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| 国联智选对冲3个月定开混合(008848) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3859923 | ||||||||
| 基金代码 | 008848 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发 起式证券投资基金 更新招募说明书 （2024年第2号） 基金管理人：国联基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 重要提示 国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以 下简称“本基金”）由中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金更名而来，中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金的募集申请经中国证监会2019年12月19日证监许可 〔2019〕2888号文注册。本基金基金合同已于2020年4月3日生效，自该日起 本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原招募说明书的更新，原招募说明书与本招募说明书不 一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准 确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法 规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表 明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资 有风险，投资人在投资本基金前，应充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定 风险等。本基金为特殊的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略， 使用股指期货对冲市场风险，使得收益波动与股票市场相关性较低。相对股票 型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要 取决于基金投资策略的有效性。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的招募说明书及基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金 的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香 港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较 大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价 可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的 投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本招募说明书的风险揭示章节的具体 内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资 港股。 本基金采取定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业 务。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金 份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产 品，并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保 证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 因基金经理变更，基金管理人对本招募说明书的“重要提示、第三部分基 金管理人、第五部分相关服务机构、第二十三部分其他应披露事项”内容进行 了更新。本招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，有关财务数据和 净值表现数据截止日为2023年12月31日（未经审计）。 目录 重要提示........................................................1 第一部分前言..................................................4 第二部分释义..................................................5 第三部分基金管理人...........................................11 第四部分基金托管人...........................................22 第五部分相关服务机构.........................................27 第六部分基金的募集...........................................35 第七部分基金合同的生效.......................................39 第八部分基金份额的申购与赎回..................................40 第九部分基金的投资...........................................52 第十部分基金的业绩...........................................66 第十一部分基金的财产.........................................68 第十二部分基金资产的估值.....................................69 第十三部分基金的收益与分配...................................76 第十四部分基金的费用与税收...................................78 第十五部分基金的会计和审计...................................80 第十六部分基金的信息披露.....................................81 第十七部分侧袋机制...........................................88 第十八部分风险揭示...........................................91 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............100 第二十部分基金合同的内容摘要................................102 第二十一部分托管协议的内容摘要..............................119 第二十二部分对基金份额持有人的服务..........................136 第二十三部分其他应披露事项..................................138 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.......................139 第二十五部分备查文件........................................140 第一部分前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定， 以及《国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1．基金或本基金：指国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发 起式证券投资基金 2．基金管理人：指国联基金管理有限公司 3．基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 4．基金合同：指《国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联智选对冲 策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托 管协议的任何有效修订和补充 6．招募说明书或本招募说明书：指《国联智选对冲策略3个月定期开放灵 活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7．基金产品资料概要：指《国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基 金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行） 8．基金份额发售公告：指《中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 9．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 10．《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11．《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12．《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 13．《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14．《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 15．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 17．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18．个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 19．机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 20．合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 21．人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 22．投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23．基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 24．基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25．销售机构：指国联基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26．登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27．登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国联基金管理 有限公司或接受国联基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28．基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29．基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 30．基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 31．基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过3个月 33．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的正常交 易日 35．T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36．T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 37．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 （若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有 权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告） 38．开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39．《业务规则》：指《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基 金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40．认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41．申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 42．赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43．基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44．转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 45．定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46．巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20% 47．元：指人民币元 48．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 49．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 50．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 53．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介 54．流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 55．摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 56．侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对 待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 57．特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 58．不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 59．港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深 圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪 港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 60．发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募 集基金时，使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员的资金参与认购基金的金额不少于一千万元民币， 且持有期不少于3年的证券投资基金 61．发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、 基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的 资金 62．发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于3年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高 级管理人员或基金经理等人员 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称 国联基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 法定代表人 王瑶 总裁 王瑶 成立日期 2013年5月31日 注册资本 7.5亿元 股权结构 国联证券股份有限公司占注册资本的75.5%，上海融晟投资有限公司占注册资本的24.5% 存续期间 持续经营 电话 （010）56517000 传真 （010）56517001 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1．基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况 （1）基金管理人董事 葛小波先生，董事，工商管理硕士。现任国联证券股份有限公司董事长、 执行董事、总经理、党委副书记。兼任华英证券董事长、国联证券（香港）董 事长、国联证券资产管理有限公司董事长、中证协会员监事及发展战略委员会 副主任委员、上交所交易委员会副主任委员、会计准则委员会资本市场委员会 委员、中国工业合作经济学会会员。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经 理、高级经理，保荐代表人，A股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和 执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及 固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人、首席风险官；曾兼 任中信证券国际有限公司、里昂证券、华夏基金管理有限公司、中信证券投资 有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、中海基金等公司董事，中国证券 业协会创新委员会副主任委员、海外委员会副主任委员。 邱晓健先生，董事，经济学学士。现任中海晟融（北京）资本管理集团 有限公司总裁。兼任金慧科技集团股份有限公司董事会主席，湖北美尔雅股份 有限公司董事。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中植企 业集团有限公司、中泰创展控股有限公司。 王瑶女士，董事长，法学硕士。现任国联基金管理有限公司董事长，代 为履行总裁职务。兼任国联（北京）资产管理有限公司董事长、总经理。曾任 职于中国证监会培训中心、机构监管部、人事教育部等部门；公司督察长、总 经理。 王捷先生，董事，经济学硕士。现任国联证券股份有限公司董事会秘书 兼人力资源部总经理。兼任华英证券董事、国联资管监事。曾任中信证券股份 有限公司人力资源部总监、执行总经理、董事总经理、部门行政负责人；中信 控股有限责任公司总裁办公室总经理助理；中信证券（山东）有限责任公司人 力资源总监；上海恺讯咨询公司资深合伙人。 赵雪芹女士，董事，经济学博士。现任国联证券股份有限公司首席经济 学家、总裁助理。曾任职于山东经济学院、海通证券股份有限公司、中信证券 股份有限公司、前海开源基金管理有限公司。 盛松成先生，独立董事，经济学博士。现任中欧国际工商学院经济学与 金融学兼职教授，中国首席经济学家论坛研究院院长。曾任上海财经大学金融 系副主任，财务金融学院副院长。 朱恒源先生，独立董事，管理学博士。现任清华大学经济管理学院创新 创业与战略系教授。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管理部经理。 陈丽华女士，独立董事，管理学博士。现任北京大学光华管理学院管理 科学与信息系教授、博士生导师；北京大学流通经济与管理研究中心执行主任； 北京大学联泰供应链研究与发展中心主任；中国物流学会副会长；中国管理科 学学会供应链与物流专委会主任；中国改革开放40年物流行业特殊贡献专家； 供应链创新与应用国家战略课题组核心专家；科技部国家高新区专家等。曾在 中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究。 （2）基金管理人监事 宋欣宇先生，监事，理学硕士。现任国联证券股份有限公司风险管理部 行政负责人（A角）、国联证券（香港）有限公司风险管理负责人、无锡国联 创新投资有限公司董事。曾任职于中国农业银行总行、中信百信银行股份有限 公司。 赵丹婷女士，监事，经济学博士。现任国联基金管理有限公司风险管理 部总经理。曾任职于银河金汇证券资产管理有限公司。 （3）基金管理人高级管理人员 王瑶女士，代任总裁，简历同上。 闫军先生，联席总裁，金融学硕士。曾任职于中国人民银行办公厅；中国 银监会银行监管二部；中国银保监会城市商业银行监管部等部门。2022年6月 加入公司，曾任公司常务副总裁，自2023年3月起至今任公司联席总裁。 曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托 投资公司证券部财务负责人；天元证券公司财务负责人；江海证券有限公司财 务负责人；道富基金管理有限公司首席财务官。2013年5月加入公司，曾任公 司首席财务官、副总裁、督察长、副总裁等，自2024年4月起至今任公司督察 长。 刘鲁旦先生，副总裁，金融学博士。曾任德意志银行分析师；塞克基金高 级研究员、交易员；摩根斯坦利投资管理公司投资经理；华夏基金管理有限公 司固定收益部总监；中国国际金融股份有限公司固定收益部总监；摩根基金管 理（中国）有限公司副总经理兼债券投资总监。2023年5月加入公司，曾任公 司董事总经理，自2024年4月起至今任公司副总裁。 马荣荣女士，副总裁，工商管理硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北 京分行财富管理部高级经理；东亚银行（中国）有限公司北京分行财富管理部 区域总监；国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部渠道经理、副经理、 资产管理总部总经理助理兼金融市场部经理、资产管理总部副总经理兼金融市 场部经理。2018年7月加入公司，曾任公司总裁助理、副总裁、董事总经理等， 自2024年4月起至今任公司副总裁。 周妹云女士，副总裁，企业管理硕士。曾任德勤华永会计师事务所审计部 审计员；中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部财务经理；长盛基金管理 有限公司监察稽核部稽核经理。2016年6月加入公司，曾任公司董事总经理、 董事会秘书、督察长等，自2024年4月起至今任公司副总裁。 黄庆先生，首席信息官兼上海分公司负责人，工程学硕士。曾任上海万申 信息产业股份有限公司工程师；国联安基金管理有限公司信息技术部高级经理； 浦银安盛基金管理有限公司信息技术部总经理；永赢基金管理有限公司首席信 息官。2022年8月加入公司，自2022年8月起至今任公司首席信息官。 2．本基金基金经理 赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，研究 生、硕士学位，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证 券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月 曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入 公司，现任多策略投资部基金经理。现任本基金（2020年04月起至今）、中融 中证一带一路主题指数分级证券投资基金（2015年05月至2020年11月）、中 融中证银行指数分级证券投资基金（2015年06月至2020年10月）、中融国证 钢铁行业指数分级证券投资基金（2015年06月至2020年12月）、中融中证煤 炭指数分级证券投资基金（2015年06月至2020年12月）、中融中证白酒指数 分级证券投资基金（2015年09月至2016年05月）、中融量化多因子混合型发 起式证券投资基金（2016年12月至2019年03月）、中融量化小盘股票型发起 式证券投资基金（2017年05月至2019年03月）、国联央视财经50交易型开 放式指数证券投资基金（2019年03月至2023年11月）、国联央视财经50交 易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年03月至2023年11月）、国联 中证500交易型开放式指数证券投资基金（2019年11月至2023年11月）、国 联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019年12月至2023年 11月）、国联智选红利股票型证券投资基金（2020年05月起至今）、中融中 证银行指数证券投资基金（LOF）（2020年10月至2022年07月）、国联国证 钢铁行业指数型证券投资基金（2021年01月至2023年11月）、国联中证煤炭 指数型证券投资基金（2021年01月至2023年11月）、国联物联网主题灵活配 置混合型证券投资基金（2023年06月起至今）、国联鑫起点灵活配置混合型证 券投资基金（2023年12月起至今）的基金经理。 王喆先生,中国国籍，毕业于北京航空航天大学金融学专业，研究生、硕士 学位，具有基金从业资格。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股 份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理；2022年4月至2023 年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配 置部投资经理。2023年9月加入公司，现任公司多策略投资总监、多策略投资 部总经理。现任本基金（2024年05月起至今）、国联高股息精选混合型证券投 资基金（2024年05月起至今）的基金经理。 历任基金经理： 2020年04月至2020年04月易海波先生 3．投资决策委员会成员 主席： 刘鲁旦先生，公司副总裁；柯海东先生，公司权益投资总监。 投资决策委员会委员： 郑玲女士，公司研究总监、研究部总经理；赵丹婷女士，风险管理部总经 理；钱文成先生，权益投资部总经理；刘鹏女士，权益交易部总经理；王玥女 士，固收投资一部总经理；潘巍先生，固收投资二部总经理；杨宇俊先生，固 收投资三部总经理；崔帅帅先生，固收交易部总经理；沙月女士，固收研究部 总经理；刘斌先生，多策略投资部FOF投资负责人；甘传琦先生，权益投资部 联席总经理；赵菲先生，多策略投资部基金经理。 4．上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7．依法接受基金托管人的监督； 8．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价格； 9．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10．编制季度报告、中期报告和年度报告； 11．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12．保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； 13．按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14．按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16．按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； 17．确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21．监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22．当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24．基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25．执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26．建立并保存基金份额持有人名册； 27．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、 《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2．基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息， 利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1．内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公 司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离； （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2．内部控制组织体系 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由公司 董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对 内部控制制度的有效执行承担责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监 控，法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言， 包括如下组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责； （3）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决策，确立公司投资总体 方针、投资方向和投资原则； （4）内控及风险管理委员会：主要负责研究审议公司合规管理、内控机制 （包括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项以及制订公 司业务风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项； （5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查； （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交 易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资 组合投资绩效、风险的计量和控制； （7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 负责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，对本部门 业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的 风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法 律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环 节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现 的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3．内部控制制度综述 为加强内部控制，有效地防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经 营，保障基金份额持有人利益，维护公司及股东的合法权益，公司依据《基金 法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章 程》，并结合公司实际情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控 制制度。 公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分 组成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务 管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、 人事管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设 置、岗位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体 业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。 4．内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确 保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位 之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范 和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风 险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建 立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员 及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 5．基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将 根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：43,782,418,502元人民币 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全 国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的 一家现代金融企业。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（代码：600016）在上海证 券交易所挂牌上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成 为国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行 H股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银 行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创新商业模式和产品服务，致 力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。 2、主要人员情况 崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管 人高级管理人员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管 理等工作，具有多年金融从业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商 银行总行资产托管部营销专家。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。 为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资 产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托 管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共 有员工96人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，67%以上员工 具有硕士以上学位。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实” 的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业 务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民 生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机 构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心， 致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭 建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务， 得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特 色的托管银行。自2021年以来，中国民生银行荣获人力资源社会保障部颁发的 “2020年度企业年金和养老金产品信息报告工作优秀管理机构”奖，连续三 年蝉联中央国债登记结算有限责任公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评 《金融理财》颁发的“第十三届金貔貅奖2022年度金牌资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最佳资产托管银行”，《证券时报》 “2023年度杰出资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“养老金融服务创 新银行”奖。 截至2023年12月31日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资 基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证 券投资基金等共349只证券投资基金，基金托管规模11,607.08亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部风险控制目标 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财 产的安全完整。 (2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理 念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管 规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础， 以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、 系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运 行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。 2.内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总 行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理 层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和 指导下开展。 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与 分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管 理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责 资产托管业务项下的相关合同、协议等法律性文件的审定，对业务开展进行合 规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行内部审计，包括 定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉 风险应急预案。 3.内部风险控制原则 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政 策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人 员，并涵盖资产托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执 行，任何人都没有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中 风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且 随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、 政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理， 堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险合规管 理中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操 作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可 行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日 常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制 措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备 中心，保证业务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的 风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况不断出现，我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的 位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人 制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设， 已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员 工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外 部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的 有力保证。资产托管部内部设置风险合规管理中心，依照有关法律规章，定期 对业务的运行进行检查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方 面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动 风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管 理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的规定 及基金合同、基金托管协议的约定，基金托管人对基金的投资范围、基金投资 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金份额净值的计算、基金管 理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购及赎回的价 格、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规规定及基金合同、基金托管协议约定的行为，应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认，并以书面形 式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1．直销机构 1）名称：国联基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02- 04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@glfund.com 联系人：巩京博、徐冉 网址：www.glfund.com 2）名称：国联基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交 易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办 理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 直销电子交易平台网址：https://trade.glfund.com/etrading/ 2．其他销售机构 1）名称：中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 客服电话：95568 2）名称：平安银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 3）名称：宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 4）名称：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-82130833 客服电话：95536 5）名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23185425 客服电话：95553、4008888001 6）名称：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：张剑 联系人：余洁 电话：021-33389888 客服电话：95523或4008895523 7）名称：国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市金融一街8号 办公地址：江苏省无锡市金融一街8号 法定代表人：葛小波 客服电话：95570 8）名称：华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 客服电话：95584/4008-888-818 9）名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 电话：0991-2307105 客服电话：95523或4008895523 10）名称：华林证券股份有限公司 住所：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人：林立 联系人：胡倩 电话：0755-83255199 客服电话：400-188-3888 11）名称：东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 客服电话：95357 12）名称：麦高证券有限责任公司 住所：沈阳市沈河区热闹路49号 办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号 法定代表人：宋成 客服电话：400-618-3355 13）名称：和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客服电话：400-920-0022 14）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 法定代表人：谭广锋 客服电话：95017(拨通后转1再转8) 15）名称：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 16）名称：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906 室 法定代表人：陶怡 联系人：张茹 电话：021-20613999 客服电话：400-700-9665 17）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 18）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 客服电话：4008773772 19）名称：上海利得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36 室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7733 20）名称：嘉实财富管理有限公司 住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：张峰 联系人：余永键 电话：010-85097570 客服电话：400-021-8850 21）名称：泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：王建华 客服电话：400-080-3388 22）名称：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-0555-728 23）名称：上海大智慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：021-20219988 客服电话：021-20292031 24）名称：上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：简梦雯 联系人：徐亚丹 电话：021-51327185 客服电话：400-799-1888 25）名称：上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063 客服电话：400-118-1188 26）名称：泰信财富基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 27）名称：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室 法定代表人：王翔 联系人：俞申莉 电话：021-65370077-209 客服电话：400-820-5369 28）名称：珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201- 1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-896290994 客服电话：020-89629066 29）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团 总部A座17层 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 30）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号 法定代表人：杨柳 31）名称：上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 32）名称：玄元保险代理有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：021-50701082 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：国联基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02- 04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 法定代表人：王瑶 电话：010-56517000 传真：010-56517001 联系人：李克 网址：www.glfund.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：胡治华、江嘉炜 联系人：杨伟平 第六部分基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定，已于2019年12月19日经中国证监会证监许可〔2019〕 2888号文注册。 二、基金类别及存续期限 基金类别：混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型、开放式 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在 月份为基金合同生效日所在月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开 放期的首日为当月所使用股指期货交割日（不含该日）前五个工作日的第一个 工作日。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含 该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在 封闭期内不办理申购与赎回业务，且不上市交易。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开 放期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无 法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形 影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要 求。 基金存续期限：不定期 三、募集期限 本基金募集期为2020年3月31日。 四、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管理人网站公示。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人。 六、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各 销售机构的相关公告或者通知规定。 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体 业务办理时间可能不同，若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定， 则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 七、认购的数额限制 认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额 缴款，投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额，认购费用按每笔认购 申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。 基金管理人对募集期间单个投资人的累计认购金额不设限制。通过基金管 理人直销机构认购本基金时，每个基金账户的首次单笔最低认购金额为1元人 民币，单笔追加认购最低金额为1元人民币。通过其他销售机构认购本基金时， 每个基金账户每次认购金额不得低于1元人民币，其他销售机构另有规定的， 从其规定。 如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管 理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求 的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额 数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 九、认购费用 1、投资人在认购基金份额时需支付认购费用，具体费率结构如下表所示： 单笔金额认购费率 100万元以下1.20% 100万元（含）－200万元0.80% 200万元（含）－500万元0.60% 500万元以上（含） 每笔1000元 2、本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间 发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。 3、投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 十、认购份额的计算 本基金的基金份额发售面值为每份基金份额1.00元。 1、基金份额认购份额计算方法： 1）认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额+募集期间利息）/基金份额发售面值 2）认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋募集期间利息）/基金份额发售面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位 以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例1：某投资人投资10,000.00元认购本基金的基金份额，则其所对应的认 购费率为1.20%。假定该笔认购金额募集期间产生利息5.00元，则其可得到的 基金份额计算如下： 净认购金额=10,000.00/（1+1.20%）=9,881.42元 认购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元 认购份额=（9,881.42+5.00）/1.00=9,886.42份 即：该投资人投资10,000.00元认购本基金的基金份额，假定该笔认购金额 募集期间产生利息5.00元，则其可得到的基金份额为9,886.42份。 十一、认购的方法与确认 1．认购方法 投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基金管 理人根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2．认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于 认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否 则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 十二、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十三、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。 第七部分基金合同的生效 本基金基金合同已于2020年4月3日生效，自该日起本基金管理人正式开 始管理本基金。 自基金合同生效之日起满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会 进行表决。 基金合同生效之日起3年后的对应自然日，若基金资产净值低于2亿元的， 本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份 额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上 述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或 中国证监会规定执行。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投 资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或 指定的销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、封闭期和开放期 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在 月份为基金合同生效日所在月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开 放期的首日为当月所使用股指期货交割日（不含该日）前五个工作日的第一个 工作日。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含 该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在 封闭期内不办理申购与赎回业务，且不上市交易。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开 放期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无 法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形 影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要 求。 2、开放日及开放时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额申购和赎回，具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参 与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情 况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交 易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 3、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起进入开放期，开始 办理申购和赎回等业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开发时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》在有关规定的指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在封闭期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下 一开放日基金份额申购、赎回的价格，但若投资人在开放期最后一日业务办理 时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开 放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日 的业务办理时间结束后不得撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请 不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支 付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业 务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或延缓支 付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对 该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该 日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购 不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合 法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资人自行承 担。 在法律法规和基金合同允许的范围内，基金管理人可对上述业务办理时间 和程序进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1．基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币，单 笔追加申购最低金额为1元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基金 时，每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最 低金额为1元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 2．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额 不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3．基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见更新的招募说明书或相关公告。 4．基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请 参见更新的招募说明书或相关公告。 5．基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体 规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。 6．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制，具体请参见相关公告。 7．基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用和用途 1．申购费 本基金基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金的申购费率如下表所示： 单笔申购金额申购费率 100万元以下 1.50% 2．赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用 的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示： 持有期限赎回费率 Y＜7日1.50% 7日≤Y＜30日0.75% 30日≤Y＜180日0.50% Y≥180日0 （注：Y：持有时间；1年=365日） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期 少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有 期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，将赎回费用总额的75% 归入基金财产；对于持有期不少于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎 回费，将赎回费用总额的50%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。（注：1个月=30日） 3．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的范围内，根据 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管 理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，适当调低基金申购费率、赎回费 率。 5．当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1．申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）， 投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。 基金份额申购份额的计算方式如下： 1）申购费率适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2）申购费用为固定费用时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例1：某投资者投资50,000元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金 份额净值为1.1500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.1500=42,835.72份 即：投资者投资50,000元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额 净值为1.1500元，则其可得到42,835.72份基金份额。 2．赎回金额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的净赎回金 额为赎回总金额扣减赎回费用。其中： 赎回总金额=赎回份额′赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额′赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例2：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有期3个月，适用赎回 费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11480.00元 赎回费用＝11,480.00×0.50%＝57.40元 净赎回金额＝11,480.00－57.40＝11,422.60元 即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 3．基金份额净值计算 本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在封闭期内，基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内， T日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为保护基金份 额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净 值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 八、申购与赎回的登记 投资人T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注 册登记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资人T日赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相 应的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整， 并将于调整实施前按照有关规定予以公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1．巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额 赎回。 2．巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：当基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时，基 金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以确认。 但对于已确认的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困 难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的， 基金管理人当日按比例办理的赎回份额不得低于上一工作日基金总份额的20%， 其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。延缓支付的赎 回申请以赎回申请受理当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 （3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过前一工作日基金 总份额40%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。具 体措施如下：对于该单个基金份额持有人超出前一工作日基金总份额40%的赎 回申请，基金管理人可实施延期办理。对于该单个基金份额持有人未超过前一 工作日基金总份额40%（含40%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一起， 按上述（1）、（2）方式处理。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延 长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请。 对于上述因延期办理而未能赎回部分，投资人可在提交赎回申请时选择延 期赎回或者取消赎回。选择延期赎回的，延期的赎回申请将自动转入下一开放 日，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。选择取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3．巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说 明有关处理方法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。 十、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登 记机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记 系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形； 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购 款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理并公告，且开放期时间将相应顺延，具体时间见基金管理人届 时的公告。 十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1．因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2．发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3．证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4．发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期时间将相应顺延，具 体时间见基金管理人届时的公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2．如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。 3．如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购 或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购 或赎回公告，并公告最近1个工作日的基金份额净值。 4．如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登 暂停公告1次；当连续暂停时间超过两个月时，可对刊登暂停公告的频率进行 调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日 在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日 的基金份额净值。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可持有本基金基金份额的 投资人，或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法 律法规另有规定的除外。 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关 规定进行公告。 十八、基金份额的转让 如相关法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持 有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转 让业务。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书的有 关规定或相关公告。 二十、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产 生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整 并提前公告。 第九部分基金的投资 一、投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多 种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发 行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工 具（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货 合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每 个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的100%。本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金 资产净值的0-10%。其中：权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、 买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值 及其它权益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的 股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具组合负风险敞 口暴露价值及其它权益类工具空头价值的合计值。本基金持有的银行存款及同 业存单比例不超过基金资产的20%。 开放期内，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金不受中国证 监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、 第（五）项及第（七）项的限制。 三、投资策略 本基金主要采用市场中性投资策略，通过量化智能选股模型驱动的选股策 略构建股票多头组合，并通过股指期货等对冲工具对冲市场系统性风险。同时 辅以其他绝对收益策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上主要运用股指期货等对冲工具，对冲持有的股票多头 组合的市场系统性风险；同时根据所使用股指期货的贴水率以及基金份额净值， 相应调整股票投资组合比例（S），有效控制产品下行风险。 本基金的具体资产配置比例如下： （1）当所使用股指期货的年化贴水率不超过4%，且基金份额净值不低于 1.2时，本基金股票资产占基金资产的比例为60%＜S≤95%； （2）当所使用股指期货的年化贴水率超过12%，且基金份额净值低于0.9 时，本基金股票资产占基金资产的比例为0＜S≤45%； （3）除上述两种情况以外，本基金股票资产占基金资产的比例为30%＜ S≤80%。 2、多头股票投资策略 本基金以多因子选股模型为基础，结合人工智能优化系统，同时注重量化 及定性相结合，在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，辅以定性分析，遵循 精细化的投资流程，严格控制组合的多维度的风险暴露，并不断精进因子的选 取和模型的修正，每日进行详细的组合风险分析、定期进行业绩归因分析。 （1）多因子选股模型 本基金股票部位的构建采用Alpha多因子选股模型。根据对中国证券市场 运行特征的长期研究，通过大量实证及人工智能优化系统，选取估值 (Valuation)、成长(Growth)、质量(Quality)、市场(Market)、和一致预期 (Forecast)等几大类对股票超额收益具有较强解释度的因子，建立Alpha多因 子模型，从全市场可投资股票中智能选取股票组合进行投资。同时，量化投资 经理和研究人员根据市场状况的变化，持续地对模型进行优化和改进，发掘影 响股票超额收益的有效因子信息，适时调整多因子的具体组成及权重，以保持 模型超额收益的持续性和稳定性。 （2）投资组合优化模型 本基金通过量化技术，对上述量化智能选股模型和定性因素筛选的结果进 行优化，控制与基准指数的行业偏离和个股偏离，以提高组合与标的指数的相 关性，降低跟踪误差。具体的，本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本 进行投资组合优化。运用最小化预期风险、最大化预期收益的优化模型进行整 体组合优化，使股票投资组合的风险调整后收益最大化。通过此稳健优化的模 型，对组合进行优化的权重构建，可以获取更加分散化，交易成本和换手率更 低的最优组合。 3、对冲工具投资策略 本基金将主要利用股指期货空头合约对冲多头股票部分的系统性风险。本 基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的 期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时， 综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要 求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化降低 对冲成本。随着监管的放开及其他工具流动性增强，本基金会优选空头工具， 采用最优的多头系统性风险对冲方式。 4、其他绝对收益策略 本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差， 捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收 益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略 等）提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步 降低本基金收益的波动。 5、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，以套期保值为主 要目的，结合期权定价模型，选择流动性好、估值合理的期权合约进行投资。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和 要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 6、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和 结构分析策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定 收益的债券和货币市场工具组合。 7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。基金管理人以套期保值为目的，通过构建量化分析体系，对国债期 货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指 标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产 的长期稳定增值。 8、可转换债券投资策略 本基金投资可转换公司债券和可交换公司债券将基于以下三个方面的分析： 价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债券价值 有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行投资。 9、现金管理策略 本基金综合股票组合及股指期货对资金的需求，对闲置资金投资逆回购和 同业存单等现金管理工具做出规划，包括现金管理工具的规模、投资期限、投 资期间的流动性安排等，以提高资金的利用效率。 10、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持 证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值 的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资 价值并做出相应的投资决策。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）在开放期的每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终， 本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （2）本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金资产净值 的0-10%。其中：权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指 期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其它权 益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值 及其它权益类工具空头价值的合计值； （3）在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （13）本基金持有的银行存款及同业存单比例不超过基金资产的20%； （14）在开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内， 本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%； （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与融券交易的，融券资产净值不得高于基金资产净值的33%； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公 司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的30%； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理 人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，本基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的15%； 2）持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （21）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（3）、（10）、（18）、（19）项以外，因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监 会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日 起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制或按调整后的规定 执行。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准 利率（税后）+2% 本基金追求绝对收益，上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目 标，符合本基金的产品定位，易于广泛地被投资人理解，因而较为适当。 如果今后法律法规发生变化，或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用， 又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准， 则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较 基准并报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，使 用股指期货对冲市场风险，使得收益波动与股票市场相关性较低。相对股票型 基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取 决于基金投资策略的有效性。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书的规定。 九、基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比 项目金额(元) 号例（%） 1权益投资7,101,523.08 68.13 其中：股票7,101,523.08 68.13 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产1,399,833.24 13.43 其中：买断式回购的 -- 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,069,011.12 10.26 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码行业类别公允价值(元) 例（%） A农、林、牧、渔业29,358.00 0.28 B采矿业449,538.00 4.36 C制造业4,723,062.08 45.78 电力、热力、燃气 D 287,734.00 2.79 及水生产和供应业 E建筑业148,967.00 1.44 F批发和零售业141,853.00 1.38 交通运输、仓储和 G 283,326.00 2.75 邮政业 H住宿和餐饮业29,900.00 0.29 信息传输、软件和 I 371,867.00 3.60 信息技术服务业 J金融业196,745.00 1.91 K房地产业55,478.00 0.54 L租赁和商务服务业72,896.00 0.71 科学研究和技术服 M 118,986.00 1.15 务业 水利、环境和公共 N 61,792.00 0.60 设施管理业 O居民服务、修理和-- 其他服务业 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产公允价值序号 股票代码 股票名称 数量(股) 净值比例(元) （％） 2 688131 皓元医药 600 31,236.00 0.30 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量公允价值变代码 名称 （买合约市值(元) 风险说明 动（元） /卖） 公允价值变动总额合计（元） 71,800.00 股指期货投资本期收益（元） 92,770.05 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，利用股指期货空头合约 对冲多头股票部分的系统性风险。本基金根据股票多头组合的市值计算需要用 到的股指期货合约数量，并对这个数量进行动态跟踪以及适时调整。同时，综 合考虑股指期货的流动性、对冲成本以及保证金要求等因素，选择合适的股指 期货合约并适时进行合约展期操作，通过空头部分的优化降低对冲成本。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金在本报告期未持有国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金在本报告期未持有国债期货。 11、市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产7,101,523.08元，占基金资产净值 的比例为68.84%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-6,756,720.00元， 占基金资产净值的比例为-65.50%，空头合约市值占股票资产的比例为-95.14%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-352,535.07元，公 允价值变动损益为284,913.96元。 12、投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券除圣湘生物科技股份有限公司,深圳 市广和通无线股份有限公司外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。长沙市生态环境 局2023年07月28日发布对圣湘生物科技股份有限公司的处罚(长环（综）罚 [2023]78号),深圳市市场监管局南山监管局2023年11月14日发布对深圳市 广和通无线股份有限公司的处罚(深市监南处罚﹝2023﹞西丽164号)。前述发 行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的规定。 （2）基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金822,712.20 2应收证券清算款29,822.80 3 应收股利 - （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。基金业绩数据截止日为2023年12月31日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增较基准 净值增较基准 阶段长率标收益率①-③②-④ 长率①收益率 准差②标准差 ③ ④ 过去六个 -3.51%0.22%1.79%0.01%-5.30%0.21% 月 过去一年-6.64%0.29%3.55%0.01%-10.19%0.28% 过去三年-2.52%0.38%10.65%0.01%-13.17%0.37% 自基金合 同生效起-2.46%0.36%13.30%0.01%-15.76%0.35% 至今 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月 内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的款项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得 被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 第十二部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。 3、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应 对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （3）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值 日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技 术确定其公允价值。 4、全国银行间市场交易品种的估值 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于 含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售 权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估 值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值； 6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 7、本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基 金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准； 8、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值； 9、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值； 10、股票期权合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值； 11、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性； 12、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估 值进行调整并确定公允价值； 13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值； 14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1．基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情 况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段 性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会 审议。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理 人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估 值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1．估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损 失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2．估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当 得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3．估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机 构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4．基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理 人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4．中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2．由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行等机构 发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基 金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违 反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整基金 收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前在指定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登 记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金 份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1．基金管理人的管理费； 2．基金托管人的托管费； 3．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费； 5．基金份额持有人大会费用； 6．基金的证券/期货交易费用； 7．基金的银行汇划费用； 8．基金的开户费用、账户维护费用； 9．因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10．按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基 金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法 定节假日、公休假等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可 支付日。 2．基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基 金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法 定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可 支付日。 上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3．基金合同生效前的相关费用； 4．其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费。详见本招募说明书的有关规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分基金的会计和审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年 度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面或双方约定的其他方式确认。 二、基金的年度审计 1．基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2．会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3．基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十六部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关 于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人 和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基 金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1．基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2．基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登 载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年 更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3．基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4.基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新 基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载 在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议 登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金 合同生效公告。 在基金合同生效公告中披露基金募集情况及基金管理人、基金管理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有基金的份额、承诺持有的期限 等情况。 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露 一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、 基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有基金的份额、 期限及期间的变动情况。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总 数20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会 认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金进入开放期； 18、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项； 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 20、新增或调整本基金份额类别设置或基金份额分类规则； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 （十）投资股指期货的信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中按监管机构或行业协会有关规定披露股指期货交易情况，包 括投资政策、持仓情况、对冲头寸比例、损益情况、风险指标等，并充分揭示 股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十一）投资国债期货相关公告 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标等。 （十二）基金投资股票期权的信息披露 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股 票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十三）投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。 （十四）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前10名资产支持证券明细。 （十五）基金参与融资融券业务的相关公告 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露参与融资融券业务的交易情况，包括投资策略、业务开展情 况、损益情况、风险及其管理情况等。 （十六）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书的有关规定。 （十七）中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： （1）不可抗力； （2）发生暂停估值的情形； （3）法律法规规定、中国证监会或基金合同规定的其他情形。 第十七部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日向中国证监会及所在地的中国证监会 派出机构备案，并在次日发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 侧袋机制启用后，基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的 相关事宜。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请， 视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请；当日收到的赎回申 请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。基金管理人应依法向投资者 进行充分披露。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于 主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一 工作日主袋账户总份额的20%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行 估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。 侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资 产净值作为基数计提。 2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 资产变现后方可列支，且不得收取管理费。 3、因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人 应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方 式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都 应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法 律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应参照基金清 算报告的相关要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后基金管理人应按规定及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋 账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相 关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 第十八部分风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是 分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券 等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额 分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金 自身的管理风险、技术风险、合规风险及特有风险等。巨额赎回风险是开放式 基金所特有的一种风险，对于本基金来说，巨额赎回即当单个交易日基金份额 的净赎回申请超过前一工作日的基金总份额的20%，投资人将可能无法及时赎 回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投 资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法 律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人 获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎 回基金，基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。 本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资 人按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元， 从而遭受损失的风险。 投资于本基金的主要风险包括： 一、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险， 主要包括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基 金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利 率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对 股票市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 4、通货膨胀风险。 如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消， 从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、 行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险， 但不能完全规避。 6、再投资风险。 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 二、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化， 导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也 包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 三、操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操 作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、 交易错误、IT系统故障等风险。 四、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响 基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信 息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。 五、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中，违反法律法规、基金合同和公司内部 规章制度等而导致基金财产可能遭受损失的风险。 六、本基金的特定风险 本基金为特殊的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，使 用股指期货对冲市场风险，使得收益波动与股票市场相关性较低。本基金实际 的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性。 1、非开放日不能赎回的风险 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，封闭期为每相 邻两个开放日之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，因此基 金份额持有人面临在非开放日内不能赎回基金份额的风险。 2、投资策略失败风险 本基金主要采用市场中性投资策略，通过量化智能选股模型驱动的选股策 略构建股票多头组合，并通过股指期货等对冲工具对冲市场系统性风险。 由于量化模型是基于过往投资实践的知识开发的，面对不断变换的市场环 境，模型内在遵循的理论方法也在不断完善发展中；模型的部分具体设定依赖 于过往经验认知，参数假设的变动可能影响模型的整体效果稳定性；模型效果 的验证依赖于历史数据，在实际运作过程中可能会因为市场环境的变化，影响 依靠模型构建的投资组合达到其预期的投资效果。此外对冲工具也不能确保完 全剥离基金的系统性风险。因而有可能策略失败导致基金损失。 3、卖空风险 本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选做空 个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的 方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同时有 可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。 4、股票选择风险 本基金多头股票部分主要采用量化选股模型进行选择，期望筛选出对比做 空的股指或者个股有超额收益的股票。但是通过量化选股模型买入股票的区间 收益率有可能低于做空的股指收益率或个股收益率，从而导致基金损失。 5、金融数据的风险 本基金应用外部提供商的金融数据协助进行量化选股，通过采集金融数据， 数量化地分析股票及投资建议。数据通常来源于不同的数据提供商，且在进行 数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或 不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据 风险，对基金业绩产生不利的影响。 6、投资股指期货特有的风险 （1）股指期货政策变化风险：作为主要对冲工具的股指期货，存在由于政 策变化，无法建立充足的对冲头寸，导致无法完全实现市场中性策略的风险。 （2）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因 此产生更大的收益波动。 （3）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为 股指期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风 险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异 常变动而遭受展期风险。 （4）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行 展期操作，平仓持有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期 货市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成 本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。 （5）期货盯视结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制 度，保证金账户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不 利方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规 定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。 （6）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合 约，交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续 持有到期合约，具有到期日风险。 （7）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选 择资信状态优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端 情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算 导致基金资产遭受损失。 （8）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投 资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所 对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭 受损失。 （9）强制平仓风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当日 无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证 金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给 基金资产带来超出预期的损失。 （10）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、 中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约 可能无法继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。 7、发起式基金自动终止的风险 本基金是发起式基金，在基金合同生效起三年后的对应日，若基金资产规 模低于2亿元，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续， 投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 8、投资国债期货特有的风险 本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、 流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立 或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为 资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制 平仓的风险。 9、参与港股投资的风险 本基金在参与港股市场投资时，将受到全球宏观经济和货币政策变动等因 素所导致的系统性风险。 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日 卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类 相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股 更为剧烈的股价波动，本基金的波动风险可能相对较大。 本基金可通过港股通投资于港股，港股通业务试点期间存在每日额度和总 额度限制。总额度余额少于一个每日额度的，上交所证券交易服务公司自下一 港股通交易日起停止接受买入申报，本基金将面临不能通过港股通进行买入交 易的风险；在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新 增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕 的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证 券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交 易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。 根据现行的港股通规则，只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的 交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放 假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金 所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价 格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的 风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资 港股。 10、投资股票期权的风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、流 动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变 动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的 交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持 衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无 法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他 不可预期时间所导致的损失。 七、流动性风险管理 1、基金申购、赎回安排。 本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。 本基金的投资者分散度较高，单一投资者持有份额集中度不存在达到或超 过50%的情形，机构投资者之前不存在一致行动人关系；基金管理人将审慎确 认大额申购和大额赎回，强化对本基金巨额赎回的事前监测、事中管控与事后 评估，保障公众投资者的合法权益。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发 行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工 具（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 但本基金投资于上述资产时，仍存在以下流动性风险：一是基金管理人建 仓时或为实现收益而进行组合调整时，可能由于市场流动性相对不足而无法按 预期的价格将股票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回， 基金管理人的现金支付出现困难，被迫在不适当的价格大量抛售股票、债券或 其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 本基金通过宏观经济环境、经济发展情况分析，以及内地和香港证券市场 走势研究，结合相关类别资产的风险收益水平特征，动态调整股票、债券、金 融衍生工具、货币市场工具等资产的配置比例，构建本基金投资组合。审慎评 估所投资资产的流动性，合理安排各资产到期时间分布，防范流动性风险。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 根据《流动性风险管理规定》的相关要求，基金管理人对本基金实施流动 性风险管理，并针对性制定流动性风险管理措施，尽量避免或减小因发生流动 性风险而导致的投资者损失，最大程度的降低巨额赎回情形下的可能出现的流 动性风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，当难以应对巨额赎回 时，将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，具 体包括但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请； （3）延缓支付赎回款项； （4）收取短期赎回费； （5）暂停基金估值； （6）摆动定价； （7）侧袋机制。 针对实施上述备用的流动性风险管理工具，基金管理人制定了相关业务程 序，确保流动性风险管理工具的实施。 5、启用侧袋机制的风险揭示 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在 于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理 人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真 实价值及变化情况。 同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排， 尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资 者可能出现的潜在影响降至最低。 八、其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险； 2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服 务机构等机构无法正常工作，从而影响基金运作的风险； 3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身 控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险； 4、其他意外导致的风险。 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决 议生效后2日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务并获 得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金 托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利 用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需其 他账户，按照基金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时 办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关 规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、 法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定 进行；如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明 基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资 运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合 同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合 同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年； （10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及 业务规则； （11）提供基金管理人、基金托管人和监管机构依法要求提供的信息，以 及不时的更新和补充，并保证其真实性； （12法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类 别每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应 当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同，除基金合同另有约定外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等 报酬标准除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整本基金 的基金份额类别的设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； （5）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务 的规则； （6）推出新业务或服务； （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 （二）会议召集人及召集方式 1．除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2．基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4．代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的 基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5．代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6．基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、 基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 1．现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合 同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符。 （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2．通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公 布相关提示性公告。 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见。 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。 3．在法律法规和监管机关允许的情况下，经会议通知载明，本基金的基金 份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场 方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方 式开会的程序进行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1．议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法 律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2．议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决 议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1．一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2．特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1．现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2．通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与 或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直 接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1．变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决 议生效后2日内在指定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1．基金份额持有人大会决定终止的； 2．基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3．基金合同约定的其他情形； 4．相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1．基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3．基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4．基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5．基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，若 自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁 的地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁 决另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用于中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。 五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：国联基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层 02-04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 邮政编码：100011 法定代表人：王瑶 成立日期：2013年5月31日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币柒亿伍仟万元整 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） （二）基金托管人 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码：100031 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：43,782,418,502元人民币 存续期间：1996年02月07日至长期 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、 售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼 业代理业务（有效期至2020年02月18日）；提供保管箱服务；经国务院银行 业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准 的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的 约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发 行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工 具（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以在履行适当程序后，参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货 合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每 个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的100%。本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金 资产净值的0-10%。其中：权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、 买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值 及其它权益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的 股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具组合负风险敞 口暴露价值及其它权益类工具空头价值的合计值。本基金持有的银行存款及同 业存单比例不超过基金资产的20%。 开放期内，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金不受中国证 监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、 第（五）项及第（七）项的限制。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）在开放期的每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价 证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终， 本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （2）本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值占基金资产净值 的0-10%。其中：权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指 期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其它权 益类工具多头价值的合计值；权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值 及其它权益类工具空头价值的合计值； （3）在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （13）本基金持有的银行存款及同业存单比例不超过基金资产的20%； （14）在开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内， 本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%； （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与融券交易的，融券资产净值不得高于基金资产净值的33%； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公 司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的30%； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理 人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，本基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的15%； 2）持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （21）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（3）、（10）、（18）、（19）项以外，因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监 会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日 起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管 协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方 式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，在履行适当程 序后，本基金可不受上述规定的限制，或以变更后的规定为准。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间 债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理 人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管 人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对 手名单及结算方式的，应及时向基金托管人说明理由，协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人 不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事 先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人， 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管 理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基 金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范 流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。首次投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投 资签订风险控制补充协议。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定 期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的 证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投 资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管， 并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负 责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原 因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资 产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失， 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关 风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基 金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限 证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基 金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托 管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内 未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 4.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 5.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 (6)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资 业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理 人根据法律、法规、监管部门的规定，制定了经公司董事会批准的基金投资中 期票据相关制度(以下简称“《制度》”)，以规范对中期票据的投资决策流程、 风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以本协议的约定为 准。 (7)基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 的约定，对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基 金管理人在签署银行存款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。 (8)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净 值计算、基金份额净值计算及基金份额累计净值、应收资金到账、基金费用开 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。 (9)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反 法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配 合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作 日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解 释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应 报告中国证监会。 (10)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人 应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金 托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金 监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (11)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理 人，由此造成的损失由基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。 (12)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无 正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的，基金托管人应报告中国证监会。 （六）基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累 计净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运 作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正，由此造成的损失由基金托管人承担。基金托管人 收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说 明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管 理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管 人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债 权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任， 其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 3.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因 基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资需要的 账户。 5.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管 理，确保基金财产的完整与独立。 6.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 7.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担 任何责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户 由基金管理人开立。 2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户， 同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师 签字并加盖会计师事务所公章方为有效。 3.若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件， 由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2.基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据 基金管理人合法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管 理人向基金托管人出具的开户委托文件为准，基金托管人负责账户预留印鉴的 保管和使用。该账户为不可提现账户。基金管理人应依法履行受益所有人识别 义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就相关信息的提供、核实等提供 必要的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性。 3.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账 户办理基金资产的支付。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金 管理人负责。 4.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一 级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算 有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全 国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）定期存款账户的开设与管理 基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户。定 期存款账户户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后 预留。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于 任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，协议 内容应至少包含起息日、到期日、存款金额、存款账户、存款利率、存款是否 可以提前支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接以及存款证实书不得 转让质押等条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户，并将本基 金托管专户指定为唯一回款账户，协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由 基金管理人和基金托管人双方协商一致后签署。 （七）其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按 有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托 管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证 券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管 人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机 构实际有效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管凭证。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代 表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托 管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业 务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。对于无法取得 二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传 真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基 金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行 相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计 净值，经基金托管人复核，并按规定公告。 1.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值和基金份额 累计净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后， 以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有 关法律法规对外公布。 2.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有 关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见 的，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （二）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定 制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方 法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （三）基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。 核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据 完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季 度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报 告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编 制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金 托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人 应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 （四）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向 基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存 期自基金账户销户之日起不少于20年，基金管理人和基金托管人应分别保管基 金份额持有人名册，保存期不少于15年，法律法规另有规定或有权机关另有要 求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送 交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的 其他用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决， 协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、律师 费用由败诉方承担。 争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职 责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维 护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议适用中华人民共和国（就本托管协议而言，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后 的新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变 更报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止； 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； 4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1.基金财产清算小组 1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3)对基金财产进行估值和变现； 4)制作清算报告； 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； 6)将清算报告报中国证监会备案并公告； 7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 5.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十二部分对基金份额持有人的服务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根 据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、 修改以下服务项目或服务内容： 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、电子邮件或主动致电等方式按基金份额持有人意愿 为基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交易确 认通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。请 基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人 可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在 工作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体查询内容：最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理 人信息；基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续，基金管理人网站上提供直 销业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务 表格。另外，基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质，满足基金份额持有人个性化需要，基金管理人推 出全方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱 定制各类资讯服务。 基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供 交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解基金管 理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金份额 持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语音留 言、发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采 用限期处理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动，以 加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线：400-160-6000；010-56517299 人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00 网址：www.glfund.com 客服邮箱：services@glfund.com 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分其他应披露事项 自2024年3月22日至2024年5月31日，本基金的临时报告刊登于《证券 日报》。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回、转换业务和规模控制安排的公告 2024-04-08 - 2 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024-04-10 - 3 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024-04-10 - 4 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联智选对冲） 2024-05-31 - 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所，投 资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分备查文件 （一）中国证监会准予中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发 起式证券投资基金募集注册的文件 （二）《国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》 （三）《国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资 基金托管协议》 （四）关于申请募集注册中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金之法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 以上第（六）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在 基金管理人的办公场所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间 内取得上述文件的复制件或复印件。 国联基金管理有限公司 2024年5月31日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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