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| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389702 | ||||||||
| 基金代码 | 000075 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月十八日 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1日起至 6月 30日止。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏恒生 ETF联接 基金主代码 000071 交易代码 000071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 21日 报告期末基金份额总额 78,767,419.24份 投资目标 本基金主要通过对恒生 ETF基金份额的投资，追 求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式 投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金 流情况，本基金将综合恒生 ETF的流动性、折溢 价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投 资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基 金还将适度参与恒生 ETF基金份额交易和申购、 赎回的组合套利，以增强基金收益。基金也可以 通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了 更好地实现投资目标，基金还可投资于境外证券 市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基 金、金融衍生工具等产品，并在法规允许的条件 下参与证券借贷，以增加收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的 恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利 率×5%。 风险收益特征 本基金为恒生 ETF 的联接基金，恒生 ETF 为股 票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 3 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159920 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 9日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年 10月 22日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代 性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资 目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整 的恒生指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 9,127,023.92 2.本期利润 6,112,888.19 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.0591 4.期末基金资产净值 93,519,133.16 5.期末基金份额净值 1.187 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.04% 1.27% 4.73% 1.24% 0.31% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 8月 21日至 2015年 6月 30日） 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金的基 金经理、数 量投资部执 行总经理 2012-08-21 - 15年 硕士。2000年 4月加入华夏 基金管理有限公司，曾任研 究发展部总经理、数量投资 部副总经理等。 王路 本基金的基 金经理、数 量投资部执 行总经理、 首席量化投 资官 2012-08-21 - 17年 博士。曾任美国纽约德意志 资产管理公司基金经理及 定量股票研究负责人、美国 纽约法兴银行组合经理、大 成基金国际业务部副总监 等。2008年 11月加入华夏 基金管理有限公司，曾任数 量投资部总经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 6 边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调 整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生指数目前是 以香港股市中市值最大及成交最活跃的 50家蓝筹股票为成份股样本，以其经调 整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969年 11月 24 日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要通过交易所买 卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（恒生交易型开放式指数证券投资基金）， 从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。 2季度，国际方面，美国经济稳定，零售数据略低于预期，耐用品销售超预 期，房地产销售喜忧参半，失业率维持在 5.5%左右，10年国债利率升高，美元 走弱，联储维持利率不变。油价反弹至 60美元附近。欧洲央行量化宽松对经济 的刺激效果开始显现，欧元区经济有所改善，通胀率上升，欧元对美元温和升值。 日本经济进一步改善，日元对美元贬值，日本股市大涨。中国经济数据仍然较弱， 央行降准、降息，经济开始有企稳迹象，房地产、采购经理指数（PMI）、进出 口等数据改善，人民币对美元维持稳定。在上述背景下，2季度美国市场表现为 温和上涨，中国内地市场也表现为上涨走势。香港市场受发达市场和中国内地市 场的双重影响，表现为上涨走势。 报告期内，本基金认真应对日常申购赎回等工作，努力控制交易成本和汇率 风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 1.187元，本报告期份额净值增 长率为 5.04%。同期业绩比较基准增长率为 4.73%。本基金本报告期跟踪偏离度 为+0.31%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为目标 ETF的偏离，另外大额 申购赎回、日常运作费用等也产生一定的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 3季度，预计美国经济将继续温和增长；欧洲、日本经济继续改善；国 外主要发达国家和地区的经济总体温和偏乐观，油价可能继续上涨，但预计仍然 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 7 维持在低位。国内经济将在刺激政策下继续改善，改革政策的落实和货币宽松政 策将会对市场和经济产生较大的影响。 市场方面，如果主要发达国家的经济能够保持稳定偏乐观，国内经济能够在 宽松货币政策、改革红利释放的推动下进一步改善，则目前仍然处于历史相对较 低估值水平的恒生指数预计会有较好的投资机会；反之，可能面临压力。 本基金将根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，认真应对申购 赎回等工作，力争和业绩比较基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 89,587,670.29 94.50 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 8 7 银行存款和结算备付金合计 3,606,757.96 3.80 8 其他各项资产 1,611,730.68 1.70 9 合计 94,806,158.93 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (％) 1 华夏恒生 ETF 股票型 交易型开 放式 华夏基金管理 有限公司 89,587,670.29 95.80 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 9 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,026.78 2 应收证券清算款 1,591,229.35 3 应收股利 - 4 应收利息 474.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,611,730.68 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 88,397,509.48 本报告期基金总申购份额 34,725,725.53 减：本报告期基金总赎回份额 44,355,815.77 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 78,767,419.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2015年 4月 9日发布关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂 停申购、定期定额等业务的公告。 2015年 4月 18日发布关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告。 2015年 4月 27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 代销机构的公告。 2015年 4月 30日发布关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告。 2015年 5月 9日发布华夏基金管理有限公司公告。 2015年 5月 16日发布关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告。 2015年 5月 20日发布关于在中国香港证券市场节假日暂停恒生交易型指数 证券投资基金联接基金赎回业务的公告。 2015年 5月 30日发布关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告。 2015年 6月 13日发布关于暂停恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、华夏全球精选股票型证券投资基金申购及定期定额业务的提示性公告。 2015年 6月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 代销机构的公告。 2015年 6月 26日发布关于在中国香港证券市场节假日暂停恒生交易型指数 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 11 证券投资基金联接基金赎回业务的公告。 8.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成 都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首 批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、 境内首只 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理 12只 ETF产品，分别为华夏沪 深 300ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中证 500ETF、华夏上证 50ETF、 华夏中小板 ETF、华夏能源 ETF、华夏材料 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、 华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF和华夏沪港通恒生 ETF，初步形成了覆盖宽基指 数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF产品线。 2季度，在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华 夏永福养老理财混合基金、华夏沪深 300ETF基金获得“金基金”产品奖。 在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户 使用的便利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时 间提前，让客户能更及时地了解交易信息；（2）在华夏基金网上交易平台新增 账户损益数据展示，为网上交易客户提供了解投资盈亏情况的便捷渠道；（3） 开展“我的投资我的团”、“2015年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动 活动，倡导和传递投资及生活理念。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 9.1.3《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015年第 2季度报告 12 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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