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| 汇添富互利分级债券B(150142) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 388895 | ||||||||
| 基金代码 | 150142 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富互利分级债券 交易代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 报告期末基金份额总额 252,378,506.07份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富互利分级债券A 汇添富互利分级债券B 下属分级基金的交易代码 164704 150142 报告期末下属分级基金的份额总额 41,572,368.58份 210,806,137.49份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 13,265,446.02 2.本期利润 13,310,512.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0451 4.期末基金资产净值 321,032,399.21 5.期末基金份额净值 1.272 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.67% 0.12% 1.35% 0.10% 2.32% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月06日）起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理，固定收益投资总监。 2013年11月6日 - 13年 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级经理，现任固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理，2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理，2012年12月31日至2014年1月20日任汇添富收益快线货币基金的基金经理助理，2013年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理，2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理，2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济基本面依然维持底部徘徊，工业增加值、投资、进口等指标保持弱势，显示内需增长回升乏力。二季度通胀压力进一步减弱，大宗商品价格在二季度前期迅速反弹，但之后再次开始缓慢下行，国内铁矿石、动力煤等价格更是大幅下跌，生产资料价格通缩的趋势更加严重。为应对经济下滑和通胀回落，二季度货币政策进一步放松，央行多次降息、降准，政策稳中趋松的基调更加明确。二季度债券收益率先降后升，信用债表现好于利率债，10年期金融债收益率下行10-15bp,中等评级的信用债下行40-50bp；由于资金持续保持宽松，二季度债券收益率曲线陡峭化突出。 考虑二季度本基金A端开放，二季度前期本基金适度降低了组合久期，但5月后再次拉长了组合久期，增加了一些中高等级信用债的配置，通过杠杆操作增厚了组合的静态收益率。 报告期内基金的业绩表现 本基金二季度收益率为3.67%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，全球流动性有望继续保持宽松，特别是希腊问题升级，美元加息步伐或有所放缓，而欧洲央行因希腊问题也有望继续推行QE。从国内来看，目前基本面对债券影响相对之前出现了积极变化：首先是一、二线房地产销售出现疲软不利后期房地产投资接企稳；二是股市暴跌、新股暂停等对国内融资环境存在负面影响，不利整体经济复苏；三是近期海外市场变化，特别是希腊事件，可能不利全球经济复苏。我们判断三季度货币市场资金利率仍应保持宽松，整体货币政策还有空间，债券市场不存在明显的系统性风险，债券收益率总体出现下行的可能性较大。在本基金的操作上，我们将坚持价值投资的理念，重视绝对收益目标，积极调整组合结构，控制组合下行风险，力争为投资者创造持续稳定的收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 575,571,250.02 94.84 其中：债券 560,572,740.43 92.37 资产支持证券 14,998,509.59 2.47 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,593,230.46 1.91 7 其他资产 19,702,925.73 3.25 8 合计 606,867,406.21 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 530,376,740.43 165.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,196,000.00 9.41 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 560,572,740.43 174.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112059 11联化债 238,059 25,996,042.80 8.10 2 124915 14宏桥02 200,000 21,768,000.00 6.78 3 124884 14双水02 200,000 21,582,000.00 6.72 4 122096 11健康元 200,000 21,502,000.00 6.70 5 122028 09华发债 199,210 21,026,615.50 6.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119082 14海印01 100,000 9,998,509.59 3.11 2 119110 14新盛02 50,000 5,000,000.00 1.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 报告期末本基金无国债期货持仓。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,109.58 2 应收证券清算款 1,669,051.82 3 应收股利 - 4 应收利息 18,026,764.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,702,925.73 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富互利分级债券A 汇添富互利分级债券B 报告期期初基金份额总额 151,974,271.69 210,806,137.49 报告期期间基金总申购份额 1,247,447.00 - 减:报告期期间基金总赎回份额 115,417,470.47 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 3,768,120.36 - 报告期期末基金份额总额 41,572,368.58 210,806,137.49 注：本基金基金合同生效之日起3年内，互利A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，互利B封闭运作并上市交易。互利A的每次开放日，基金管理人将对互利A进行基金份额折算，互利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的互利A份额数按折算比例相应增减。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富互利分级债券证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富互利分级债券证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富互利分级债券证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富互利分级债券证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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