最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A(019081) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3866437 | ||||||||
| 基金代码 | 019081 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月03日 送出日期：2024年06月06日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 山西证券中债1-3年国开债指数 基金代码 019081 基金简称A 山西证券中债1-3年国开债指数A 基金代码A 019081 基金简称C 山西证券中债1-3年国开债指数C 基金代码C 019082 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年04月24日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 蓝烨 2024年04月27日 2013年07月30日 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-3年国开行债券指数，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 注：请投资者详见《山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 山西证券中债1-3年国开债指数A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.30% 100万≤M＜500万 0.15% M≥500万 1000.00元/笔 按笔收取 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 山西证券中债1-3年国开债指数C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 注：本基金的认/申购费用由认/申购A类基金份额的投资者承担，可用于市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金资产。 C类基金份额： 申购费：C类基金份额在申购时不收取申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费C 0.10% 销售机构 审计费用 15,000.00 会计师事务所 信息披露费 80,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、公证费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、结算费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 相关服务机构 基金财产中列支的其他费用。具体详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别 费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 山西证券中债1-3年国开债指数A 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.20% 山西证券中债1-3年国开债指数C 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.30% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一 次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险 2、管理风险 3、流动性风险（包含实施侧袋机制对投资者的影响） 4、本基金的特定风险: （1）指数化投资相关的风险 本基金投资于待偿期在1年-3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于 本基金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况 下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风 险。 （2）标的指数的风险 1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均 回报率可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影 响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生 变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指 数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 4）标的指数变更的风险 根据基金合同的约定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。届时基金合同将 发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征 将与新的标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1）本基金采用优化抽样复制法，组合与标的指数之间可能存在差异，组合中还会保留部分现金 或其他债券品种。此外，标的指数成份债券取价规则和基金估值方法之间可能存在差异，使本基金 存在跟踪误差； 2）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度 与跟踪误差； 3）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度和跟踪误差； 4）由于成份债券停牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生 跟踪偏离度和跟踪误差； 5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与 标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； 6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买 入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制，基金投资组合中某些债券的持有比例 与标的指数中该债券的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构 指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、 或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 （5）成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情况下，标的指数成分券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成分券以获取足额 的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或 部分份额的风险。 （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编 制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，本基金净值表现与指数 价格走势可能发生较大偏离。 （7）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： 1）政策性银行改制后的信用风险 若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可 能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险； 2）政策性金融债流动性风险政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下， 可能集中买入或卖出，存在流动性风险； 3）投资集中度风险 政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产生较大 影响。 5、操作风险 6、合规性风险 7、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上 海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费、 保全费、担保费、差旅费等由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：http://publiclyfund.sxzq.com:8000/ 客服电话：95573、0351-95573 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |