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| 中信建投稳利A(000804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 390126 | ||||||||
| 基金代码 | 000804 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利保本混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投稳利保本 交易代码 000804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月26日 报告期末基金份额总额 210,183,845.46份 投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，简称CPPI策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在损失投资本金的风险。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 50,986,371.97 2.本期利润 40,148,283.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.1517 4.期末基金资产净值 251,603,200.18 5.期末基金份额净值 1.197 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.82% 1.02% 0.92% 0.01% 11.90% 1.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2014年9月26日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。 2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王浩 本基金的基金经理 2014年9月26日 - 5 中国籍，1982年2月生，中央财经大学证券投资专业硕士。2010年7月至2013年9月任职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，从事证券投资研究分析工作；2013年9月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，从事投资研究工作。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度，经济增速并没有企稳，期间为防范经济失速风险，央行采取了两次降息、一次全面降准、两次定向降准的措施，与此同时，5月开始稳增长的各项政策也明显加码。从实际效果来看，房地产市场量价出现回暖，但房地产投资并没有跟进回升，汽车家电等终端需求也显疲弱。通胀方面，CPI同比保持低位，6月受到食品价格带动有企稳迹象，而PPI环比跌幅收窄后则出现了再次扩大。 债券市场方面，由于4月份开始货币利率明显下降，短端收益率中枢明显下移，但受到地方债供给加大等影响，长端收益率下降幅度明显偏弱，收益率曲线陡峭化走势明显。股票市场在杠杆资金作用下，二季度经历了大幅波动，4、5月份延续了3月份的上涨走势，直至6月中旬上证指数一度达到5178点，随后出现了快速下跌。 本基金在判断二季度宽松政策会持续而对长端品种相对谨慎的前提下，信用债配置采取了短久期、高评级的保守投资策略。权益投资方面，本基金结合CPPI策略、产品净值情况和对市场的判断，在二季度开始加大了权益类投资比例，以成长股配置为主，获得了较好的投资收益，并且在6月中旬主动大幅降低了权益投资仓位，从而很大程度上减少了市场下跌对净值的冲击。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.197元，本报告期份额净值增长率为12.82%，同期业绩比较基准收益率为0.92%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度，经济增速和通胀水平都依然处在底部区域，但二季度货币政策带动房地产销售火热，可能逐步向投资链条延伸，加之前期财政政策的效果可能在三季度逐步显现，从而带动经济实现企稳。政策角度来看，经济虽然可能企稳，但反弹力度依然偏弱，因而货币政策仍在宽松周期中，财政政策加码还会继续。从债券市场角度来看，二季度短端收益率出现大幅下行，目前期限利差处于历史较高水平，在货币政策依然宽松的背景下，长端品种吸引力凸显，但受制于地方债供给的加大和经济企稳的预期，下行空间也有限，难以突破前期低点。股票市场角度来看，二季度末的剧烈下跌，一定程度上释放了前期上涨和加杠杆过快积累的风险，经过监管一系列救市措施，市场会逐步稳定；而从中长期来看，牛市的长期逻辑依然成立，许多股票也已经在估值上出现了吸引力；因此，总体判断三季度的市场将会维持震荡格局，但许多个股的投资机会也已经显现。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,675,045.12 7.66 其中：股票 19,675,045.12 7.66 2 固定收益投资 220,480,519.90 85.84 其中：债券 220,480,519.90 85.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,738,350.44 3.40 7 其他资产 7,955,845.01 3.10 8 合计 256,849,760.47 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,087,445.12 2.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,277,600.00 1.30 K 房地产业 9,310,000.00 3.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,675,045.12 7.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000863 三湘股份 500,000 5,560,000.00 2.21 2 002146 荣盛发展 300,000 3,750,000.00 1.49 3 600978 宜华木业 200,000 3,718,000.00 1.48 4 000782 美达股份 155,201 3,277,845.12 1.30 5 601318 中国平安 40,000 3,277,600.00 1.30 6 603589 口子窖 2,000 50,680.00 0.02 7 300485 赛升药业 500 33,505.00 0.01 8 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述八只股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,146,000.00 8.01 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 89,517,519.90 35.58 5 企业短期融资券 30,207,000.00 12.01 6 中期票据 80,610,000.00 32.04 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 220,480,519.90 87.63 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1382132 13宇通MTN1 200,000 20,552,000.00 8.17 2 122068 11海螺01 200,000 20,310,000.00 8.07 3 122227 13尖峰01 200,010 20,199,009.90 8.03 4 122214 12大秦债 200,000 20,160,000.00 8.01 5 150307 15进出07 200,000 20,146,000.00 8.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 458,518.40 2 应收证券清算款 3,263,832.87 3 应收股利 - 4 应收利息 4,211,754.61 5 应收申购款 21,739.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,955,845.01 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300487 蓝晓科技 7,415.00 0.00 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 308,287,311.65 报告期期间基金总申购份额 1,939,564.29 减:报告期期间基金总赎回份额 100,043,030.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 210,183,845.46 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2015年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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