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| 国富中证100指数增强(LOF)(164508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894487 | ||||||||
| 基金代码 | 164508 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月31日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国富中证100指数增强 基金简称基金代码164508 （LOF） 国海富兰克林基金管理有限 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 公司 深圳证券交2020年4月 基金合同生效日2015年3月26日上市交易所及上市日期 易所22日 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2015年3月26日 理的日期基金经理张志强 证券从业日期2002年10月9日 根据《基金合同》的有关规 定，本基金基金合同生效满 五年后，即分级运作期届 满，自动转换为上市开放式 基金（LOF），基金名称变更 其他基金转型为“富兰克林国海中证100 指数增强型证券投资基金 （LOF）”，国富中证100A、 国富中证100B的基金份额已 转换为上市开放式基金 （LOF）份额。 注：自2021年8月23日起，本基金的场内简称由“国富100”改为“国富中证100LOF”。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况。 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数 构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得 投资目标 超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金 力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年 化跟踪误差不超过7.75%。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或 中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资 投资范围 产净值的比例为90%-95%，其中投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产 净值的90%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80%；债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、 主要投资策略 存托凭证投资策略。 业绩比较基准中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基 风险收益特征 金及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 金额（M）单位： 元 M＜1,000,000 1.20%本基金的场内申 购费率应按照场申购费 外申购费率设置（前收费） 1,000,000≤M＜2,000,000 0.80%- 2,000,000≤M＜5,000,000 0.40%- M≥5,000,000 1,000元/笔- 本基金的场内和 场外赎回费不 同，左边为列示 的场外赎回费 用，场内赎回费 N＜7天1.50% 用如下： 1）N＜7天，赎回 赎回费 费率为1.5%； 2）N≥7天，赎 回费率为0.5%。 7天≤N＜365天0.50%- 365天≤N＜730天0.25%- N≥730天0.00%- 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费0.85%基金管理人和销售机构 托管费0.15%基金托管人 审计费 15,000.00元会计师事务所 用 信息披 0.00元规定披露报刊 露费 指数许年下限金额： 可使用0.016%200,000.00指数编制公司 费元 其他费按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 相关服务机构 用基金财产中列支的其他费用。 注：1、基金的指数许可使用费从基金财产中列支。根据《中证指数公司指数使用许可协议》，在通常情况 下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算，逐日累计。计算方法如 下：H=E×0.016%÷当年天数，H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。自基金合同 生效日起，指数许可使用费每季度支付一次，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元整（即不 足5万元时按照5万元收取）。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 3、本基金的审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.96% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险：1、市场风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、操作或技 术风险；6、合规性风险；7、投资股指期货的风险；8、存托凭证投资风险；9、其他风险；以及 10、本基金特有风险 （1）指数投资风险 本基金为股票型指数基金，投资标的为中证100指数，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特 有的风险。 1)标的指数下跌风险 本基金不低于80%的股票资产净值将用于跟踪标的指数，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同 时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数 同步下跌的风险。 2)指数增强效果不佳的风险 本基金的指数增强策略可能出现阶段性失效甚至整体失当，导致指数增强组合的累计收益率低于标的 指数的累计收益率。 3)指数编制机构变更或停止服务的风险 尽管可能性很小，如出现指数编制机构变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他 指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致标的指数不宜继续作为标的指数的情形、或标的指 数不符合要求、或指数编制机构退出或停止服务，本公司在履行适当程序后，进行适当调整并及时公告。 基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持 一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 4)跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率： ①基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落后于 标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 ②指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率，产 生正的跟踪偏离度。 ③当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重 发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异， 而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、摘牌或流动 性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ⑤在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入 卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标 的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因 指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。 5)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏 离。 6)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差控制在7.75%以内，但因标的 指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生 较大偏离。 7)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离 度和跟踪误差扩大。 （2）科创板股票的特有风险 1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励制 度更为灵活，可能存在表决权差异安排。 2）流动性风险： 由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资 决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。 科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制， 锁定期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。 3）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格： ①退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情 形，将直接导致退市； ②退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止上 市的情形； ③执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质 的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。 4）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为20%。 5）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、分 红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。 6）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同， 所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 7）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (二)重要提示 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金（以下简称“本基金“）经中国证监会证监许可 [2012]426号文核准，机构部函[2015]248号文确认，本基金的基金合同于2015年3月26日生效。根据《基 金合同》的有关规定，本基金基金合同生效满五年后，即分级运作期届满，自动转换为上市开放式基金（LOF）， 基金名称变更为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）”，国富中证100A、国富中证 100B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与 本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以 协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除争议所涉内容之外，本基金 合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线：400-700-4518。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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