最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时沪深300指数增强A(010872) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3894007 | ||||||||
| 基金代码 | 010872 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 博时沪深300指数增强发起式证券投资基金（博时沪深300指数增强A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时沪深300指数增强发起式证券投资基金（博时沪深300指数增强 A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称博时沪深300指数增强基金代码010872 下属基金简称博时沪深300指数增强A下属基金代码010872 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日2020-12-30 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2020-12-30 经理的日期 桂征辉 证券从业日期2009-08-24 基金经理 开始担任本基金基金 2020-12-30 经理的日期 刘钊 证券从业日期2006-09-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情冴 本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有敁跟踪的基础 上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的 投资目标 净值增长率不业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成 份股（含存托凭证）、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证)、内地不香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易 所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券(包括国内依法发行上市的国债、 地方政府债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离 交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、金融衍 投资范围 生品（股指期货、股票期权、国债期货）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业 存单、货币市场工具以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关觃定)。 本基金可以根据有关法律法觃的觃定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，港股 通标的股票的投资比例为股票资产的0%-10%，投资标的指数成份股及其备选成份股（含 存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国 债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法觃或监管机构的 觃定执行。 如法律法觃或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后， 可以做出相应调整。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制不业绩比较基 准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。1、股票投资策略（指数化投 资策略、投资组合构建和优化、指数增强策略、股票组合调整、港股投资策略、存托凭 主要投资策略 证投资策略）；2、债券投资策略；3、衍生产品投资策略（股指期货投资策略、国债期 货投资策略、股票期权投资策略）；4、资产支持证券投资策略；5、融资及转融通证券 出借业务投资策略 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金不货 币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪沪深300指数，其风险收益 风险收益特征 特征不标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股 票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 5.03%银行存款和结算 备付金合计 6.54%其他资产 88.43%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00% 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -0.08% -13.87% -17.02% -9.56% 业绩基准收益率 3.17% -4.85% -20.58% -10.79% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生敁当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜50万元1.20% 50万元≤M＜100万元1.00% 申购费（前收费） 100万元≤M＜500万元0.80% M≥500万元1000元/笔 100%计 N＜7天1.50% 入资产 至少25% 7天≤N＜30天0.50% 计入资产 赎回费 至少25% 30天≤N＜180天0.25% 计入资产 N≥180天0.00% 注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回 的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费固定比例0.80%基金管理人、销售机构 托管费固定比例0.15%基金托管人 审计费用40,000.00会计师事务所 信息抦露费120,000.00觃定抦露报刊 年费率0.016%，每季度下限1万元。计算方 指数许可使用费指数编制公司 式详见招募说明书。 基金合同生敁后不本基金相关的律师费、基金 其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其 更新“基金的费用不税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告抦露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 基金运作综合费率 1.23% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报抦露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销 售行为及违觃宣传推介材料。 1、本基金特有风险 （1）被动投资的风险 1）标的指数下跌的风险 本基金绝大部分基金资产将用于跟踪标的指数，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数 情冴下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值不标的指数同步下跌的风险。 2）跟踪偏离的风险 本基金投资组合收益率可能由于标的指数调整成分股或变更编制方法、成分股派发现金红利、流动性风险（成 分股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担较大的冲击成本）、本基金的运营费用（证 券投资中的交易成本、基金管理费、托管费等）、债券投资等原因导致基金的收益率不业绩比较基准收益率发生较 大偏离。 3）标的指数变更的风险 根据基金合同的觃定，因标的指数的编制不发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数 及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化， 投资者还须承担投资组合调整所带来的风险不成本。 4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理 和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式，不其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，不其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 5）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 在极端情冴下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回 款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 基金份额的风险。 6）成份股退市的风险 标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份 额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份 股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 （2）股指期货投资风险 （3）国债期货投资风险 本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性不可 预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、 由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统敀障及操作失 误造成的技术系统风险等。 （4）资产支持证券（ABS）的风险 资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或 剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的 现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导 致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （5）港股通机制下，港股投资风险 本基金投资范围为包括沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票，除不其 他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标 的构成、市场制度以及交易觃则等差异所带来的特有风险。 （6）新股申购风险 本基金可参不新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会影响本基金的风险收益 水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性以及上市后市场表现的不确定性使得本基金 的投资收益不确定性有增加的风险。 （7）股票期权风险 （8）融资及转融通证券出借业务的主要风险 （9）存托凭证投资风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他投资于沪深市场股票的基金所面临的共 同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相 关的风险，包括存托凭证持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风 险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有 人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息抦露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、 监管环境差异可能导致的其他风险。 2、本基金的其他风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、再投资风险、购买力风险、信用风 险、债券回购风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险等）、流动性风险、合觃风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理 人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信 息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不 能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院 （深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约 束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |