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| 英大现金宝A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 390019 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大现金宝货币市场基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年07月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大现金宝货币 基金主代码 000912 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月10日 报告期末基金份额总额 95,863,873.77 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年04月01日-2015年06月30日） 1.本期已实现收益 1,416,684.33 2.本期利润 1,416,684.33 3.期末基金资产净值 95,863,873.77 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9438% 0.0098% 0.3366% 0.0000% 0.6072% 0.0098% 注：本基金成立于2014年12月10日，业绩比较基准是同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2014年12月10日。报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琳娜 本基金基金经理 2014年12月10日 9 对外经济贸易大学金融学硕士，9年基金从业经历。先后任益民基金管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。2012年3月加入英大基金管理有限公司，曾任公司交易管理部副总经理（主持工作），现任固定收益部副总经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年二季度短债收益率先抑后扬，季度内一年期存款利率下调50BP至2.0%，二季度存款准备金率全面下调和定向下调相结合，央行于季度末重启暂停数周的公开市场操作，资金价格6月有所上升。 本基金在二季度继续增持短融，并通过存款和逆回购的组合控制流动性风险，组合收益较为稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金本报告期的份额净值收益率为0.9438%，同期业绩比较基准收益率为0.3366% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入下半年，美国经济上涨暂缓将再次延迟加息时点，希腊债务危机的演变将决定是否退出欧元区，海外经济的不确定性增加会对国内稍有企稳的经济形势带来冲击，基建投资、一带一路的实质效应以及财政政策的发力成为助推经济增长的引擎，效果有待观察。通胀在下半年不成为影响债市的主导因素，经济没有确定性的增长前，资金面将继续保持宽松格局。取消贷存比叠加减少关联交易限制范围都会减小资金的季节性波动。 本基金将持续关注一级市场和央行的后续操作，保持适度的组合久期，在流动性风险可控的前提下，力争为持有人持续实现理想的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 67,078,943.92 69.81 其中：债券 67,078,943.92 69.81 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 27,987,916.26 29.13 4 其他资产 1,015,706.65 1.06 5 合计 96,082,566.83 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.38 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 122 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 29.20 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 20.89 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 7.32 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 6.31 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 35.46 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 99.17 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 17,036,399.57 17.77 其中：政策性金融债 17,036,399.57 17.77 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 50,042,544.35 52.20 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 67,078,943.92 69.97 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 100230 10国开30 100,000 10,023,776.38 10.46 2 071501005 15招商CP005 100,000 9,999,025.50 10.43 3 110212 11国开12 70,000 7,012,623.19 7.32 4 041452052 14华信石油CP001 60,000 6,052,725.80 6.31 5 041558009 15圣农CP001 60,000 5,998,933.71 6.26 6 041558021 15鹏鹞环保CP001 60,000 5,997,687.50 6.26 7 041563007 15洛娃科技CP001 60,000 5,997,572.44 6.26 8 041568003 15中环电子CP001 60,000 5,997,441.99 6.26 9 041554013 15三鼎CP001 50,000 5,000,429.80 5.22 10 041559014 15开元旅业CP001 50,000 4,998,727.61 5.21 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 25 报告期内偏离度的最高值 0.3421% 报告期内偏离度的最低值 0.0442% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2126% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.8.2 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 5.8.3 本期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 915,600.15 4 应收申购款 100,102.00 5 其他应收款 4.50 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 1,015,706.65 5.8.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 152,066,082.19 报告期期间基金总申购份额 31,091,160.59 减：报告期基金总赎回份额 87,293,369.01 报告期期末基金份额总额 95,863,873.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件 《英大现金宝货币市场基金基金合同》 《英大现金宝货币市场基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 英大基金管理有限公司 二〇一五年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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