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| 东方红中证优势成长指数发起C(018921) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3874359 | ||||||||
| 基金代码 | 018921 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月7日 送出日期：2024年6月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方红中证优势成长指数发起 基金代码 018920 下属基金简称 东方红中证优势成长指数发起C 下属基金交易代码 018921 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金合同生效日 2023年09月19日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 徐习佳 开始担任本基金基金经理的日期 2023年09月19日 证券从业日期 2000年7月3日 基金经理 戎逸洲 开始担任本基金基金经理的日期 2023年09月19日 证券从业日期 2015年5月15日 其他 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金的标的指数是中证东方红优势成长指数及其未来可能发生的变更。 本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。 业绩比较基准 中证东方红优势成长指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0 注：本基金C类基金份额不收取认购费和申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 20,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、证券、期货、股票期权等交易或结算费用、银行汇划费用、相关账户开户费和账户维护费等 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 3、本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担，不列入基金费用。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东方红中证优势成长指数发起C 基金运作综合费率（年化） 1.08% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作 风险、投资特定品种（包括债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、存托 凭证、参与融资、转融通证券出借业务等）的风险、特有风险、发起式基金自动终止的风险、本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。 本基金特有风险主要是指数化投资风险，包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指 数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指 数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、调解未能解决的，应提交 上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局 性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 本基金标的指数为中证东方红优势成长指数（指数代码：931579，指数简称：东证优势成长）。 中证东方红优势成长指数的样本空间为中证全指指数样本，具体选样方法为：（1）对样本空间内证券 按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；（2）对样本空间内剩余证券，剔除过 去一年扣非净利润为负以及最新一期财报净资产为负的证券；（3）计算市盈率与扣非净利润增长率比值（PEG） 指标，剔除该指标为负的证券。其中，扣非净利润增长率=过去三年扣非净利润与时间（年）回归所得系数 /|过去三年扣非净利润均值|；（4）按照调整后扣非ROE由高到低排名，剔除排名后30%的证券。其中， 调整后扣非ROE=过去8个季度扣非ROE均值-标准差；（5）按照标准化预期外盈利（SUE）由高到低排名， 将排名前30%的老样本（数量为N）优先纳入指数，剩余证券作为待选样本。其中，SUE=（单季度实际扣非 净利润-预期扣非净利润）/过去8个季度扣非净利润同比变化的标准差；预期扣非净利润=去年同期单季度 实际扣非净利润+过去8个季度扣非净利润同比变化的均值；（6）对上述待选样本，按其过去100个交易日 的区间收益率由高到低排名，选取排名前100-N的证券，并将其与（5）中优先纳入的N只证券共同作为 指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站（www.csindex.com.cn）。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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