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| 广发中证500指数增强A(009608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3868951 | ||||||||
| 基金代码 | 009608 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-07 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发中证500指数增强型证券投资基金（广发中证500指数增强A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发中证500指数增强型证券投资基金（广发中证500 指数增强A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月4日 送出日期：2024年6月7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称广发中证500指数增强基金代码009608 下属基金简称广发中证500指数增强A下属基金代码009608 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 基金合同生效日2020-10-15 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2020-10-15 基金经理的日期 基金经理赵杰 证券从业日期2008-07-03 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应 其他 当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基 础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险 投资目标 控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期 增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数 （中证500指数）成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含 中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证），股指期 货、债券（包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企 投资范围业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及法律法 规或中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、 银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务 交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求 有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不 超过7.75%。具体策略包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、 主要投资策略 资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、融资及转融通证 券出借业务投资策略。 业绩比较基准中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 注：详见《广发中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投 资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、本基金份额成立当年（2020年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50%非特定客户 100万元≤M＜300万元0.90%非特定客户 300万元≤M＜500万元0.30%非特定客户 M≥500万元1000元/笔非特定客户 申购费（前收费） M＜100万元0.15%特定客户 100万元≤M＜300万元0.09%特定客户 300万元≤M＜500万元0.03%特定客户 M≥500万元100元/笔特定客户 N＜7日1.50% 赎回费7日≤N＜30日0.10% N≥30日- 注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用， 不列入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 2、特定投资者通过直销中心申购本基金时，方适用上述特定客户申购费率。特定投资群体 （特定投资者）范围及具体费率优惠以基金管理人发布的相关公告为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费1.00%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用32,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 指数许可使用年费率0.016%，每季费用下限5万元，具体收费 指数编制公司 费方式详见《招募说明书》或其更新。 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）跟踪指数偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率： ①基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收 益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 ②指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数 收益率，产生正的跟踪偏离度。 ③当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指 数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大 与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离 度和跟踪误差扩大。 ⑤在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和跟踪 误差。 ⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成 的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）指数增强型策略风险 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合，再基于数量化投 资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化，以争取实现指数增强型的目标；存在因分 析方法或主观判断失误，而不能达成指数增强型的风险。 （3）投资流通受限证券的风险 基金投资有明确锁定期的非公开发行股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价 值，故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值，投资 者在申购赎回时，需考虑该估值方式对基金净值的影响。另外，本基金可能由于持有流通受 限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 （4）转融通证券出借业务风险，主要包括：1）流动性风险：基金面临大额赎回时，可 能因证券出借无法及时变现来支付赎回款项的风险；2）信用风险：可能因交易对手方（证 券借入方）违约，无法及时归还证券而无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场 风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。 （5）投资股指期货的风险 1）基差风险；2）合约品种差异造成的风险；3）标的物风险；4）衍生品模型风险。 （6）投资资产支持证券的风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产 支持证券投资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资 产支持证券之债务人出现违约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证 券价格下降，造成基金财产损失。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产 支持证券存在一定的流动性风险 （7）基金合同自动终止的风险 本基金《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人 大会进行表决。 （8）本基金的特有风险还包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止 服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。 2、投资科创板股票的风险 3、投资存托凭证的风险 4、开放式基金的共有风险 （1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风 险；（6）投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险等。 5、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 （2）《广发中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 （3）《广发中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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