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| 华富恒财分级债券(000622) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389650 | ||||||||
| 基金代码 | 000622 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒财分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 18日 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2015年 4月 1日至 2015年 6月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒财分级债券 基金主代码 000622 交易代码 000622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 7日 报告期末基金份额总额 322,759,420.79份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，满足恒财 A份额 持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足恒财 B份额持 有人在承担适当风险的基础上，获取更多收益的需求。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态 避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险 品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B 下属分级基金的交易代码 000623 000624 报告期末下属分级基金的份额总额 224,655,631.51份 98,103,789.28份 下属分级基金的风险收益特征 华富恒财分级债券 A为低预 期风险、预期收益相对稳定 的基金份额 华富恒财分级债券 B为中偏 高预期风险、中偏高预期收 益的基金份额 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 5,633,062.80 2.本期利润 9,219,441.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0284 4.期末基金资产净值 337,302,678.85 5.期末基金份额净值 1.045 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.83% 0.06% 2.21% 0.09% 0.62% -0.03% 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例 不低于基金资产的 80%（基金份额分级运作存续期内任一开放日、开放期前二十个工作日至开放 日、开放期后二十个工作日内可不受此比例限制）；股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金 资产的 20%，其中本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。在开放日、开放 期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。当法律 法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本 基金建仓期为 2014年 5月 7日到 2014年 11月 7日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约 定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 任职日期 离任日期 业年限 胡伟 华富恒财分级债 券型基金经理、华 富收益增强债券 型基金经理、华富 保本混合型基金 经理、华富恒富分 级债券型基金经 理、华富恒稳纯债 债券型基金经理、 华富旺财保本混 合型基金基金经 理、公司公募投资 决策委员会成员、 公司总经理助理、 固定收益部总监 2014年 5月 7 日 - 十一年 中南财经政法大学经济学学 士、本科学历，曾任珠海市商 业银行资金营运部交易员，从 事债券研究及债券交易工作， 2006年 11月加入华富基金管 理有限公司，曾任债券交易 员、华富货币市场基金基金经 理助理、固定收益部副总监， 2009年 10月 19日至 2014年 11月 17日任华富货币市场基 金基金经理、2014 年 8 月 7 日至 2015年 2月 11日任华富 灵活配置混合型基金基金经 理。 注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年二季度，中国经济较一季度继续下滑，短期 GDP可能跌破 7%，外贸出口下滑幅度略有 扩大，进口增长回落幅度减弱，但依然下滑超过 10%，PMI维持在 50.2，但是依然在荣枯线，显 示实体经济生产相当低迷。需求方面，固定投资下滑至 11.4%，财政支持基建的力度低于预期， 楼市回暖尚未拉动新开工投资，房地产投资仅有 5%。全球范围，日本 6月 PMI下滑显著，欧元区 PMI继续回暖，美国 6月 PMI和就业数据持续向好、消费信心好转，欧美经济好转的迹象越来越 明显，或将制约欧美央行未来货币宽松的力度。二季度海外债券利率反弹显著，美国和德国十年 国债均上行超过 20BP，一度在 5月给国内带来巨大的压力，6月份由于半年末，还有新股压力， 资金面略显紧张，7天回购一度反弹至 4.8%，央行降准降息齐发，为了稳定资金利率重启逆回购， 并且持续下调利率，资金面再次宽松，7天利率下行至 2.7%附近。 2015年二季度债市表现平稳，10年期国债收益率自 5月反弹后维持在 3.6%附近，10年期金 融债收益率维持在 4.09%附近， 5年、7年期 AA企业债 6月收益率分别反弹 6-7BP，利率曲线维 持陡峭化。 二季度，本基金根据市场利率走势，减持了部分长久期品种。在封闭期内，继续维持较高杠 杆运作，实现了稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2014年 5月 7日正式成立。截止到 2015年 6月 30日，华富恒财分级债券 A类基金 份额参考净值为 1.009元，华富恒财分级债券 B类基金份额参考净值为 1.129元。本报告期内本 基金净值增长率为 2.83%，累计份额净值为 1.087元，同期业绩比较基准收益率为 2.21%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，经济虽然低迷但有望见底，货币政策继续维持宽松格局。上半年猪价反弹较快 对下半年的通胀预期会有所修复，而三季度美联储加息也是大概率事件，总体而言我们认为债券 牛市行情仍未走完，但面临的不确定因素在增多，阶段性波动将会比较频繁。我们将根据市场杠 杆套利空间，择机加大组合信用债券配置比例，力争在封闭期内获取较高投资收益。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投 资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有 人获取合理的投资收益。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 496,507,818.40 94.42 其中：债券 496,507,818.40 94.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合 计 20,105,371.42 3.82 7 其他资产 9,217,200.46 1.75 8 合计 525,830,390.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 314,895,818.40 93.36 5 企业短期融资券 181,612,000.00 53.84 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 496,507,818.40 147.20 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 126019 09长虹债 712,430 71,114,762.60 21.08 2 011599001 15连云港 SCP001 400,000 40,324,000.00 11.95 3 122972 09绵投控 230,000 23,326,600.00 6.92 4 122053 10泰豪债 228,000 22,852,440.00 6.78 5 122844 11筑城投 205,010 21,159,082.10 6.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,025.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,207,174.97 5 应收申购款 - 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,217,200.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒财分级债券 A 华富恒财分级债券 B 报告期期初基金份额总额 228,947,299.09 98,103,789.28 报告期期间基金总申购份额 163,419,127.00 - 减:报告期期间基金总赎回份额 174,150,173.18 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） 6,439,378.60 - 报告期期末基金份额总额 224,655,631.51 98,103,789.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 华富恒财分级债券型证券投资基金 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、华富恒财分级债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒财分级债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒财分级债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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