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| 天弘中证红利低波动100ETF(159549) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3904850 | ||||||||
| 基金代码 | 159549 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要（更新） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘中证红利低波动100ETF 基金代码 159549 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金合同生效日 2023年11月23日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2023年12月11日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘笑明 开始担任本基金基金经理的日期 2023年11月23日 证券从业日期 2014年07月15日 其他 1、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 2、场内简称:红利低波动ETF。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资范围 本基金的标的指数为中证红利低波动100指数。 本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可进行股指期货投资。本基金的投资策略包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证红利低波动100指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 注:详见《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》"基金的投 资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：天弘中证红利低波动100ETF无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 投资人在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 赎回费 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 66,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 100,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险： 1、投资科创板股票的风险。本基金可投资于科创板股票，科创板股票在发行、上市、交 易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上市公司相关的特有 风险，包括但不限于： （1）科创板企业无法盈利甚至较大亏损的风险。本基金投资于科创板上市企业不一定盈 利，而且还可能面临更大的投资风险。一方面，科创板上市企业相对集中于新一代信息技术、 高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域，往往具有 科技投入大、迭代快、风险高、易被颠覆等特点，存在因重大技术、产品、经营模式、相关政 策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分科创企业可能尚处于初步发展阶段，企业持续 创新能力、主营业务发展可持续性、公司收入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性，个股 投资风险加大。此外，科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征，市场可 比公司较少，估值与发行定价难度较大。因此，本基金在追求科创板企业带来收益的同时，须 承受科创板企业带来的风险，本基金投资于科创板企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的 风险。投资者投资于本基金前，须对科创板市场（包括科创板股票的价格影响因素和交易规则 等）有一定了解和认知,在理性判断的基础上做出审慎投资选择。 （2）股价大幅波动风险。科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券 标的，可能导致较大的股票价格波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。 （3）流动性风险。科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科 创板股票网下发行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致基 金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。 （4）红筹企业的投资风险。符合相关规定的红筹企业可以在科创板上市。红筹企业在境 外注册，可能采用协议控制架构，在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。 红筹公司注册地、境外上市地等地法律法规对当地投资者提供的保护,可能与境内法律为境内 投资者提供的保护存在差异。红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市。存托凭证由存 托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。红筹公司存托凭证持 有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境 外基础证券。投资者应当充分知悉存托协议和相关规则的具体内容，了解并接受本基金在交易 和持有红筹公司股票或存托凭证过程中可能存在的风险。 （5）科创板企业退市风险。科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度 更快，退市情形更多，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板 股票进入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。 （6）科创板股票在发行与交易机制上与主板市场存在差异的风险。科创板股票在发行与 交易机制上与主板市场存在差异，可能使本基金标的指数波动较大，从而导致本基金净值出现 大幅波动的风险。科创板股票在发行与交易机制上与主板市场存在差异包括但不限于： 1）科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等环节由 机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定在证券公司等七类专 业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，因科创板企业普遍具有技术新、 前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发 行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 2）初步询价结束后，科创板发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选 择的市值与财务指标上市标准的，将按规定中止发行。 3）科创板股票网上发行比例、网下向网上回拨比例、申购单位、投资风险特别公告发 布等与目前上交所主板股票发行规则存在差异，投资者应当在充分知悉并关注相关规则。 4）首次公开发行股票时，发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，不受首次公开 发行股票数量条件的限制，即存在超额配售选择权实施结束后，发行人增发股票的可能性。 5）科创板制度允许上市公司设置表决权差异安排。上市公司可能根据此项安排，存在 控制权相对集中，以及因每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于每一普通股份拥有的表决 权数量等情形，而使普通投资者的表决权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制。 6）出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上市公司章程规定的情形时，特 别表决权股份将按1:1的比例转换为普通股份。股份转换自相关情形发生时即生效，并可能与 相关股份转换登记时点存在差异。 7）相对于主板上市公司，科创板上市公司的股权激励制度更为灵活，包括股权激励计 划所涉及的股票比例上限和对象有所扩大、价格条款更为灵活、实施方式更为便利。实施该等 股权激励制度安排可能导致公司实际上市交易的股票数量超过首次公开发行时的数量。 8）科创板股票在涨跌幅限制，做市商机制，交易的单笔申报数量、最小价格变动单位、 有效申报价格范围，盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度等与上交所主板市场股票 交易存在差异。 （7）监管规则变化的风险。科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则， 导致基金投资运作产生相应调整变化。 （8）科创板长期投资者相关制度的风险。若监管部门推出科创板长期投资者相关制度， 在符合基金合同约定及长期投资者要求的前提下，本基金可申请作为科创板长期投资者参与投 资，并需遵循长期投资者相关要求及限制，届时科创板企业的经营情况及风险可能给本基金带 来更大影响。 （9）科创板设立和注册制试点时间较短的风险。科创板的设立和注册制的试点时间较短， 其效果仍待市场检验，且后续可能根据国情、市场情况、投资者情况等对相关规则作出必要的 调整和完善。投资者投资于本基金将可能面临因为试点效果不及预期、规则的调整变化等原因 导致基金净值下跌或大幅波动的风险。 2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市 场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 3、标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公 司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。以下因素可能使基金投资组合的收益 率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的 指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使基 金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的 跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成 的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等， 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内， 年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上 述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护， 未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定 自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人 将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。自指数 编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间 由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7、成份股停牌的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停 牌时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二 级市场价格的折溢价水平。 （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将 按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内 容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以 获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额 上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 8、成份股退市的风险。标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退 市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合 进行相应调整。 9、标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数 的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 10、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金 份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸 多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。深圳证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV）， 供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投 资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失。 12、投资者申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现 金替代，且设置了现金替代比例上限；此外，对于场内申购赎回部分的上交所成份券，也将使 用现金替代。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 13、投资人赎回失败的风险。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申 购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按 照新的最小申购赎回单位全部赎回。同时，在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不 具备足额的符合要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情形。 14、基金份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额 等。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 15、退市风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人 大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 16、投资资产支持证券的风险。 （1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基 础资产相关的风险。 （2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支 持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操 作风险。 17、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基金可根据法律法规和基金合同的约 定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在如下特有风险。 1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及时变 现并支付赎回对价的风险； 2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益 补偿及相关费用的风险； 3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 18、第三方机构服务的风险。本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券 及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券 交易所及其他代理机构。 （3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投 资人利益受损的风险。 19、基金合同自动终止的风险。《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照本基金合同的约定 程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合同可能自动 终止的风险。 20、参与存托凭证的风险。基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、 中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续 能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有 权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持 有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多 地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人 权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存 在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 此外，本基金产品仍存在市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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