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| 中欧中债0-3年政金债指数A(020372) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3890906 | ||||||||
| 基金代码 | 020372 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中欧中债0-3年政金债指数 基金代码 020372 下属基金简称 中欧中债0-3年政金债指数A 下属基金交易代码 020372 下属基金简称 中欧中债0-3年政金债指数C 下属基金交易代码 020373 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年1月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周锦程 开始担任本基金基金经理的日期 2024年1月24日 证券从业日期 2011年7月1日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况 投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中， 投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 中欧中债0-3年政金债指数A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜100万 0.50% 100万≤M＜500万 0.30% M≥500万 1,000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户除外）申购A类 基金份额的情形，通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本 基金招募说明书及相关公告。 中欧中债0-3年政金债指数C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 申购费 本基金C类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 中欧中债0-3年政金债指数C 0.10% 销售机构 审计费用 90,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 相关服务机构 注：1.年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定 期报告披露为准 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： -市场风险 1、政策风险，2、利率风险，3、信用风险，4、通货膨胀风险，5、再投资风险，6、法律风险 -管理风险； -流动性风险； -其它风险； -特有风险： 1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报 率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波 动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离及跟踪误差控制未达约定目标： （1）本基金采用优化抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券， 或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标 的指数收益率产生偏离。 （2）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪 误差。 （3）在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率，从而 产生跟踪偏离度。 （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和 跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合 与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖 出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申 购与赎回带来的现金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险及指数编制机构停止服务的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标 的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生 变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内 召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同 终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机 构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、成份券停牌或违约的风险 标的指数成份债券可能因各种原因停牌或者违约，发生停牌或违约时，基金可能因无法及时调整投资组 合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 6、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临的风险如下： （1）政策性金融债发行人、政策性银行改制后的信用风险 若未来政策性金融债发行人、政策性银行进行改制，政策性金融债的性质可能发生较大变化，债券的信 用等级可能相应调整，基金投资可能面临一定的风险。 （2）政策性金融债流动性风险 政策性金融债市场投资者行为可能具有一定的趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或者卖出，存 在流动性风险。 （3）投资集中度风险 政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。 7、本基金可投资国债期货。国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金 满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有 杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价 格波动不一致而面临基差风险。 -本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，除经友好协商可以解决 的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除裁决另有规定的，仲裁费用、律师 费用由败诉方承担。争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同 之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关规定）管辖，并按其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 《中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 《中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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