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| 金元顺安丰祥债券A(620009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 387914 | ||||||||
| 基金代码 | 620009 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理丰祥债券型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元惠理丰祥债券基金 基金主代码 620009 交易代码 620009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月14日 报告期末基金份额总额 26,186,486.82份 投资目标 本基金采用投资组合保险技术，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在保本周期内达到目标收益，实现基金资产的稳健增值。 投资策略 在大类资产配置方面，本基金按照优化的恒定比例投资组合保险策略（以下简称CPPI策略），通过对风险资产和保本资产的动态配置管理，确保投资者的本金的安全性；同时，本基金通过积极稳健的债券资产和股票资产投资策略，努力为基金资产获取更高的增值回报。 在债券投资方面，通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券，规避利率等各种风险，控制企业债信用风险以及流动性风险，并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略，力争获取稳健的债券投资收益。在股票投资方面，本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，首先进行行业投资价值评估，重视行业中长期的发展前景；其次精心筛选个股，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 884,745.37 2.本期利润 929,673.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0262 4.期末基金资产净值 30,756,289.66 5.期末基金份额净值 1.175 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.09% 0.13% 1.35% 0.10% 0.74% 0.03% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金业绩比较基准为:中债综合指数； （3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理丰祥债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年1月14日至2015年6月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日； （2）本基金建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定； （3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金； （4）本基金转型后业绩比较基准为:中债综合指数； （5）本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2015-1-14 - 8 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015二年季度，我国经济增长出现弱势企稳迹象。固定资产投资同比增速下降到11.4%，其中房地产投资增速下滑到5.1%，基础设施建设投资仍然在18.66%高位，维稳的重要力量，而制造业投资增速下滑趋缓；社会消费品零售总额增速小幅回落到10.37%；国际经济形势依然复杂，出口增幅徘徊在低位。工业增加值同比增速从三月份的低点5.6%反弹至6.1%，下降动能减弱；CPI稳定在1.4%底部区域，PPI同比-4.6%，仍然较弱。 央行继续执行稳健货币政策，优化流动性和信贷结构，二季度先后两次降低存贷快利率，并有一次降准，同时取消银行贷存比考核指标，进一步推进利率市场化。货币金融条件继续宽松，shibor3M 利率从一季度的4.9%左右下降到3.1%上下；M2 增速从底部反弹至10.8%，新增贷款规模也有所增加。另一方面，财政政策继续积极，政府加大稳增长的力度,先后推出两批次共计2万亿地方政府债务置换额度，缓解债务风险，并降低实体经济融资成本。同时， 鼓励专项债发行，放开二套房贷款政策，通过存款保险条例，以防止系统性风险。 季度末因场外配资类产品去杠杆导致股市出现大幅下跌，股市收回前期涨幅。上证综指单季度上涨14.12%，；中标可转债指数下跌10.16%；中证全债指数上涨2.21%。 在报告期，本基金维持适中的债券仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为2.09%，同期业绩比较基准增长率为1.35%。本基金超越基准0.74%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7月初A股出现大幅度剧烈调整。我们认为除了去杠杆这个因素之外，根本的原因是前期股市上涨过而偏离了基本面价值。只涨不跌的股市隐藏了巨大风险，不但调整概率大增，同时也堆积了大量资金，推高了风险偏好，使得债券收益率居高不下，实体经济融资成本难以降低。展望三季度，我们认为股市调整将引导债市收益率下行，切实降低金融体系和实体经济的风险，有利于经济进一步复苏。国际方面，美国经济复苏趋势还不够稳定；日本、欧洲和新兴市场经济依然疲软，希腊债务危机正在发酵。国内新的经济增长点正在形成，但内生动力依然不足。我们预期政府会加大稳增长的力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，资金面维持宽松，货币市场利率保持在低位。 我们认为债券市场的牛市基础仍然存在；但是随着积极财政政策力度的加大，债券供给压力会增加，债券市场会延续震荡的格局。本基金将继续保持灵活的投资风格，并以精研挖掘个券为盈利的主要来源，同时重点防范信用风险。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，该基金曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形： 截止到2015年6月30日，该基金连续五十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 35,721,707.60 93.44 其中：债券 35,721,707.60 93.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 515,785.22 1.35 7 其他资产 1,992,440.86 5.21 8 合计 38,229,933.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,480,420.00 30.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,605,437.60 67.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 5,635,850.00 18.32 9 合计 35,721,707.60 116.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 124072 12曲公路 98,960 10,520,437.60 34.21 2 123002 09东华债 100,000 10,085,000.00 32.79 3 019317 13国债17 93,000 9,480,420.00 30.82 4 018001 国开1301 55,000 5,635,850.00 18.32 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,925.83 2 应收证券清算款 737,479.26 3 应收股利 - 4 应收利息 1,238,053.66 5 应收申购款 2,982.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,992,440.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 52,845,379.32 报告期期间基金总申购份额 584,387.61 减：报告期期间基金总赎回份额 27,243,280.11 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 26,186,486.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年4月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布 金元惠理丰祥债券型证券投资基金2015年第1季度报告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元惠理丰祥债券型证券投资基金基金合同》； 2、《金元惠理丰祥债券型证券投资基金基金招募说明书》； 3、《金元惠理丰祥债券型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室 9.3 查阅方式 http://www.jyvpfund.com 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 二〇一五年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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