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| 金元顺安金元宝货币B类(620011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 387918 | ||||||||
| 基金代码 | 620011 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理金元宝货币市场基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元惠理金元宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 报告期末基金份额总额 288,750,291.67份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 下属分级基金的交易代码 620010 620011 报告期末下属分级基金的份额总额 34,861,644.85份 253,888,646.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日) 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 1．本期已实现收益 607,735.86 3,788,892.24 2．本期利润 607,735.86 3,788,892.24 3．期末基金资产净值 34,861,644.85 253,888,646.82 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．金元惠理金元宝A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0696% 0.0150% 0.3371% 0.0000% 0.7325% 0.0150% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2014年8月1日； （3）本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准； 2．金元惠理金元宝B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1299% 0.0150% 0.3371% 0.0000% 0.7928% 0.0150% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2014年8月1日； （3）本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准； 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理金元宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月1日至2015年6月30日） 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2014-8-1 - 8 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015二年季度，我国经济增长出现弱势企稳迹象。固定资产投资同比增速下降到11.4%，其中房地产投资增速下滑到5.1%，基础设施建设投资仍然在18.66%高位，维稳的重要力量，而制造业投资增速下滑趋缓；社会消费品零售总额增速小幅回落到10.37%；国际经济形势依然复杂，出口增幅徘徊在低位。工业增加值同比增速从三月份的低点5.6%反弹至6.1%，下降动能减弱；CPI稳定在1.4%底部区域，PPI同比-4.6%，仍然较弱。 央行继续执行稳健货币政策，优化流动性和信贷结构，二季度先后两次降低存贷快利率，并有一次降准，同时取消银行贷存比考核指标，进一步推进利率市场化。货币金融条件继续宽松，shibor3M 利率从一季度的4.9%左右下降到3.1%上下；M2 增速从底部反弹至10.8%，新增贷款规模也有所增加。另一方面，财政政策继续积极，政府加大稳增长的力度,先后推出两批次共计2万亿地方政府债务置换额度，缓解债务风险，并降低实体经济融资成本。同时， 鼓励专项债发行，放开二套房贷款政策，通过存款保险条例，以防止系统性风险。 季度末因场外配资类产品去杠杆导致股市出现大幅下跌，股市收回前期涨幅。上证综指单季度上涨14.12%，；中标可转债指数下跌10.16%；中证全债指数上涨2.21%。 在报告期，本基金增加了债券的配置比例，降低了组合久期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金业绩比较基准增长率为0.3371%，A类份额净值增长率为1.0696%，超越业绩比较基准0.7325%；B类份额净值增长率为1.1299%，超越业绩比较基准0.7928%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7月初A股出现大幅度剧烈调整。我们认为除了去杠杆这个因素之外，根本的原因是前期股市上涨过而偏离了基本面价值。只涨不跌的股市隐藏了巨大风险，不但调整概率大增，同时也堆积了大量资金，推高了风险偏好，使得债券收益率居高不下，实体经济融资成本难以降低。展望三季度，我们认为股市调整将引导债市收益率下行，切实降低金融体系和实体经济的风险，有利于经济进一步复苏。国际方面，美国经济复苏趋势还不够稳定；日本、欧洲和新兴市场经济依然疲软，希腊债务危机正在发酵。国内新的经济增长点正在形成，但内生动力依然不足。我们预期政府会加大稳增长的力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，资金面维持宽松，货币市场利率保持在低位。 基于以上分析，预期货币市场整理收益会继续下降，我们将适时调整组合的结构，控制好久期和杠杆，增加流动性，争取获得良好的收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，该基金未曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 231,054,163.23 71.28 其中：债券 231,054,163.23 71.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 29,400,404.10 9.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 55,221,507.44 17.04 4 其他资产 8,466,306.90 2.61 5 合计 324,142,381.67 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.81 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 34,985,747.52 12.12 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 36.38 12.12 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.83 - 2 30天(含)—60天 27.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 13.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 24.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 6.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 109.32 12.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,764,491.23 10.31 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 201,289,672.00 69.71 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 231,054,163.23 80.02 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,724,595.47 6.83 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110353014E5243 14红豆CP002 200,000 20,266,012.57 7.02 2 110353014E5973 14广汇能源CP002 200,000 20,188,138.38 6.99 3 110353014E6506 14北营钢铁CP001 200,000 20,134,399.13 6.97 4 041460079 14梅花CP002 200,000 20,124,706.14 6.97 5 041459057 14三星CP001 200,000 20,123,642.69 6.97 6 041458080 14鲁宏桥CP003 200,000 20,119,166.99 6.97 7 041451043 14大族CP001 200,000 20,089,284.73 6.96 8 130234 13国开34 200,000 19,724,595.47 6.83 9 041462048 14金鸿CP002 100,000 10,069,638.98 3.49 10 041564001 15宁钢铁CP001 100,000 10,063,042.56 3.49 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 43次 报告期内偏离度的最高值 0.4077% 报告期内偏离度的最低值 0.1884% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2823% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,425,652.79 4 应收申购款 40,654.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,466,306.90 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 报告期期初基金份额总额 59,713,912.57 235,285,363.34 报告期期间基金总申购份额 129,308,398.64 285,173,905.13 减：报告期期间基金总赎回份额 154,160,666.36 266,570,621.65 报告期期末基金份额总额 34,861,644.85 253,888,646.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2015-04-27 119,927.74 119,927.74 0.00% 2 红利再投 2015-05-25 144,181.91 144,181.91 0.00% 3 红利再投 2015-06-25 71,225.79 71,225.79 0.00% 合计 335,335.44 335,335.44 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年4月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理金元宝货币市场基金2015年第1季度报告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元惠理金元宝货币市场基金基金合同》； 2、《金元惠理金元宝货币市场基金招募说明书》； 3、《金元惠理金元宝货币市场基金托管协议》。 9.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室 9.3 查阅方式 http://www.jyvpfund.com 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 二〇一五年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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