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| 泰信基本面400B(150095) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389801 | ||||||||
| 基金代码 | 150095 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰信基本面400指数分级 场内简称 泰信400 交易代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年9月7日 报告期末基金份额总额 61,900,775.88份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金简称 泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面400 下属分级场内简称 泰信400A 泰信400B 泰信400 下属分级基金交易代码 150094 150095 162907 下属分级基金报告期末基金份额总额 11,359,044.00份 11,359,044.00份 39,182,687.88份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定。 高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期收益。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 25,618,397.98 2.本期利润 15,210,619.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.2099 4.期末基金资产净值 70,629,220.19 5.期末基金份额净值 1.141 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.14% 2.77% 22.13% 2.80% -0.99% -0.03% 注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2012年9月7日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本基金经理兼泰信中证200指数基金经理 2015年1月6日 - 9年 研究生硕士。具有基金从业资格。曾任职于国金证券研究所、上海从容投资管理有限公司、万家基金管理有限公司。2011年6月加入泰信基金管理有限公司，担任高级研究员。自2011年10月至2014年5月任泰信中小盘精选基金经理助理。2012年4月至2014年12月任泰信优势增长混合基金经理助理。自2015年1月6日起同时兼任泰信中证200指数基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 国内A股市场在2015年2季度依然有良好表现，6月份出现近一年以来重大调整。上证综指2季度上涨12.96%，沪深300指数上涨9.41%。报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，但是由于近期诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份。报告期内跟踪误差控制在4.1%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金单位净值为1.141元，本季度净值增长率为21.14%，业绩比较基准增长率为22.13%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 年初以来经济增长明显下降，工业增速从去年四季度的7.6%下降至今年一季度的6.4%，下降1.2个百分点，二季度前两个月工业增速平均为6%。从PMI指数来看， 6月全国制造业PMI低位走平，李克强在访问欧洲时表示，中国有能力实现7% 左右经济增长目标，但是经济增长但仍未有实质改善。从政策来看，一系列稳增长政策在近期密集出台，这些政策虽不足以扭转经济的大趋势，但短期对基建投资有一定的稳定作用。房地产销售5月出现大幅回升，房地产投资下滑趋势出现放缓，甚至企稳,短期总需求可能略有改善。预计三季度GDP增长同比将企稳、环比小幅反弹。再往后看，经济自主增长动力仍将疲弱。 上半年持续宽松但经济形势仍未见好转，意味着前期宽货币政策的经济效果并不显著。此前的债务规范令融资平台举债受限，宽财政有心无力。但6月以来，前有财政部第二批债务置换计划，后有发改委允许企业债借新还旧，政府稳增长政策又换档至宽财政，但是货币宽松的局面没有改变。 经过这次市场充分调整，目前A股去杠杆化接近尾声， A股进入价值投资区间。从中长期看，支撑本轮牛市的流动性宽松和居民资产配置转移这两大逻辑方向并没有改变，因为我们认为市场长期向上的趋势不会改变。 短期内，市场加速上涨的因素已有所转变，市场信心重塑也需要时间，我们认为市场3季度进入宽幅震荡的区间，反弹、修正、巩固的行情概率较大。同时我们预计此次调整对市场风格转化起到推动作用，市场会重会行业基本面，精选个股的时期到来，预计蓝筹股具有相对收益，而成长股短期内调整压力依然较大，但是在调整巩固之后仍具有良好表现。 作为指数分级型基金产品，我们将坚持指数化投资策略，严格控制基金相对目标指数（基本面400指数）的偏离度，跟踪市场趋势，使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况，把握住投资时机。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,211,656.90 92.05 其中：股票 66,211,656.90 92.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,560,163.57 7.73 7 其他资产 158,508.13 0.22 8 合计 71,930,328.60 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 289,718.96 0.41 B 采矿业 2,387,901.95 3.38 C 制造业 35,608,915.64 50.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,905,998.30 4.11 E 建筑业 1,852,850.18 2.62 F 批发和零售业 5,961,096.00 8.44 G 交通运输、仓储和邮政业 4,505,264.84 6.38 H 住宿和餐饮业 86,271.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,619,548.43 2.29 J 金融业 1,587,435.39 2.25 K 房地产业 4,639,902.67 6.57 L 租赁和商务服务业 1,824,568.05 2.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 304,609.10 0.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 845,805.88 1.20 S 综合 515,264.75 0.73 合计 64,935,151.14 91.94 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 456,041.89 0.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 292,747.20 0.41 J 金融业 298,843.35 0.42 K 房地产业 228,873.32 0.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,276,505.76 1.81 注：由于近期诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份,因此基金被动持有了一些非当前成分股，基金视公司复牌情况，逐步进行调整成分股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000016 深康佳Ａ 18,267 551,115.39 0.78 2 000422 湖北宜化 59,700 551,031.00 0.78 3 002183 怡 亚 通 8,023 527,752.94 0.75 4 000012 南 玻Ａ 32,373 431,855.82 0.61 5 000423 东阿阿胶 7,478 407,551.00 0.58 6 600881 亚泰集团 31,450 399,729.50 0.57 7 600978 宜华木业 17,731 397,883.64 0.56 8 601377 兴业证券 28,741 393,464.29 0.56 9 000488 晨鸣纸业 42,553 381,700.41 0.54 10 000528 柳 工 31,100 367,602.00 0.52 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600705 中航资本 12,909 298,843.35 0.42 2 600410 华胜天成 8,520 292,747.20 0.41 3 600531 豫光金铅 6,453 177,651.09 0.25 4 600622 嘉宝集团 9,958 138,017.88 0.20 5 600416 湘电股份 5,826 131,900.64 0.19 注：由于近期诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份,因此基金被动持有了一些非当前成分股，基金视公司复牌情况，逐步进行调整成分股。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,973.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,381.97 5 应收申购款 125,152.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 158,508.13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000016 深康佳Ａ 551,115.39 0.78 重大事项 2 600978 宜华木业 397,883.64 0.56 重大事项 3 002183 怡 亚 通 527,752.94 0.75 重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600531 豫光金铅 177,651.09 0.25 重大事项 2 600622 嘉宝集团 138,017.88 0.20 重大事项 3 600410 华胜天成 292,747.20 0.41 重大事项 4 600416 湘电股份 131,900.64 0.19 重大事项 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面400 报告期期初基金份额总额 1,953,648.00 1,953,648.00 28,213,284.45 报告期期间基金总申购份额 - - 76,700,752.41 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 82,977,125.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 9,405,396.00 9,405,396.00 17,245,776.51 报告期期末基金份额总额 11,359,044.00 11,359,044.00 39,182,687.88 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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