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| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3864568 | ||||||||
| 基金代码 | 007273 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 公告日期：2024 年 6 月 4 日 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 2 页 共 14 页 一、重要提示 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2019]601 号文准予注册，于 2019 年 4 月 22 日成立并正式运作。本基金的基金管理 人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金 合同》(以下简称“基金合同”或《基金合同》)有关规定，基金合同生效满三年 后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大 会。基金合同自 2019 年 4 月 22 日起生效，生效满三年后继续存续。截至 2024 年 5 月 13 日，本基金已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，已触 发基金合同中约定的本基金终止条款，基金管理人应当终止基金合同。 本基金从 2024 年 5 月 17 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公 司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序， 并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通 力律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金基本情况 基金名称 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF） 基金主代码 007273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 3 页 共 14 页 最后运作日（2024 年 5 月 16 日）基金 份额总额 11,854,086.02 下属分级基金的基金简称 鹏华长乐稳健养老 混合发起式(FOF)A 鹏华长乐稳健养老 混合发起式(FOF)Y 下属分级基金的交易代码 007273 017379 最后运作日（2024 年 5 月 16 日）下属 分级基金的份额总额 10,248,359.42 1,605,726.60 最后运作日（2024 年 5 月 16 日）下属 分级基金的份额净值 1.1123 0.9889 2、基金产品说明 投资目标 在控制风险的前提下，通过主动的资产 配置、基金优选，力求基金资产稳定增 值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面，首先 依据大类资产配置策略动态调整基金资 产在各大类资产间的分配比例；在做好 资产配置比例分配后，本基金将主要通 过甄选基金来实现每一部分的投资策 略。 1、资产配置策略 本基金采用目 标风险策略，根据权益类资产的战略配 置比例来界定风险水平。本基金为风险 收益特征相对稳健的基金，为了保持稳 健的风险收益特征，本基金的长期资产 配置以非权益类资产为主，权益类资产 为辅。本基金的战略资产配置方案为： 权益类资产（包括股票、股票型基金、 混合型基金）的投资占比为 25%，非权益 类资产（包括债券、债券型基金、货币 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 4 页 共 14 页 市场基金等）的投资占比为 75%。 在基 金运作过程中，为了确保资产配置的有 效性，本基金会采取战术资产配置策略 作为有效补充，基于宏观经济发展趋 势、政策导向、市场未来的发展趋势以 及各大类资产未来的风险收益比等因 素，判断权益类资产和非权益类资产之 间的相对吸引力，在一定范围内调整大 类资产配置的比例，并对权益类资产的 向上、向下的战术调整幅度分别不得超 过战略配置比例的 5%、10%，即权益类资 产占基金资产的比例在 15%-30%之 间。 2、基金投资策略 在完成资产配 置以后，本基金将主要通过优选基金实 践资产配置的策略。基金优选策略从定 量和定性两大维度展开，对基金及基金 公司做出综合性评价。对基金的评价包 括风格评价和业绩评价两方面，重点衡 量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩 及风险控制能力是否良好；对基金公司 的评价主要从综合实力、管理水平、运 作合规等方面进行分析。 （1）基金业 绩评价和风格评价 基于投资范围、投 资策略以及实际投资组合等维度，对基 金进行分类。本基金以同类基金为对象 进行评价，并对各类基金进行评级和排 序。考虑的主要因素包括： 基金的获 利能力：基金与其业绩比较基准的历史 回报对比，绩效指标分析（如期间净值 增长率、累计净值增长率、分红率 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 5 页 共 14 页 等），风险调整后的绩效指标分析（如 Sharpe 比率、Treynor 指标和 Jensen 指 标等）； 基金的风险衡量：主要考察 基金净值波动率、最大回撤、风格偏离 等维度。 基金的风格：基于合同契约 和实际比较基准的拟合等考察基金风格 是否清晰。（2）基金公司综合评价 对 于基金公司的综合评价，依据主要来自 于调研、公司刊物和公开信息。考虑的 主要因素包括： 综合实力：主要包括 基金公司的总资产、总资产增长率和加 权净值收益率； 管理水平：主要包括 发起人构成、风险控制机制、高级管理 人员素质、基金经理的稳定性及从业经 验等、研究人员的稳定性及从业经验 等。 运作合规：主要考察基金管理人 或基金经理近 2 年来运作合规情况。 本基金将依据基金评价结果，挑选出基 础库，并在基础库基础上，依据基金管 理公司评价结果及基金评价深度报告、 尽调报告等，构建优先库。在基础库和 优先库中优选标的，构建本基金组合基 金库。基金库将进行定期维护和不定期 维护，按照出库入库标准，实现基金库 的动态调整。（3）公募 REITs 投资策略 本基金可投资公募 REITs。本基金将综合 考量宏观经济运行情况、基金资产配置 策略、底层资产运营情况、流动性及估 值水平等因素，对公募 REITs 的投资价 值进行深入研究，精选出具有较高投资 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 6 页 共 14 页 价值的公募 REITs 进行投资。本基金根 据投资策略需要或市场环境变化，可选 择将部分基金资产投资于公募 REITs，但 本基金并非必然投资公募 REITs。 3、股 票投资策略 本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘 A 股的优质的 公司，构建股票投资组合。核心思路在 于：1）自上而下地分析行业的增长前 景、行业结构、商业模式、竞争要素等 分析把握其投资机会；2）自下而上地评 判企业的核心竞争力、管理层、治理结 构等以及其所提供的产品和服务是否契 合未来行业增长的大趋势，对企业基本 面和估值水平进行综合的研判，深度挖 掘优质的个股。 本基金将根据本基金 的投资目标和股票投资策略，基于对基 础证券投资价值的深入研究判断，进行 存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益 率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个 券选择策略、信用策略等积极投资策 略，自上而下地管理组合的久期，灵活 地调整组合的券种搭配，同时精选个 券，以增强组合的持有期收益。 5、资 产支持证券的投资策略 本基金将综合 运用战略资产配置和战术资产配置进行 资产支持证券的投资组合管理，并根据 信用风险、利率风险和流动性风险变化 积极调整投资策略，严格遵守法律法规 和基金合同的约定，在保证本金安全和 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 7 页 共 14 页 基金资产流动性的基础上获得稳定收 益。 业绩比较基准（若有） 中证 800 指数收益率×25%+中证全债指 数收益率×75% 风险收益特征（若有） 本基金为混合型基金中基金，其预期收 益及预期风险水平低于股票型基金、股 票型基金中基金，高于债券型基金、债 券型基金中基金、货币市场基金及货币 型基金中基金。 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 三、基金运作情况 1、基金基本情况 本基金经中国证监会证监许可[2019]601 号《关于准予鹏华长乐稳健养老目标一 年持有期混合型发起式基金中基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,039,276.07 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2019)第 0255 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2019 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,039,276.07 份基金份 额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2019 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 16 日期间，本基金按基金合同约定正常运 作。 2、清算原因 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模”的约定： 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 8 页 共 14 页 “基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同 自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续。若届时的法律法规或中国证 监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有 效的法律法规或中国证监会规定执行，不需要召开基金份额持有人大会。 基金合同生效满三年后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份 额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。” 《基金合同》自 2019 年 4 月 22 日起生效，生效满三年后继续存续。截至 2024 年 5 月 13 日日终，本基金基金资产净值已连续 60 个工作日低于 5000 万元。根据 《基金合同》的上述约定，基金管理人应当终止《基金合同》。本基金管理人将根 据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止《基金合同》，无需召开基 金份额持有人大会审议。 3、清算起始日 本基金从 2024 年 5 月 17 日起进入清算期，清算期间为 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 23 日。 4、清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资 基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按 清算价格计价，由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。 四、财务会计报告 资产负债表 会计主体：鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 报告截止日： 2024 年 5 月 16 日 单位：人民币元 资 产 最后运作日 2024 年 5 月 16 日 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 9 页 共 14 页 资 产： 货币资金 1,332,224.04 结算备付金 14,740.46 存出保证金 2,548.12 交易性金融资产 12,217,188.00 其中：股票投资 - 基金投资 12,217,188.00 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收清算款 34,678.61 应收股利 - 应收申购款 499.40 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 13,601,878.63 负债和所有者权益 最后运作日 2024 年 5 月 16 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 597,578.48 应付管理人报酬 3,160.72 应付托管费 690.82 应付销售服务费 - 应付投资顾问费 - 应交税费 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 13,000.00 负债合计 614,430.02 所有者权益： 实收基金 11,854,086.02 未分配利润 1,133,362.59 净资产合计 12,987,448.61 负债和净资产总计 13,601,878.63 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 10 页 共 14 页 五、清算情况 在清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作 按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 1、清算费用 按照《基金合同》的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程 中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 （1） 备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况 序号 项目 最后运作日账 面价值 清算金额 清算期期末账 面价值 1 结算备付金 14,740.46 - 14,745.08 2 存出保证金 2,548.12 - 2,548.89 3 应收清算款 34,678.61 34,678.61 0.00 4 应收股利 - - - 5 应收申购款 499.40 499.40 0.00 6 递延所得税资 产 - - - 7 其他资产 - - - （2） 金融资产处置情况 序 号 项目 最后运作日 账面价值 最后运作 日数量 （股/份/ 张） 清算期内 最后处置 日 清算金额 清算 期期 末账 面价 值 清算期 期末数 量（股 /份/ 张） 1 股票投资 - - - - - - 2 基金投资 12,217,188 .00 5,894,509 .69 2024 年 5 月 17 日 12,239,598 .02 0.00 0.00 3 债券投资 - - - - - - 4 资产支持 证券投资 - - - - - - 5 贵金属投 资 - - - - - - 6 其他投资 7 衍生金融 资产 - - - - - - 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 11 页 共 14 页 8 买入返售 金融资产 - - - - - - 3、负债清偿情况 序号 项目 最后运作日金 额 清算期变动金额(账面 价值减少以“-”号填 列) 清算期期末金额 1 短期借款 - - - 2 交易性金融负 债 - - - 3 衍生金融负债 - - - 4 卖出回购金融 资产款 - - - 5 应付清算款 - - - 6 应付赎回款 597,578.48 -597,578.48 0.00 7 应付管理人报 酬 3,160.72 -3,160.72 0.00 8 应付托管费 690.82 -690.82 0.00 9 应付销售服务 费 - - - 10 应付投资顾问 费 - - - 11 应交税费 - - - 12 应付利润 - - - 13 递延所得税负 债 - - - 14 其他负债 13,000.00 20.00 13,020.00 注：其他负债为预提审计费、预提银行汇划费。 4、清算期的清算损益情况 项目 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 23 日 一、收入 22,713.97 1.利息收入 303.95 其中：存款利息收入 303.95 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 12 页 共 14 页 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以"－"号填列） 432,858.79 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 432,858.79 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -410,448.77 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - 5.其他收入（损失以"－"号填列） - 二、费用 37.00 1.管理人报酬 - 2.托管费 - 3.销售服务费 - 4.投资顾问费 - 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.信用减值损失 - 7.税金及附加 - 8.其他费用 37.00 三、 利润总额（亏损总额以"-"号填列） 22,676.97 减：所得税费用 - 四、 净利润（净亏损以"-"号填列） 22,676.97 五、 其它综合收益的税后净额 22,676.97 六、 综合收益总额 22,676.97 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 13 页 共 14 页 注：清算期间计提银行汇划费 20 元。 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日 2024 年 5 月 16 日基金净资产 12,987,448.61 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 11,399,469.29 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y 1,587,979.32 加：清算期间净收益 22,676.97 加：应付利润结转实收基金金额 - 减：净赎回金额（含费用） 267,796.66 二、2024 年 5 月 23 日基金净资产 12,742,328.92 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 11,419,447.51 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y 1,322,881.41 根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基 金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人 所有。于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理 人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于 清算期后返还给基金管理人。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法 律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件目录 1、备查文件目录 （1）鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）资产 负债表及审计报告； （2）关于《鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）清算报告》的法律意见。 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 第 14 页 共 14 页 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）财产清算小组 2024 年 6 月 4 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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