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| 华宝油气美元(001481) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 388795 | ||||||||
| 基金代码 | 001481 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 华宝油气 场内简称 华宝油气 基金主代码 162411 交易代码 162411 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011年9月29日 报告期末基金份额总额 4,035,988,433.34份 投资目标 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅隆银行 注册地址 - One Wall Street New York，NY10286 办公地址 - One Wall Street New York，NY10286 邮政编码 - NY10286 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年4月1日 － 2015年6月30日 ） 1.本期已实现收益 97,969,901.53 2.本期利润 -134,701,102.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0276 4.期末基金资产净值 2,855,169,103.53 5.期末基金份额净值 0.707 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.61% 1.57% -5.56% 1.65% -0.05% -0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （2011年9月29日至2015年6月30日） 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年3月29日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 国际业务部总经理，本基金基金经理，华宝兴业成熟市场QDII基金经理、华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理 2014年9月18日 - 9年 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。2013年6月起兼任华宝兴业成熟市场QDII基金经理，2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，标普石油天然气上游股票指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6月11日对股票——尚荣医疗（002551）发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的5%。 发生反向交易的原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2015年二季度全球油价相对一季度略有回升，但是始终未能有效突破60美元关口。WTI原油价格在五月初达到60美元后，一直在该价格附近震荡。截止六月三十日，WTI油价收至59.4美元一桶。整个二季度油价上涨之后保持横盘，标普油气指数却在二季度有所下跌。原因有两点：首先，美股4月底以来总体表现不佳，主要由于经济数据复苏之后市场对于联储加息的担忧升温，美股的疲软一定程度上压制了标普油气指数的走势。 更重要的原因是，标普油气指数中的成分股一季报业绩不佳。4月底到5月份是美股公布一季报的月份，而油气指数中的74家公司该季度公布的季报整体表现不佳。其中一半以上的公司营业利润为负数，60%以上的公司净利润出现亏损。然而，2014年4季度时，指数成分股中80家公司，营业利润为负数的公司占比还只有37%，净利润出现亏损的公司占比也只有30%.指数内公司总盈利由2014年Q4的102.93亿美元下降至2015年Q1的-102.55亿美元，整个行业由盈利直接步入亏损。 整个二季度，油气指数下跌5.1%，超过标普500二季度0.2%的跌幅。 年化日均波幅25.4%，也超过标普500指数日均波幅10.0%的水平。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2015年二季度人民币实际交易汇率比较稳定，平均维持在6.20左右。同期人行中间价则从6.1422一路贬值至6.1136。人民币实际交易价相对于人行中间价长期处于1.5%到2%的高溢价，与此同时，基金的规模在二季度有所缩水，从一季度末的42亿下降到二季度末的28.55亿。大额赎回伴随着极高的换汇成本，叠加双重汇率价格的负面影响，导致本基金以人民币计算的业绩表现和比较基准有所差异。 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-5.61%，同期业绩比较基准收益率为-5.56%，基金表现略落后于业绩比较基准0.05%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们认为原油价格短期仍然有震荡整理的需要。目前对于油价最大的可能利空应该可以说是伊朗在核问题谈判之后可能的出口扩大，而我们认为情况可能远比表面上看起来的更为复杂，沙特，美国和伊朗之间的博弈后续仍然将持续一段时间；同时，作为OPEC主导国的沙特已经表态将大力开发自身的炼油产业，以从低廉的原油价格和全球燃油需求回升中获利，而其他OPEC成员国，包括海湾国家科威特与阿联酋也提升了炼油产能，增设交易分支。这些都将在需求端对于原油价格形成明显支撑，基于这些信息油价短期出现明显下跌的可能不大。但同时，OPEC居高不下的原油产能也会供给端对原油价格形成持续价格压力。不过考虑到美国页岩油生产由于去年底以来低迷的油价因素而大量停滞，同时随着美国夏季用油高峰的到来，我们认为油价三季度震荡向上的概率偏大。 考虑到油价在二季度有所回升，同时考虑到油气公司在今年上半年普遍削减了资本开支，因此本基金投资的油气公司的盈利状况在二季度将会得到改善，这将有助于本基金在三季度的业绩提升。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,699,000,324.31 84.74 其中：普通股 2,699,000,324.31 84.74 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 39,011,380.59 1.22 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 314,766,450.96 9.88 8 其他资产 132,240,190.75 4.15 9 合计 3,185,018,346.61 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 2,699,000,324.31 94.53 合计 2,699,000,324.31 94.53 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 2,699,000,324.31 94.53 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 2,699,000,324.31 94.53 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP Magnum Hunter资源公司 MHR US 纽约 美国 4,790,738 54,769,786.41 1.92 2 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF能源股份有限公司 PBF US 纽约 美国 238,730 41,478,982.27 1.45 3 VALERO ENERGY CORP Valero 能源公司 VLO US 纽约 美国 108,269 41,435,776.24 1.45 4 ALON USA ENERGY INC Alon 美国能源公司 ALJ US 纽约 美国 358,161 41,384,443.39 1.45 5 HOLLYFRONTIER CORP HollyFrontier公司 HFC US 纽约 美国 156,016 40,718,550.94 1.43 6 PENN VIRGINIA CORP Penn Virginia公司 PVA US 纽约 美国 1,517,067 40,623,364.75 1.42 7 PHILLIPS 66 Phillips 66公司 PSX US 纽约 美国 82,056 40,413,533.16 1.42 8 MARATHON PETROLEUM CORP 马拉松石油公司 MPC US 纽约 美国 124,861 39,930,849.46 1.40 9 DELEK US HOLDINGS INC Delek 美国控股公司 DK US 纽约 美国 175,867 39,588,145.69 1.39 10 WESTERN REFINING INC Western Refining公司 WNR US 纽约 美国 148,351 39,561,537.34 1.39 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末金融衍生品余额为零。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR ETF基金 开放式 SSGA Funds Management Inc 39,011,380.59 1.37 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 129,500,982.97 3 应收股利 487,233.50 4 应收利息 21,760.97 5 应收申购款 2,230,213.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 132,240,190.75 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,642,875,953.55 报告期期间基金总申购份额 730,762,004.32 减:报告期期间基金总赎回份额 2,337,649,524.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,035,988,433.34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金从2015年6月18日起增加了美元份额，并相应修改了本基金基金合同。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同； 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书； 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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