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| 安信30天滚动持有债券A(021439) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3845611 | ||||||||
| 基金代码 | 021439 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-13 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 安信30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 2 重要提示 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金的募集申请于 2024 年 4 月 23 日经中国证监会证监许可〔2024〕 655 号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券市场，基金净值会因为证 券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本 基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风 险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金的一般风险及特有风险详见 本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息 披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 自主判断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，其中 A 类基金份额收取认（申）购费，C 类基金 份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现 的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。具 体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金 份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 《基金合同》生效后，基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元或基金份额持有人数量连续 50 个 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 3 工作日不满 200 人的，本基金将按照基金合同的约定程序进行清算，并自动终止基金合同，无需召开基金 份额持有人大会。因此基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机 制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特 殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制 时的特定风险。 本基金对于每份基金份额，设定 30 天的滚动运作期。基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日 为基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则 该基金份额将在该运作期到期日后自动进入下一运作期；在下一运作期到期日前，基金份额持有人不能赎 回该基金份额。请投资者合理安排资金进行投资。 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象 的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 4 目 录 重要提示.................................................................................................................................... 2 第一部分 绪言........................................................................................................................ 5 第二部分 释义........................................................................................................................ 6 第三部分 基金管理人.......................................................................................................... 11 第四部分 基金托管人.......................................................................................................... 20 第五部分 相关服务机构...................................................................................................... 23 第六部分 基金的募集.......................................................................................................... 25 第七部分 基金合同的生效..................................................................................................31 第八部分 基金份额的申购与赎回......................................................................................32 第九部分 基金的投资.......................................................................................................... 43 第十部分 基金的财产.......................................................................................................... 49 第十一部分 基金资产的估值..............................................................................................50 第十二部分 基金的收益与分配..........................................................................................56 第十三部分 基金费用与税收..............................................................................................58 第十四部分 基金的会计与审计..........................................................................................60 第十五部分 基金的信息披露..............................................................................................61 第十六部分 侧袋机制.......................................................................................................... 67 第十七部分 风险揭示.......................................................................................................... 69 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................75 第十九部分 基金合同的内容摘要......................................................................................77 第二十部分 托管协议的内容摘要......................................................................................78 第二十一部分 对基金份额持有人的服务..........................................................................79 第二十二部分 其他应披露事项..........................................................................................81 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......................................................................82 第二十四部分 备查文件...................................................................................................... 83 附件一：基金合同的内容摘要..............................................................................................84 附件二：托管协议的内容摘要..............................................................................................98 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 5 第一部分 绪言 《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依 照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》以及《安信 30 天滚动 持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的 资料申请募集的。本招募说明书由安信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其 他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注 册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 6 第二部分 释义 在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 2、基金管理人：指安信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订 和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以 及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并 经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其不时做出的修订 11、《证券法》：指经 2019 年 12 月 28 日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订， 自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金 运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 7 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金 管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关 政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资 管理办法》，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回、 转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动 25、销售机构：指安信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和 管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名 册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为安信基金管理有限责任公司或接受安信基 金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其 变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、 转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监 会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 8 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报 中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合同生效日；对于每份申购份 额的第一个运作期起始日，指该基金份额申购确认日； 对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下 一运作期起始日，指该基金份额上一运作期到期日后的下一日 35、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认购份额而言， 下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）后的第 30 天（如该日为非工作日，则顺延到下一 工作日），第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（如该日为非工作日， 则顺延至下一工作日），以此类推 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ，n 为自然数 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《安信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的 开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持 有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操 作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方 式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资 方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 9 额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及 因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息和基金应收款项及其 他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规 定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费 用 57、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同 的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类 基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行 存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 59、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的 在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原 有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 10 他资产价值存在重大不确定性的资产 62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 11 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼 办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 27-29 楼 法定代表人：刘入领 成立时间：2011 年 12 月 6 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：50,625 万元人民币 存续期间：永续经营 联系人：陈静满 联系电话：0755-82509999 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 五矿资本控股有限公司 39.84% 国投证券股份有限公司 33.95% 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28% 中广核财务有限责任公司 5.93% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经 理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经 理、国投证券股份有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司董事长，安信国际金融控股有限公司 董事。 刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公司）研究发展 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 12 中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总经理（主持工作）、总裁办公 室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服 务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金 管理有限责任公司总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。 常伟先生，董事，管理学硕士。历任香港企荣财务有限公司副总经理，五矿资本（香港）有限公司副 总经理，中国五矿香港控股有限公司执行董事、常务副总经理、党委委员、党委书记、副董事长。现任五 矿资本股份有限公司党委委员，五矿证券有限公司董事长、党委书记。 周智先生，董事，经济学硕士。历任五矿资本控股有限公司资本运营部投资副总监、资本运营部副总 经理，五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司总经理，五矿资本股份有限公司办公室（党委办公室、董事会 办公室）主任兼五矿资本控股有限公司办公室主任，五矿期货有限公司党委委员。现任五矿期货有限公司 党委副书记。 陈明女士，董事，会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、深圳市帕拉丁股权投资有 限公司事业部副总经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。 李文猛先生，董事，工商管理硕士。历任中广核太阳能开发有限公司财务部副总经理、中广核罗马尼 亚核电公司（筹）投资财务部副经理、中广核工程有限公司 GNI 公司投资与财务部经理。现任中广核财务 有限责任公司投资银行部总经理。 刘忠亚先生，独立董事，工商管理硕士。历任江苏省审计厅外资处主任科员，苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）副所长。现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 江春先生，独立董事，经济学博士。历任武汉大学经济与管理学院金融系主任、武汉大学二级教授、 经济与管理学院金融系博士生导师，中国国际金融学会常务理事兼学术委员会委员。现任上海杉达学院学 术委员会委员、商学院特聘教授。 谭岳奇先生，独立董事，法学博士。历任江苏海晨物流股份有限公司、深圳翔丰华科技股份有限公司 以及深圳安泰科能源环保股份有限公司独立董事。现任北京中银（深圳）律师事务所高级合伙人，深圳市 欣锐科技股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 周敏女士，监事会主席，法学硕士。历任五矿国际信托有限公司合规与风险管理部副总经理、风险控 制部副总经理、合规法务部总经理、纪委书记兼合规法务部总经理，五矿资本股份有限公司董事会秘书。 现任五矿资本股份有限公司总法律顾问、合规法务部总经理，五矿资本控股有限公司合规法务部总经理。 余斌先生，监事，经济学学士。历任南方证券股份有限公司稽核监察部稽核二处处长、稽核监察部总 经理助理、稽核监察总部副总经理，中科证券托管组副组长。现任国投证券股份有限公司计划财务部总经 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 13 理（行政负责人）。 周孚蓉女士，监事，法学硕士。历任北京市环球（深圳）律师事务所律师，深圳市帕拉丁股权投资有 限公司投资经理，深圳市碧桂园创新投资有限公司投资经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司合规风 控负责人。 王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士，注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券 有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管，浦银安盛基 金管理有限公司监察部负责人，安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经理。现任安信基金管理有限责 任公司总经理助理兼风险管理部总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安信基金管理有 限责任公司财务部会计、工会财务委员、运营部总经理助理、运营部副总经理兼交易主管。现任安信基金 管理有限责任公司产品部总经理。 丁雪寒女士，职工监事，法学硕士。历任安信证券股份有限公司合规法务部合规法务岗，安信乾盛财 富管理（深圳）有限公司副总经理（合规负责人）兼合规风控部总经理兼董事会办公室主任，现任安信基 金管理有限责任公司监察稽核部总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 3、基金管理人高级管理人员 王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 孙晓奇先生，督察长，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理，上海证券交 易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证券行政接管组成员，安信证券 股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理 （深圳）有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限 公司董事。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经 理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券 投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公 司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼量化投资部总经理。 李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理，理财发展部高 级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金筹备组成员；安信基金管理 有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。 乔江晖女士，副总经理，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券股份有限公 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 14 司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理、公司督察长。现任 安信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。 廖维坤先生，副总经理兼首席信息官，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申银 万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业 部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信证券股份有限公司信息技术部总经 理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监 事。 4、本基金基金经理 任凭女士，硕士研究生，曾任职于招商基金管理有限公司。2011 加入安信基金管理有限责任公司，历 任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。2018 年 08 月 10 日至 2021 年 07 月 13 日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2018 年 08 月 10 日至今，任安信活期宝货币市场基金的基 金经理；2019 年 04 月 15 日至 2022 年 06 月 22 日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 04 月 03 日至 2021 年 10 月 18 日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2020 年 04 月 03 日至 2021 年 06 月 22 日，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 05 月 08 日至今，任安信鑫日享 中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 12 月 08 日至 2022 年 06 月 22 日，任安信尊享添益债券型 证券投资基金的基金经理；2021 年 06 月 01 日至 2023 年 10 月 16 日，任安信招信一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理；2021 年 07 月 13 日至今，任安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理； 2022 年 05 月 20 日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2022 年 07 月 12 日至今，任安信现金 增利货币市场基金的基金经理；2023 年 08 月 15 日至今，任安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投 资基金的基金经理；2024 年 04 月 22 日至今，任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024 年 04 月 29 日至今，任安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主管，上海市国有资产监督管 理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代 表处研究部研究员，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部总经理、公司总经 理助理、公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席投资官（混合资产 CIO）。 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信 基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 15 理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼价值投资部总经理。 张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资 部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管 理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部 总经理兼国际投资部（筹）总经理。 占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理有限公司研究部 研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理，安信基金管理有限责任公司 研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司 FOF 投资部总经理。 陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司研究部研究员，鹏华基金管理有限公司基金管 理部基金经理，安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司成长投资部总 经理。 张立聪先生，管理学硕士，历任招商证券股份有限公司研发中心分析师，华泰证券股份有限公司研究 所首席分析师，国投证券股份有限公司研究中心副总经理，现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。 聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员，安信 基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限 责任公司均衡投资部副总经理。 张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员，中信银行股 份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股 份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信 基金管理有限责任公司固定收益部总经理。 李君先生，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研究部高级行业分 析师，上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总 监，东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总 经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总 经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。 易美连女士，经济学硕士，历任湖南信息学院商学院电子商务教师，盛诺金投资顾问（深圳）有限公 司投资顾问部副经理，鹏元资信评估有限公司证券评级（二）部总经理助理，现任安信基金管理有限责任 公司固定收益研究部总经理。 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员、 招商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理、融通基金管理有 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 16 限公司基金经理、安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益 部基金经理。 任凭女士，硕士研究生，曾任职于招商基金管理有限公司。2011 年加入安信基金管理有限责任公司， 历任运营部交易员、固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。 黄晓宾先生，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司 资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，现任安信基金管理有限责 任公司固定收益部基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回 和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防 止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施， 防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 17 （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金 合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范， 诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制程序，并适时调整和不 断完善，维护内部控制制度的有效执行。 （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资 产的运作分离。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 18 本达到最佳的内部控制效果。 （6）防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离，以达到防范风险的目 的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准程序和监督措施。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了合规与风险控制委 员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度。 公司经理层牢固树立内部控制优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的 内部控制文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部 门、各个岗位和各个环节。 公司构建有效的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送 和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立合规、高效、健全、制衡的内部组织架构，建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制， 包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和 反馈系统。 各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况制 订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，加强对业务风险的控制。部门管理层定期对部门内 风险进行评估，确定风险管理战略并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险， 包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估 等。 （3）控制活动 公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内部控制防线。 公司建立科学的授权制度。授权控制是内部控制活动的基本要点，它贯穿于公司经营活动的始终。公 司建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他受托资产要实行独立运作，单 独核算。公司建立科学、严格的岗位分离制度，业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离，投 资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位实行物 理隔离。公司制定切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （4）信息与沟通 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 19 公司建立适当、有效的信息沟通机制和渠道，保证信息的真实性、准确性和完整性，实现公司内部信 息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统。 （5）监督与内部稽核 内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内 开展。必要时，公司可聘请外部专家对内部控制进行检查和评价。 公司根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，对原有的内部控制定期进 行全面检讨，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 20 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”），基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋 法定代表人：张为忠 成立时间：1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存 款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险 箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇 买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务； 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：293.52 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人：朱萍 联系电话：（021）31888888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。 经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行 中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托 管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资 产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能 处室。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 21 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、 保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金 托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足 多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 二、主要人员情况 张为忠，男，1967 年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行长，中国建设银 行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银 行普惠金融事业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股 份有限公司委员会书记、董事长。 李国光，男，1967 年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经理，天津分行行 长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳 分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总经理。 三、基金托管业务经营情况 截止 2024 年 3 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 12,846.33 亿元，托管证券投资基 金共 437 只。 四、基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章 制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确 保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并 维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展 资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的 内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核 职责。 3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、 监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控 制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚 的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管 理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 22 制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运 作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报 告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对 业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限 制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资 交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实 现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国 证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人， 指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管 理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为 时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 23 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销中心 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路安信金融大厦 27 楼 法定代表人：刘入领 电话：0755－82509820 传真：0755－82509920 联系人：江程 客户服务电话：4008-088-088 公司网站：www.essencefund.com （2）网上直销系统 交易系统网站：www.essencefund.com 目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和 第三方支付平台通联支付支持的银行卡。 客户服务电话：4008-088-088 客户服务信箱：service@essencefund.com 2、其他销售机构 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路安信金融大厦 27 楼 法定代表人：刘入领 电话：0755－82509865 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 24 传真：0755－82560289 联系人：宋发根 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 签章注册会计师：沈兆杰、崔泽宇 联系人：崔泽宇 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 25 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集 申请于 2024 年 4 月 23 日经中国证监会证监许可〔2024〕655 号文注册。 一、基金运作方式与类型 1、基金的运作方式 契约型开放式 （1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请 在每份基金份额的每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第 一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同） 起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到 期日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起， 至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止，以 此类推。 如基金合同生效日为 2023 年 1 月 10 日，则对于认购份额而言，该笔份额的第一个到期日为基金合同 生效日后的第 30 天，即 2023 年 2 月 9 日，再下一个到期日为 2023 年 3 月 13 日（由于 2023 年 3 月 11 日 为非工作日，且 2023 年 3 月 12 日也为非工作日，则自动顺延到 2023 年 3 月 11 日的下一个工作日，为 2023 年 3 月 13 日），以此类推。 如投资者 2023 年 3 月 13 日提交申购申请，2023 年 3 月 14 日为申购确认日（即该笔份额的第一个运作 期起始日），则该笔份额的第一个到期日为申购申请日后的第 30 天，即 2023 年 4 月 12 日，再下一个到期 日为 2023 年 5 月 12 日，以此类推。 （2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请 在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期 运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该基金份额将自该运作期到期日下一日起自动进入下一个 运作期。 如发生不可抗力或其他情形导致基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管 理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 2、基金的类型 债券型证券投资基金 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 26 二、基金存续期限 不定期 三、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 四、发售对象 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象 的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、 企业年金计划、基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体 规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 五、募集场所 本基金通过各销售机构的基金销售网点(各销售机构的具体名单见本基金基金份额发售公告以及管理人 网站的公示)公开发售。 投资者还可登录基金管理人公司网站（www.essencefund.com），在与基金管理人达成网上交易的相关协 议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易 系统办理开户、认购等业务。（目前基金管理人仅对个人投资者开通网上交易服务）。 具体销售机构及联系方式以本基金基金份额发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅 读基金份额发售公告。如果本基金后续增加其他销售机构的，基金管理人将会在基金管理人网站公示。 六、基金的最低募集份额总额 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币，并且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规的规定可以决定停止基 金发售。 七、募集规模上限 本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 27 八、基金份额的发售面值与认购价格 本基金基金份额的发售面值为人民币 1.00 元，基金份额的认购价格为 1.00 元/份。 九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/ 申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认 购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同规定的前提下，根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份 额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商一致后增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销 售、或者调低现有基金份额类别的费率水平等，无需召开基金份额持有人大会审议。调整实施前基金管理 人需依照《信息披露办法》的规定及时公告。 十、认购费用与认购份额的计算 1、认购费用 本基金的 A 类基金份额认购费用在认购时收取，认购 C 类基金份额不支付认购费用。 本基金对通过直销中心认购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 （1）通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率见下表： A 类基金份额的认购费率表 认购金额 M（含认购费用） 认购费率 M＜100 万元 0.02% 100 万元≤M＜500 万元 0.01% 500 万元≤M 500 元/笔 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金 等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形 成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、 企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 28 个人税收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、 职业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他 养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购（含定期定额投资）、赎回及转换前向基金管理人登记备案， 并经基金管理人确认。 如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的养老 基金类型等，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 （2）本基金其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率如下表： A 类基金份额的认购费率表 认购金额 M（含认购费用） 认购费率 M＜100 万元 0.20% 100 万元≤M＜500 万元 0.10% 500 万元≤M 500 元/笔 募集期内投资者多次认购的，认购费用须按每笔认购金额对应的费率档次分别计算。 A 类基金份额的认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的 各项费用。 2、认购份额的计算 本基金认购采用“金额认购”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 （1）若投资者选择认购 A 类基金份额，则认购份额的计算公式为： ①认购费用适用比例费率时，计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 ②认购费用适用固定金额时，计算公式为： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失 由基金财产承担。 例：某投资人（非直销中心养老金客户）投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募 集期间产生的利息为 30 元，其对应的认购费率为 0.20%，则其可得到的 A 类基金认购份额为： 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 29 净认购金额＝300,000/（1+0.20%）＝299,401.20 元 认购费用＝300,000－299,401.20＝598.80 元 认购份额＝（299,401.20+30）/1.00＝299,431.20 份 即投资人（非直销中心养老金客户）投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期 间产生的利息为 30 元，则其可得到 A 类基金份额 299,431.20 份。 例：若投资人（非直销中心养老金客户）投资 1000 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在 募集期间产生的利息为 550 元，其对应的认购费用为 500 元，则其可得到的 A 类基金认购份额为： 认购费用＝500.00 元 净认购金额＝10,000,000－500.00＝9,999,500.00 元 认购份额＝（9,999,500.00+550）/1.00＝10,000,050.00 份 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 1000 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利 息为 550 元，则其可得到 10,000,050.00 份 A 类基金份额。 （2）若投资者选择认购 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失 由基金财产承担。 例：某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为 15 元， 则其可得到的 C 类基金份额为： 认购份额＝（100,000+15）/1.00＝100,015.00 份 即投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为 15 元，则 其可得到 C 类基金份额 100,015.00 份。 十一、投资人对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售 公告。 2、认购的方式及确认 （1）本基金认购采取金额认购的方式； （2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款； （3）基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，本基金 A 类基金份额认购费按每笔认购申请单独计 算，但已受理的认购申请不得撤销； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 30 （4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。若认购不成功，则认购款项退还给投资人。对于认购申请及认购 份额的确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利； （5）若投资人的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金额退还投资人。 3、认购的限额 （1）通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行认购，首次认购最低金额为人民币 1 元（含认 购费），追加认购的最低金额为人民币 1 元（含认购费）；各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准； （2）通过基金管理人的直销柜台进行认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为人民币 50,000 元（含 认购费），追加认购最低金额为单笔人民币 10,000 元（含认购费）； （3）通过基金管理人网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为人民币 1 元（含认购费）， 追加认购最低金额为单笔人民币 1 元（含认购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上 直销说明； （4）募集期内，单个投资人的累计认购金额不设上限，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数 达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权 拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 十二、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具 体数额以登记机构的记录为准。 十三、基金募集期间募集的资金存入专项账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 31 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说 明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日 起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金 合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基 金合同的约定程序进行清算，并自动终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 32 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构（包括直销机构和其他销售机构）进行，具体的销售机构名单参 见本招募说明书“第五部分 相关服务机构”部分相关内容及基金份额发售公告或其他公告，或在基金管理 人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金 管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、申购、赎回开放日及业务办理时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日可以办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理对应基金份额的赎回。具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现不可抗力或出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始 公告中规定。 基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合 同生效之日后的第 30 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持 有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日或基金份额申购确认日起（即第一个 运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日，如该日 为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起，至基金合同生 效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止，以此类推。具体 业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 33 关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎 回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运 作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的，视为无效申请。 如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管 理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机 构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账，则申购不成立。 基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市 场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因 素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 34 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常 情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申 购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎 回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善 行使合法权利。 基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的前提下，对上述程序规则进行调整，基金管 理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币 1 元（含申购 费），追加申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 2、通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币 50,000 元（含 申购费），追加申购最低金额为单笔人民币 10,000 元（含申购费）。 3、通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费）， 追加申购最低金额为单笔人民币 1 元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上 直销说明。 4、本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年 金、企业年金计划、基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体 规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、投资人将持有的各类基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额 的限制。 6、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额。若基金份额持 有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金 份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。各销售机构对最低赎回限额及交易级差有其 他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 7、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金 份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 35 8、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制和单日净申购比例上限，具体规定请 参见更新的招募说明书或相关公告。 9、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予 以控制。具体见基金管理人相关公告。 10、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购与赎回的登记 投资人 T 日申购基金成功后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资人增加权益并办理登记结算手续。 投资人 T 日赎回基金成功后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整，本基金管理人将于 开始实施前按照《信息披露办法》有关规定，在规定媒介公告。 七、申购费率、赎回费率 1、申购费率 本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如 果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 （1）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表： A 类基金份额的申购费率表 申购金额 M（含申购费用） 申购费率 M＜100 万元 0.02% 100 万元≤M＜500 万元 0.01% 500 万元≤M 500 元/笔 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金 等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形 成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 36 企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、 个人税收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、 职业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他 养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购（含定期定额投资）、赎回及转换前向基金管理人登记备案， 并经基金管理人确认。 如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的养老 基金类型等，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 （2）本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表： A 类基金份额的申购费率表 申购金额 M（含申购费用） 申购费率 M＜100 万元 0.20% 100 万元≤M＜500 万元 0.10% 500 万元≤M 500 元/笔 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金 的市场推广、登记和销售。 2、赎回费率 本基金对于每份基金份额设置 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申 请。基金份额持有人在每个运作期到期日申请赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额不收取赎回费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不 利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，并按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 6、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间，投资者在开展对应基金 促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率，基金管理人可不再另行公告。 八、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式： 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 37 （1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为： ①申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 ②申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投 资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为 0.20%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+0.20%）＝399,201.60 元 申购费用=400,000-399,201.60＝798.40 元 申购份额=399,201.60/1.0560＝378,031.82 份 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 378,031.82 份 A 类基金份额。 例：假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资人（非直销中心养老金客户）投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费用为 500 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝500.00 元 净申购金额＝11,000,000.00－500.00＝10,999,500.00 元 申购份额＝10,999,500.00/1.0560＝10,416,193.18 份 即，投资人（非直销中心养老金客户）投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 10,416,193.18 份 A 类基金份额。 （2）若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值 为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0520=95,057.03 份 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 38 即：投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95,057.03 份。 2、赎回金额的计算方式： 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设置 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日，基金份额持 有人可提出赎回申请。基金份额持有人在每个运作期到期日申请赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额不收取 赎回费。 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 120 天，对应的赎回费率为 0%，假设赎回 当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元 赎回费用=12,500.00×0%=0.00 元 净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 120 天，假设赎回当日 A 类基金份额的基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照 基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。当法律法规发生变 更时，从其规定。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响， 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 39 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统 或基金会计系统无法正常运行。 8、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、当日申购金额限制、单日净申购比例上 限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝 的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额 持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证 监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 40 基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。因不可抗力等原因而发生暂停 赎回等情形导致相应基金份额在运作期到期日无法办理赎回的，基金管理人有权相应顺延。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回 或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回（不受运作期到期 日的限制），直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）本基金发生巨额赎回时，对于在开放日内单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%以 上的赎回申请，除未超过上一开放日基金总份额 30%的赎回申请按上述规定办理赎回申请外，基金管理人 可以对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%以上部分的赎回申请延期办理。对于未能赎回 部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回（不受运作期到期日的限制），延期的赎回申请与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一个开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 41 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受 基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒 介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式 在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停申购或赎回结束、基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规 定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申 购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金 之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金 合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易 场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份 额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及 登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可 以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将 其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文 书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 42 基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基 金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的 标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定 期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招 募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律 法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施 相应的业务规则。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关 公告。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 43 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险和保持较高资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债、可分离交易可转债的纯债部分）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势， 并依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势。本基金采取的投 资策略主要包括久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择策略、 信用债投资策略、国债期货投资策略等策略。在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于 业绩比较基准的投资收益。 1、久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 44 行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经 济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构 及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。 2、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的 搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态 调整。 3、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标 久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限 的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲 线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率 低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 5、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析 和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、 信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 6、个券选择策略 本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考察各券种的收益率、流 动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略，针对市场定价失误和回购 套利机会等，在确定存在超额收益的情况下，积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上，根据对未来 市场预期的变化，持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 7、信用债投资策略（含资产支持证券） 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用 债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。 本基金主动投资信用债（含资产支持证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上。其中，除短期融 资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，对于没有债项评级的上述信用债，债项评级参照主体评 级；短期融资券、超短期融资券采用主体评级。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 45 本基金信用债投资比例为： 1）本基金投资于评级为 AAA 的信用债占持仓信用债的比例为 80%-100%； 2）本基金投资于评级为 AA+的信用债占持仓信用债的比例为 0%-20%。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人之外的因素致使 信用债投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 3 个月内进行调整。 本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评 级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况 或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人 的判断结果为准。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动 性和风险水平。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法 律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 本基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％，完全按照有关指数 的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产 支持证券合计规模的 10％； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 46 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （12）如本基金参与国债期货交易： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值， 合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 30%； （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（10）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在 上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与 检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基 金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 47 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资 目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 中债综合全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面， 具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等） 和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。一年期定期存款 利率（税后）为中国人民银行公开发布，具有较强的权威性和市场影响力。根据本基金的投资范围和投资 比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 在本基金的运作过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩 比较基准，或者如果未来指数发布机构不再公布上述指数或更改指数名称等情况，则基金管理人与基金托 管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期 或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供 的最新评级结果为准。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 48 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则， 基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定 启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特 征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益 有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 49 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本息和基金应收款项及其他资 产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专 用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户 以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理 人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对 本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得 被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产 不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 50 第十一部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基 金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券、国债期货合约、资产支持证券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负 债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规 定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则 规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么 在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产 生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得 相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一 估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 51 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值 基准服务机构提供的相应品种当日的估值价格进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估 值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值价格或推荐估值价格，同时应充分考虑发行人的信用风险变化 对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值； （4）对在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交 易的债券建议选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券建议选取估值日收盘价并作为估值净 价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对于交易所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的 估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日 的唯一估值价格或推荐估值价格估值。对银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的， 在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值价格或推荐估值 价格估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未 行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 5、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 52 基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定 或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计 责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以 公布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量 计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值 时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任 一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的 过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受 损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差 错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 53 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并 且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应 对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关 直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估 值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失“( 受 损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受 损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估 值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任 方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就 估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失 需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进 行赔偿： 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 54 ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充 分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接 损失，由基金管理人负责赔付。 ②如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达 成一致时，为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基 金份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 ③由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基金份额净值计算错 误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，双方当事 人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基 金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按规 定予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信 息，暂停披露侧袋账户份额净值。 十、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 55 处理。 2、由于证券/期货交易场所，或银行间债券交易市场及登记结算公司，或第三方估值基准服务机构提供 的估值数据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变更及其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错 误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 56 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已 实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案 以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费，可能导致 A 类基金份额和 C 类基金份 额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益 分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日， 与该原份额的运作期到期日一致； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前 提下，在履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持 有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式等内容。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 57 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介公告。 基金收益分配方案公告后，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按 照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相 应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 58 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后， 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 59 由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资 产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金相关销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后 方可列支，但不得收取基金管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关 税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 60 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果 《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编 制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注 册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 61 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，从其规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等 法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定 披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规 定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网 站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不 同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 62 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的 规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回 安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后， 基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在 规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基 金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义 务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金 合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产 品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基 金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募 说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售的三日前登载 在规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披 露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、 基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额的基金份额净值和各类基金份额累计净值。 当法律法规发生变更时，从其规定。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 63 （五）各类基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方 式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上， 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定 的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站 上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网 站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者 的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定 网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金 服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人持有百分之五以上股权的股东变更、基金管理人的实际控制人变更； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 64 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管 部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚， 基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会 另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、调整基金份额类别设置； 24、基金推出新业务或服务； 25、《基金合同》生效后，若连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人时； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事 项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产 生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当 立即对该消息进行公开澄清。 （九）基金份额持有人大会决议 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 65 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。 基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （十一）基金投资国债期货的信息披露 本基金投资国债期货的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭 示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。 （十二）基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的 比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 （十三）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行 信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十四）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信 息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法 律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的 基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明 书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行 书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人 应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、 及时。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 66 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角 度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务 的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费 用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底 稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自 住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、不可抗力； 2、出现基金合同约定的暂停估值的情形； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 67 第十六部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则， 基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定 启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人及时做好信息披露及聘请会计师事务所开展专项审计工作。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基 金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的 赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人根据 主袋账户运作情况并按照基金合同和招募说明书的约定确定申购、赎回政策，具体事项由基金管理人在相 关公告中规定。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金 份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份 额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标 时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动 性受限等中国证监会规定的情形除外。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金 净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 68 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，基金管理费、基金托管费和销售服务费按主袋账户基金资产净值作为基数 计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，不得收取基金 管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利 益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋账户资产终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计 并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项 后基金管理人应及时发布临时公告。启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流 动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临时公告内容应当包 括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋 账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累 计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户特定资产处置进展情况。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或 监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可 直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 69 第十七部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 投资本基金面临的风险主要有： 1、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致市场价格波动而产生风险。 （2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。 本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的波动，并影响着企业的融资成本 和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。 （4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而 影响基金资产的保值增值。 （5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率 上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得 的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。 （6）购买力风险。基金的利润通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下 降，从而使基金的实际收益下降。 2、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下降甚至到期 不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险主要表现在两个方面：一是因市场交易量不足，某些投资品种的流动性不足，从而影响基 金资产变现的能力；二是本基金在开放日，由于投资人的大量赎回导致基金的现金支付出现困难，或迫使 基金以不适当的价格大量卖出证券，对基金资产净值产生不利影响。 4、操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 70 5、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管 理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益 水平。 6、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》有关规定的 风险。 7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等 做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机 构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时 需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 8、税负增加风险 财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基 金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税应 税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人 履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。 9、本基金的特有风险 （1）信用违约风险 本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因此信用违约风险是本基金所 面临的重要风险之一。本基金在投资信用类债券时，由于债券发行人或债项本身发生违约或违约倾向，可 能会导致本基金资产发生损失。 （2）国债期货的投资风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持 有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差 的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风 险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深 度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 71 风险。 （3）资产支持证券投资风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金 所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量 降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价 格的变动，一般而言，如果市场利率上升，基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而 如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险；流动性风险是受资产支持证券市 场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存 在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产 面临再投资风险。 （4）基金合同终止的风险 《基金合同》生效后，基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元或基金份额持有人数量连续 50 个 工作日不满 200 人的，本基金将按照基金合同的约定程序进行清算，并自动终止基金合同，无需召开基金 份额持有人大会。因此基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。 （5）运作模式的流动性风险 本基金对于每份基金份额设置 30 天的滚动运作期，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为 基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则该 基金份额将在该运作期到期日后自动进入下一运作期；在下一运作期到期日前，基金份额持有人将面临无 法赎回该基金份额的风险。 10、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置 变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋 账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报 告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的 公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 72 购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根 据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标 不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 11、其他风险 （1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一 些特殊的风险； （2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； （3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； （4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； （7）其他意外导致的风险。 二、本基金的流动性风险管理 （一）基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书第八部分的约定。 （二）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 流动性风险是指基金投资流动性受限资产时，因投资者赎回导致基金规模下降而使基金资产的流动性 出现明显降低的风险。 本基金主要投资于证券市场、期货市场，在投资运作过程中，为有效应对和处理本基金可能面临的流 动性风险，防范由于流动性不足导致的风险事件或损失，基金管理人将充分考虑投资债券等证券品种的流 动性，以及投资组合整体的流动性，降低基金资产的流动性风险。 （三）巨额赎回下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回 或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 73 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回（不受运作期到期 日的限制），直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）本基金发生巨额赎回时，对于在开放日内单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%以 上的赎回申请，除未超过上一开放日基金总份额 30%的赎回申请按上述规定办理赎回申请外，基金管理人 可以对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 30%以上部分的赎回申请延期办理。对于未能赎回 部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回（不受运作期到期日的限制），延期的赎回申请与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一个开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受 基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒 介上进行公告。 （四）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金 合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人 流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于： 1、 延期办理巨额赎回申请； 具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十一、巨额赎回的情形及处理方式” 的相关内容。 在此情形下，投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2、 暂停接受赎回申请； 具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形”的相关内容。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能会被拒绝。 3、延缓支付赎回款项； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 74 具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形”的相关内容。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情况下有所延迟。 4、暂停基金估值； 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂 停估值。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请应当被暂停接受，或被延期支付赎 回款项。 5、摆动定价； 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲 击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 6、实施侧袋机制； 投资人具体请参见招募说明书“第十六部分 侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。 7、中国证监会认定的其他措施。 当实施上述备用的流动性风险管理工具时，投资者将可能面临其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款 项延缓支付，或面临赎回成本增加等风险。 三、声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机构销售，但是，基金资产并 不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 75 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召 开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定 媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、《基金合同》生效后，基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元或基金份额持有人数量连续 50 个工作日不满 200 人的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 76 （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期 限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清 算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在 规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 77 第十九部分 基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 78 第二十部分 托管协议的内容摘要 托管协议的内容摘要见附件二。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 79 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场 的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、基金份额持有人交易资料的寄送服务 1、每次交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单，或在 T+2 个工作日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送交易确认单。 2、每月结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。 投资者可以发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱 service@essencefund.com；也可直接拨打全国统一 客服热线 4008-088-088（免长途话费）订阅。 二、定期投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期投资的服务。通过定期投资计划，投资者可以定期申购 基金份额，具体实施时间、方法另行公告。 三、网上理财服务 通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务： 1、自助开户交易：投资者持有建设银行、农业银行、招商银行等银行的借记卡可以在基金管理人网站 上自助开户并进行网上交易业务。 2、查询服务：投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息，同时可 以修改联络信息等基本资料。 3、信息咨询服务：投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文 件、基金管理人最新动态、热点问题等。 4、在线客服：投资者可以点击基金管理人网站首页“在线客服”，与客服代表进行在线咨询互动。 四、短信服务 基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 80 五、电子邮件服务 基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。 六、信息订阅服务 投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请，基金管理人将以电子邮件、手机短 信的形式定期为投资者发送所订制的信息。 七、客户服务中心电话服务 投资者拨打基金管理人全国统一客服热线：4008-088-088（免长途话费）可享有如下服务： 1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供 7×24 小时的全天候服务，投资者可以自助查询账户余 额、交易情况、基金净值等信息。 2、人工电话服务：客服代表可以为投资者提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理、信息订制 等服务。 3、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资者可进行电话留言。 服务联系方式： 基金管理人的互联网地址及电子信箱 网址：www.essencefund.com 电子信箱：service@essencefund.com 八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投 资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 81 第二十二部分 其他应披露事项 无。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 82 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、 复制；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获 得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.essencefund.com）查阅和下载招募说明书。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 83 第二十四部分 备查文件 （一）中国证监会准予安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》 （三）《安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》 （四）关于申请募集安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金之法律意见 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放 在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 安信基金管理有限责任公司 2024 年 5 月 13 日 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 84 附件一：基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 （一）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基 金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基 金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利和义务 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 85 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国 家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的 费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因基金财产投资于 证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构， 若本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易， 并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算，则基金管理人须与选择的证券经纪商签订 证券经纪服务协议，明确证券经纪商应履行的相关交易结算和异常交易监控等职责； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、定 期定额投资、收益分配和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎 回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 86 （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金 财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取 利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法 律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有 关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向监管机构、司法机关等有权机关， 以及审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购、赎回与转换申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于 法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基 金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资 料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责 任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 87 （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部 募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利和义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行 为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金 投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，根据基金管理人的投资指 令，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的 专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证 其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置 账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取 利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 88 金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披 露前予以保密，不得向他人泄露，向监管机构、司法机关等有权机关，以及审计、法律等外部专业顾问提 供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方 面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还 应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的 最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构， 并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基 金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有 人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 89 有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，则按照届时 有效的法律法规的规定执行。 （一）召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人 收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、变更收费方式、调整基金份额类别设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事 人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； （6）基金在履行适当程序后推出新业务或服务； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 90 （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召 开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而 基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有 权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会 通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间 和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 91 （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人 大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方 式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如 召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为 基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开， 会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金 管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托 人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基 金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基 金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会 者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他 方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方 式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地 点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 92 经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小 于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决 意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决 意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规或监管机构规定冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确 定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在不违反法律法规或监管机构规定的情况下，授 权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、 更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议 召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会 召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大 会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理 人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权 的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 93 和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明 文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在 公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二 分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方 式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含 三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确 认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同 担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金 份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响 计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 94 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后 立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会 主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基 金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基 金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公 告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金 份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持 有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账 户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之 一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份 额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 95 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通 过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二） 通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、 侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未 涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的 适用上文相关约定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接 引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持 有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定 媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、《基金合同》生效后，基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元或基金份额持有人数量连续 50 个工作日不满 200 人的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 96 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期 限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清 算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在 规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。 四、争议解决方式 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 97 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，则任何一方应将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败 诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定 的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管 辖并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查 阅。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 98 附件二：托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼 法定代表人：刘入领 成立时间：2011 年 12 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会，中国证监会证监许可〔2011〕1895 号 组织形式:组织形式：有限责任公司 注册资本：50,625 万元人民币 存续期间：永续经营 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系电话：0755-82509999 （二）基金托管人 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：张为忠 成立日期：1992 年 10 月 19 日 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 293.52 亿元 经营期限：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监 督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种 池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 99 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次 级债、可分离交易可转债的纯债部分）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上 述投资品种的投资比例。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%； 2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支 持证券合计规模的 10％； 9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 100 资产的投资； 10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 11）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 12）如本基金参与国债期货交易： a）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； b）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； c）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值， 合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； d）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 30%； （13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（10）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金托管人对上述指标的监督义务， 仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在 上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与 检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基 金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 101 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资 目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监 督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本 基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人根据基 金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。如基金管理人在基金首次投资银行间债券市场之 前仍未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管 理人可以定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，基金管理人应当 负责向相关责任人追偿。 6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银行存款业务进行监督。 基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银行存款的风险敞 口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风 险事件而造成损失时，应先由基金管理人负责赔偿，之后有权向相关责任人进行追偿。如果基金托管人在 运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起 的损失，不承担赔偿责任。 （二）基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披 露等方面的复核和监督。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则， 基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定 启用侧袋机制。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 102 （三）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推 介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （四）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议 等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在两个工作日及时 核对，并以书面形式向基金托管人发出回复，进行解释或举证。 1.在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 2.基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务的监 督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的 合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会 报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 3.若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证 监会。基金托管人在已经按照有关法律法规的规定和《基金合同》及本托管协议的约定切实履行监督职责 的情况下不承担相应责任。 4.对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该 投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基 金托管人在已经按照有关法律法规的规定和《基金合同》及本托管协议的约定切实履行监督职责的情况下 不承担相应责任。 5.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 基金托管人在已经按照有关法律法规的规定和《基金合同》及本托管协议的约定切实履行监督职责的情况 下不承担相应责任。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手 段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国 证监会。基金托管人在已经按照有关法律法规的规定和《基金合同》及本托管协议的约定切实履行监督职 责的情况下不承担相应责任。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 103 安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账户、是否复核基金管 理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披 露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无 故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其 他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核 对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监 会。基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通 知基金托管人限期纠正。 （三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人 核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （四）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报 告中国证监会。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配 基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费及依据本协议扣划的托管费等费用除外）。基金托管人不对 处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资所需其他账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务 实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到 账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人 采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管 人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担责任。 6.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由期货 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 104 公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该 等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损 失等不承担责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业 银行开设的“安信基金管理有限责任公司基金认购专户”。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满， 募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后， 由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的 验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将 募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验 资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证 传真给基金管理人，双方进行账务处理。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜，基金 托管人应予以必要的协助和配合。 （三）基金资产托管专户的开立和管理 1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理人合法合规的有效指令办 理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托管人的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要 协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。 2.本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的资产托管专户 的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。资产托管专户不得用于存取现金或开立网银转账等功能。 除因本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使 用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。 3.资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管 理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。 （四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理 1．基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立专门的证券账 户。 2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借 和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 105 的活动。 3.基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人 负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，基金托管人 代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协 助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履 行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。 （五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入 全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登 记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记 结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行 银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。 （六）其他账户的开设和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管人按照规定开 立期货结算账户等投资所需账户。基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。 基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。 2、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定，经基金管理人 和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则使用并管理。 3、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金投资银行存款账户的开立和管理 1.基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基金投资银行存款业务签订 书面协议。 2.基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，并将资金存 放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 3.存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴及基金管理 人公章。 4.本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类型、期限、利 率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 106 5.为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 6.基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基 金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单由基金托管人存放于基金托管人的保管库，或存入 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司或票 据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托 管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承 担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不 承担保管责任。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。 除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日 内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基 金托管人各自文件保管部门，保管期限不低于法律法规规定的最低年限。基金管理人未将相关合同送达基 金托管人的，基金托管人对相关合同不承担保管责任。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的并加盖基金 管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 2.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计 责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 每个估值日，基金管理人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除 外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 107 理人每个工作日计算当日的各类基金份额净值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对外公布。 3.根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基 金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础 上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 （二）基金资产估值 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理人可根 据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （三）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值 信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 （四）估值错误处理 1.当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误； 任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措 施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案； 当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，按照基金合 同和本协议约定的估值错误处理原则和程序进行处理。 2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需 要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行 赔偿： （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上 充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直 接损失，由基金管理人负责赔付。 （2）如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能 达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金 份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （3）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基金份额净值计 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 108 算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 3.由于证券/期货交易场所，或银行间债券交易市场及登记结算公司，或第三方估值基准服务机构提供 的估值数据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变更及其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错 误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本 着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （五）暂停估值的情形 1．基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3．当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停估值； 4. 法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 （六）基金账册的建立 1.基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原 则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督， 以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 2.经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相 关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金定期报告的编制和复核 1.基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个 工作日内完成。 2.《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更 新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日 内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起 三个月内完成年度报告编制并公告。 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 109 3.基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以加密传真方 式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基 金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人 复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内 进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 4.基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原 因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的 报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 5.基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认 书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份 额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内 容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人应按照目 前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规 定的最低年限。 在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金持有人名册 送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥 善保管，不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1.托管协议的变更程序 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 110 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基 金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人 或授权代理人签字（或盖章）确认。 2.基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内无其他 适当的托管机构承接其原有权利义务； （3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月内无其他 适当的基金管理公司承接其原有权利义务； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人 组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议 的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国 证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工 作人员。 4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财 产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5.基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6.基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限 安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金 招募说明书 111 相应顺延。 7.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清 算小组优先从基金剩余财产中支付。 8.基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金 财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将 清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。 八、适用法律及争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括中国香港、澳门特别行政区和 台湾地区法律），并从其解释。 （二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的， 应提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 决是终局性的并对双方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基 金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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