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| 华商稳健汇利一年持有混合A(014077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3879267 | ||||||||
| 基金代码 | 014077 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告出具日期：2024 年 6 月 7 日 报告公告日期：2024 年 6 月 19 日 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会 2021 年 10 月 14 日证监许可【2021】3264 号文注册。《华商稳健汇利 一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2022 年 4 月 19 日正式生效。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托 管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额 持有人数量和资产规模”的规定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金 管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金 基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。”截至 2024 年 5 月 20 日， 本基金基金资产净值已连续 50 个工作日低于 5000 万元人民币，触发上述《基金 合同》约定的终止情形。为保护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人 民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）《公开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《基金合同》的有关规定，组织基金 财产清算小组对基金财产进行清算并终止《基金合同》。本基金的最后运作日为 2024 年 5 月 20 日，于 2024 年 5 月 21 日进入清算程序。 基金管理人华商基金管理有限公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所依法组成基 金财产清算小组履行基金财产清算职责，并由普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 §2 基金产品概况 基金简称 华商稳健汇利一年持有混合 基金主代码 014077 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 3 页 共 12 页 基金最后运作日 （2024 年 5 月 20 日） 份额总额 27,706,488.37 份 投资目标 以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组合 风险特征的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将采用战略资产配置和战术资产配置决策来 确定基金组合中各类资产的比例。 （1） 战略资产配置 本基金将遵循绝对收益理念构建战略资产配置模 型。在考虑各大类资产配置时，以预期收益，最大回撤 作为衡量各资产属性的指标，借鉴马科维茨的均值方差 理论，形成各类别资产配置的“预期收益-最大回撤”有效 前沿。在此基础上，结合本基金的目标风险收益特征定 位，得到中长期战略资产配置比例中枢。 （2） 战术资产配置 在确定各类资产中长期资产配置比例中枢的基础 上，本基金将根据内部大类资产轮动模型，定期对各类 资产进行动态优化调整，以提升投资组合的风险调整后 收益。 2、固定收益类证券投资策略 （1）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同 类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、 税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制 定债券类属资产配置策略，以获取债券类属之间利差变 化所带来的潜在收益。 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 4 页 共 12 页 （2）目标久期控制策略 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、 工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回 归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债 券收益率之间的数量关系，在此基础上结合当前市场状 况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化， 确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时，降低组 合久期；当预测未来利率下降时，增加组合久期。 （3） 期限结构配置策略 本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀 率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变 化；在上述基础上，本基金将运用子弹型、哑铃型或梯 形等配置方法，从而确定短、中、长期债券的配置比例。 （4）信用债策略 本基金将投资外部主体评级或债项评级不低于 AA 级的信用债，通过承担适度的信用风险来获取信用溢价， 主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与 定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用 类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合适度分散 的行业配置策略，构造和优化组合。 其中，AA 级信用债占持仓信用债的比例为 0-20%， AA+级信用债占持仓信用债的比例为 0-50%，AAA 级信 用债占持仓信用债的比例为 50-100%。 （5）可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券投资兼具权益类证券与固 定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价 格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 5 页 共 12 页 基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着 较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券投资进行投资， 并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价 值，以合理价格买入并持有。 本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超 过基金资产的 20%。 （6）证券公司短期公司债券投资策略 本基金主要从分析证券行业整体情况、证券公司基 本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋 势，具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流 情况，从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合 理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客 观的价值评估。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投 资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、 商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上 地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安 全边际较高的个股。本基金将根据各行业所处生命周期、 产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的 相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合 评价结果确定股票资产中各行业的权重。本基金在进行 个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上市公司 的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上 市公司： （1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 6 页 共 12 页 的判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、 公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上 市公司进行分析。 （2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、盈利 能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的 股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来 公司利润增长率等；ROE、ROIC、毛利率、净利率等； PE、PEG、PB、PS 等。 综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合 理或者价值被低估的股票构建投资组合，并根据股票的 预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平 下追求基金收益最大化。 4、港股投资策略 本基金将投资港股通标的股票，投资将以定性和定 量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的估值水 平进行甄选，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、 在可预见的未来处于景气周期中的相关上市公司股票。 5、衍生品投资策略 （1）国债期货投资策略 本基金在国债期货投资中将以风险管理为原则，以 套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债 期货合约，以对冲投资组合的风险、提高组合收益。 （2）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以风险管理为原则，以 套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资， 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执 行。 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 7 页 共 12 页 6、资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前 提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率 曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积 极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流 动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资， 以期获得基金资产的长期稳健回报。 7、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依 照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收 益率×5%+中债总全价指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投 资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的 风险。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 基金运作情况 本基金经中国证监会 2021 年 10 月 14 日证监许可[2021]3264 号文注册，由 基金管理人华商基金管理有限公司于 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 4 月 15 日向社 会公开募集，《基金合同》于 2022 年 4 月 19 日生效，募集规模为 253,819,175.40 份基金份额。 根据《关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基 金财产清算的公告》，自 2024 年 5 月 21 日起，本基金进入清算程序，清算期间 不再办理申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，不再收取基金管理费、基金 托管费和基金销售服务费，并且之后不再恢复。本基金进入清算程序前，仍按照 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 8 页 共 12 页 《基金合同》的约定进行运作。本基金的最后运作日为 2024 年 5 月 20 日。 §4 财务会计报告（经审计） 基金最后运作日资产负债表 会计主体：华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 5 月 20 日（基金最后运作日） 单位：人民币元 资 产 基金最后运作日（2024 年 5 月 20 日） 资 产： 货币资金 30,012,923.25 结算备付金 208,931.64 存出保证金 13,448.55 交易性金融资产 177,564.15 应收证券清算款 4,459,303.42 应收股利 3,715.13 资产总计 34,875,886.14 负债和所有者权益 负 债： 应付赎回款 5,754,862.46 应付管理人报酬 12,663.75 应付托管费 4,221.24 应付销售服务费 5,422.33 应交税费 478.92 其他负债 41,483.07 负债合计 5,819,131.77 所有者权益： 实收基金 27,706,488.37 未分配利润 1,350,266.00 所有者权益合计 29,056,754.37 负债和所有者权益总计 34,875,886.14 注：1、基金最后运作日 2024 年 5 月 20 日，基金份额总额为 A 类 8,276,647.58 份，C 类 19,429,840.79 份。基金份额净值为 A 类 1.0549 元，C 类 1.0461 元。 2、本基金截至最后运作日的财务报表以清算基础编制。普华永道中天会计 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 9 页 共 12 页 师事务所（特殊普通合伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计 报告。 §5 清算情况说明 自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 7 日止清算期间，基金财产清算小组对 本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体 清算情况如下： 5.1 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用。按照《基金合同》的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中 支付。 5.2资产处置情况 1、本基金最后运作日结算备付金为 208,931.64 元，其中包含结算备付金应 收利息 7,419.63 元，为加快清盘速度，基金管理人将以自有资金垫付尚未返还 的结算备付金。 2、本基金最后运作日存出保证金为 13,448.55 元，其中包含存出保证金应 收利息 39.59 元，为加快清盘速度，基金管理人将以自有资金垫付尚未返还的存 出保证金。 3、本基金最后运作日持有交易性金融资产 177,564.15 元，为股票资产，已 于 2024 年 5 月 21 日完成变现。 4、本基金最后运作日应收证券清算款为 4,459,303.42 元，该款项已于 2024 年 5 月 22 日划回本基金托管账户。 5、本基金最后运作日应收股利为 3,715.13 元，已于 2024 年 6 月 4 日划回 本基金托管账户。 5.3负债清偿情况 1、本基金最后运作日应付赎回款为 5,754,862.46 元，已于 2024 年 5 月 21 日和 2024 年 5 月 22 日从本基金托管账户划付给基金份额持有人。 2、本基金最后运作日应付管理人报酬为 12,663.75 元，该款项已于 2024 年 5 月 21 日从本基金托管账户支付。 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 10 页 共 12 页 3、本基金最后运作日应付托管费为 4,221.24 元，该款项已于 2024 年 5 月 21 日从本基金托管账户支付。 4、本基金最后运作日应付销售服务费为 5,422.33 元，该款项已于 2024 年 5 月 21 日从本基金托管账户支付。 5、本基金最后运作日应交税费为 478.92 元，已于 2024 年 5 月 24 日从本基 金托管账户支付。 6、本基金最后运作日其他负债为 41,483.07 元，包括以下内容： ①应付交易费用 20,283.07 元，其中包括银行间市场清算所股份有限公司债 券结算服务费 450.00 元、中国外汇交易中心交易手续费 17.50 元、应付券商佣 金 19,815.57 元，上述款项于 2024 年 5 月 25 日前从本基金托管账户支付。 ②应付中央国债登记结算有限责任公司账户维护费 3,000.00 元，应付银行 间市场清算所股份有限公司账户维护费 3,000.00 元和查询服务费 200.00 元，均 已于 2024 年 5 月 23 日从本基金托管账户支付； ③应付清盘审计费 15,000.00 元，已于 2024 年 6 月 5 日从本基金托管账户 支付。 5.4清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 6 月 7 日止清算期间 一、清算收益 利息收入（注 1） 10,231.26 投资收益（注 2） -2,081.88 清算收入小计 8,149.38 二、清算费用 银行汇划费（注 3） 420.12 交易费用（注 4） 266.69 其他费用（注 5） 0.12 清算费用小计 686.93 三、清算净收益 7,462.45 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 11 页 共 12 页 注：1.利息收入包括本基金计提的自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 7 日止清 算期间的银行存款利息、结算备付金利息以及存出保证金利息产生的利息收入； 2.投资收益是基金最后运作日持有的股票资产变现产生的收益和股利收入； 3.银行汇划费是清算期间产品划付款项所产生的银行划款手续费。按照《基 金合同》的约定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付； 4.交易费用是本次清算期间，股票资产变卖产生的应付交易佣金； 5.其他费用是清算期间产生的港股组合费。 5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 一、最后运作日 2024 年 5 月 20 日基金净资产 29,056,754.37 加：清算期间净收益 7,462.45 减：基金净赎回金额（于 2024 年 5 月 21 日确认的投资 者赎回，含赎回费） 1,157,205.86 二、2024 年 6 月 7 日基金净资产 27,907,010.96 截至本次清算期结束日 2024 年 6 月 7 日，本基金剩余财产为人民币 27,907,010.96 元，根据本基金的《基金合同》约定，基金财产清算小组将依据 基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的相应类别 的基金份额比例进行分配。 清算结束日次日至清算款划出日前一日期间银行存款、结算备付金及存出保 证金产生的应收利息归属基金份额持有人所有，产生的各类划付手续费由基金份 额持有人承担。为加快清盘速度，上述应收利息以及未到账的结算备付金、存出 保证金将由基金管理人以自有资金垫付。基金管理人垫付的资金将于清算款划出 日前划入托管账户，垫付资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返 还给基金管理人。 5.6 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具 法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后， 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金清算报告 第 12 页 共 12 页 基金管理人将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配。 §6 备查文件目录 6.1 备查文件目录 1.《华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》； 2.《上海源泰律师事务所关于华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 清算事宜之法律意见》。 6.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 6.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人的办公场所免费查阅。 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880，010-58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 基金财产清算小组 2024 年 6 月 7 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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