最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3870834 | ||||||||
| 基金代码 | 017563 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 太平基金管理有限公司太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） | ||||||||
| 信息全文 | 太平基金管理有限公司 太平中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金招募说明书（更新） （2024年第3号） 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）2022年 11月16日经中国证监会证监许可【2022】3034号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合 同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的 特有风险等等。 本基金为主要投资于同业存单的混合型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基 金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的 指数所代表的证券市场相似的风险收益特征，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“十七、 风险揭示”章节。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可 投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政 府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工 具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金 等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下， 如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可 能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度 较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金投资范围包括资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能 造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券 可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基 金收益造成影响。 I 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读本基金的基金合同、招募说 明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力 相适应，理性判断市场，谨慎、独立做出投资决策，承担基金投资中出现的各类风险，并通 过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金 管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 本基金设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为7天，投资者在锁定持有期内不 可提出赎回及转换转出申请。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的 风险。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放 向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“十六、侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细 阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本招募说明书所载内容截止日为2024年3月31日，有关财务数据和净值表现截止日为 2023年12月31日（财务数据未经审计）。 II 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言.................................................................................................................................2 二、释义.................................................................................................................................3 三、基金管理人....................................................................................................................8 四、基金托管人.................................................................................................................16 五、相关服务机构.............................................................................................................19 六、基金的募集.................................................................................................................21 七、基金合同的生效.........................................................................................................22 八、基金份额的申购与赎回............................................................................................23 九、基金的投资.................................................................................................................32 十、基金的业绩.................................................................................................................42 十一、基金的财产.............................................................................................................43 十二、基金资产估值.........................................................................................................44 十三、基金的收益与分配................................................................................................49 十四、基金的费用与税收................................................................................................51 十五、基金的会计与审计................................................................................................54 十六、基金的信息披露....................................................................................................55 十七、侧袋机制.................................................................................................................61 十八、风险揭示.................................................................................................................64 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算....................................................69 二十、基金合同的内容摘要............................................................................................71 二十一、基金托管协议的内容摘要..............................................................................86 二十二、基金份额持有人服务.....................................................................................101 二十三、其它应披露事项..............................................................................................103 二十四、招募说明书存放及其查阅方式....................................................................106 二十五、备查文件...........................................................................................................107 I 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指 引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》和其他相关法律法规的规定以及 《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。 本招募说明书阐述了太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的投资目标、 投资策略、投资风险、相关费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2、基金管理人：指太平基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司 4、基金合同：指《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金 份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部 法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的， 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指直销机构和代销机构 26、直销机构：指太平基金管理有限公司 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业 务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有限公司或 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、锁定持有期：对于每份基金份额，从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、 基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份 额而言，下同）起，至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申 请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转 换转出申请 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 要求将基金份额兑换为现金的行为 46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理且开通转 换的其他基金基金份额的行为 47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额）超过上一开放日基金总份额的10% 50、元：指人民币元 51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金 电子披露网站）等媒介 57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理 工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存 在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼 法定代表人：焦艳军 设立日期：2013年1月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币6.5亿元 存续期限：持续经营 联系人：白莉莉 客户服务电话：400-028-8699/021-61560999 传真：021-38556751 股权结构： 股东名称 持股比例 太平资产管理有限公司 56.31% 太平人寿保险有限公司 38.46% 安石投资管理有限公司 5.23% 合计 100% （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员基本情况 焦艳军先生，董事长。中共党员，高级管理人员工商管理硕士，具有证券投资基金从业 资格。曾任职于中国技术进出口总公司、中国证券监督管理委员会、吉林省金融工作办公室、 中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团＜香港＞有限公司）、中国太平保险控 股有限公司等。现任本基金管理人董事长。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 曹琦女士，董事。中共党员，工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中 国工商银行股份有限公司、太平资产管理有限公司。现任本基金管理人总经理。 徐钢先生，董事。中共党员，金融学硕士，正高级经济师。曾任职于中国人寿保险（集 团）公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司。现任太平资 产管理有限公司副总经理。 邢茂华先生，董事。中共党员，经济学学士。曾任职于中国人民保险公司哈尔滨分公司、 哈尔滨保监办、黑龙江保监局、太平保险有限公司、太平养老保险股份有限公司。现任太平 人寿保险有限公司投资总监（副总经理级）、首席投资官，兼总公司投资管理部总经理、不 动产管理部（二级部）总经理。 邓先虎先生，董事。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于北 京天地方圆翻译有限公司、中国太平洋人寿保险股份公司、中国太平洋保险集团股份公司、 长江养老保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、太平石化金融租赁有限责任公司等。 现任本基金管理人副总经理。 Thomas Adam Shippey先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。曾任职于 普华永道会计师事务所、瑞银集团。现任安石集团财务总监、安石投资管理有限公司执行董 事。 范碧华女士，独立董事。法学学士，主要从事公司、银行与金融等方面的研究。现任上 海申骏律师事务所高级合伙人。 武进锋先生，独立董事。中共党员，法学硕士，中国及美国纽约州执业律师。曾任职于 华为技术有限公司、通用电气医疗集团、北京市中银（上海）律师事务所。现任北京浩天（上 海）律师事务所合伙人。 赵然女士，独立董事。经济学博士，曾任职于跨国公司、投资银行等相关企业。现任河 南省社科院副研究员。 2、监事会成员基本情况 熊莹女士，监事会主席。工商管理硕士。曾任职于兴业证券股份有限公司、光大证券股 份有限公司、太平人寿保险有限公司、太平资产管理有限公司。现任太平保险集团有限责任 公司审计部副总经理。 熊志刚先生，监事。中共党员，博士学位。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司厦 门分公司、厦门晨光进出口公司、中国保监会福建监管局、中国银保监会福建监管局。现任 太平人寿保险有限公司风险管理及合规部副总经理。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 王瑞瑾先生，监事。会计学专业学士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于万家共赢 资产管理有限公司、万家基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、上投摩根基金管理有 限公司、中信证券、上海银行等。现任本基金管理人基金运营部总监。 王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业资格。曾任职于 太平养老保险有限公司、中国太平保险集团、太平石化金融租赁有限责任公司。现任本基金 管理人纪委办公室主任。 赵霖先生，职工监事。中共党员，FRM，工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从业 资格。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世 纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等公司。现任本基金管理人稽核风控 部总监。 谷鎏先生，职工监事。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金从业资格。曾任职于上 海市静安区人民政府江宁路街道办事处、太平资产管理有限公司。现任本基金管理人综合管 理部（党委办公室）副总监。 3、公司高级管理人员 曹琦女士，总经理。简历同上。 邓先虎先生，副总经理。简历同上。 史彦刚先生，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就 职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行，曾任嘉实基金管理有限公司信 用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管 理有限公司副总经理等职务。现任本基金管理人助理总经理。 陈晓女士，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职 于光大保德信基金管理有限公司。现任本基金管理人助理总经理、固定收益投资部总监。 王炯女士，督察长。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于上海 市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局（原上海市证券管理办公室）、 德邦证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长。 陈新先生，首席信息官。中共党员，工学学士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于 丹东电子研究设计院、丹东国际信托投资有限公司、华泰财产保险投资管理中心、华泰资产 管理有限公司、永诚保险资产管理有限公司。现任本基金管理人首席信息官、信息技术部总 监。 4、本基金基金经理 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （1）现任基金经理 甘源女士，清华大学金融硕士，具有证券投资基金从业资格。2015年起先后在中信证 券股份有限公司、方正证券股份有限公司、恒大研究院从事资金运营、宏观研究及货币研究 等工作。2019年11月加入本公司。2021年2月22日至2023年4月10日担任太平日日 金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日起担任 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太 平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日担任太平安元 债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日担任太平嘉和三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任太平中证同业 存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 （2）过往基金经理 赵岩先生，任职期间：2023年1月18日至2024年4月10日。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 投资决策委员会主席：总经理曹琦女士 投资决策委员会成员：助理总经理兼基金经理史彦刚先生、助理总经理兼固定收益投资 部负责人\基金经理陈晓女士、首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理\基金经 理刘翀先生、基金经理林开盛先生、基金经理常璐先生、权益投资部成员陆玲玲女士、交易 部负责人吴士彬先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定 的行为发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则， 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发 展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，实施操作程 序与控制措施而形成的系统。 1、基金管理人内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上 的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、 经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、基金管理人内部控制的主要内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动 控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、 操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）信息披露控制 公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露 的信息真实、准确、完整、及时。 （3）基金销售活动控制 公司从事基金销售活动，自觉遵守法律法规和中国证监会的规定，不得损害国家利益、 社会公共利益和基金投资人的合法权益。 （4）信息技术系统控制 公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系 统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完 整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 可靠性；信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （5）会计系统控制 公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、 《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基 金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制 点建立严密的会计系统控制。 （6）监察稽核控制 公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽 核工作的需要和董事会授权，督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报 告、建议职能。 公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部 门的独立性和权威性。 5、基金管理人的内部控制制度体系 基金管理人的制度体系分为四个层面： （1）公司章程； （2）公司内部控制大纲 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的 纲要和总揽，内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容； （3）公司基本管理制度 基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、 监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急情况处理制度； （4）部门和业务管理制度 部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗 位责任等的具体说明，是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度，是依据公司基本管理 制度制定的具体业务管理制度。 6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据法律法规、市 场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：吴利军 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号 资产托管部总经理：李守靖 电话：（010）63636363 传真：（010）63639132 网址：www.cebbank.com （二）资产托管部部门及主要人员情况 董事长吴利军先生，自2020年3月起任本行副董事长，2024年1月起任本行董事长。 现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集团股份公司党校校长、中国 光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国家物资储备调节中心副主任，中国证券监督管 理委员会信息中心负责人，培训中心副主任(主持工作)，人事教育部主任、党委组织部部长， 中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理，深圳证券交易所理事会理事长、党委书记， 中国光大集团股份公司党委副书记、副董事长、总经理。获经济学博士学位，高级经济师。 行长王志恒先生，自2022年12月起任本行党委副书记，2023年3月起任本行执行董 事、行长，2023年12月起任本行党委书记。现任中国光大集团股份公司党委委员、执行 董事。曾任中国银行总行公司业务部公司规划处副处长，总行人力资源部主管、副总经理， 广东省分行党委委员、副行长，青海省分行党委书记、行长，总行党委组织部部长、人力资 源部总经理，北京市分行党委书记、行长，总行党委委员、副行长。获经济学硕士学位，经 济师。 资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，行长助理，副 行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国光大银行资产托管部总 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 经理。 （三）证券投资基金托管情况 截至2024年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资基金共337 只，托管基金资产规模6433.72亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、基金公司客户 资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行理财、保险债权投资计划等资产的 托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 （四）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基 金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基 金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管 人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗 位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制， 防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题， 及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操 作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相 关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和 协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立 纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控 合规处，负责证券投资基金托管业务的内控管理。 4、内部控制制度 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共 和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的 要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行资产托管业务内部控制规定》、《中 国光大银行资产托管业务保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一 个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位 （基金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听 系统，以保障基金信息的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监 督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资范围、投资组合比例 每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬 的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、 电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以邮 件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼、5楼503A室 法定代表人：焦艳军 联系人：周书雨 客户服务电话：400-028-8699/021-61560999 直销电话：021-38556789 直销传真：021-38556751 公司网址：www.taipingfund.com.cn 2、其他销售机构 详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并 根据《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼 法定代表人：焦艳军 联系人：王瑞瑾 联系电话：021-38556651 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、李筱筱 联系人：刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务所合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：陈熹、金诗涛 联系人：金诗涛 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》及其他有关规定以 及《基金合同》约定，并经中国证监会2022年11月16日证监许可【2022】3034号文注 册。本基金募集期为2023年1月3日至2023年1月16日止。经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验资，募集期共募集2,067,530,510.45份，有效认购户为3544户。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2023年1月18日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基 金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在更新的招 募说明书或基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管 理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过 上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金锁定持有期运作方式的具体规定，见基金合同第三部分“基金的基本情况”之“三、 基金的运作方式”。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请 成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人T日的赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回 款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，赎回 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投 资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则由此产生的任何损失由投资者自行承担。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费）；通过其他 销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费），追加 申购的单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费），其他销售机构另有规定的，从其规定。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管 理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 2、投资人可多次申购，基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具 体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 3、基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于1份，当某笔交易类业务导致基金份 额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于1份的，该基金份额余额必须 一同赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费率 投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售服务费。 2、赎回费率 本基金对每份基金份额设置7天的锁定持有期，本基金不收取赎回费用。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购金额的计算方式： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 （2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 例2：假定T日基金份额净值为1.0560元，某投资人本次申购本基金400,000元，该 投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0）＝400,000.00元 申购费用=0.00元 申购份额=400,000/1.0560＝378,787.88份 即：投资人投资400,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0560元，可 得到378,787.88份基金份额。 2、赎回金额的计算方式： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例3：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年，对应的赎回费率为0， 假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0=0.00元 净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元 即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年，假设赎回当日基金份额 净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在不违背法 律法规规定及基金合同约定的情形下，可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管 理人可以适当调低基金销售费率并另行公告。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 （八）申购和赎回的登记 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时 间之前可以撤销。 2、投资者申购基金生效后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 3、投资人赎回基金生效后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得 实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公 告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无 法进行交易。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或 单笔申购金额上限的。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无 法进行交易。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30% 的赎回申请（以下简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，优先确认其 他赎回申请人（以下简称“小额赎回申请人”）的赎回申请：若小额赎回申请人的赎回申请 在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请将延期办理；若小额赎回申请人的 赎回申请在当日未予全部确认，则基金管理人在可接受赎回申请的范围内对小额赎回申请人 的赎回申请按比例确认，对未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎 回申请人的全部赎回申请）将延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取 消赎回的规则：选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当 日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推。同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上进行公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规 定媒介上进行公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信 息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告， 并公布最近1个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理且开通转换的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由 基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与 相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承，是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠，指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行，是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制 划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （十八）基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“十六、侧袋机制” 章节的规定或相关公告。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可 投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政 府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工 具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金 等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基 金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有 的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （三）投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代 表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益 特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组 合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏 离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差 的进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无 法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组 合，对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以同业存单流动性为约束条件，按照与被替代同业存单久期相近、信 用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份券的 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在 指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调 整。 3、债券投资策略 本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高 的债券以获得收益。 （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久 期，有效控制基金资产风险。 （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率 期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限 结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权 重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，根据基金资产组合情况适度进 行资产支持证券的投资。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期 限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在1年以内 （含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、 银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行 人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级； 本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布 之日起3个月内调整至符合约定； （6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； （7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制； （8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得超过10%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到 期后不得展期； （15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除（2）、（5）、（13）和（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金 份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为 准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （五）标的指数 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。 中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制和计算，样本券由在银行间市场上市 的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成，采用市 值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会 进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。 若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额 持有人大会，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在规定媒介上公告。 标的指数的具体编制方案如下： 1、指数名称和代码 指数名称：中证同业存单AAA指数 指数简称：同业存单AAA 英文名称：CSINegotiableCertificateofDepositAAAIndex 英文简称：NCDAAA 指数代码：931059 2、指数基日和基点 该指数以2014年12月31日为基日，以100点为基点。 3、样本选取方法 中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的债券构成： （1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币； （2）发行期限：1年及以下； （3）上市期限：7天及以上； （4）主体评级：AAA； （5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。 4、指数计算 中证同业存单AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为： 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 其中，报告期样本债券总市值=Σ（全价×发行量），全价=净价+应计利息。 该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细 则。 5、样本调整 （1）定期调整 中证同业存单AAA指数样本每个交易日自动调整一次，满足选样条件的债券当日起计 入指数，不满足选样条件的债券次日起剔除出指数。 （2）临时调整 若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本券发 生其他事件，参照计算与维护细则处理。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定 期存款利率(税后)×5%。 中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制和计算，样本券由在银行间市场上市 的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成，采用市 值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会 进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。 若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额 持有人大会，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在规定媒介上公告。 （七）风险收益特征 本基金为主要投资于同业存单的混合型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基 金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 （八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“十六、侧袋机制”章节的规定。 （十）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月12日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日，本报告中财务资料未经审计。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 139,061,095.81 64.46 其中：债券 139,061,095.81 64.46 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 75,410,870.78 34.95 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,263,033.45 0.59 8 其他资产 7,413.97 0.00 9 合计 215,742,414.01 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,068,950.82 9.31 其中：政策性金融债 20,068,950.82 9.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 118,992,144.99 55.21 9 其他 - - 10 合计 139,061,095.81 64.52 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230211 23国开11 100,000 10,037,901.64 4.66 2 230216 23国开16 100,000 10,031,049.18 4.65 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 3 112310086 23兴业银行CD086 100,000 9,962,108.31 4.62 4 112302028 23工商银行CD028 100,000 9,958,226.39 4.62 5 112320139 23广发银行CD139 100,000 9,949,496.06 4.62 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 按照基金合同约定的投资范围，本基金不投资股指期货。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 按照基金合同约定的投资范围，本基金不投资国债期货。 1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.11投资组合报告附注 1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股 份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司出现在报告编制日前一年 内受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法 律法规及基金合同的要求。 1.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票 1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,413.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,413.97 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在前十名股票中存在流通受限的情况。 1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本基金招募说明书。 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2023年1月18日至2023年12月31日 1.88% 0.01% 2.38% 0.01% -0.50% 0.00% 自基金合同生效起至今 1.88% 0.01% 2.38% 0.01% -0.50% 0.00% 注：本基金成立于2023年1月18日。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投 资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十二、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；交易所市 场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 （五）估值程序 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净 值信息予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 （十）特殊情况的处理方法 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券交易所、指数编制机构、存款 银行及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或虽发现错误但因前述原因无法及时 更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；投资者选择红利再投资的，红利再投资的基金份额 在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介 公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“十六、侧袋机 制”章节的规定。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和公证费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人授权后，由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起第2个工作日按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金 托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人授权后，由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起第2个工作日按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方 法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经管理人授权后，由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起第2个工作日按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金 托管人协商解决。 4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自本 基金基金合同生效后一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该 开户费用，由基金管理人于本基金基金合同生效一个月后的5个工作日内进行垫付，基金 托管人不承担垫付开户费用义务。 5、上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基 金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、由基金管理人承担的基金标的指数许可使用费； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明 书“十六、侧袋机制”章节的规定。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协 议约定的方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在2日内在规定媒介公告。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十六、基金的信息披露 （一）信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化 时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应 当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 4、基金净值信息 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明申购、赎回价格的 计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或 者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行 政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和 费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）调整基金份额类别的设置； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （22）基金推出新业务或服务； （23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （25）基金变更标的指数； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 11、资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券 明细。 12、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“十六、侧袋机制”章节的规定。 13、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、 基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管 理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 为有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，当本基金持有特定资产且存在或潜 在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人依照法律法 规及基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以启用侧 袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 （二）侧袋机制的实施程序 基金管理人认为可以启用侧袋机制的，应符合法律法规及《基金合同》约定，并按如下 程序具体实施： 1、基金管理人对本基金是否符合侧袋机制的实施条件进行评估，制作合规性评估报告， 并经内部程序决策通过。 2、基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，决定启用侧袋 机制。 3、启用侧袋机制后，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所进行审计并披露专项审计意见。 4、基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机 构备案，并于启用侧袋机制后5个工作日内提交相关材料。 5、基金管理人应就启用侧袋机制及时发布临时公告，在实施侧袋机制期间处置特定资 产或发生其他可能对投资者利益产生重大应县的事项后应及时发布临时公告。 6、在实施侧袋机制期间，基金管理人应当与基金销售机构共同及时向侧袋实施期间申 购或赎回基金的相关投资者传递信息，做好相应的风险揭示。 7、终止侧袋机制后，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所进行审计并披露专项审计意见。 （三）侧袋机制的运作安排 1、特定资产处置清算 特定财产的处置清算由基金管理人审慎决定。特定资产恢复流动性后，基金管理人应当 按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账 户份额持有人支付对应款项。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的 其他投资操作。侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 2、对基金申购赎回的影响 （1）启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户 份额为基础，确认相应侧袋账户的基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申 请并支付赎回款项。 （2）侧袋机制实施期间，基金管理人不得办理侧袋账户申购赎回。同时，基金管理人 按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定 是否暂停申购。 （3）基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎 回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 （四）实施侧袋机制期间基金的投资安排、估值、收益分配和费用 1、基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合 的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 2、基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。侧袋机制实 施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时仅考虑主袋账户资产，分割 侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩相关指标时按投资损失处理。 3、本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋 账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 4、本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 5、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费仍按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审 计费用等由基金管理人承担。 （五）信息披露 1、基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值，对基金简称进行特殊标识。侧袋机制 实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息 在定期报告中单独进行披露。 2、在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产 生重大影响的事项后及时发布临时公告。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完 成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置 进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作为特定资产最 终变现价格的承诺。 （六）基金托管人的职责 基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产处置和 信息披露等方面的复核和监督。 （七）相关风险提示 实施侧袋机制期间，侧袋账户份额不办理申购、赎回，基金管理人暂停披露侧袋账户份 额净值，侧袋账户份额对应的特定资产不得进行除变现以外的其他投资操作，因此，持有侧 袋账户份额的基金份额持有人将面临上述流动性风险。 （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管 人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可 直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十八、风险揭示 （一）投资于本基金的主要风险 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 （2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。 （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 （4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货 膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 （5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 2、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级 下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而 产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足，某些投资品种的流 动性不佳，可能导致证券不能迅速地转变为现金，进而影响到基金投资收益的实现；二是在 本基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会使基金以不适当的价格大 量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。 （1）基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易 场所。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、 政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资 工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 金等货币市场工具等。同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特 征。综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3）若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30% 的赎回申请（以下简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，优先确认其 他赎回申请人（以下简称“小额赎回申请人”）的赎回申请：若小额赎回申请人的赎回申请 在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回 申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请将延期办理；若小额赎回申请人的 赎回申请在当日未予全部确认，则基金管理人在可接受赎回申请的范围内对小额赎回申请人 的赎回申请按比例确认，对未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎 回申请人的全部赎回申请）将延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取 消赎回的规则：选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当 日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。延期的赎回 申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推。同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上进行公告。 4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、使用摆动 定价机制、侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的 使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估， 并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎 回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操 作，全面保障投资者的合法权益。如本基金实施侧袋机制的，基金管理人暂停披露侧袋账户 的基金净值信息，不办理申购、赎回，因此基金份额持有人持有的侧袋账户份额对应的特定 资产的变现时间具有不确定性。 4、操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反 操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等 风险。 5、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误 等，都会影响基金的收益水平。 6、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》 有关规定的风险。 7、本基金的特有风险 （1）标的指数的风险 即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此 而增加跟踪误差，影响投资收益。 （2）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业 存单市场的平均回报率可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、公 司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金 收益水平发生变化，产生风险。 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险。在 正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 化跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述 范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生 跟踪偏离度和跟踪误差。 4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使 基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的跟踪程度。 6）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别证券的持有比例与标的指数中该证券的 权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金 申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪 误差。 （5）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 （6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工 作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基 金合并、或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换 基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异，影响投资收益。 （7）成份券停牌或违约的风险 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 如发生标的指数个别成份证券停牌或交易限制，则组成该指数的成份证券可能会发生改 变，该等成份证券可能被剔除，此后也可能会有其它证券加入成为该指数的成份证券。本基 金可能因该成份证券的停牌或交易限制而无法完全按照标的指数成份证券的变动而买卖或 调整基金持有的证券，基金投资组合回报或会因此与标的指数回报发生偏差，存在跟踪误差 偏离较大的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份证券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指 数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程 序后及时对相关成份证券进行调整，但并不保证能因此避免该相关成份券对本基金基金财产 的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 （8）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%，需要承担同业存单市场的系统性 风险，以及个别成份券及备选成份券的非系统性风险。 （9）本基金投资范围包括资产支持证券，本基金所投资的资产支持证券之债务人出现 违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降， 可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持 证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而 对基金收益造成影响。 （10）本基金设置锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为7天，投资者在锁定持 有期内不可提出赎回及转换转出申请。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基 金份额的风险。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能 及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保存。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 二十、基金合同的内容摘要 （一）基金合同当事人权利及义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额具有同等的合法 权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但 不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但 不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限 于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请； 12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 定期定额投资和非交易过户等业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定申购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依 法向监管机构、司法机关及向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和 其他相关资料； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限 于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定安 全保管基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基 金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及 《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定 另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法 机关及向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、申购、赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管 理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施； 11）按照法律法规规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关 资料； 12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其 赔偿责任不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持 有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 定的，以届时有效的法律法规为准。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 （1）除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决 定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高基金销售服务费率； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； 12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 2）调低基金销售服务费率、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或 调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整； 3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非 交易过户、转托管等业务规则； 6）基金推出新业务或服务； 7）因指数更名等对基金份额持有人无实质性影响的情形而变更标的指数，以及因此相 应变更业绩比较基准； 8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之 日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管 人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面 决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以 上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得 阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额 持有人行使投票权提供便利。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大 会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为 召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决 意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见； 4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非 书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用网络、电话、短信或其 他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明；在会议召开方式上，本基金亦可 采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用网络、电话、 短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或本基金合同 另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本 基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一 次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （4）若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含 二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本 节没有规定的适用本部分的相关规定。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行 修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生 效后两日内在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； （3）出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额 持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的； （4）《基金合同》约定的其他情形； （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基 金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保存。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （四）争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿 或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁 裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用和律师费用由 败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地区的有关规定）管辖，并从其解释。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 二十一、基金托管协议的内容摘要 （一）基金托管协议当事人 1.基金管理人 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7层（200120） 法定代表人：焦艳军 成立日期：2013年1月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：6.5亿元人民币 存续期间：持续经营 2.基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 邮政编码：100033 法定代表人：王江 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]75号 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比 例进行监督。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可 投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政 府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工 具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金 等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基 金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有 的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期 限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在1年以内 （含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、 银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行 人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级； 本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布 之日起3个月内调整至符合约定； （6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； （7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制； （8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 计不得超过10%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到 期后不得展期； （15）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基 金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除（2）、（5）、（13）和（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规 模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金 份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为 准。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第 （十二）款基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎 重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结 算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金 托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金 管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据 市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理 由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并承 担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5.基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在投资银行定 期存款的过程中，必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。基金 管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述 原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任。开立定期存款账户时，定期存款账户 的户名应与托管账户户名一致，本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则，存款 行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资，管理人必须和存款机构 签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如 下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息 到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划 入其他任何账户”，并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对于跨行存款，管理 人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实 书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务的方 式。特殊情况下，采用基金管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后，托管人保管证实 书正本。管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任，并指定 专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接，以 确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资后处于托管人实际控制 之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与托管 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 业务授权人名章。 6.基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，对侧袋机制启用及特定资产处置等 方面进行复核和监督。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无须召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同及招募说明书的约定执行。 7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。 8.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应 在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人合理的疑义进行 解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 9.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管 人合理的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求 需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 10.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。 11.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托 管人应报告中国证监会。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、复核 基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因 及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通 知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包 括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内 答复基金管理人并改正。 3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理 人应报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 1.基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产； （2）基金托管人应安全保管基金财产； （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专 用账户； （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产， 如有特殊情况双方可另行协商解决； （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配 合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当 事人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助； （7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 2.基金募集期间及募集资金的验资 （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由 基金管理人开立并管理。 （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份 额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户，同时在规定时间内，聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参 加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 （3）若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，由基金 管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 3.基金托管专户的开立和管理 （1）基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，保管基金的银行存款。 本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过基金托管专户进行。 资金账户开户名称：太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 资金账户开户行：中国光大银行XXX分行营业部 （2）基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 （3）基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他 有关规定。 4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有 限责任公司的规定执行。 （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 5.银行间债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市 场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民银行、银行间市场登记 结算机构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算 所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，基金托管 人保管协议正本，基金管理人保存协议副本。 6.其他账户的开立和管理 在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他 投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根 据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库， 保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由 基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机 构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同通过传 真、电子邮件或双方认可的其他书面形式给基金托管人，并在30个工作日内将正本送达基 金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 对于无法取得二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致 的加盖公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不 得转移。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （五）基金资产净值计算和会计核算 1.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 （1）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的 净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 （2）复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 （3）根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的 计算结果对外予以公布，基金托管人对该结果不承认任何责任。 2.基金资产估值方法和特殊情形的处理 （1）估值对象 基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项和其他投资等 资产及负债。 （2）估值方法 1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价进行估值； ②交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； ③交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；交易所市场挂 牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； ④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活 跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价 值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场 活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。 8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 （3）特殊情形的处理 1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第6）项进行估值时，所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 2）由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券交易所、指数编制机构、存款 银行及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或虽发现错误但因前述原因无法及时 更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 3.基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同的当事人应按照以下约定处理： （1）估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 （2）估值错误处理原则 1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支 付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （3）估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方； 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失； 4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （4）基金份额净值估值错误处理的方法如下： 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监 会备案； 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做 法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4.暂停估值的情形 （1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； （4）法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5.基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6.基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金 管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 7.基金财务报表与报告的编制和复核 （1）财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 （2）报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 （3）财务报表的编制与复核时间安排 1）报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之 日起15个工作日内完成基金季度报告的编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成基 金中期报告的编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制并公告。基 金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审 计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 2）报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核 过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整， 调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 8.实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 （六）基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基金管理人或基金管理人委托 的登记机构应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理人提供 的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期 限不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时，基金管理 人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完 整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 （七）争议解决方式 各方当事人同意，因基金合同及本协议而产生的或与基金合同或本协议有关的一切争议， 如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照 该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人 均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律管辖并从其解释。 （八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 2.基金托管协议终止出现的情形 （1）基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 3.基金财产的清算 （1）基金财产清算小组 1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》 规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 （2）基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产 清算程序主要包括： 1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （3）基金财产清算的期限不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的，清算期限相应顺延。 （4）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （5）基金财产按下列顺序清偿： 1）支付清算费用； 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 2）交纳所欠税款； 3）清偿基金债务； 4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1）－3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （6）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载在规定报刊上。 （7）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保存。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 二十二、基金份额持有人服务 对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，并 将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人登记服务 基金管理人作为登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人配备电脑系统及 通讯系统，为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管；基金转换 和非交易过户；基金份额持有人名册的管理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的 清算过户和基金交易资金的交收等服务。 （二）资料递送服务 1、账户资料：投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后，相关基金账户的开 户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。 2、交易确认单：投资者自交易指令成功下达之日起的2个交易日后，可通过销售机构 查询和打印交易确认单。 3、基金对账单：通常情况，基金管理人自年度结束之日起30个交易日内，向所有基 金份额持有人递送年度对账单。如基金份额持有人另有需求，可致电客户服务中心调整对账 单的递送频率。 4、其他资料：基金管理人将根据投资者的需求，不定期递送基金管理人介绍和产品宣 传推介材料等。 基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主，如基金份额持有人需纸质资料， 可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送，基金管理人不对资料的邮寄送达做出任何承诺 和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。 （三）客户服务中心电话服务 客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金账户余额、 交易情况、基金净值等信息的查询。 客户服务中心提供每个交易日9:00-11:30，13:00-17:00人工热线咨询服务。投资人可 通过客户服务中心热线电话（021-61560999、4000288699）享受业务咨询、信息查询、服 务投诉、信息定制、对账单递送、资料修改等专项服务。 非人工服务时间或线路繁忙时，客户服务中心提供电话留言功能，客户服务中心工作人 员将根据投资者留言，提供后续服务。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） （四）信息定制服务 基金份额持有人可以登录基金管理人网站（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户服 务中心热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按基金 份额持有人的定制提供账户余额、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。 基金管理人可以根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。 （五）客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电话、书信、电子 邮件（services@taipingfund.com.cn）等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投 诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或 提出建议。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 二十三、其它应披露事项 基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并至少在一种规定媒介上公告。 公告名称 披露媒介 披露日期 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金生效公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-01-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-02-16 太平基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-03-08 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加华泰期货有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-04-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 规定报刊、基金管理人网站 2023-04-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第一季度报告 规定报刊、基金管理人网站 2023-04-21 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-05-22 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-05-31 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-06-17 太平基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-07-07 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加泛华普 规定报刊、基 2023-07-17 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 益基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 金管理人网站 太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行同业易管家平台为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-07-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 规定报刊、基金管理人网站 2023-07-21 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加上海农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-07-21 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-08-10 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-08-12 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 规定报刊、基金管理人网站 2023-08-31 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-09-27 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-10-09 太平基金管理有限公司关于直销账户开户银行名称变更的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-10-18 关于太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整持有期规则并修改基金合同的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-10-19 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同更新 规定报刊、基金管理人网站 2023-10-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 太平基金管理有限公司太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) 规定报刊、基金管理人网站 2023-10-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 规定报刊、基金管理人网站 2023-10-25 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-11-18 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-12-05 太平基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-12-20 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-12-28 太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 规定报刊、基金管理人网站 2023-12-29 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 规定报刊、基金管理人网站 2024-01-02 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2024-01-18 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 规定报刊、基金管理人网站 2024-01-22 太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 规定报刊、基金管理人网站 2024-03-13 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 二十四、招募说明书存放及其查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场 所，投资人可在办公时间免费查阅；也可支付工本费后，在合理时间内取得基金招募说明书 复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（http://www.taipingfund.com.cn/）查阅和 下载招募说明书。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） 二十五、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复； 2、《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》； 3、《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所免费查阅备查文件；也可支 付工本费后，在合理时间内取得本基金备查文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本 为准。 （以下无正文） 太平基金管理有限公司 2024年6月12日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |