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| 广发添财90天滚动持有债券C(012942) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3854133 | ||||||||
| 基金代码 | 012942 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基 金更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 时间：二〇二四年五月 【重要提示】 本基金于2021年6月24日经中国证监会证监许可[2021]2143号文准予募集注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对基 金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购\申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益，也不保证本金不受损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险，本基金的特定风险、终止风险等，详见本招募说明书的风险揭示章节。 本基金对于每份基金份额，设定90天滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人 可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请(投资人在基金份 额运作期到期日当日业务办理时间结束之后提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请)， 则自该运作期到期日次一日起基金份额进入下一个运作期。故投资者需承担在运作期间到期 日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。 《基金合同》生效后，若出现连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序 进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决，因此投资人将面临基金触及上述事项 终止清盘的风险。本基金将在连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金资产净 值低于5000万元或基金份额持有人数量不满二百人时发布临时公告，请投资者及时关注并谨 慎决策。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》 及《基金合同》。 本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净 值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为2024年5月21日，有关财务 数据和净值表现截止日为2024年3月31日（本报告中财务数据未经审计）。 目录 第一部分绪言.........................................................1 第二部分释义.........................................................2 第三部分基金管理人...................................................7 第四部分基金托管人..................................................14 第五部分相关服务机构................................................18 第六部分基金的募集..................................................20 第七部分基金合同的生效..............................................21 第八部分基金份额的申购、赎回与转换.................................22 第九部分基金的投资..................................................33 第十部分基金的业绩..................................................45 第十一部分基金的财产..................................................48 第十二部分基金资产的估值..............................................49 第十三部分基金的收益与分配............................................55 第十四部分基金费用与税收..............................................57 第十五部分基金的会计与审计............................................60 第十六部分基金的信息披露..............................................61 第十七部分基金的侧袋机制..............................................68 第十八部分风险揭示....................................................70 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................77 第二十部分基金合同的内容摘要.........................................79 第二十一部分基金托管协议的内容摘要..................................94 第二十二部分对基金份额持有人的服务.................................113 第二十三部分其他应披露事项.........................................115 第二十四部分招募说明书存放及查阅方式...............................116 第二十五部分备查文件...............................................117 第一部分绪言 《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销 售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招 募说明书的内容与格式＞》以及《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据 本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、招募说明书或本招募说明书：指《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金招募 说明书》及其更新 2、基金或本基金：指广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金 3、基金管理人：指广发基金管理有限公司 4、基金托管人：指中信银行股份有限公司 5、基金合同：指《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发添财90天滚动持有债 券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金产品资料概要：指《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售 公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务 委员会第十四次会议通过修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经 2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接 受广发基金管理有限公司委托办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并确认后予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 36、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合同生效日；对 于每份申购份额的第一个运作期起始日，指该基金份额申购确认日；对于上一运作期到期日 未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日，指该基金份额上一运作期到期日后的下一日 37、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认 购份额而言）或基金份额申购申请日（对申购份额而言）后的第90天（如该对应日为非工作 日，则顺延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后 的第180天（如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日），以此类推 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 54、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类。投资者认购、申购A类基金份 额时收取认购、申购费用，不计提销售服务费；投资者认购、申购C类基金份额时不收取认 购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费 55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 56、摆动定价机制：指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大 不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 60、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 3、办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东 省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 4、法定代表人：葛长伟 5、设立时间：2003年8月5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：程才良 8、注册资本：14,097.8万元人民币 9、股权结构： 股东名称 出资比例 广发证券股份有限公司 54.533% 烽火通信科技股份有限公司 14.187% 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 14.187% 广州科技金融创新投资控股有限公司 7.093% 嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 3.87% 嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 2.23% 嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.55% 嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.19% 嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 1.16% 总 计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省人大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公 厅、安徽省计委、中国神华集团运销公司、国家发展和改革委员会、国务院办公厅、重庆市 委、广东省委、广东省清远市委、广东省发展和改革委员会、中国南方电网有限责任公司、 广发证券股份有限公司工作。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理、财务 总监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限 责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基 金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公 司监事会主席。 王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有 限公司董事会主席、广州投资顾问学院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有 限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 曾军先生：董事，硕士，正高级工程师，现任烽火通信科技股份有限公司董事长，兼任 烽火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，烽火通信科技股份有 限公司经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心总经理，武汉烽火 技术服务有限公司总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁、总裁。 刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江 集团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。 曾任德意志银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙 岗中银富登村镇银行董事。 张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司董事长，兼任广州产 业投资基金管理有限公司助理总经理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证 券、珠证恒隆实业业务经理，金汇来发展有限公司副总经理，第一证券营业部副总经理，广 发证券营业部总经理，齐鲁证券营业部总经理，中泰证券广东分公司总经理，广州市工业转 型升级发展基金管理有限公司常务副总经理，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广 州广泰城发规划咨询有限公司董事长，广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理，广州 汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金管理有限公司董事 长，上海鹏欣（集团）有限公司副总裁，黑龙江国中水务股份有限公司董事长。 罗海平先生：独立董事，博士，教授、高级经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理，长江保险经纪公司 总经理，中国人民保险公司湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理，中国人民保险公司 汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，中国太平保险有限公司湖 北分公司党委书记、总经理，中国太平保险有限公司助理总经理、副总经理兼董事会秘书， 阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有 限公司总经理、董事长、党委书记，中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风 险官。 董茂云先生：独立董事，博士，教授，现任浙大城市学院法学院教授，兼任浙江合创律 师事务所兼职律师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教 授、法律系副主任、法学院副院长、法学院教授，宁波大学法学院教授。 姚海鑫先生：独立董事，博士，教授，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东软医 疗股份有限公司独立董事，辽宁金融控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商管 理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，辽宁大学发展规划处处长、财务处处 长，辽宁大学学术委员会委员。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广 东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司市场拓展部副 总经理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。 曾任广发证券股份有限公司信息技术部副经理、经理，广发基金管理有限公司运营保障部副 总经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。 曾任职于广发证券股份有限公司。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广 发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经 理助理。 喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司合规稽核部总经理。曾任职于 广发基金管理有限公司市场拓展部、金融工程部、产品营销管理部。 3、总经理及其他高级管理人员 王凡先生：总经理，博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席、广州投资顾问 学院管理有限公司董事。曾在财政部、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有 限公司副总经理。 朱平先生：副总经理，硕士,经济师，兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任上海荣臣集 团市场部经理，广发证券有限责任公司投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理， 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作， 历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、 监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益 管理总部总经理、基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、 工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定 收益部总经理。 程才良先生：督察长，博士，副教授。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东 民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。 傅友兴先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部 总经理、基金经理。曾在原天同基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司研究员、 机构理财部副总经理、规划发展部总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。 刘格菘先生：副总经理，博士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部 总经理、基金经理。曾在中国人民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公 司工作，历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。 王海涛先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司基金经理、广发国际资产管 理有限公司副董事长。曾在美国Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴 全基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司专户投资部总经理、公司总经理助理。 窦刚先生：副总经理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司工作， 历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 宋倩倩女士，工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有 限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任 职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴 中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证 券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金 基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经 理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16 日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任 职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日起任职)、广 发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈 180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)、广发添福30天持 有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自2024年4月12日起任职)。曾任广州证券有限责任公司债券交易 员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投 资经理、债券投资部总经理助理，广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年 7月31日至2021年9月22日)。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 基金管理人固定收益投资决策委员会由副总经理张芊女士、固定收益投资总监温秀娟女 士、混合资产投资副总监曾刚先生、混合资产投资部联席总经理姚秋先生、债券投资部总经 理宋倩倩女士、固定收益研究部副总经理葛飞先生、宏观策略部总经理武幼辉先生、金融工 程与风险管理部总经理高詹清先生等成员组成，张芊女士担任固定收益投资决策委员会主席。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金定期报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产 的投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部 控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控 制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效 评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保 密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各 部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责， 各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围 内承担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗 位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有 监督的责任。 3、建立以合规管理部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三 道监控防线。合规管理部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的 执行情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道 监控防线。 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：方合英 成立时间：1987年4月20日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com 经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内 外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办 理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投 资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与 国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中 国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H 股同步上市。 本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、跨入世界一 流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”， 以客户为中心，通过实施“五个领先”2银行战略，打造有特色、差异化的中信金融服务模 式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构 业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富 管理业务、私人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多 元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。 截至报告期末，本行在国内153个大中城市设有1,451家营业网点，在境内外下设中信 国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银理财有 限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公 司7家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、 纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31家营业网点和2家商务理财中心。信银（香港）投 资有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。 中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人直销银行。 阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中心。 本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准金融定位、履 行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务者、金融强国的积极建设 者。经过30余年的发展，本行已成为一家总资产规模超9万亿元、员工人数超6.5万名，具 有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2023年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行 品牌500强排行榜”中排名第20位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银 行排名”中排名第19位。 二、主要人员情况 刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协会理事。刘 先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于国家发展和改革委员会、 国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改革、 财政金融相关工作经验，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院，获 经济学学士、硕士和博士学位，研究员。 谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公司董 事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间挂职任内蒙古自治区呼 和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。此前，谢先生在中 国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副总经理、总经理（党委组织部部长助理、 副部长、部长），深圳分公司党委书记，河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕 业于中国人民大学，获经济学博士学位，高级经济师。 杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019 年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任中信银行长春分 行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总经理助理；1996年7月至 2013年4月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经 理、贸易金融部总经理。 三、基金托管业务经营情况 2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会 批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管 人职责。 截至2024年第一季度末，中信银行托管367只公开募集证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规 模达到14.99万亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加 强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基 金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风 险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各 个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控 制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行 基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章 制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持 续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、 人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所 实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基 金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独 立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关 法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同 和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基 金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人 有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人：葛长伟 客服电话：95105828或020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户） 销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉 等。 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构 业务规则与操作流程。 二、注册登记人 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 法定代表人：葛长伟 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 电话：020-89188970 传真：020-89899175 联系人：李尔华 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东广信君达律师事务所 住所：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层（01-04 单元） 负责人：邓传远 电话：020－37181333 传真：020－37181388 经办律师：刘智、杨琳 联系人：邓传远 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表：毛鞍宁 联系人：冯所腾 电话：010－58152016 传真：010－85188298 经办注册会计师：冯所腾、林亚小 第六部分基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2021年6月24 日经中国证监会证监许可[2021]2143号文准予募集注册。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期。 1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一 个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言） 起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第90天（即第一 个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期到期日 为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天（如该对应日为非工作日，则顺延至 下一工作日），以此类推。 2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额 持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作 期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 本基金自2021年7月14日至2021年8月13日进行发售。本基金募集对象为符合法律 法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售 或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者及公募资产管理产品除 外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书 或相关公告。 本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。 第七部分基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同已于2021年8月17日生效，自该日起，本基金管理人正式开始管理本 基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续五十个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算， 不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购、赎回与转换 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括： 1、本公司直销机构； 2、其他销售机构：经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网 点。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管 理人自本基金合同生效之日后的第90天（如遇非工作日顺延至下一工作日）起开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。投资人在基金份额运作期到期 日当日业务办理时间结束之后提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请，投资人持有的 基金份额将自该运作期到期日的次日自动进入下一个运作期。 三、申购与赎回的数量限制 1、除直销中心外，每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币；投资人追 加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 2、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为 准。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。 4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者及公募资产管理产品 除外）。 基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、 单个投资者单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎 回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介公告。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立； 本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 （T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代 表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确 认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损 的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不 生效，则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办 理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 六、申购费率、赎回费率 1.申购费率 (1)本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本 类别基金资产中计提销售服务费。 本基金对通过本公司直销中心申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投 资者实施差别的申购费率。 特定投资群体（特定投资者）指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计 划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经 监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年 金理事会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保 险产品、养老目标基金和职业年金计划。特定投资群体（特定投资者）需在认购、申购前向 基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。 如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金 客户类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体（特定 投资者）范围。 A类基金份额的具体申购费率如下： 申购金额（M） 普通投资者申购费率 M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 每笔1000元 申购金额（M） 特定投资者申购费率 M＜100万元 0.04% 100万元≤M＜500万元 0.02% M≥500万元 每笔100元 特定投资群体（特定投资者）范围及具体费率优惠以基金管理人发布的相关公告为准。 基金销售机构可以根据自身情况对申购费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 (2)本基金A类基金份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2.赎回费率 本基金不收取赎回费。 3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5.当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算： （1）若投资者选择A类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费用金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或，申购费用＝固定申购费用金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 （2）若投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 2、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为 基准计算，其中，申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，收益或损失由基金财产承担。 例1：某普通投资者投资10,000元，申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+0.40%)=9,960.16元 申购费用=10,000-9,960.16=39.84元 申购份额=9,960.16/1.0500=9,485.87份 即：普通投资者投资10,000元申购本基金的基金份额，对应申购费率为0.40%，假设申 购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9,485.87份A类基金份额。 例2：某投资者投资10,000申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81份 即：投资者投资10,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值 为1.0500元，可得到9,523.81份C类基金份额。 3、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算公 式： 净赎回金额=赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值（赎回费率=0） 例：某投资者赎回10,000份A类基金份额，在第一个运作到期日赎回，对应赎回费率为 0，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，则其可得到的赎回金额为： 净赎回金额=赎回总金额=10,000×1.1000＝11,000.00元 即：投资者赎回10,000份A类基金份额，在第一个运作到期日赎回，假设赎回当日A类 基金份额净值是1.1000元，则其可得到的净赎回金额为11,000.00元。 4、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用， 赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 5、本基金基金份额净值的计算： 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额将分别计算基金份额净值。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额 余额总数 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。 八、申购与赎回的注册登记 1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增 加权益并办理注册登记手续。 2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣 除权益并办理相应的注册登记手续。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投 资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付 投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理 人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延 期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20% 的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基 金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销），对该单个基金份额持 有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的 比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申 请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开 放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到 全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定 媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最 迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停 公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一 类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取 一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。本基金不同基金份额类别之间暂不允许进行相互转换。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公 告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定或相关公告。 第九部分基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票 据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债 期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以 做出相应调整。 三、投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等 因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 （一）久期配置策略 本基金通过对GDP、CPI、国际收支等国民经济运行指标进行深入的研究，分析宏观经济 运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对 市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及 变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。 本基金将根据对未来市场利率走向的预测，动态调整组合的目标久期。在预期利率处于 上升通道时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险；在预期利率处于下降通道时， 适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益。 （二）类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的动态管理。本 基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行 间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确 定具有最优风险收益特征的资产组合。本基金将在信用利差水平较高时较多配置信用债券， 在信用利差水平较低时较多配置国债、央行票据等利率债品种。 （三）利率债投资策略 1、收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期，建立或改变组合期限结构。 本基金将在预测收益率曲线变动的方向、确定本基金债券组合目标久期的基础上，结合对收 益率曲线变化的预测，根据收益率曲线形状变动的情景分析，选择合适的策略构建组合的期 限结构，并进行动态调整。 2、骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线形态分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。 该策略是指当收益率曲线比较陡峭，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线 陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券。随着持有期限延长，债券剩余期限将会缩 短，此时债券收益率水平较投资期初将会有所下降，通过债券收益率的下滑来获得资本利得 收益。 （四）信用债投资策略 信用债投资方面，信用债的信用评级为AA及以上，投资于信用评级为AA的信用债占持 仓信用债的比例不高于20%，投资于信用评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例不高于50%， 投资于信用评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例不低于50%。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个 券的利差水平产生重要影响。一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券 市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金将采用内外结 合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定发债主体的信用状况。 本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 1、信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势直接影响相应债券品种的信用利差。因此，本基金将基于信用利差 曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先，本基金管理人内部将研究和分析经济周期、 国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性及 相关等因素变化对信用利差曲线的影响；其次，本基金将综合参考外部权威、专业信用评级 机构的研究成果，预判信用利差曲线整体及分行业走势；最后，本基金将确定信用债券总体 配置比例及分行业投资比例。 2、信用债券精选 本基金将借助本基金管理人内部专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究机构的 研究成果，对发债主体企业进行深入的基本面分析，并结合债券发行条款，以确定信用债券 的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较 大的优质品种。发债主体基本面分析指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段，债券发行 人所处行业发展前景、业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等。 在基本面分析基础上，综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差 水平、税赋特点等发行条款，对个券进行内在价值评估，精选估值合理或者相对估值较低、 到期收益率较高、票息率较高的债券。 （五）可转换债券和可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券与可交换债券的信用等级须在AA及以上。投资于可转换债券与 可交换债券的比例合计不超过基金资产总值的20%。 可转换债券与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对 发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进 一步分析公司的盈利和成长能力以确定中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研 究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面 进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券与可交换债券进行投资。 （六）资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿 收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型， 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 （七）国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行 定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水 平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求 实现基金资产的长期稳健增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （11）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （15）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项规定的情形外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求， 本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交 易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基 金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份 额持有人大会审议。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利 率(税后)×20%。 其中，一年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利 率。 中债新综合财富（1-3年）指数旨在综合反映债券市场价格和投资回报情况，具有广泛 的市场代表性，适合作为本基金债券资产的业绩比较基准。由于本基金投资于债券资产的比 例不低于基金资产的80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，用80%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重，20%作为剩余资产所对应的权重可 以较好的反映本基金的风险收益特征。 未来，如果人民银行调整或停止发布基准利率，或者指数编制机构停止计算编制中债新 综合财富（1-3年）指数或更改指数名称，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，基金管理人可以根据具体情况，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托 管人协商一致且在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 九、投资组合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年5月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 固定收益投资 1,636,895,688.67 99.66 其中：债券 1,636,895,688.67 99.66 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,561,583.52 0.28 7 其他资产 992,379.35 0.06 8 合计 1,642,449,651.54 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,746,829.50 26.84 其中：政策性金融债 81,525,071.04 6.24 4 企业债券 81,074,606.03 6.20 5 企业短期融资券 717,310,925.00 54.90 6 中期票据 438,852,002.66 33.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,911,325.48 3.74 9 其他 - - 10 合计 1,636,895,688.67 125.27 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 012383643 23福州城投SCP003 1,000,000 101,342,295.08 7.76 2 230406 23农发06 800,000 81,525,071.04 6.24 3 042380502 23先正达CP002 700,000 70,917,191.26 5.43 4 1928038 19平安银行永 600,000 61,367,573.77 4.70 续债01 5 012383594 23衢州国资SCP004 600,000 60,865,809.84 4.66 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合对宏观 经济形势和政策趋势的判断，以及对债券市场的分析，采用流动性好、交易活跃的期货合约， 调节债券组合的久期和流动性，降低投资组合的整体风险，实现基金资产的长期稳定增值。 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -230,116.05 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 国债期货投资为基金的久期控制提供了更便利、更具有流动性的工具，有效降低了基金净 值波动，提高了净值增长的平稳性。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、上海银行股份有 限公司、中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或 其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。平安银行股份有限公司、上海银 行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的处罚。上海银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金本报告期末未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情况。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,999.00 2 应收证券清算款 280,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 706,380.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 992,379.35 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第十部分基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截 至2024年3月31日。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发添财90天滚动持有债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2021.08.17-2021.12.31 1.71% 0.05% 1.09% 0.01% 0.62% 0.04% 2022.01.01-2022.12.31 2.62% 0.03% 2.48% 0.03% 0.14% 0.00% 2023.01.01-2023.12.31 3.41% 0.02% 3.19% 0.02% 0.22% 0.00% 2024.01.01-2024.03.31 0.84% 0.01% 0.96% 0.02% -0.12% -0.01% 自基金合同生效起至今 8.84% 0.03% 7.92% 0.02% 0.92% 0.01% 广发添财90天滚动持有债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2021.08.17-2021.12.31 1.63% 0.05% 1.09% 0.01% 0.54% 0.04% 2022.01.01-2022.12.31 2.42% 0.03% 2.48% 0.03% -0.06% 0.00% 2023.01.01-2023.12.31 3.20% 0.02% 3.19% 0.02% 0.01% 0.00% 2024.01.01-2024.03.31 0.79% 0.02% 0.96% 0.02% -0.17% 0.00% 自基金合同生效起至今 8.27% 0.03% 7.92% 0.02% 0.35% 0.01% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年8月17日至2024年3月31日) （1）广发添财90天滚动持有债券A （2）广发添财90天滚动持有债券C 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 第十二部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货和银行存款本息、应收款项、其它 投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监 管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。 四、估值方法 本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人 另行协商约定； （3）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场 挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以 活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市 场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间或流通受限的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 3、全国银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）银行间市场交易不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；对于含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二 级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 5、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基 金估值的公平性。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规 定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可 以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按基金合同的约定披 露。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份 额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同的约定 对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当某类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金 份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售服务机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于 该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付 的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当 得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中 国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基 金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误 处理； 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或由于国家会计政策变更、市场规 则变更等不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额 净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管 理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金 份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》 执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，上述收益分配原则仅适用于主袋账 户资产和主袋账户份额持有人。 第十四部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费：本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用和账户维护费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额分别从本类别份额基金资产中计 提销售服务费。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，管理人无需再出具 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动 费、持有人服务费等。 销售服务费的使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况，调整基金 管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制期间，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但基金管理人不得就侧袋账户资产 收取管理费。 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十五部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如 下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按 照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务 所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本 基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及规定互联网网站（以下简称“规 定网站”或“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站。规定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要 信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的， 基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在 规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当 同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告 应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告 登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。 如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其 他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并登载在规定 报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托 管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人 专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 19、本基金发生巨额赎回并延期办理； 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、基金份额取消分类或类别发生变化； 24、基金推出新业务或服务； 25、本基金连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明 细。 （十一）投资国债期货相关公告 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭 示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十二）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 （十三）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 （十四）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 第十七部分基金的侧袋机制 为加强对本基金流动性风险的管控，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及其他有关法律法规， 本基金引入侧袋机制作为流动性风险管理工具之一。 一、侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《证券法》规定 的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购和赎回 1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认 基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基 金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、 赎回规定适用于主袋账户份额。 3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按 照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应款项。 终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并 披露专项审计意见。 五、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和 频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展 情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终变 现价格的承诺。 六、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将 来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商 一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括： （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影 响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会 受到利率变化的影响。 （4）上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、 市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 （5）债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低，交易相对较不活 跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。 （6）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 （7）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率。 （8）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债券 发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中， 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； （2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失； （3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、职业道德风险 指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。 4、流动性风险 流动性风险指在开放式基金运作过程中，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”章节，详细了解本基金的申购以 及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理 工具以减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延 缓支付、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好， 并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中债券投资比例不低于80%，主 要投资标的均具有良好的流动性。同时，在组合构建过程中，本基金将持续对组合资产的构 成进行权衡和优化，保持组合的分散性，降低投资风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施： ①延期办理巨额赎回申请； ②暂停接受赎回申请； ③摆动定价； ④中国证监会认定的其他措施。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： ①延期办理巨额赎回申请 具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”章节中的“九、巨额赎回的情形及处理 方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ②暂停接受赎回申请 具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”章节中的“八、暂停赎回或延缓支付赎 回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的 情形及程序。 ③延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”章节中的“八、暂停赎回或延缓 支付赎回款项的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ④暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“基金资产估值”章节中的“七、暂停估值的情形”，详细了 解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被 暂停接受，或被延缓支付赎回款项。 ⑤摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 ⑥侧袋机制 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资 产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管 理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 ⑦中国证监会认定的其他措施。 5、合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 6、投资管理风险 （1）本基金为债券型基金，其预期收益和风险均高于货币型基金，低于混合型基金和股 票型基金；（2）选券方法、选券模型风险；（3）基金经理主观判断错误的风险；（4）其他风 险。 7、本基金特有的风险 （1）特定投资对象的风险 本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需承担 债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。 （2）投资债券回购的风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要 风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手 在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指 在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总 量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对 基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合 的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 （3）投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持 证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基 础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （4）投资国债期货的风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价 格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是 指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （5）《基金合同》生效后，若出现连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定 程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决，因此投资人将面临基金触及上述 事项终止清盘的风险。本基金将在连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金资 产净值低于5000万元或基金份额持有人数量不满二百人时发布临时公告，请投资者及时关注 并谨慎决策。 （6）特殊安排的运作方式 本基金对于每份基金份额，设定90天滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人 可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请(投资人在基金份 额运作期到期日当日业务办理时间结束之后提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请)， 则自该运作期到期日次一日起基金份额进入下一个运作期。故投资者需承担在运作期间到期 日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。 （7）运作期期限或有变化的风险 本基金名称为广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假 日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于90天。 （8）流动性风险 由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔申购存在90天的锁定期，因而对于同一 时点申购的资金将极有可能面临集中赎回的情形，由此将有可能触发本基金的巨额赎回机制。 在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动 性风险。 8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件中有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍 规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包 括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销 售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与 产品风险之间的匹配检验。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对 同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金 实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。 敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 9、其他风险 （1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金 可能会面临一些特殊的风险； （2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； （3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生 的风险； （4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险； （7）其他意外导致的风险。 二、声明 1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销售，基金管理 人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方 可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告，并应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 3、连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元人民币情形的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证 券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案并确认后5个工作日内由基金财产清算小组进行 公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 第二十部分基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退 还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理 证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金 管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、C类基金份额由 于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将 可能有所不同。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。 （一）召开事由 1、除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但法律法规要求调 整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式，调低基金的销售服务费率或调整基金份额类别设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况； （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内 调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （7）基金推出新业务或服务； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金 管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金 托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持 有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到 指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或 托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份 额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管 人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影 响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定，并与基金登记注册机构记录相符。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第1款第（2）项、或者第2款第（3） 项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 3、在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他 方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方 式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电 话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联 系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以 上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召 集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基 金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一 次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10% 以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金 份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、 6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含 二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接 对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方 可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告，并应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的； 3、连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元人民币情形的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证 券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘 用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案并确认后5个工作日内由基金财产清算小组进行 公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方 承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 法定代表人：葛长伟 成立时间：2003年8月5日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]91号 组织形式：有限责任公司 注册资本：14,097.8万元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年4月20日 批准设立文号：国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号 组织形式：股份有限公司 注册资本：4893479.6573万元 存续期间：持续经营 经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短 期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业 务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、 保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资 对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票 据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股 票等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以 做出相应调整。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监 督： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （11）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （15）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项规定的情形外，因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会另有规定的除外，法律法规另有规 定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行 监督： 根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求， 本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交 易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准；经与基金托管人协商一致，基 金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份 额持有人大会审议。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监 督： 根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本 机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书 面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送 基金托管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以托 管人发出回函时，授权通知生效。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理 人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任 何损失和责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，基金托管 人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措 施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任 由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交 易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责 任。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债券 市场进行监督： （1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间 债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间 债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应 定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银 行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到 后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进 行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应 及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基 金托管人不承担责任。 （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的 该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先 约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交 易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责 任。 （3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，按银行间债券市场的交易规则进行交 易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确 定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以 承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督： （1）基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公司 证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发 行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后2个工作日内，以 书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 （3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前 将上述信息书面发至基金托管人。 （4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度情况 进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金 出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补 充书面说明，否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损 失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。 7、基金托管人对基金投资中期票据的监督： （1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部 门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面提 供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监 督。 （2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的，从 其约定。 （3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况， 有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。 基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及托管协议的规定，应及 时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有 权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 8、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银行 进行监督： 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定 符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定： （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业 务账目及核算的真实、准确。 （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协 议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办 法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 （二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施： 1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各 类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 2、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、托管 协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知 后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 3、在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行，立即通知基金管理人。 5、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会 报告，基金管理人应依法承担相应责任。 6、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金 托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向 中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 7、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 8、基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据托管协议规定行使监督权，或采 取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的，基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩 散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人客户身份识别与尽职调查，提供真实、准确、 完整客户资料，遵守基金托管人反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉 嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措 施。 10、基金托管人对侧袋机制的复核和监督 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息披露等方面进行复核和监督。不满足中国证监会规定和基金合同约定实施条件的， 不得启用侧袋机制。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约 定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基 金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人 对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报 告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监 督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 （四）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告 仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和托管协议约定及 基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和托管协议的约定保管基金财产， 如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金资产。 （二）募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他银行开 立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立并管理。 2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份 额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集的属于本基 金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金 当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验 资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签 字有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合 法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理： 1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。 2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 3、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算 有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并由基 金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议， 正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 （六）其他账户的开设和管理 在托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资 品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法 律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转 让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托 管人保管期间因基金托管人自身的过错导致损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承 担，基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的 与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代表基 金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金管理人 和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人 送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管 人各自文件保管部门15年以上，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。对于无法取得 二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双 方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小 数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设 立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规 定。 2、基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法 律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复 核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双方认可的方 式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理 人，由基金管理人对基金净值予以公布。 3、根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理 人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净 值的计算结果对外予以公布。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它 投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发 生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另 行协商约定； 3）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂 牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活 跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价 值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场 活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间或流通受限的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估 值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允 价值。 （3）全国银行间市场交易的固定收益品种的估值 1）银行间市场交易不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；对于含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； 2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级 市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。 （7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 （三）估值差错处理 1、因基金估值错误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其 承担的责任，有权向过错人追偿。 2、当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的， 由此造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金，就实 际向投资人或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的 比例各自承担相应的责任。 3、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发 现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及 由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损 失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 4、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司及存款银行等第三方机 构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人过错， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误 的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 5、当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤 勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对 外公布，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理 人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔偿。 ②如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔偿。 ③由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基 金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔偿。 （四）基金账册的建立 1、基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和 会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定 期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基 金管理人的处理方法为准。 2、经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因 并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （五）基金定期报告的编制和复核 1、基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于 每月终了后5个工作日内完成。 2、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计 报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日 起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性 公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季 度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。《基金 合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 3、《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产品资料概要，并登载在规定 网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说明书、基 金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 4、基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人应当 在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告之日起7个工作日内完成 基金季度报告的复核；在收到报告之日起20日内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日 起30日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 5、核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 6、基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认 或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的保管 （一）基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，基金份额持有 人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 （二）基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以 采用电子或文档的形式。保管期限为15年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。 （三）基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额持有人 名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金 托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密 义务。法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。 （四）若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应 按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。托管协议的变更报中国证监会注册或备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，托管协议终止： （1）基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组： （1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理 人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （3）基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、符合《证券 法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用 必要的工作人员。 （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产 清算程序主要包括： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现 的，清算期限相应顺延。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告： 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 托管协议及托管协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律（为托管协议之目 的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华人民共和国法律解释。 凡因托管协议产生的及与托管协议有关的争议，甲乙双方均应协商解决；协商不成的， 双方均同意采取以下方式解决： 向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除 非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 第二十二部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人 的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、持有人注册登记服务 基金管理人担任基金注册登记机构，为基金份额持有人提供注册登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、基金份额 的登记、权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发、基金交易份额的清算过户等服务。 二、持有人交易记录查询及对账单服务 1、基金交易确认服务 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。 基金份额持有人每次交易结束后（T日），本基金销售网点将于T＋2日开始为基金份额持有 人提供该笔交易成交确认单的查询服务。基金份额持有人也可以在T＋2日通过本基金管理人 客户服务中心查询基金交易情况。基金管理人直销机构网点应根据在直销机构网点进行交易 的基金份额持有人的要求打印成交确认单。基金销售机构应根据在销售网点进行交易的基金 份额持有人的要求进行成交确认。 2、对账单服务 本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过广发基金直销系统持有本公司基 金份额的持有人提供基金保有情况信息。 基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单： 1）基金份额持有人可登录本基金管理人的网站账户自助查询系统查阅对账单。 2）基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人订制电子形式的定期对账单。 基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有人最近一季度或一年内 所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。季度对账单 在每季结束后的20个工作日内向订制季度对账单服务的基金份额持有人以电子邮件形式发 送，年度对账单在每年度结束后20个工作日内对所有基金份额持有人以电子邮件形式发送。 3、基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心（包括电话呼叫中心和网站账户自 助查询系统）和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 三、信息订制服务 基金份额持有人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址，可订制电子邮件服 务，内容包括交易确认及相关基金资讯信息等；如预留手机号码，可订制手机短信服务，内 容包括基金净值播报、交易确认等。已开立本公司基金账户未预留相关资料的基金份额持有 人可到销售网点或通过基金管理人的客户服务中心（包括电话呼叫中心和网站账户自助查询 系统）办理资料变更。 四、信息查询 基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有人可以凭基金账 号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心（Call Center）查询客户基金账户信息；同时可 以修改通信地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管理人网站查询基金申购与 赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 五、投诉受理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还 可以通过销售机构的服务电话进行投诉。 六、服务联系方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，该电话可转人工服务。 传真：020-34281105 2、互联网网站 公司网址：www.gffunds.com.cn 电子信箱：services@gffunds.com.cn 第二十三部分其他应披露事项 公告事项 披露日期 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 2024-03-29 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 2024-01-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20 第二十四部分招募说明书存放及查阅方式 招募说明书公布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于 公司住所，供社会公众查阅、复制。 第二十五部分备查文件 （一）中国证监会注册广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金募集的文件 （二）《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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