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| 富安达中证500指数增强A(007943) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3895450 | ||||||||
| 基金代码 | 007943 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月25日 送出日期：2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富安达中证500指数增强 基金代码 007943 基金简称A 富安达中证500指数增强A 基金代码A 007943 基金简称C 富安达中证500指数增强C 基金代码C 019808 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年11月19日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 纪青 2019年11月19日 2008年04月17日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的的业绩水平 投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80％； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1)优选个股 (2)风险控制 (3)成本控制 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、股指期货投资策略 6、国债期货投资策略 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：详见《富安达中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2019年11月19日，自2023年10月20日新增C类份额，生效当年非完整自然年 度，业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 富安达中证500指数增强A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.20% 100万≤M＜200万 0.80% 200万≤M＜500万 0.40% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜365天 0.50% 365天≤N＜730天 0.25% N≥730天 0.00% 富安达中证500指数增强C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.75% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费C 0.30% 销售机构 审计费用 31,500.00 会计师事务所 信息披露费 50,000.00 规定披露报刊 指数许可使用费 0.016% 年下限金额：200,000.00 指数编制公司 其他费用 基金合同生效后与基金有关的律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 富安达中证500指数增强A 基金运作综合费率（年化） 1.64% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 富安达中证500指数增强C 基金运作综合费率（年化） 1.94% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。 本基金特有的风险： （1）本基金作为增强型的指数基金，通过量化组合管理方法，从优选个股、风险控制、成本控 制等角度优化投资组合，力争在稳定跟踪标的指数外获取超额收益。基于投资范围的规定，股票投 资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的80％，无法完全规避股票市场的投资风险，尤其是系统性风险。 1）策略风险。本基金的投资策略中非常重要的一部分是量化增强策略,量化增强策略主要采用 三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。可能因为模型计算的误差或模型中 变量因子不完善而导致判断结论的失误，从而导致投资损失。 本基金的量化增强策略主要依据标的指数成分股及备选成分股的基本面投资原则构建投资组合， 控制对市场的冲击，而非单一趋势性交易或程序化交易。 由于本基金基于量化增强策略模型进行股票投资决策，有别于传统的价值分析投资方法，可能 会面临以下特有投资风险： A.面对不断变换的市场环境，量化增强策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中， 当前依据的理论和工具有可能存在适用性的问题； B.定量模型存在对历史数据的依赖。在实际运用过程中，遵循量化增强策略模型构建的投资组 合在一定程度上可能无法达到预期的投资效果； C.量化增强策略模型中变量因子不完善可能导致判断结论的失误，从而导致投资损失； D.在量化增强策略模型的实际运用中，核心参数假定的变动可能影响整体效果的稳定性； E.建立量化增强策略模型需要财务数据、交易行情数据以及各类宏观数据等大量数据，在数据 搜集、采集、预处理等过程中可能出现错误，从而对最终结果造成影响。 （2）追踪标的指数的风险： 1）基金投资组合回报、标的指数回报与股票市场平均回报之间偏离的风险。标的指数并不能完 全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市场的回报率可能存在偏离。 2）目标指数波动的风险。 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市经营状况、投资人心理和交易制度 等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）目标指数变更的风险。 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金 的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的 收益风险特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 4）跟踪误差控制未达约定目标的风险。 在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪 误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5）指数编制机构停止服务的风险。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合 同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基 金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作， 该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6）成分股停牌的风险 标的指数成分股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成分股停牌时可能面临如下风险： A.基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 B.在极端情况下，标的指数成分股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成分股以获取足额 的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或 部分份额的风险。 （3）本基金可以参与股指期货、国债期货交易。股指期货、国债期货交易采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货、国债期货标的指数微小的变动就可能 会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的 时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对股指期货、 国债期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货、国债期货的策略执行产生影响，从而对基金收 益产生不利影响。 （4）本基金可以投资资产支持证券。资产支持证券是以特定资产组合或特定现金流为支持的一 种可交易证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度 的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有该证券的建议，不能保证该证券将一 直保持在该等级。评级机构可能会根据未来具体情况撤销或降低资产支持证券的评级，可能对该证 券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。 （5）流通受限证券投资风险 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网 下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定 期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困 难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。 （6）税负增加风险 财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》第四条规定："资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税 纳税人。"鉴于基金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过 程中需要缴纳增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定 以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。 （7）存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机 制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持 续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异 可能导致的其他风险。 （二）重要提示 富安达中证500指数增强型证券投资基金于2019年7月22日经中国证监会证监许可[2019]1329号 文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 1、《富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《富安达中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 3、《富安达中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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