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| 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3863047 | ||||||||
| 基金代码 | 019121 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天 持有期证券投资基金 更新招募说明书 （2024年第1号） 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 【重要提示】 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基 金”）根据2023年7月27日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于准予国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批 复》（证监许可【2023】1670号）注册并进行募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目 标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国 债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融 企业债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款和其他银行存 款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产 的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后， 以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本券由在银 行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成，采用市 值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有 的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律 法规、监管机构另有规定的，从其规定。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风 险揭示”部分。 本基金主要运作方式设置为允许投资者日常申购，但对于每份基金份额设定 7天的最短持有期。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或 转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份 额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）至该 日起的第6天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第 7天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或 转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风 险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”有关 章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧 袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋 机制时的特定风险。 本次招募说明书所载内容更新截止日为2024年4月30日，有关财务数据截止 日为2024年3月31日（财务数据未经审计），净值表现截止日为2023年12月31日。 目录 第一部分绪言...........................................................................................................1 第二部分释义...........................................................................................................2 第三部分基金管理人...............................................................................................8 第四部分基金托管人.............................................................................................18 第五部分相关服务机构.........................................................................................21 第六部分基金的募集.............................................................................................23 第七部分基金合同的生效.....................................................................................24 第八部分基金份额的申购与赎回.........................................................................25 第九部分基金的投资.............................................................................................35 第十部分基金的业绩.............................................................................................45 第十一部分基金的财产.........................................................................................46 第十二部分基金资产的估值.................................................................................47 第十三部分基金的收益分配.................................................................................52 第十四部分基金的费用与税收.............................................................................54 第十五部分基金的会计与审计.............................................................................57 第十六部分基金的信息披露.................................................................................58 第十七部分侧袋机制.............................................................................................65 第十八部分风险揭示.............................................................................................68 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................75 第二十部分基金合同的内容摘要.........................................................................77 第二十一部分基金托管协议的内容摘要.............................................................94 第二十二部分对基金份额持有人的服务...........................................................107 第二十三部分其它应披露事项...........................................................................109 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式...................................................110 第二十五部分备查文件.......................................................................................111 第一部分绪言 《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集 证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 以及《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 资基金 2、基金管理人或本基金管理人：指国寿安保基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发银行股份有限公司 4、基金合同：指《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国寿安保中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国寿安保中证同业存单AAA指数7 天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国 境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自 境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指国寿安保基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国寿安保基金管 理有限公司或接受国寿安保基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《国寿安保基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 58、货币市场工具：指现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 61、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7 天的最短持有期。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转 换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额 而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）至该日 起的第6天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第7 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转 换转出申请 62、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分基金管理人 一、概况 （一）基金管理人概况 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12 层 法定代表人：于泳 设立日期：2013年10月29日 注册资本：12.88亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务电话：4009-258-258 联系人：耿馨雅 国寿安保基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2013]1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份 85.03%；National Mutual Funds Management Ltd.（国家共同基金管理有限公司）， 持有股份14.97%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 于泳先生，董事长，硕士。现任中国人寿资产管理有限公司党委副书记、副 总裁（主持工作）。曾任中国人寿资产管理有限公司党委委员、总裁助理，中国 人寿保险（海外）股份有限公司党委委员、副总裁，中国人寿保险股份有限公司 银行保险部总经理助理等。 鄂华先生，董事、总经理，硕士。现任国寿安保基金管理有限公司党委书记、 总经理，国寿财富管理有限公司董事长。曾任国寿安保基金管理有限公司党委副 书记、副总经理，中国人寿资产管理有限公司权益投资部总经理、基金投资部副 总经理，中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员等。 吴晓蕾女士，董事，博士。现任中国人寿资产管理有限公司高级董事总经理 （SMD）。曾任中国人寿资产管理有限公司战略发展部、金融市场部、组合管 理部、直接投资事业部总经理，国寿财富管理有限公司董事、总经理等。 叶蕾女士，董事，硕士。现任中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿财 富管理有限公司董事。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长、澳大利亚 安保集团北京代表处首席代表等。 杨金观先生，独立董事，硕士。现任中央财经大学会计学院教授，汉王科技 股份有限公司独立董事，龙江元盛和牛产业股份有限公司独立董事。曾任中央财 经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长等。 周黎安先生，独立董事，博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京大学 经济与管理学部主任，第十四届全国政协委员，智慧互通科技股份有限公司独立 董事。曾任北京大学光华管理学院副院长等。 罗琦先生，独立董事，博士。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博 士生导师，《经济评论》副主编，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，湖北 天瑞电子股份有限公司独立董事。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师、华中科 技大学管理学院博士后、武汉大学经济与管理学院金融系副教授等。 2、基金管理人监事会成员 万喜乔先生，监事长，硕士研究生。现任国寿安保基金管理有限公司监事长。 曾任中国人寿资产管理有限公司战略发展部总经理、中国人寿资产管理有限公司 纪委副书记、纪委办公室/党委巡察办公室主任、监察部/审计部总经理、办公室 副主任、监察审计部副总经理(主持工作)，中国人寿保险公司资金运用中心综合 管理部负责人、资产管理部员工，中国人民保险(集团)公司干部。 林怀明先生，监事，硕士研究生。现任国寿安保基金管理有限公司办公室（党 委办公室、董事会办公室）/党建工作部主任。曾任中国人寿资产管理有限公司 人力资源部（党委组织部）员工管理处/干部监督处高级经理、经理，员工管理 处（规划招聘处）高级主办等。 李玲女士，监事，大学本科。现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部（监 事会办公室）总经理。曾任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部副总经理、总 经理助理，益民基金管理有限公司监察稽核部副总经理，国盛证券有限责任公司 投资银行总部高级经理。 3、高级管理人员 鄂华先生，总经理，硕士。简历同上。 王东旭先生，副总经理，法学学士，曾任中国人寿保险公司人事部处长，中 国人寿保险（集团）公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长，中国人寿资 产管理有限公司党群工作部/工会工作部主任，中国人寿资产管理有限公司人力 资源部总经理、党委组织部部长，中国人寿资产管理有限公司监事会监事；现任 国寿安保基金管理有限公司党委副书记、副总经理。 王文英女士，总经理助理，硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管， 中国人寿资产管理有限公司财务会计经理，国寿安保基金管理有限公司综合管理 部副总经理、总经理；现任国寿安保基金管理有限公司党委委员、总经理助理、 首席信息官、财务负责人。 韩占锋先生，督察长，硕士。曾任博时基金管理有限公司担任境内基金资产 核算组主管，国寿安保基金管理有限公司运营总监、运营管理部总经理。现任国 寿安保基金管理有限公司党委委员、督察长，国寿财富管理有限公司董事。 张琦先生，股票投资总监，硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基 金经理助理；现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及 基金经理。 王福新先生，总经理助理，博士后。曾任中国海洋大学教师、大公国际资信 评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作 站研究员，中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分 析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理一处资深经理；现任国寿 安保基金管理有限公司总经理助理。 岳海先生，总经理助理，硕士。自2009年以来，曾先后担任中国银行业监督 管理委员会主监管员，中国工商银行资产管理部高级经理，交通银行总行资产管 理中心资本市场部负责人，西南证券股份有限公司资产管理金融投资部总经理， 景顺长城基金管理有限公司总经理助理等职务。2020年7月加入国寿安保基金管 理有限公司，2021年3月任公司总经理助理。 4、本基金基金经理 张英女士，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加 入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任国寿安保基金 管理有限公司基金经理。2017年1月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理， 2017年10月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理，2020年8月起任国寿安 保场内实时申赎货币市场基金基金经理，2020年8月起任国寿安保鑫钱包货币市 场基金基金经理，2023年8月起任国寿安保薪金宝货币市场基金基金经理，2023 年12月起任国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 鄂华先生：国寿安保基金管理有限公司总经理。 张琦先生：国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总经理。 段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究总监、研究部总经理。 黄力先生：国寿安保基金管理有限公司多资产投资部副总经理。 桑迎先生：国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理兼货币投资二级 部总经理。 王录琦先生：国寿安保基金管理有限公司固定收益投资部副总经理。 黄晓艳女士：国寿安保基金管理有限公司投资经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料不低于法律法规规定的最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活 期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止和基金合同约定的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违法现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用 该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事 或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、公司内部控制原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执 行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其 它资产的运作分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、公司制定内部控制制度原则 （1）合法合规性原则：公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则：制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发 点。 （4）适时性原则：内部控制制度的制定随着有关法律法规的调整和公司经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、公司内部控制制度主要内容 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公 司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 公司管理层贯彻内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识， 营造一个浓厚的内控文化氛围，确保全体员工及时了解国家法律法规和公司规章 制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。公司全体职工必 须忠于职守、勤勉尽责，严格遵守国家法规和公司各项规章制度。 公司完善法人治理结构，充分发挥独立董事和监事职能，严禁不正当关联交 易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工， 操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、 透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 内部组织结构监控防线。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、 严密有效的三道监控防线。 人力资源政策和措施。公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机 制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （2）风险评估 风险评估的前提条件是设立目标。只有先确立了目标，管理层才能针对目标 确定风险并采取必要的行动来管理风险。设立目标是管理过程中重要的一部分。 尽管其并非内部控制要素，但它是内部控制得以实施的先决条件。 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分 析，及时防范和化解风险。 （3）控制活动 授权控制。股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权， 建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行。公司各业务部门、分 支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责。公司授权要适当，对 已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时 修改或取消授权。 与控股股东之间的风险隔离。公司与控股股东之间经营业务和经营场地有效 隔离，经营管理人员不得相互兼职。公司与控股股东之间的财务管理严格隔离， 保证账簿分设，会计核算独立。公司与控股股东之间的投资运作和信息传递严格 隔离，不得提供有关投资、研究等非公开信息和资料，防范不正当关联交易，禁 止任何形式的利益输送。 资产分离控制。基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实 行独立运作，分别核算。 业务隔离控制。基金资产的运作管理与公司自有资金实行独立隔离运作，在 人员配置、岗位职责及其内部管理制度、业务规则与流程、有关银行存款账号、 证券账号等分开设置，并分开核算。 岗位隔离制度。公司推行内部工作的目标管理和制定规范的岗位责任制，各 岗位人员各司其职、严格遵守操作程序和工作标准，限制越权、穿插、代理等行 为，以便于各部门明确分工、各岗位相互监督；包括货币、有价证券的保管与账 务相分离，重要空白凭证的保管与使用相分离，投资决策与具体交易操作相分离， 前台交易与后台结算相分离，损失的确认与核销相分离，风险评定人员与业务办 理岗位相分离等。 物理隔离制度。对于不同工作区划分不同的保密级别，基金投资、交易、研 究、公司自有资金管理等相关部门，在空间上和制度上适当隔离。强调中央交易 室和综合管理部门的一级保密性，实行严格的门禁制度，并相应建立安全保障设 施；对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序、保密守则和监督 处罚措施。 危机处理机制。公司制订了切实有效的紧急情况处理制度，建立危机处理机 制和程序。 （4）信息与沟通 维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。公司制定管理和业务报告 制度。包括定期报告制度和临时报告制度。定期报告按照每日、每周、每月、每 季度等不同的时间、频次进行报告。临时报告是指一旦出现报告事由后的及时报 告。 （5）内部监督 公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的合规管理部和监察稽核 部，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。 （6）法律法规指引 公司将严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。 各部门规章制度及对外提交材料在实施或提交前，均需经合规管理部进行合 法合规审核。 督察长和合规管理部负责监察各部门对法律法规、公司规章制度、基金合同 的执行情况，着重于因违反法律法规等而产生的风险。 合规管理部负责跟踪法律法规的变化和更新，对业务部门的运作提供合规建 议和政策等方面的咨询及指引，提供合规方面的培训。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：北京市东城区东长安街甲2号广发银行大厦 法定代表人：王凯 成立时间：1988年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：217亿人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银 行证券投资基金托管资格的批复》，证监许可[2009]363号 联系人：倪彤欣 联系电话：（010）65169618 广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立 的我国首批股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本217亿元。 三十余年来，广发银行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证 了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。 截至2023年12月31日，广发银行总资产3.51万亿元、总负债3.23万亿元、 实现营业收入696.78亿元，净利润160.19亿元。 （二）主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部 门，内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内 控与综合管理处，部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理 以上人员均具备研究生以上学历。 部门负责人田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业经验， 在综合金融、公司信贷等领域均有深入研究和丰富的实务经验。2013年4月加 入广发银行，先后担任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融部副总 经理。2023年7月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理。 部门负责人胡杰先生,工商管理硕士，从事银行资管业务管理工作十八年， 资管行业经验丰富。曾任头部大型基金管理有限公司理财中心总经理、机构理财 部副总裁，私募股权公司高管，大型股份商业银行北京分行历任支行副行长、行 长，二级分行副行长等职务。2019年加入广发银行，2021年1月，经中国证监 会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理。 （三）基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开 办证券投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号。截 至2023年12月31日，托管资产规模37,887.87亿元，其中托管69只证券投资 基金，规模4,322.48亿元。广发银行建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保 证了托管服务水准在行业的领先地位。目前，广发银行资产托管业务建立了完善 的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司 客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行 理财产品、QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为 托管产品提供全面的托管服务。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和 行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份 额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和 运营部门，专设内控与综合管理处，配备了专职内部监察稽核人员，负责托管业 务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制 度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利 进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权 工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制 约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生， 技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象 和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运 作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定 期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供 的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各 基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进 行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基 金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国 证监会。 4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）国寿安保基金管理有限公司直销中心 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 法定代表人：于泳 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12 层 客户服务电话：4009-258-258 传真：010-50850777 联系人：孙瑶 （2）国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统（网址： https://e.gsfunds.com.cn/etrading/） 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据有关 法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号10、11、12层 法定代表人：于泳 客户服务电话：4009-258-258 传真：010-50850966 联系人：干晓树 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：周祎 经办注册会计师：张勇、李哲虹 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定，并经中国证监会2023年7月27日《关于准予国寿安保中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复》（证监许可【2023】1670 号号）注册进行募集。 本基金募集期为2023年11月17日至2023年11月30日，共募集434,911,865.91 份国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额，有效认购 户数为1,064户。 本基金的基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续 期限为不定期。 第七部分基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金的基金合同于2023年12月4日生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、基金的运作方式 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期。同 时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金 开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基 金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日）至该日起的第6天（含当日）， 投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第7天起（含当日，如为非工 作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。 二、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售网点将由基金管理人 在更新的招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 三、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对每份基金份额设置7天的 最短持有期。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月起开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须按照销售机构规定的方式全额交付申购款项， 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款 项划往基金份额持有人账户。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统 故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素 影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申 购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登 记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申 请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 六、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购/追加 申购基金份额的最低限额均为0.01元，投资者通过直销中心首次申购/追加申购 基金份额的最低限额均为10000元。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构 的规定为准。 2、本基金对投资者的每个基金交易账户的基金份额保留余额不设限制，也 不对基金份额单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基 金份额赎回。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。 3、本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自 营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。 基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募 说明书或相关公告。 4、本基金对单个投资人累计持有的基金份额的数量不设上限。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回 份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金不收取申购费用。 2、本基金最短持有期为7天，最短持有期到期日起（含当日），基金份额 持有人可对该基金份额提出赎回申请，不收取赎回费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持 有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定 期地开展基金促销活动。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 八、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 本基金采用“金额申购”方式，申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资者投资10万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1370 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000.00/1.1370＝87,950.75份 即投资者投资10万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1370元， 则其可得到87,950.75份的申购份额。 2、本基金赎回金额的计算 投资者赎回本基金基金份额，可得到的赎回金额计算如下： 赎回金额＝赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值 上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例：某投资人在T日赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为1个月， 赎回费率为0，假设T日本基金基金份额净值为1.2000元，则其得到的赎回金 额计算如下: 赎回金额=10,000×1.2000=12,000.00元 即投资者赎回本基金基金份额10,000份，持有时间为1个月，假定赎回当日 本基金的基金份额净值为1.2000元，则其可得到的赎回金额为12,000.00元。 3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟 计算或公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所或银行间债券交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 （3）如发生巨额赎回，且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基 金份额超过前一开放日的基金总份额的20%时，本基金管理人可以对该单个基 金份额持有人持有的赎回申请实施延期办理。如基金管理人可以对于其超过基金 总份额20%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止；对于基金管理人接受的该持有人的有效赎回 申请，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定 方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分 如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并于两日内在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的、且由同一登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业 务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律 法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额 的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请。 十八、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。 二十、其他业务 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务，并依照《信息披露办法》的 有关规定进行公告。 第九部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目 标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国 债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融 企业债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款和其他银行存 款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产 的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后， 以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 三、投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指 数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构 造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%， 将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致 基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免 跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构 暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程 序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较 好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、 降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基 金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份 券、非成份券等方式进行替代。 3、债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下， 使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债 券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通 过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策 略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作； 或运用杠杆原理进行回购交易等。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前 提下尽可能的提高本基金的收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资 策略，并在招募说明书更新中公告。 四、标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。 中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本券由在银 行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成，采用市 值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年 定期存款利率（税后）×5%。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据 标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。 五、风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 六、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标 的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； （2）本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余 期限或回售期限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1 年以内（含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债 务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计 年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债 资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如 果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至 符合约定； （6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过10%； （7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 特殊投资组合可不受前述比例限制； （8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（5）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金的上述投资不再受相关限制或相应变更。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。 九、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，报告期间为2024年1月 1日至2024年3月31日。本报告财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 167,218,405.76 98.14 其中：债券 167,218,405.76 98.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 572,589.50 0.34 8 其他资产 2,593,023.22 1.52 9 合计 170,384,018.48 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 （3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,261,086.02 23.09 其中：政策性金融债 10,100,961.75 8.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,219,797.81 16.52 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 118,737,521.93 97.01 9 其他 - - 10 合计 167,218,405.76 136.62 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 042380712 23桂交投CP009 100,000 10,111,502.73 8.26 2 042380761 23云能投CP014 100,000 10,108,295.08 8.26 3 2303102 23进出102 100,000 10,100,961.75 8.25 4 112315462 23民生银行CD462 100,000 9,973,013.19 8.15 5 112306139 23交通银行CD139 100,000 9,971,096.31 8.15 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，渤海银行股份有限公司、恒丰银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设 银行股份有限公司、中国进出口银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银 行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银保监分局的处罚；渤海银行股份 有限公司、恒丰银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司在报告编制日前一年内曾受到证监会分局的处罚；渤海银行股份有限公 司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司、中国进出口银行、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；渤海银行股份有 限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管分局的处罚；渤海银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外 汇管理局的处罚；渤海银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建 设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 地方市场监督管理局的处罚；交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、中国进出口银行、中国民生银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总 局地方监管局的处罚；交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；中国工商银行股份有限公 司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方金融监督管理 机构的处罚；中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政 执法局的处罚；中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的 处罚；中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银行间市场交易 商协会的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应 急管理厅的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态 环境部的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基 金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没 有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未投资股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,970.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,571,053.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,593,023.22 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十部分基金的业绩 截止本招募说明书更新日，本基金未披露年报。 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 第十二部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有 规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价； （2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用当前 情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 2、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值全价； （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益 品种，采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确 定其公允价值。 （3）对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日 至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐 估值全价，同时应当充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五 入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规 定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值依据基金合同和相关法律法规的规定予以公 布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人按本部分第四条有关估值方法规定的第5项进行估值时，所 造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记机构等机构发送的数据错 误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托 管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短 持有期锁定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托 管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持 有人大会审议。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，托管人于次月首日起5个工作日内，自动按 照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，托管人于次月首日起5个工作日内，自动按 照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为0.20%，销售服务费计提的计算方法具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，托管人于次月首日起5个工作日内，自动按 照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费 用。 4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从 基金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认 可的方式进行核对并确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信 息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规 定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称 “规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”） 等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管 协议登载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载于规定报刊和规定网站上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、基金份额的折算； 24、调整基金份额净值计算小数点后的精确位数； 25、调整基金份额类别设置； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清算报 告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十一）基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （十二）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十三）中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟相关信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值时； 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 第十七部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘 请侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户 的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放 日主袋账户总份额的10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等仅适用于主袋账户。基金 管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 1、侧袋机制实施期间，有关费用可酌情收取或减免，侧袋账户资产不收取 管理费。 2、基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应 待特定资产变现后方可列支。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式， 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照本招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施 侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资 产处置进展情况等侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对 主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基 金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 第十八部分风险揭示 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、利率风险、信用风险、再 投资风险、流动性风险、操作风险、本基金特定投资策略带来的风险和其他风险。 与投资组合管理直接相关的市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险等可以 使用数量化指标加以度量及控制，而操作风险可以建立有效的内控体系加以管 理。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在 的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动。 2、利率风险 金融市场利率的波动会导致债券市场的价格和收益率的变动。本基金主要投 资于同业存单、债券等固定收益资产，其收益水平会受到利率变化的影响，从而 产生风险。在利率波动时，本基金的净值波动一般会高于货币市场基金。 3、信用风险 信用风险主要指同业存单、债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状 况恶化，导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用 风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 4、再投资风险 本基金将面临债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面 临资金再投资的收益率低于原来利率的风险。 5、流动性风险 本基金将面临因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金 的风险。流动性风险还包括本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的 现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要 求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降 风险。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第八部分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目 标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国 债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融 企业债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款和其他银行存 款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 本基金的标的资产大部分为标准化金融工具，一般情况下具有较好的流动 性，同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值 技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验 和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调 控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标 的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和合规管理 部需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回申请。当发现 现金类资产不足以支付赎回款项时，需在充分评估基金组合资产变现能力、投资 比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。基金管理人 在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的 财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取部分延期赎回或者对 赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施，详见 招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”的相关约定。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提 下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对 赎回申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施， 包括但不限于： （a）暂停接受赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本 基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人的部分或全部赎回申 请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申 请时的基金份额净值不同。 （b）延缓支付赎回款项 具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 （c）暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值 的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有可 供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受或被延缓支 付赎回款项。 （d）摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额 时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的 冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人 利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 （e）中国证监会认定的其他措施。 6、操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系 统故障等风险。 7、管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 8、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确 定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特 定资产最终实现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅考 虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进 行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及 变化情况。 9、本基金特定投资策略带来的风险 （1）标的指数的风险 1）标的指数下跌的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制 度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 2）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从 而使基金收益发生变化。同时，中证指数有限公司不对指数的实时性、完整性和 准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资 决策可能导致损失。 3）标的指数变更的风险 基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本 基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届 时基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 （2）基金跟踪偏离风险 基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现 之间可能产生差异，主要影响因素可能包括： 1）本基金采用优化抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性 的成份券和备选成份券，或选择非成份券和备选成份券作为替代，基金投资组合 与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率 产生偏离； 2）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数 的构成差异，而且会产生相应的交易成本； 3）基金运作过程中发生的费用，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上 的偏离； 4）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流 动性不足时，或受银行间市场交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的 跟踪偏离风险； 5）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数 的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本 基金对业绩比较基准的跟踪程度。 （3）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.2%和年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素 可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大 偏离。 （4）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （5）成份券停牌、摘牌或违约的风险 标的指数的当前成份券可能会被停牌、摘牌或违约，当出现前述情形时，本 基金可能无法及时买卖成份券，从而导致基金份额净值波动、跟踪偏离度和跟踪 误差扩大等风险。 （6）本基金每个开放日开放申购，但本基金对投资者持有的每份基金份额 设置7天的最短持有期限，投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满7天， 在最短持有期内不能提出赎回申请。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日 （含当日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 （7）基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投 资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内 不能赎回的风险。 （8）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率 风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚 至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符 合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能 导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动， 从而影响本基金投资收益水平。 基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的 波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。 10、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受 损。 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财 产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 第二十部分基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资者所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律 等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信 息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业 务规则； （10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和 补充，并保证其真实性； （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 法律法规、中国证监会另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方 式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金推出新业务或服务； （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、 转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （7）调整基金份额类别的设置、停止现有基金份额类别的销售、调整基金 份额分类办法和规则等； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金 管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面 决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所持有的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符； 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有 人也可以采用网络、电话或其他非现场方式进行表决，或者采用网络、电话或其 他非书面方式授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会 议通知中列明。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场 方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开 会和通讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作 为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持 基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 本基金实施侧袋机制的，若基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧 袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，且相关基 金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的 基金份额或表决权符合该等比例；但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项 不涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权，且相关基金份额或表决权的比例仅 指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财 产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商、调解未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根 据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的 并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行 政区和台湾地区法律）管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 法定代表人：于泳 成立时间：2013年10月29日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1308号 注册资本：12.88亿元人民币 组织形式：有限责任公司 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 客户服务电话：4009-258-258 （二）基金托管人 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：王凯 成立时间：1988年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：217亿元 批准设立机关和设立文号：中国人民银行银复[1988]292号 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]363号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从 事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑 和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行 和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的 发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等 批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目 标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国 债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融 企业债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款和其他银行存 款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产 的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下 投资限制： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于 标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； （2）本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余 期限或回售期限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1 年以内（含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债 务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计 年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债 资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如 果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至 符合约定； （6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、 相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得超过10%； （7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 特殊投资组合可不受前述比例限制； （8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（5）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金的上述投资不再受相关限制或相应变更。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应 提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管 理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影 响，基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。 《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照 基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对 基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适 当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监 督 基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手 资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙 类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人， 基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明 内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质 审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的， 基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP（券款兑付） 的交易结算方式进行交易。 5、关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的 支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的 损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理 人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限 于督促基金管理人履行先行赔付责任。 本基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管 人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人提交的基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费 用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基 金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限 期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基 金托管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报 告中国证监会。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应 当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内 答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所 需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应 及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确 认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理 人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，与基金 托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的 完整与独立。 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人 负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基 金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基 金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对 此不承担责任。 （二）募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在 具有托管资格的商业银行开设的国寿安保基金管理有限公司基金认购专户。该账 户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金 管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具 验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师 签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基 金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文 件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人或基金管理人的名义在其营业机构开设资产托管 专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的 一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。基金管理人应依 法履行反洗钱及受益所有人识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就 相关信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真 实性、准确性。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理 暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全 国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基 金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司 开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的 债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 （六）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基 金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关银行存款证书等实物证券、银行定期存款存单等 有价凭证的保管 基金财产投资的有关银行存款证书等实物证券由基金托管人存放于基金托 管人的保管库。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期 间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内 通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门不低于法律法规规定的最低 期限。 五、基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指 计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎 回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和 基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工 作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方认可的方式 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给 基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值信息 予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人， 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规 以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文 档的形式，保存期不少于法律法规的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规 承担责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料 时，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保 证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中 国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权； （4）法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财 产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 八、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好 协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地区法律）管辖。 第二十二部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金 份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、客服电话服务 1、自动语音服务 提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，基金份额持有人可通过电话 查询基金份额净值、基金账户余额、历史交易申请与确认等信息。 2、人工电话服务 人工电话服务时间为周一至周五的9：00~17：00（法定节假日除外）。 客户服务电话：4009-258-258 客户服务传真：010-50850777 二、在线咨询服务 投资人可登录基金管理人网站（http://www.gsfunds.com.cn）通过“在线客服” 或通过基金管理人官方微信(国寿安保基金，微信号gsfunds）“在线客服”栏目 进行业务咨询或留言。在线客服提供基金产品信息查询、基金业务咨询、服务投 诉和建议等服务。 在线咨询服务时间为周一至周五的9：00~17：00（法定节假日除外）。 三、资讯服务 1、资讯查询：基金份额持有人可通过基金管理人网站、微信等途径获取基 金和基金管理人各类信息，包括账户信息、基金法律文件、基金管理人最新动态、 热点问题等。 基金管理人网址：www.gsfunds.com.cn 电子信箱：service@gsfunds.com.cn 2、资讯信息定制：基金份额持有人可以通过基金管理人网站和客服电话提 交信息定制申请。可定制的信息主要有：基金份额净值、交易确认、对账单服务 等。基金管理人可根据实际业务需要，调整定制信息的条件、方式和内容。 四、客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的客服电话语音留言、人工电话、书信、电 子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建 议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或 提出建议。 五、资料提供 基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购、申购本基金的基金份额 持有人提供相关资料，基金销售机构将负责向通过其销售网点认购、申购本基金 的基金份额持有人提供相关资料。 1、基金投资者对账单 基金管理人一般情况下通过书面、传真或电子邮件形式向基金份额持有人提 供定期或不定期对账单。 2、其他相关的信息资料。 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户 服务电话或其他方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解 了本招募说明书。 第二十三部分其它应披露事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2023年11月9日 2 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2023年11月9日 3 国寿安保基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2023年12月2日 4 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2023年12月5日 5 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2023年12月29日 6 国寿安保基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年1月9日 7 国寿安保基金管理有限公司董事长变更公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年1月19日 8 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年1月20日 9 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年2月6日 10 国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年3月27日 11 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年3月30日 12 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年4月22日 13 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 上证报、证监会规定网站及公司网站 2024年4月27日 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所，投资者可在办公时间查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间 内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印 件，基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.gsfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。 第二十五部分备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 资基金注册的文件 （二）《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合 同》 （三）《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协 议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集注册国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券 投资基金之法律意见书 （七）中国证监会要求的其他文件 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 国寿安保基金管理有限公司 2024年6月1日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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