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| 汇丰晋信货币B(541011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 388864 | ||||||||
| 基金代码 | 541011 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信货币市场基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇丰晋信货币 交易代码 540011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月2日 报告期末基金份额总额 1,710,713,484.33份 投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 投资策略 1.整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 2.类属配置策略 基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 3.个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。 4.回购策略 1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。 2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5.流动性管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 下属分级基金的交易代码 540011 541011 报告期末下属分级基金的份额总额 28,577,958.24份 1,682,135,526.09份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 本期已实现收益 150,867.63 10,963,303.38 2．本期利润 150,867.63 10,963,303.38 3．期末基金资产净值 28,577,958.24 1,682,135,526.09 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇丰晋信货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6812% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.3446% 0.0049% 汇丰晋信货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7413% 0.0049% 0.3366% 0.0000% 0.4047% 0.0049% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年11月2日至2015年6月30日） 1、汇丰晋信货币A 注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 2、汇丰晋信货币B 注： 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李媛媛 本基金基金经理 2011年11月12日 - 10 李媛媛女士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任本基金基金经理。 注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期； 2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年二季度，经济依然维持低位，企稳的迹象并不明显，高频数据显示稳增长政策下生产面延续疲弱的态势，发电量同比跌幅有所扩大，但房地产销售面积持续回升。二季度三个月PMI分别为50.1%， 50.2%和50.2%，维持弱势。但从6月份的分项指标来看，二季度以来的经济下滑速度趋缓。 海外方面，美国已经逐步走出一季度的阴影，经济在二季度有所复苏，美国的房地产数据较好，新屋销售反弹，营建许可与新屋开工均创下10年来的新高。美国就业也稳健，失业率降至7年来的新低，劳动力市场仍然稳健改善。欧洲方面，由于欧央行QE的刺激，通胀略有好转，经济景气指数好于预期，欧洲的经济在长期的低迷后有所恢复，但希腊问题仍是目前欧洲最大的隐患。 在货币市场方面，“宽松”是二季度的关键词，无论是资金面还是央行的货币政策操作。从央行货币政策层面，二季度一次100基点的降准，一次50个基点的定向降准，一次降息，同时，灵活运用MLF、PSL等多种货币政策工具来调剂市场流动性，维稳市场资金利率，降低社会融资成本，稳定实体经济。流动性方面，资金面仍然围绕着新股申购展开，但总体不改宽松的局面。进入6月，由于国泰君安等大盘股的发行，加上半年末考核，流动性有所收紧，央行又实施重启了暂停数月的逆回购，并数次调低逆回购的中标利率，引导资金利率下行。 回顾2015年的二季度的债市，债券由于偏弱的经济，低迷的通胀，适度宽松的流动性，和央行的两次降准和一次降息的利好刺激，债券基本维持小幅上涨，但长端下行幅度少于短端，收益率曲线维持陡峭。 回顾二季度货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据市场资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。本基金主要是在新股密集申购阶段，积极配置交易所回购，并且适当增加定期存款和超AAA短融的配置，锁定部分较高收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额净值增长率为0.6812%，同期业绩比较基准增长率为0.3366%；本基金B类份额净值增长率为0.7413%，同期业绩比较基准增长率为0.3366%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度，经过前期的财政、货币等一系列稳增长政策会逐步产生一定的效果，一方面加大基础设施项目的下达，另一方面，财政政策继续发力，未来托底政策的影响会逐步明显，中小企业的状况可能随后也有所改善。预计三季度第三产业也会有所改善，考虑到政策在三季度将有所体现，预计三季度经济可能暂时企稳，不再进一步下降。 海外方面，美国经济将延续复苏，但由于外围经济的拖累，2015年9月加息的可能性进一步下降，在美元加息的大背景下，美元指数会继续保持强势。欧洲方面，欧元的贬值会对欧洲的出口带来提振作用，持续的量宽似乎也收到了一些成效，欧元区经济有进一步企稳的迹象，但近期的希腊问题成为困扰欧洲的最大的隐患，希腊日前已经宣布违约IMF的16亿美元的贷款，如果希腊退欧，会引起其他欧猪四国的连锁反应，不排除发生系统性风险的可能性。 展望2015年三季度的货币政策，维持金融市场的稳定，托底经济仍是首要目的，保持市场的流动性，降低资金利率，从而降级实体经济融资成本，仍是央行第三季度货币政策的主要目标。相信央行仍会适时、灵活运用多种货币供给，稳健的货币政策加定向宽松的组合是大概率事件。 展望2015三季度的货币基金的操作，防范流动性风险仍然是本基金操作的第一要务。结合市场环境，本基金仍会主要投资于政策性金融债、超AAA短融、交易所/银行间回购等收益率流动性匹配较好的优良资产，努力实现较好的组合收益率。同时，抓住时机，提高定期存款在组合中配置比例，努力提高组合收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 501,024,571.96 28.04 其中：债券 501,024,571.96 28.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 715,300,000.00 40.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 551,193,582.40 30.85 4 其他资产 19,371,915.65 1.08 5 合计 1,786,890,070.01 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.08 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 72.63 4.39 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 12.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 3.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 9.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.32 4.39 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,458,163.75 15.23 其中：政策性金融债 260,458,163.75 15.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 240,566,408.21 14.06 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 501,024,571.96 29.29 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041454049 14长电CP002 700,000 70,228,819.61 4.11 2 150411 15农发11 600,000 60,284,566.24 3.52 3 011599019 15中电信SCP002 600,000 60,069,587.32 3.51 4 011502001 15铁道SCP001 500,000 50,099,926.40 2.93 5 150202 15国开02 500,000 50,074,948.97 2.93 6 140223 14国开23 400,000 40,017,417.05 2.34 7 140218 14国开18 400,000 39,999,566.05 2.34 8 011567001 15神华能源SCP001 200,000 20,124,907.50 1.18 9 150206 15国开06 200,000 20,106,020.61 1.18 10 140230 14国开30 200,000 19,996,078.25 1.17 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1932% 报告期内偏离度的最低值 0.0382% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1262% 注：以上数据按交易日统计。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,512,773.35 4 应收申购款 8,859,142.30 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 19,371,915.65 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 报告期期初基金份额总额 20,999,580.36 1,378,947,490.89 报告期期间基金总申购份额 85,459,975.72 2,662,861,768.37 减:报告期期间基金总赎回份额 77,881,597.84 2,359,673,733.17 报告期期末基金份额总额 28,577,958.24 1,682,135,526.09 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1) 中国证监会批准汇丰晋信货币市场基金设立的文件 2) 汇丰晋信货币市场基金基金合同 3) 汇丰晋信货币市场基金招募说明书 4) 汇丰晋信货币市场基金托管协议 5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照 8) 报告期内汇丰晋信货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9) 中国证监会要求的其他文件 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：021-20376888 公司网址：http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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