财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
博时标普500ETF(513500)  基金公开信息
流水号 388664
基金代码 513500
公告日期 2015-07-18
编号 1
标题 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2015年第2季度报告
信息全文 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月18日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时标普500ETF

场内简称
标普500

基金主代码
513500

交易代码
513500

基金运作方式
交易型开放式指数基金

基金合同生效日
2013年12月5日

报告期末基金份额总额
196,819,285.00份

投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

业绩比较基准
标普500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））（经估值汇率调整，以人民币计价）

风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率风险。

基金管理人
博时基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称
Brown Brothers Harriman Co.

境外资产托管人中文名称
布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015年4月1日-2015年6月30日)

1.本期已实现收益
9,000,972.42

2.本期利润
-1,014,696.48

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0044

4.期末基金资产净值
226,669,040.62

5.期末基金份额净值
1.1517

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.06%
0.65%
-0.34%
0.65%
0.28%
-

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
注：本基金的基金合同于2013年12月5日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第14条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



方维玲
指数投资部副总经理/基金经理
2015-05-06
-
23.5
1982年起先后在云南大学、海南省信托投资公司、湘财证券、北京玖方量子公司工作。2001年加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、投资经理、基金经理助理。现任指数投资部副总经理兼博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时黄金ETF基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金的基金经理。

王红欣
指数投资部总经理/基金经理
2013-12-05
-
21
1994年起先后在RXR期货公司、Aeltus投资公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理（香港）公司工作。2012年10月加入博时基金管理有限公司。曾任股票投资部ETF及量化组投资总监。现任指数投资部总经理兼博时裕富沪深300指数证券投资基金、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年2季度，美国宏观数据普遍向好，美国经济重拾增长动力。1季度实际GDP环比增速由-0.7%上修为-0.2%，其中居民消费增速由1.8%上修至2.1%是GDP增速上修的主因，房屋销量和个人消费支出均好于预期，就业市场持续回暖，消费信心指数持续攀升。这些数据均显示居民消费仍将是2015年美国经济增长的主力。2季度标普500指数震荡起伏，本季度内略微下探。
本基金主要投资于标普500指数成份股及备选成份股，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。截至季末，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投资标的指数股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.1517元，份额累计净值为1.1517元，报告期内净值增长率为-0.06%，同期业绩基准涨幅为-0.34%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年3季度，居民消费和房地产市场持续上行将对美国经济增长构成支撑。经济重拾增长动能，失业率逐步逼近美联储理想目标，美联储年内加息成为大概率事件。另一方面，欧元区经济数据总体向好，欧元区受希腊危机影响有限。美债长端利率持续上行，实际利率上行对风险资产价格的冲击值得关注。预计3季度，标普500指数延续窄幅震荡走势的概率较大。
在投资策略上，博时标普500ETF作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普500ETF为投资人提供长期配置的良好投资工具。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
215,385,102.28
94.01


其中：普通股
210,125,318.98
91.71


存托凭证
-
-


优先股
-
-


房地产信托
5,259,783.30
2.30

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中：债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
金融衍生品投资
-
-


其中：远期
-
-


期货
-
-


期权
-
-


权证
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
货币市场工具
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
9,972,477.41
4.35

8
其他各项资产
3,761,894.65
1.64

9
合计
229,119,474.34
100.00

注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，具体投资情况详见下表：
期货类型
期货代码
期货名称
持仓量(买/卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动（人民币元）

股指期货
ESM5
S&P500 EMINI FUT Sep15
16
10,047,823.87
-169,958.08

总额合计




-169,958.08

减：可抵消期货暂收款




-169,958.08

股指期货投资净额
　

　
　
0.00　

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区）
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例（％）

美国
215,385,102.28
95.02

合计
215,385,102.28
95.02

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）

信息技术
42,413,646.01
18.71

金融
35,584,560.69
15.70

医疗保健
33,264,994.76
14.68

非日常生活消费品
27,533,442.73
12.15

工业
21,732,973.95
9.59

日常消费品
20,225,438.87
8.92

能源
16,943,265.28
7.47

原材料
6,754,555.00
2.98

公用事业
6,059,169.87
2.67

电信业务
4,873,055.12
2.15

合计
215,385,102.28
95.02

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称（英文）
公司名称（中文）
证券代码
所在证
券市场
所属国家
（地区)
数量
（股）
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）

1
APPLE INC
-
AAPL US
NYSE
美国
11,137.00
8,539,832.47
3.77

2
MICROSOFT CORP
-
MSFT US
NYSE
美国
15,639.00
4,221,207.57
1.86

3
EXXON MOBIL CORP
-
XOM US
NYSE
美国
8,083.00
4,111,430.24
1.81

4
GOOGL-INC
-
GOOG US
NYSE
美国
555.00
1,766,115.41
0.78




GOOGL U
NYSE
美国
554.00
1,829,080.05
0.81

5
JOHNSON & JOHNSON
-
JNJ US
NYSE
美国
5,361.00
3,194,252.44
1.41

6
GENERAL ELECTRIC CO
-
GE US
NYSE
美国
19,479.00
3,164,136.66
1.40

7
WELLS FARGO & CO
-
WFC US
NYSE
美国
9,059.00
3,114,745.68
1.37

8
JPMORGAN CHASE & CO
-
JPM US
NYSE
美国
7,174.00
2,971,883.56
1.31

9
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
-
BRK/B US
NYSE
美国
3,526.00
2,934,062.51
1.29

10
PROCTER & GAMBLE CO/THE
-
PG US
NYSE
美国
5,245.00
2,508,830.70
1.11

注：以上证券代码使用当地代码
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（%）

-
期货投资
S&P500 EMINI FUT Sep15
-169,958.08
-0.07

注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见5.1报告期末基金资产组合情况下的备注。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(人民币元)

1
存出保证金
449,960.96

2
应收证券清算款
3,073,747.94

3
应收股利
231,513.17

4
应收利息
1,645.69

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
5,026.89

9
合计
3,761,894.65

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
273,819,285.00

本报告期基金总申购份额
-

减：本报告期基金总赎回份额
77,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额
-

报告期期末基金份额总额
196,819,285.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。
固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债基金今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。
2、其他大事件
2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会批准标普500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）







博时基金管理有限公司
二〇一五年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑