果。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币，代销机构另有 规定单笔申购最低金额高于1元人民币的，从其规定；本基金管理人直销柜台每 个基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为1元人民币；通过本基金 管理人网上交易平台申购本基金时，最低申购金额、定投最低金额均为1元人民 币。转换转入及定投的起点设置与申购相同。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1 份的，在赎回时需一次全部赎回。销售机构另有规定单笔最低赎回份额高于1 份的，从其规定。转换转出下限设置与赎回相同。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 投资人在申购基金份额时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.4% 100万≤M＜200万 0.3% 200万≤M＜500万 0.2% M≥500万 每笔1000元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适 用的赎回费率越低。 本基金的赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 持有期限少于7日 1.5% 持有期限满7日但不满一个封闭期（包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额） 0.1% 持有满一个封闭期的基金份额 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持有期限少于7日的赎 回费全额计入基金财产；持有期限满7日但持有不满一个封闭期（包括申购后在 同一开放期内赎回的基金份额）的，将赎回费总额的25%归入基金财产，未归入 基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持 有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利 益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基 金的销售费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购 费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购份额的计算方 式如下： （1）申购费用为比例费率时，计算方法为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）申购费用为固定金额时，计算方法为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资人投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值 为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.4%）=49800.80元 申购费用=50,000-49800.80=199.20元 申购份额=49800.80/1.0500=47429.33份 即：投资人投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日的基金份额净值 为1.0500元，则其可得到47429.33份基金份额。 2、赎回金额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为 赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有期满7日但不满一个封 闭期，对应赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则其可 得赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元 赎回费用＝11,480.00×0.1%＝11.48元 赎回金额＝11,480.00－11.48＝11468.52元 即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，持有期满7日但不满一个封闭 期，对应赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则可得到 的赎回金额为11468.52元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在封闭期内，基 金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期 内，T日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定进行公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申 请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人无法接 受投资者的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一 投资者单日或单笔申购金额上限的。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、个人投资者申购； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本 金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，且该部分按照赎 回申请日的基金份额净值为基础进行计算。在暂停赎回的情况消除时，基金管理 人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨 额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当 时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付或延期办理。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请，当日按比例办理的赎回份额不 得低于前一工作日基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但 延缓支付的期限不得超过二十个工作日，并应当在指定媒介上刊登公告。 （3）延期办理：在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有 人的单日赎回申请超过上一工作日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个 基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，该单个基金份额持有人的 剩余赎回申请与其他份额持有人的赎回申请参照前述条款处理。但是，对于未能 赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止。如延期办理期限超过开放期的，开放期相 应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅 为原开放期内因提交赎回申请超过上一工作日基金总份额20%以上而被延期办 理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有 关处理方法，并依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应按规定向中国证监会备 案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购 或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎 回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日的基金份 额净值。 4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重 复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放 申购或赎回日公告最近1个工作日的基金份额净值。 5、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的 开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，基金销售机构可以按照其规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限 制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结、解冻和质押等业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，履行相关程序后，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，在对基金份额持有人无实质性不利影 响的情况下，履行相关程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或相关公告。 第九部分基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资 产的长期稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可 分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、 债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可 转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述 比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 三、投资策略 1、封闭期投资策略 （1）利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇 收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分 析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国 内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市 场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及 债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时， 提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组 合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预 测收益率曲线变动的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合 的期限结构。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变 化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （2）类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管 理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和 历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场 和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进 而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 （3）信用债投资策略 本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息，进 一步结合债券发行具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对 价值的个券。 为控制本基金的信用风险，本基金将不定期对所投债券的信用资质和发行人 的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定 风险处置预案。 （4）息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下， 在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 （5）资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相 应的投资决策。 （6）国债期货投资策略 本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，以套期保值为目 的，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于 管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建 量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期 保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力 求实现基金资产的长期稳定增值。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 减小基金净值的波动。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性 需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及 开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制； （2）开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定 的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （8）基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金在封闭期内，基金总资产不得超过基金净资产的200%；在开 放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金投资国债期货的，应遵守下述比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资 产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同中关于债券投资比例的有关约定； （13）本基金在开放期内主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金 资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资；在封闭期内，本基金不受该比例的限制； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（9）、（13）、（14）项规定外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形或基金合同另有约定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法 律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的， 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或 调整上述投资限制、投资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金 管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执 行，并应向投资者履行信息披露义务。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。 中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映 债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具 有广泛的市场代表性。基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本 基金的风险收益特征。 如果指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称，或者今后法律法规发 生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经与基金 托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告，无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金， 高于货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。 九、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,091,356,265.48 99.20 其中：债券 1,091,356,265.48 99.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,853,067.50 0.80 8 其他资产 - - 9 合计 1,100,209,332.98 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 71,000,461.54 8.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 591,118,172.94 69.37 其中：政策性金融债 160,118,812.95 18.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 67,776,993.84 7.95 6 中期票据 361,460,637.16 42.42 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,091,356,265.48 128.07 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 230018 23附息国债18 700,000 71,000,461.54 8.33 2 180206 18国开06 500,000 53,763,538.25 6.31 3 2128028 21邮储银行二级01 510,000 53,182,415.41 6.24 4 150314 15进出14 500,000 52,352,377.05 6.14 5 2128051 21工商银行二级02 500,000 51,770,754.10 6.08 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 无。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 报告期内，组合通过参与国债期货主力合约的投资，进行套期保值的操作。 在判断市场收益率将出现上行趋势后，建立一定比例的国债期货空头仓位，完全 或部分对冲组合的久期敞口。当判断收益率存在下行概率时，对比现券的投资性 价比后，择机建立国债期货多头仓位，拉长组合久期。季度内在债券市场收益率 波动过程中，可以控制回撤、平滑净值曲线。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合 约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -36,831.50 国债期货投资本期公允价值变动（元） - （3）本期国债期货投资评价 无。 10、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查 和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产构成 无。 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第十部分基金的业绩 基金业绩截止日为2024年3月31日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④ 自基金合同生效-2020年12月31日 2.37% 0.11% -0.03% 0.09% 2.40% 0.02% 2021年1月1日—2021年12月31日 4.89% 0.05% 2.10% 0.05% 2.79% 0.00% 2022年1月1日—2022年12月31日 2.68% 0.05% 0.51% 0.06% 2.17% -0.01% 2023年1月1日—2023年12月31日 5.24% 0.04% 2.06% 0.04% 3.18% 0.00% 2024年1月1日—2024年3月31日 1.29% 0.04% 1.35% 0.06% -0.06% -0.02% 自基金合同生效-2024年3月31日 17.52% 0.07% 6.12% 0.06% 11.40% 0.01% 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不 得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行 第十二部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、 国债期货合约、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合 同另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同 另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或 推荐估值净价估值。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 （4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术 确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价 未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价 值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允价 值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价 估值。 6、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 7、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任， 因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一 致的，基金管理人应当暂停基金估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记机构等机构发送的 数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值，即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律 法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序 后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在指定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内 在指定媒介公告。 基金收益分配的发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、仲裁费和 诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方，基金托管人承担复核责任； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 第十六部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披 露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在 指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基 金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载 在网站上。 前述关于基金产品资料概要的约定，最迟将自2020年9月1日起执行。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人固有资金、基金管理 人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站 披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）有关发起资金认购的基金份额的信息披露 基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在基金年度报告、 中期报告报、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人股东、基金 管理人高级管理人员或基金经理持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 （七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报 告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22、本基金推出新业务或服务； 23、本基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 24、调整基金份额类别设置； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。 （九）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （十）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十一）投资国债期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标等。 （十二）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管 理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产 支持证券明细。 （十三）基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招 募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一 投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达 到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。 （十四）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十五）中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并 保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、不可抗力； 2、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 第十七部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户 的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放 日主袋账户总份额的20%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧 袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资 产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现 后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式， 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计 师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度报告披露等发表审计意见。 第十八部分风险揭示 一、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证 券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券 的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响 到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化 将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨 胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 5、债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。 6、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升带来的价格风险互为消长。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险，对本基金产品而言，主要是指信用 风险。 信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债 券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手 因违约而产生的证券交割风险。 基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 三、基金管理风险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以 下几种： 1、管理风险 在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能 等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断 而产生的风险。 2、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执 行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后 也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。 3、运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况 而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风 险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 4、道德风险 因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。 四、流动性风险 本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金 资产以支付投资人赎回款项的风险。 1、本基金的申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与 赎回”章节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于 分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环 境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金发生巨额赎回情形时，可能出现包括但不限于暂停赎回、赎回申请 比例确认、延期办理赎回申请、延缓支付赎回款项等情况，这将无法及时满足投 资人的资产变现需求。在本基金发生巨额赎回时，基金管理人可能采用延期办理 赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、摆动定价等具体措施对赎回 申请进行适度调整。当本基金发生巨额赎回，且基金管理人认为支付投资人的赎 回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动等情形时，基金管理人可对部分赎回申请延期办理；当本 基金遭遇大额申购赎回时，基金管理人可以采用摆动定价机制，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响。上述流动性风险管理工 具可能导致投资人的赎回申请无法得到及时确认、赎回款项无法得到及时支付、 赎回价格因摆动定价机制存在更多的不确定性等情形。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申 请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但 不限于： （1）暂停接受赎回申请 投资人具体请参见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（九）暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“（十）巨额赎回的情形及处理方式”，详 细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 （2）延期办理巨额赎回申请 如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人赎回申请超过基金总份额 20%以上的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困 难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动时，在当日接受该基金份额持有人的全部赎回的比例不 低于前一工作日基金总份额20%的前提下，其余赎回申请可以延期办理。 在此情形下，投资人的部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人完成基 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 （3）延缓支付赎回款项 投资人具体请参见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（九）暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“（十）巨额赎回的情形及处理方式”，详 细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延 迟。 （4）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 （5）暂停基金估值 投资人具体请参见招募说明书“十一、基金资产估值”中的“（七）暂停估值 的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延 期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。 （6）摆动定价 当本基金发生大申购或额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额 时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的 冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人 利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 （7）侧袋机制 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并 以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风 险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有 基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价 格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特 定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露 的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （8）中国证监会认定的其他措施。 五、本基金的特有风险 1、债券投资风险 本基金为纯债债券型基金，投资于债券的比例不低于基金资产的80%。因此， 本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、 企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违 约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 2、自动终止风险 本基金是发起式基金，若《基金合同》生效满3年后的对应日基金资产净值 低于2亿元，《基金合同》将终止。 本基金基金合同生效满三年后，在每个开放期届满之日，若基金资产净值低 于5000万，基金合同自动终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要 召开基金份额持有人大会。 因此，投资者可能面临基金自动终止的风险。 3、定期开放风险 本基金每3个月开放一次申购和赎回，在本基金的封闭运作期间，基金份额 持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回， 其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。 4、投资国债期货的风险 本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主 要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的 系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的 制度性风险等。 5、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产 支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本 着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投 资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风 险。 6、特定机构投资者大额申购赎回风险 由于本基金目标客户中含有特定机构投资者，特定机构投资者大额申购、赎 回时，基金建仓或变现可能带来较大的冲击成本和交易费用，由此对基金收益造 成一定影响，同时可能带来基金净值的大幅波动，从而增厚或摊薄原有基金份额 持有人的损益。特定机构投资者赎回时，可能触发巨额赎回条款，赎回款给付延 后，并承担相应的净值风险。 六、其他风险 主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的风险，如战争、自然灾害等有 可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月。若因基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分《基金合同》的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）根据基金合同的约定，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购或转换款项及法律法规和《基金合同》所规定的 费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于3年； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但向监管机构、司法机关、审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户及其 他投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和投资所需其 他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、 交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；因审计、法律等外 部专业顾问要求必须提供的情况除外，但此种情况下应要求信息接收方严格履行 保密义务； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的 规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金 托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的以外，当 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期的转换）； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规和基金合同的约定范围内，以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费或变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）增加、取消或调整基金份额类别设置； （6）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则； （7）本基金推出新业务或服务； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管 机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确 定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；在会议 召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结 合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程 序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体 方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会 或基金合同另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并 提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况； （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月。若因基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁 决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由 败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾 法律）管辖。 第二十一部分《托管协议》的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：生柳荣 成立时间：2005年9月19日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币2亿元 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 存续期间：持续经营 联系电话：010-66228888 （二）基金托管人 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月20日 批准设立机关： 批准设立文号：国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号 组织形式：股份有限公司 注册资本：4893479.6573万元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业 务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务； 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投 资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可 分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、 债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可 转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述 比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资 比例进行监督： 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性 需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及 开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制； （2）开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定 的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （8）基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金在封闭期内，基金总资产不得超过基金净资产的200%；在开 放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金投资国债期货的，应遵守下述比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资 产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同中关于债券投资比例的有关约定； （13）本基金在开放期内主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金 资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资；在封闭期内，本基金不受该比例的限制； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（9）、（13）、（14）项规定外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形或基金合同另有约定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法 律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资 禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他行为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易进行审查。 法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基 金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整 上述投资限制、投资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理 人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并 应向投资者履行信息披露义务。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投 资限制进行监督： 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、 全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作 日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金管理人收到基金托管人 回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理 人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管 人不承担任何损失和责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易 时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国 证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交 的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时 向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督： （1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理 人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中 约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内 回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购 交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时 通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生 效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议 进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手 进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并 造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控 制 基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手 名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现 基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基 金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改 正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 （3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险， 按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同 而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然 后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手 进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的 任何损失和责任。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 选择存款银行进行监督： 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另 行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与 执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、 保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 人的合法权益。 （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结 算等的各项规定。 基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托 管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基 金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，基金管 理人应在启用新名单前提前2个工作日将新名单发送给基金托管人。 （二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施： 1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 2、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金 合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到书面通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基 金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。 3、在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人应报告中国证监会。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基 金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。 5、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。 6、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时 间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管 人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。 7、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 8、基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监 督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净 值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时 以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项 进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知 的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国 证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会 和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管 理人合理的疑义进行解释。 （四）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交 相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基 金管理人并改正。 （五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使 监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经 基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本 托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等 投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独 立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金资产。 （二）募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”，该 账户由基金管理人委托的登记机构开立并管理。 2、基金募集期满或基金提前结束募集时，发起资金的认购金额、发起资金 提供方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管 理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资 产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应 聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告 需对发起资金的提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验 资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办 理退款事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 刻制、保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机 构的有关规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理： 1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 3、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的 名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银 行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金 的清算。 2、基金管理人负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议，正本 交由中国银行间市场交易商协会保管。 （六）其他账户的开设和管理 在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约 定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理 人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账 户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有 限公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中 心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办 理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由 此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效 控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保 管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两 份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将 合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部 门15年以上，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。对于无法取得二份 以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。 五、基金资产净值计算与复核 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值 是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值 的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。国家另有规定的，从其规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金 会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工 作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方认可的方式 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给 基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、同业存单、资产支持证券、 国债期货合约、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值： ①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另 有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有 规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐 估值净价估值。 ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 ④交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定 公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报 价未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允 价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允 价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于 含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期 间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别 估值。 （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 （6）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 （7）其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 （9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。 （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任， 因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 布。 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记机构等机构发送的数据 错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 （四）基金账册的建立 1、基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 2、经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须 及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基 金管理人的账册为准。 （五）基金定期报告的编制和复核 1、基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表 的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。 2、在基金合同生效，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。。基金管理人在季度结 束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个 月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并 公告。 3、基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基 金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告 之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20日内完成 基金中期报告的复核；在收到报告之日起30日内完成基金年度报告的复核。基 金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人 应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 4、核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者 出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 5、基金托管人在对基金财务报表、季度、中期报告或年度报告复核完毕后， 需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 （六）暂停估值的情形 （1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； （3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 一致的，基金管理人应当暂停基金估值； （4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 （一）基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，基 金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 （二）基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编 制和保管，保管期限自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人和基金托 管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子 或文档的形式。保管期限为15年。 （三）基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金 份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持有的基金份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有 人名册，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用 于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 （四）若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有 人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 （一）本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律（为 本协议之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华人民共和国法律解 释。 （二）凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，如经友好协商未能解决的， 均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规 则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束 力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 （三）争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 八、托管协议的修改与终止 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监 会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生法律法规或中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组： （1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相 关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责， 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。 （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。若因基金所持证券的流动性受到限制而不能 及时变现的，清算期限相应顺延。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告： 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十二部分对基金份额持有人的服务 基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户服务体 系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求的变化，积极 增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全方位服务。 一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用） 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基 金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供交易日，9：00～17：00的人工电话咨询服务。 3、客户留言服务 投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心， 客服中心将在两个工作日内给予回复。 二、订制对账单服务 投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对 账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下， 将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单： 1、电子邮件对账单 电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化 的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、 期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留 了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。 2、短信对账单 短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化 的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。 我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短 信对账单服务的持有人发送短信对账单。 3、纸质对账单 如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服热 线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码或 基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将15 个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。 三、网站服务（www.ccbfund.cn） 1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司 动态及相关信息等。 2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内 容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通过 “账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解 基金基础知识及相关业务规则。 7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方 式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 四、短信服务 若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机 短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的 投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 五、电子邮件服务 若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包括 产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登 录公司网站添加后订制此项服务。 六、微信服务 我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息 查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注。 投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资讯 等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可查询基 金份额、交易明细等信息。 七、密码解锁/重置服务 为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账户 信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话转人工 办理查询密码的解锁或重置。 八、客户建议、投诉处理 投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、 书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工作日 内给予回复。 第二十三部分其他应披露事项 自2023年6月1日至2024年5月31日，本基金的临时公告刊登《证券时 报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 指定报刊和/或公司网站 2024-03-05 2 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-12-04 3 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 指定报刊和/或公司网站 2023-10-30 4 关于新增建设银行为建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-09-04 5 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-09-01 6 关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）及赎回（包括转换转出）金额起点的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-08-17 投资者可通过《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介 查阅上述公告。 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的住所，投资人可 在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资 人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的 内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分备查文件 1、中国证监会准予建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金注 册的文件 2、《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集注册建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 之法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇二四年六月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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