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| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3842447 | ||||||||
| 基金代码 | 021061 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-10 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 二〇二四年五月 嘉实基金管理有限公司 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金招募说明书 重要提示 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会2024年3月5日证监许可〔2024〕394号《关于准予嘉实上证科创 板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期 权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约 定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金可能投资于金 融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险。 基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人 大会延续基金合同期限；另外，基金合同生效三年后本基金继续存续的，连续20个工作日出 嘉实基金管理有限公司 现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商 一致，可对本基金进行清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。因此， 投资者将面临基金合同提前终止的不确定性风险。 本基金为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实上 证科创板生物医药ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实上证科创板生物医药ETF来实现 对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板生物医药指数及嘉实上证科 创板生物医药ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数基金联接基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险，详见本基 金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金标的指数为上证科创板生物医药指数。 上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、 生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表 性生物医药产业上市公司证券的整体表现。 1、样本空间 指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成： （1）上市时间超过6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位且上市时 间超过3个月； （2）非退市风险警示证券。 2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 3、选样方法 （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取生物医药、生物医学工程、 生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为待选样本； （2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为指 数样本。 4、指数计算公式为： 嘉实基金管理有限公司 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除 数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金 合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性 判断市场，谨慎做出投资决策。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理 人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读 相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有 可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理 人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直 销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。 基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政 策”及其后续作出的不时修订。 嘉实基金管理有限公司 目 录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................2 三、基金管理人...............................................................................................................................7 四、基金托管人.............................................................................................................................17 五、相关服务机构.........................................................................................................................21 六、基金的募集.............................................................................................................................23 七、基金合同的生效.....................................................................................................................28 八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................29 九、基金的投资.............................................................................................................................39 十、基金的财产.............................................................................................................................46 十一、基金资产的估值.................................................................................................................47 十二、基金的收益与分配.............................................................................................................52 十三、基金的费用与税收.............................................................................................................53 十四、基金的会计与审计.............................................................................................................56 十五、基金的信息披露.................................................................................................................57 十六、侧袋机制.............................................................................................................................63 十七、风险揭示.............................................................................................................................65 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................72 十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................74 二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................89 二十一、对基金份额持有人的服务...........................................................................................106 二十二、其他应披露事项...........................................................................................................108 二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................109 二十四、备查文件.......................................................................................................................110 一、绪言 《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等有关法律法规以及《嘉实上证科创板生物医药交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间 基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基 金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表 明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 嘉实基金管理有限公司 第 2 页 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指海通证券股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说 明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、规范性文件以及 其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金 运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 嘉实基金管理有限公司 第 3 页 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投 资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF，与目标 ETF 的投资 目标类似，通过主要投资于目标 ETF 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开 放式运作方式的基金 17、目标 ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉 实上证科创板生物医药 ETF”）为目标 ETF 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、证券交易所：指根据法律法规的规定，由国家决定或批准设立的证券交易场所 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政 府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管 理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，开立基金交易账户，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等业务。 27、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得公开募集证券 投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管 理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 嘉实基金管理有限公司 第 4 页 办理非交易过户等 29、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接受基金管理人委托代为办 理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变 动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、 转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理 完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中 国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、交易日：指证券交易所的正常交易之日 37、工作日：同交易日 38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、业务规则：指由基金管理人制定并不时修订的，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记 方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额 的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公告的规定申请购买基金份额 的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和相关公告规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 46、标的指数：指上证科创板生物医药指数及其未来可能发生的变更 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有 基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 嘉实基金管理有限公司 第 5 页 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标 ETF 份额所得收益、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该 类基金份额的基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额净值的过 程 57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊、《信息披露办法》规定 的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 58、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同 的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额 59、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份 额持有人服务的费用 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存 款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 61、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资 嘉实基金管理有限公司 第 6 页 组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确 保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在 于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账 户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他 资产价值存在重大不确定性的资产 64、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由基金管理人、基 金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资 基金 65、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或者基金经理 （指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经 理之外的投研人员，下同）等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起 资金认购的基金份额持有期限不低于三年 66、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年 的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 68、转融通证券出借业务：简称出借业务，指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务 嘉实基金管理有限公司 第 7 页 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表人 经雷 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第 一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、 杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理 人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000年10月加入嘉实基金管理 有限公司，2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经理，2017年11月至今任公司党委书记、董 事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口 公司担任主要管理职位。 安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中国民航总局金飞民 航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限公司总经理，北京市轨道交通建设管 理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运 保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有 限责任公司党委委员、总裁。 嘉实基金管理有限公司 第 8 页 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011 年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管 理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任 公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长、法定代表人。 Stefan Hoops先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获得工商 管理学位及经济学博士学位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、融资 与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。 2022年6月起担任DWS Group GmbH & Co.KGaA首席执行官及总裁部负责人，同时担任DB Group Management Committee（德银集团管理委员会）委员。2023年1月起，担任DWS Management GmbH（DWS集团）投资部负责 人。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。曾 于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨询 顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养 老金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北 亚机构业务主管；于东方汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于2021年9月加 入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任DWS Group董事总经理兼亚太区 客户主管，现任DWS Group亚太区负责人兼亚太区客户主管。 韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任 海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理，2001年11月至今任立信投 资有限责任公司董事长，2004年至今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013年至今任麦克传感器股 份有限公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。 曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创建了全联并购公会；2005年担任经 济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员； 2010年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同 主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京中关村银行股 份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。 汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清 华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司 协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法 嘉实基金管理有限公司 第 9 页 院执行特邀咨询专家、深圳证券交易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会 委员、中国上市公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独 立董事、万达电影股份有限公司独立董事。 陈重先生，独立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创新技术集团股份 有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、 党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股 份有限公司外部监事、爱美客技术发展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司独立 董事、四川省投资集团股份有限责任公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司独立董事。 类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中 国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政 风险研究专家工作室专家。现兼任北汽财务公司独立董事、余姚农商行独立董事、中华联合人寿保险监事。 经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1994 年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析师、副总裁；2008年5月至2013年9月任友 邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018 年3月任公司首席投资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。 沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副 经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任北 京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现 任中诚信托有限责任公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限 公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表， 2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007年10月任上海 浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。 2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务所高级审计师， 2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年1月至2013年11月任银华基金管理有限 公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力 资源总监。 嘉实基金管理有限公司 第 10 页 张峰先生，副总经理、硕士研究生。曾任职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司督察长、副总经理 兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总经理，嘉实财富管理有限公司总经理。现任公司Smart-Beta和指数 投资部负责人，公司副总经理。 姚志鹏先生，副总经理、硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基 金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理、股票投研首席投资官。 程剑先生，副总经理、硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业 务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年 4月加入嘉实基金管理有限公司，现任 机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人、公司副总经理。 杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师， 高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大数 据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资 有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公司。2000年12月 至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有 限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长， 现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010 年 3 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。 归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014 年 5 月加 入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研究经理，长盛基 金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等 职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。 洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒 证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心 首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。 嘉实基金管理有限公司 第 11 页 张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总 裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组 长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理， 国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券 交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉 实基金管理有限公司。 3、基金经理 王紫菡女士，硕士研究生，7 年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。2016 年 6 月加入嘉实 基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉 实中证先进制造 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日 任嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日 任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021 年 9 月 24 日 至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021 年 9 月 9 日至今任嘉实沪 深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至今任嘉实沪深 300 红利低 波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021 年 9 月 9 日至今任嘉实中证医药健康 100 策 略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年 9 月 24 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资 基金(LOF)基金经理、2022 年 1 月 20 日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022 年 4 月 21 日至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022 年 4 月 21 日至今任嘉 实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022 年 9 月 22 日至今任嘉实 中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2022 年 11 月 4 日至今任嘉实国证绿色电力交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023 年 2 月 16 日至今任嘉实中证疫苗与生物技术 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023 年 5 月 11 日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投 资基金（QDII）基金经理、2023 年 12 月 27 日至今任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资 基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 嘉实基金管理有限公司 第 12 页 基金经理、2024 年 5 月 7 日至今任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。 4、Smart-Beta 及指数投资决策委员会 Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责人张峰先生，公司总 经理经雷先生，指数投资部负责人刘珈吟女士，指数基金经理何如女士，增强风格投资总监刘斌先生。 5、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、 转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《基金法》及有关法律 法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规 嘉实基金管理有限公司 第 13 页 范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知 悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控 制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对 公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、 信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规 管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则 等具体说明。 嘉实基金管理有限公司 第 14 页 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、 监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互 独立； （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达 到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风控与内审委员 会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及资深基金经理组成，负责指导基 金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责 全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核， 定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性， 配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部 门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控 及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓 厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部 门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险 隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内 嘉实基金管理有限公司 第 15 页 部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利 益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作 相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议 事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺 遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的 职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解 风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保 授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他 委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和 公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信 息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不 正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利 益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 嘉实基金管理有限公司 第 16 页 （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监 督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法 规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务 部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范 和化解风险； ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理 工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 嘉实基金管理有限公司 第 17 页 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：海通证券股份有限公司（简称：海通证券） 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 法定代表人：周杰 成立日期：1988 年 8 月 15 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：1306420 万人民币 存续期间：持续经营 联系电话：021-23180000 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于 1988 年，是国内最早成立的大型证券公司之 一。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发，H 股于 2012 年 4 月在香港联 合交易所挂牌上市。目前公司注册资本金为 1306420 万人民币。 海通证券设资产托管部，现有员工具有多年金融从业经历，丰富的证券相关业务经验。全员具备基金从 业资格，员工的学历均在本科以上，硕士以上学历占 70%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资 产托管从业人员团队。 2、主要人员情况 周杰先生，1967 年出生，工学硕士。周先生自 2016 年 9 月 23 日起担任公司执行董事，2016 年 10 月 28 日起担任公司董事长，2016 年 7 月起担任公司党委书记。周先生兼任公司资产负债配置委员会主任。周 先生自 1992 年 2 月至 1996 年 6 月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996 年 6 月至 2001 年 12 月 先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；2001 年 12 月至 2003 年 4 月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总经理；2002 年 1 月至 2016 年 7 月先后担任上海实业控 股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0363）执行董事兼副行政总裁、执行董事兼常务副总裁、副董 事长兼行政总裁；2004 年 8 月至 2016 年 7 月先后担任上海上实（集团）有限公司策划总监、执行董事兼副 总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；2010 年 3 月至 2012 年 5 月担任上海医药集团股份有限 公司（于上交所上市，股份代号：601607；于香港联交所上市，股份代号：02607）监事长，2012 年 6 月至 2013 年 6 月、2016 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记；2009 年 1 月 嘉实基金管理有限公司 第 18 页 至 2021 年 11 月担任中芯国际集成电路制造有限公司（于香港联交所上市，股份代号：00981）非执行董事。 周先生自 2016 年起担任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任，2017 年起担任上海市人大代表、上海金融 业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁员，2021 年起担任中国证券业协会会员理事、副会长。 陈春钱先生，1963 年出生，经济学博士。陈先生于 1997 年 10 月加入海通证券，自 2012 年 3 月起担任 总经理助理，负责公司经纪业务，兼任公司经纪业务委员会主任、信息技术治理委员会副主任、资产负债配 置委员会委员，2017 年 2 月起享受公司副总经理级待遇，2021 年 3 月起担任公司金融产品委员会副主任。 陈先生还是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会副会长、证券纠纷调解专 业委员会副主任、上海市互联网金融行业协会副会长。陈先生曾于公司担任不同职位，包括：1997 年 10 月 至 1998 年 1 月担任深圳分公司业务部负责人，1998 年 1 月至 2000 年 3 月担任国际业务部副总经理，2000 年 3 月至 2000 年 12 月担任深圳分公司副总经理，2000 年 12 月至 2006 年 5 月担任投资管理部（深圳）总 经理，2006 年 5 月至 2013 年 2 月担任销售交易总部总经理，其间 2007 年 11 月至 2009 年 3 月兼任机构业 务部总经理。陈先生自 2015 年 1 月起担任证通股份有限公司董事。 凌如水先生，海通证券资产托管部总经理，拥有证券从业资格与基金从业资格。自 1995 年起已有多年 金融从业经历。先后从事过银行证券投资、证券经纪业务管理、证券财富管理、资产托管业务管理等工作。 其中 1995 年至 2001 年在交通银行绍兴分行证券部，负责证券投资业务。2001 年至 2013 年分别在海通证券 上虞营业部担任总经理等职务，在此期间其管理的证券营业部连续七年荣获“十佳营业部”荣誉。2013 年 至今分别在海通证券企业及私人客户部和资产托管部担任副总经理、总经理，负责公司专业机构客户财富管 理业务和资产托管业务管理。 3、基金托管业务经营情况 海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国内第一家取得证券投资基 金托管资格的证券公司，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，不断加强风险管理和 内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管 服务。 （二）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确 保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法 律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、 稳健运行。 2、内部控制原则 嘉实基金管理有限公司 第 19 页 （1）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查； （2）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注基金托管业务运作的重要 业务事项和高风险领域； （3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施来消除内部控制 的盲点。 （4）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及业务其他 环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进 行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制 存在的问题应当得到及时反馈和纠正； （5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整为出发点； 托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，先做好相关制度建设； （6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有 领导责任的负责人进行问责。 3、内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管 人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效， 包括《海通证券股份有限公司证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券股份有限公司证券基金托管业 务内部控制管理实施细则》、《海通证券资产托管部保密管理实施细则》、《海通证券资产托管部印章及加 密设备管理实施细则》、《海通证券基金托管业务人员行为规范指引》、《海通证券资产托管部档案管理实 施细则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业 务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内 部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基金托管业务运行 进行内部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计 提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核 查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为， 嘉实基金管理有限公司 第 20 页 应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通 知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托 管人须报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正。 嘉实基金管理有限公司 第 21 页 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。 2、非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站 公示。 （二）登记机构 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表人 经雷 联系人 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 经办律师 刘佳、李筱筱 嘉实基金管理有限公司 第 22 页 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （010）65338888 传真 （010）65338800 经办注册会计师 张勇、柴瀚英 嘉实基金管理有限公司 第 23 页 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基 金募集申请已经中国证监会 2024 年 3 月 5 日证监许可[2024]394 号文注册。 （二）基金类型、运作方式、存续期间和基金份额类别 1、基金的类别：ETF联接基金。 2、基金的运作方式：契约型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 4、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认 购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类 基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书、基金产品资料概要或相 关公告中列明。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可为本基金增 设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调 整，无需召开基金份额持有人大会审议决定。基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 （三）目标ETF及其标的指数 目标ETF为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数为上证科创板生物医 药指数。 （四）本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别： 1、在基金的投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间 接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对标的指数的紧密跟踪； 2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申赎单位和 嘉实基金管理有限公司 第 24 页 申购赎回清单的要求申赎目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及销售机构按未 知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产， 用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎方式或者按照目标ETF法律文件约定的其他方式申赎，申购 赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 （五）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限： 具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披 露。 根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人 根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可延长募集时间，但募集期限自基金份额发售之日起最 长不超过3个月。 2、募集方式及场所 本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管理人网站列明。基 金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提 供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集目标 本基金不设募集目标。 基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可 以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见基金份额发售公告。 （六）基金的认购 1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的基金份额发售 公告。 2、认购方式及确认： （1）本基金认购采取金额认购的方式。 嘉实基金管理有限公司 第 25 页 （2）投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时，基金合同成立，基金管 理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续并获中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；销售机构对认 购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的 确认结果和基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。 （3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请非经登记机构同意不得撤销。 3、基金认购金额的限制： （1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 （2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构 首次认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）；投资 者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人 民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构 规定为准。 4、本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基金份额在认购时 收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天 之内如果有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔 A 类基金份额的认购申请分别计算。 投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费，具体如下： 认购金额（M，含认购费） 认购费率 M﹤50万元 0.80% 50万元≤M﹤100万元 0.50% M≥100万元 按笔收取，每笔1000元 本基金 A 类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 5、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数 量以登记机构的记录为准。 6、认购份额的计算 本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。 嘉实基金管理有限公司 第 26 页 （1）当投资者选择认购 A 类基金份额时，认购份额的计算方法如下： ① 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元 ②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元 例一：某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10.00元，则其可 得到的基金份数计算如下： 净认购金额=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63元 认购费用＝10,000.00 - 9,920.63=79.37元 认购份额＝（9,920.63+ 10.00）/1.00= 9,930.63份 即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上募集期间利息后一共可得到 9,930.63 份 A 类基金份额。 （2）当投资者选择认购 C 类基金份额时，认购份额的计算方法如下： 认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元 例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10,000.00 元在募集期间产生的 利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数计算如下： 认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00 份 即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 10,005.00 份 C 类基金份额。 （3）认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金 财产承担。 7、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 8、发起资金认购 本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。其中 发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与 嘉实基金管理有限公司 第 27 页 认购的资金。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 嘉实基金管理有限公司 第 28 页 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币 且承诺持有期限不少于 3 年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定 停止基金发售，并在募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持 有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日，基 金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以 公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止， 无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的 法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规 或监管部门的规定执行。 基金合同生效三年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情 形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有 人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 嘉实基金管理有限公司 第 29 页 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理 人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的 交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申 购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理赎 回的具体日期，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投 资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回，先 认购或申购的基金份额先赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害 嘉实基金管理有限公司 第 30 页 并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人应根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招 募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金 份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请 生效后，基金管理人将在 T＋7 日(含本日)内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款项的支付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常 情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金份额登记机构确认申购或赎回的， 申购或赎回生效。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构 或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，基金 管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购、赎回的数量限制 1．申请申购基金的金额 投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含 申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低 嘉实基金管理有限公司 第 31 页 限额为人民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对本 基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2．申请赎回基金的份额 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少 于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易 账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份 额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。 3. 基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说 明书或相关公告。 4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金 份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规 模予以控制，具体以基金管理人相关公告为准。 5. 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金 申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 1、本基金A类基金份额收取申购费，C类基金份额不收取申购费。投资者申购A类基金份额时，需交纳申 购费用，费率按申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单 笔A类基金份额的申购申请分别计算。本基金A类基金份额申购费率具体如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M﹤50 万元 1.00% 50 万元≤M﹤100 万元 0.60% M≥100 万元 按笔收取，每笔 1000 元 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金 C 类基金份额申购费率为 0。 2、本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有 嘉实基金管理有限公司 第 32 页 时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 （1）本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少 于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中赎回费总额的25%的部分归入 基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（T） 赎回费率 T＜7天 1.50% 7天≤T＜30天 0.10% T≥30天 0 （2）本基金C类基金份额赎回费率具体如下表所示： 持有期限（T） 赎回费率 T＜7 天 1.50% T≥7 天 0 C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份 额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 3、基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平 性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 （七）申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 嘉实基金管理有限公司 第 33 页 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可 得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元 申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05元 申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其 可得到 47,147.57 份 A 类基金份额。 （2）本基金 C 类基金份额申购份额的计算方式如下： 申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值 例二：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.6280元， 则其可得到的申购份额计算如下： 申购份额＝100,000/1.6280=61,425.06份 即：投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.6280元，则可 得到61,425.06份本基金C类基金份额。 （3）申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例三：假设三笔赎回申请赎回本基金 A 类基金份额均为 10,000 份，但持有时间长短不同，其中该类别 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下： 赎回 1 赎回 2 赎回 3 赎回份额（份，a） 10,000.00 10,000.00 10,000.00 嘉实基金管理有限公司 第 34 页 A 类基金份额净值（元，b） 1.1000 1.1000 1.3000 持有时间 T T＜7 天 7 天 ≤T ＜ 30 天 T≥30 天 适用赎回费率（c） 1.50% 0.10% 0 赎回总额（元，d=a*b） 11,000.00 11,000.00 13,000.00 赎回费用（e=c*d） 165.00 11.00 0.00 赎回金额（f=d-e） 10,835.00 10,989.00 13,000.00 例四：假定C类基金份额的两笔赎回申请的赎回份额均为10,000 份，但持有时间长短不同，其中该类基 金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下： 赎回1 赎回2 赎回份额（份，A） 10,000.00 10,000.00 C类基金份额净值（元，B） 1.1000 1.3000 持有时间 5天 55天 适用赎回费率（C） 1.50% 0% 赎回总额（元，D=A×B） 11,000.00 13,000.00 赎回费用（E=C×D） 165.00 0.00 赎回金额（F=D-E） 10,835.00 13,000.00 3、基金份额净值计算 T 日基金份额净值=T 日该类别基金资产净值/T 日发行在外的该类别基金份额总数。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以 适当延迟计算或公告。某一类别基金份额净值为计算日该类别基金资产净值除以计算日发行在外的该类别 基金份额总数，每一类别基金份额净值单位为元，计算结果保留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金申购的。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理 嘉实基金管理有限公司 第 35 页 申购业务。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响， 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 9、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、当继续接受申购申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使 本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限。 11、当接受某笔或某些申购申请，可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额 上限；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形之一（第 6 、11 项除外）且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金 管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。发生上述第 6、11 项拒绝或暂停申购情形之一的，基金管理人有权按照维护存量基金 份额持有人利益的原则，决定拒绝或暂停接受投资人申购申请，或采取部分确认等方式对该投资人的申购申 请进行限制。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、所投资的目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理 赎回业务。 6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 7、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。 8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额 嘉实基金管理有限公司 第 36 页 持有人的赎回申请。 9、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基 金赎回申请。 10、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系 统、基金会计系统等无法正常运行。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一（第 6、7 项除外）且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延 期支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选 择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时（上述第 7 项除外），基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为 止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总 嘉实基金管理有限公司 第 37 页 份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额 20%的赎回申请（“大额赎回申 请人”）的，基金管理人有权按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日 的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的 范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量） 确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确 认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回申请 量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请） 延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当 对延期办理的事宜按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受 基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当按照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书规定的其他 方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，按照《信息披露办法》的规定在规定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》的规定自行确定增加公告的次数，但 基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或 根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金 之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合 同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及 登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以 嘉实基金管理有限公司 第 38 页 持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其 合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书 和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组 织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登 记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机 构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托 管。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期 定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募 说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法 规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或 监管机构另有规定的除外。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公 告。 （十八）基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不利影响的前提下，可对上 述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需 召开基金份额持有人大会进行审议。 嘉实基金管理有限公司 第 39 页 九、基金的投资 （一）投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 （二）投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他 依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍 生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保持不低于基金资产净值 的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度进一步扩大。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场 申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。 本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约定的投资比例范围 内制定并适时调整国内 A 股的配置比例及投资策略。 嘉实基金管理有限公司 第 40 页 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、 估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 （1）类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定 最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配 置策略构建投资组合。 （2）可转换债券与可交换公司债券投资策略 可转换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对 发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护，防范信用风险，另 一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、 治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基 金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以及其 转股价值，对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 5、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关 性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收 益。 6、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以提高投资效率，控制基金 投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于 追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大 基金的投资。 本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充分考虑股票期权的流动性和 风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。 嘉实基金管理有限公司 第 41 页 本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑 国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与 融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券 流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变 化，本基金将从其最新规定。 8、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的 有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%； （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产 支持证券合计规模的 10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期 间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票 数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； ②每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过 嘉实基金管理有限公司 第 42 页 基金资产净值的 100%。 其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值及目标ETF 的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值、目标 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的 20%； （10）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； ②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过 基金资产净值的 100%。 其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计 (轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的 30%； （11）本基金若参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金 或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计 算； （12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不 嘉实基金管理有限公司 第 43 页 得超过基金资产净值的 95%； （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动 性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定 的，基金管理人不得新增出借业务； （14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票 合并计算； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易 停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券 可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在 上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检 查自基金合同生效之日起开始。 2、目标 ETF 发生相关变更情形的处理方式 在标的指数符合法律法规要求的情况下， 但目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管 嘉实基金管理有限公司 第 44 页 理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取 其他合适的指数作为标的指数。相应地，本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或变更标的 指数，届时将由基金管理人另行公告。 （1）目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； （2）目标 ETF 终止上市； （3）目标 ETF 基金合同终止； （4）目标 ETF 与其他基金进行合并； （5）目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同的除外）； （6）中国证监会规定的其他情形。 若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整 的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资 比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人 协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。 （五）业绩比较基准 嘉实基金管理有限公司 第 45 页 本基金的业绩比较基准为：上证科创板生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不 符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 （六）风险收益特征 本基金为嘉实上证科创板生物医药 ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实上证科创板生物医药 ETF 来 实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板生物医药指数及嘉实上证科创板生物医 药 ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基 金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用 侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征 等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有 重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 嘉实基金管理有限公司 第 46 页 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值 总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用 账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不 属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基 金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不 得对基金财产强制执行。 嘉实基金管理有限公司 第 47 页 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金 净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货 合约、股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规 定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定 的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考 虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估 值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、目标 ETF 份额的估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 嘉实基金管理有限公司 第 48 页 的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格。 （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），采用估值技术确定公允 价值。 （3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价 估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证 券，采用估值技术确定公允价值。 （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未 经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价 进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其 公允价值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质 押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推 荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值，回售登 记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第 三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没 有发生大的变动的情况下，采用估值技术确定公允价值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 嘉实基金管理有限公司 第 49 页 6、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 7、本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定 或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人担任本基金的会计责任方，负责基金净值计算和基金会计核算，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计 算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的 余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基 金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基 金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值 时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一 类别的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当 事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处 理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 嘉实基金管理有限公司 第 50 页 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、 下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给 当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有 协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关 直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估 值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受 损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方 应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任 方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就 估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的 措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监 嘉实基金管理有限公司 第 51 页 会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产 估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构、指数编制公司、证券登 记结算机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原 因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造 成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取 必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形时； 3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停估值； 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和各类别基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应 于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类别基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照《信息披露办法》的规定进行披露。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信 息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实基金管理有限公司 第 52 页 十二、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已 实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案 以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息 日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红； 3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各 类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进 行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应 类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 嘉实基金管理有限公司 第 53 页 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、 手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金 财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金 财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 嘉实基金管理有限公司 第 54 页 H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等， 顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资 产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定 节假日、公休日等，顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税 收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本基 嘉实基金管理有限公司 第 55 页 金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金管理人名义缴 纳。 嘉实基金管理有限公司 第 56 页 十四、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编 制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注 册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 嘉实基金管理有限公司 第 57 页 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、 基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披露做出新的规定或予以调整的，本基金 按照其最新规定执行，无需基金份额持有人大会审议批准。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法 律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定 披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规 定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定 网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同 文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： A、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具 体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、 嘉实基金管理有限公司 第 58 页 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当按照《信息披露办法》 的规定更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每 年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义 务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合 同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定更新 基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售前，按照《信息披露办法》的规定将基 金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料 概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站 上。 B、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日按照 《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。 C、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上登载基金 合同生效公告。 D、基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次 各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。 E、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及 嘉实基金管理有限公司 第 59 页 有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 F、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上， 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定 的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站 上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网 站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权 益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 G、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并 登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、本基金转换基金运作方式、基金合并； 4、本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，本基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金 服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更实际控制人； 8、本基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十； 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 嘉实基金管理有限公司 第 60 页 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚， 基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大 利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规 定的情形除外； 15、本基金收益分配事项； 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五； 18、本基金开始办理申购、赎回； 19、本基金发生巨额赎回并延期办理； 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 22、目标 ETF 变更； 23、调整本基金份额类别设置； 24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 26、基金合同生效三年后本基金继续存续的，连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金份 额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性风 险进行提示； 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事 项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 H、澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误 导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对 该消息进行公开澄清。 I、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 J、清算报告 发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清 嘉实基金管理有限公司 第 61 页 算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊 上。 K、发起资金认购份额报告 基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在基金合同生效公告、基金年度报告、中期报 告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人 股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 L、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信 息披露，详见招募说明书的规定。 M、中国证监会规定应予公开披露的其他信息 若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、参与融资及转融通证券出借业务，基金 管理人将按相关法律法规要求进行披露。 当相关法律法规关于上述信息披露的规定发生变化时，基金管理人将按最新规定进行信息披露。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息 披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法 规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金净 值信息、各类基金份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应 当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角 度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的 质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产 中列支。 （七）信息披露文件的存放与查阅 嘉实基金管理有限公司 第 62 页 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住 所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 嘉实基金管理有限公司 第 63 页 十六、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基 金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用 侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基 金份额持有人名册和份额。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照 基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金 份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额 净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动 性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金 净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收 取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实基金管理有限公司 第 64 页 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益 最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额 持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现 后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后 基金管理人应及时发布临时公告，并在基金定期报告中披露特定资产的运作情况。 嘉实基金管理有限公司 第 65 页 十七、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影 响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益 水平产生影响，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本 和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被 通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化， 从而导致基金投资收益变化。 （二）信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。 （三）流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易 过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影 响基金份额净值。 1、本基金的申购、赎回安排 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的 交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 嘉实基金管理有限公司 第 66 页 2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），经考察上证科创板 生物医药指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额，该指数及目标ETF将具有充足的流动性可满足 本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和 方式，如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可 以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小跟踪误差。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性良好。根据过往经验统计，绝大部分时间上述 资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要 求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%， 即认为是发生了巨额赎回。 当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可能 产生的流动性风险： （1）部分延期赎回，并有权对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的单个赎回申请人实 施部分延期办理； （2）暂停赎回； （3）采用摆动定价机制； （4）中国证监会认定的其他措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响： （1）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 （2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎 回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此 在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 （3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 嘉实基金管理有限公司 第 67 页 当暂停估值。投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细 了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能 被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。 （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 （6）实施侧袋机制。 投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变 现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户 份额将停止披露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧 袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份 额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于 启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允 价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停 申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据 相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不 能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （四）管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响 基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 （五）操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作 规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常 进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期 嘉实基金管理有限公司 第 68 页 货交易所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险 指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风 险。 （七）本基金特有的风险 1、指数化投资的风险 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，目标 ETF 投资标的指数成份股及备选成 份股的资产不低于基金资产净值的 90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况 下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能 存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各 种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）成份股权重较大的风险 根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面临较大波 动风险或流动性风险。 （4）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法及时调整投资组 合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （5）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险 1）目标 ETF 对指数的跟踪误差：本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，目 标 ETF 对指数的跟踪误差会影响本基金对业绩比较基准的跟踪误差； 2）本基金发生申购赎回、管理费和托管费收取等其他导致基金跟踪误差的情形。 （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金为嘉实上证科创板生物医药 ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实上证科创板生物医药 ETF 实 现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以 内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走 势可能发生较大偏离。 嘉实基金管理有限公司 第 69 页 （7）标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何 错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。 （8）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原 则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险 收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。 （9）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同 终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 2、联接基金的特殊风险 （1）可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险 由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与目标 ETF 不同，因此本基金可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 （2）目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险 本基金属于联接基金，主要投资于目标 ETF，因此目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风 险，投资者应知悉并关注目标 ETF 招募说明书等文件中的风险揭示内容。 （3）由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险。 当目标 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。 3、本基金可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品，具备一些特有的风险点： （1）投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。具体为： 1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的 嘉实基金管理有限公司 第 70 页 风险。 2）流动性风险是指由于市场流动性差或合约交易活跃性差，交易参与者少，买卖意愿不高，期货交易 难以迅速、及时、方便的成交所产生的风险。 3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货 合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4）保证金风险是指由于保证金交易的杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投 资者权益遭受较大损失。而且股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按 规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 （2）股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平 等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风 险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。 （3）本基金可投资于国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可 能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在 损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期 货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 4、融资及转融通证券出借的风险 本基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在交易过程中需要 全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的 管理提出了更高的要求。 基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于： （1）流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款 项的风险。 （2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。 （3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 5、本基金投资资产支持证券，资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性。另外 证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。 6、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 嘉实基金管理有限公司 第 71 页 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 7、科创板投资风险 本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险。 首先，流动性风险方面，科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于 A 股其他板块，投资者在特定的阶段 对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形； 其次，退市风险方面，科创板的退市标准比 A 股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上市公司将 直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会给基金资产净值带来不利影响； 最后，投资集中度风险方面，科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波 动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金净值波动。 8、发起式基金的风险及基金合同自动终止风险 本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何 判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿，投资者及发起资金提供方均自行 承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3 年后，发起资金提供 方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。 基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止， 无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限；另外，基 金合同生效三年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的， 基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会 进行表决。因此，投资者将面临基金合同提前终止的不确定性风险。 （八）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的 风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 嘉实基金管理有限公司 第 72 页 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召 开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项，由基金管理人和基金托管人同意，履行适当程序后变更并公告。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效。信息披露义务人应在决议生效后 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合 要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组 织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规 定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定 的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实基金管理有限公司 第 73 页 （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现、结算保证 金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清 算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税 款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各 类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计 并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照 《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。 嘉实基金管理有限公司 第 74 页 十九、基金合同的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 A、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份 额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁； （9）出席或者委派代表出席目标 ETF 份额持有人大会，对目标 ETF 份额持有人大会审议事项行使表 决权； （10）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务规则以及基金管理人按照规定 就本基金发布的相关公告； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 嘉实基金管理有限公司 第 75 页 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于 3 年； （10）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更新和补充； （11）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 B、基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国 家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问、法律、会计等 服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的 费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利，为基金的利益行使因基金财产投 资所产生的其他权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理融资、转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、转换和非交易过户 及其他相关业务的业务规则； （17）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生的权利，基金合同另有约定 的除外； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 嘉实基金管理有限公司 第 76 页 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎 回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金 财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文 件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规 定另有规定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份 额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合 同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印 件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 嘉实基金管理有限公司 第 77 页 （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其 赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金 财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人应当将已募集 资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 C、基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为， 对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者 的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交 易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的 专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证 其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置 嘉实基金管理有限公司 第 78 页 账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益， 不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管 理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求，或向 审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面 的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金 托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最 低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金 份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同 造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有 嘉实基金管理有限公司 第 79 页 人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外， 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 A、召开事由 1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基 金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会； （12）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、尽管有前述约定，如属于以下情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置； （3）本基金采取特殊申购或其他方式参与目标 ETF 的申购赎回； （4）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内调整有关认购、申 购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、收益分配等业务规则； （5）在不违反法律法规的情况下，在履行适当程序后基金推出新业务或服务； （6）由于目标 ETF 终止上市或该目标 ETF 的基金合同终止而变更为直接投资该标的指数的指数基金； （7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （8）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事 人权利义务关系发生重大变化； 嘉实基金管理有限公司 第 80 页 （9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 B、会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有 人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人持有的基金份额 计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定 不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金 管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、 基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人 应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，按照《信息披露办法》的规定在规定 媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和 地点； 嘉实基金管理有限公司 第 81 页 （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人 大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取 方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如 召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基 金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管 理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 D、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构、基金合同允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金 管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托 人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管 理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基 金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会 者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或基金合同约定的 其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的 其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地 嘉实基金管理有限公司 第 82 页 点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参与书面表决意见统计的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小 于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面 意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意 见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同 时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的 代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额 持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式，具体方式在会议通知中列明。 E、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“A、召开事由” 中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在基金份额持有人 大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人，然后由大会主 持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基 金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 嘉实基金管理有限公司 第 83 页 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明 文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止时间前至少提前 30 日公布 提案，在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二 分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方 式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含 三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认 投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表 决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份 额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担 任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人 或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的 效力。 嘉实基金管理有限公司 第 84 页 （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后 立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主 持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代表（若由基金托 管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程予以公证。基金管理人 或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 H、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人大会计票完成 且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份 额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 I、本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面的联系 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联 系。 本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF 的基金份额持有 人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标ETF 份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额 占本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产 不包括目标 ETF，则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加 目标 ETF 基金份额持有人大会并表决。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF 的基金份额持 有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人 的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的， 须先遵照本基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召 嘉实基金管理有限公司 第 85 页 开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或 召集目标 ETF 基金份额持有人大会。 J、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持 有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账 户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之 一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份 额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权 他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通 过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二） 通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 K、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用 法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经 与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。 （三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通 嘉实基金管理有限公司 第 86 页 过的事项，由基金管理人和基金托管人同意，履行适当程序后变更并公告。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效。信息披露义务人应在决议生效后 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 B、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合 要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 C、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组 织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规 定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定 的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现、结算保证 嘉实基金管理有限公司 第 87 页 金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 D、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清 算小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税 款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各 类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 F、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计 并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照 《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 G、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。 （四）争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调 解解决。协商、调解不能解决的，应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有 约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维 护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法 律）管辖。 （五）基金合同的效力 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字/签章并在募集结 束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事 嘉实基金管理有限公司 第 88 页 人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有一份，每份 具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 嘉实基金管理有限公司 第 89 页 二十、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 A. 基金管理人（或简称“管理人”） 名称：嘉实基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表人：经雷 成立时间：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基字【1999】5 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 B. 基金托管人（或简称“托管人”） 名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 法定代表人：周杰 成立时间：1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[1988]383 号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：13,064,200,000 元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：《关于核准海通证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（中国证监 会证监许可[2013]1643 号） 经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期 权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。 嘉实基金管理有限公司 第 90 页 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 A. 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此 外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分 离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生 工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对下述基金投资比例进行监督。 （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国 债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数 量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； ②每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于 嘉实基金管理有限公司 第 91 页 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过 基金资产净值的 100%。 其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值及目标 ETF 的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值、目标 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基 金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 20%； 10）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； ②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过 基金资产净值的 100%。 其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入 返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合 计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 30%； 11）本基金若参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金 或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 95%； 13）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： 嘉实基金管理有限公司 第 92 页 ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动 性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规 定的，基金管理人不得新增出借业务； 14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接 受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票 合并计算； 18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 1）、2）、7）、13）、15）、16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之 日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资不符合第 1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在 上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检 查自基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为通过事后监督 方式进行监督： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 嘉实基金管理有限公司 第 93 页 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整 的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资 比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人 协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。 6、本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控 制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在 银行间债券市场选择交易对手；基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中 约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参与银行间市场交易的交易对 手和交易结算方式进行监控。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的 比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金 托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 （2）此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括经中国证监会批准的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大 消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有 关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供 基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托 管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式 进行确认。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数 量、价格、总成本、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并于拟执行投资指令前将 上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 嘉实基金管理有限公司 第 94 页 （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对基 金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履 行监督职责，则不承担相应责任。 8、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款 银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应规则确定存款银行。本基金投资存款银行以外的银行存 款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，由基金管理人负责向存款银行追偿。基金托管人不对本基金 投资银行存款的存款银行进行监控。 9、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和专业人员，制 定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出 借业务的投资比例进行监督和复核。 B. 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 传推介材料（需基金管理人主动提供）中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 C. 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基金合同》、本托管协议及其他 有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形 式向基金托管人发出回函，进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金管理人应赔偿因其违反法律法规 或《基金合同》或本托管协议而致使投资者和基金托管人遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指 令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》或本托管协议约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该 投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》或本托管协议约定的，应当立即通知基金管理人，并报告 中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告 的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监 会。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 A. 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保 嘉实基金管理有限公司 第 95 页 管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 B. 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执 行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规 定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述限期 内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人应积极配 合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金 管理人应报告中国证监会。 C. 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠 正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手 段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证 监会。 （四）基金财产保管 A. 基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本 协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，相关开户费用由基金资 产承担。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与 独立。 5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通 知基金托管人。到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催 收。经基金托管人及时通知后，基金管理人未及时催收，由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向 有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担责任。 6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交由期货公司或证 券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，若由于 该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失等，基金托管人不承担 责任，但应予以必要的配合与协助。 7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 B. 《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 嘉实基金管理有限公司 第 96 页 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开立的“基金募集专户”。该账 户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，发起资金的认购金额、发起资金 提供方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于本基金财产的 全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户。同时在规定时间内，由基金管理人在法定期限内聘 请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告。验资报告需对发 起资金提供方及其持有份额进行专门说明，并由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为 有效。 2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜， 基金托管人应提供必要的协助。 C. 基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基金的银行账户。本基金的银行 预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假 借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办 法》以及其他相关规定。 D. 基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司 开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出 借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活 动。 3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理基金托 管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金 的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户的开设、 使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 E. 债券托管账户的开设和管理 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易 资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管 嘉实基金管理有限公司 第 97 页 账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。基金管理人和基金托管人应共同 负责完成银行间债券市场准入备案。 F. 期货账户的开设和管理 基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述账户开立后，基 金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及 密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管 人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账 户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。 G. 其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，由基金管理人协助 基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 H. 基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，并将资金存 放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴及基金管理 人公章。预留印鉴为“海通证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管人有权人名章。存款证实书 原件由托管人负责保管。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类型、期限、利 率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。存款协议须约定将托管人为本基金开立的托管银 行账户指定为唯一回款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。 存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，不得用于背书转让。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基 金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 I. 基金财产投资的有关有价凭证的保管 实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保险柜，但要与非本基金的 其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有，基金托管人承担保管职责。基金托管人对由基金托管 人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 J. 与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金 管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内，向基金托管人提供合同复印件或原件的 扫描件，合同正本由基金管理人保管。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。 嘉实基金管理有限公司 第 98 页 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的并加盖基金 管理人公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 （五）基金资产净值计算和会计核算 A. 基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金 管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 2、复核程序 基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值 时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金 资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人每个估值日对基金资产 估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金 净值信息。基金管理人担任本基金的会计责任方，负责基金净值计算和基金会计核算，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 B. 基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合 约、股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）目标 ETF 份额的估值方法 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值。 （2）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值 日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 格。 2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），采用估值技术确定公允价 值。 嘉实基金管理有限公司 第 99 页 3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估 值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值。 5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经 调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进 行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公 允价值。 （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。 3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押 券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （4）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或 推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间 选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值，回售 登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且 第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率 没有发生大的变动的情况下，采用估值技术确定公允价值。 （5）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 （6）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 （7）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。 （9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况 与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 （11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 嘉实基金管理有限公司 第 100 页 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定 或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 C. 基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一 类别的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 《基金合同》的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当 事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、 下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给 当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有 协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关 直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估 值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则 受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给 估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任 方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就 嘉实基金管理有限公司 第 101 页 估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的 措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监 会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （4）由于本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基 础上充分讨论后，尚不能达成一致的，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按基金管理人 的建议执行。由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 （5）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过 程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规 的规定对投资者或基金支付赔偿金。就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照 管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 （6）如基金管理人和基金托管人对基金资产净值和基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核 对仍不能达成一致时，为避免不能按时披露净值的情形，以基金管理人的计算结果对外披露。由此给基金份 额持有人和基金造成的损失，如事后证明基金托管人计算结果正确，基金托管人予以免责，否则基金管理人 与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 （7）由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误， 进而导致净值计算错误造成基金份额持有人的损失，以及由此造成以后交易日净值计算顺延错误而引起的 基金份额持有人的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产 估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构、指数编制公司、证券登 记结算机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原 因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造 成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取 必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 6、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信 息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 D. 暂停估值的情形 嘉实基金管理有限公司 第 102 页 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形时； 3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停估值； 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 E. 基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 F. 基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分 别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产 的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关 各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的 计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 G. 基金财务报表和定期报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月结束后 5 个 工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管 理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中基金产品 资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资 料概要。季度报告应在季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内予 以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内予以公告。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应在 3 日 内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金 托管人复核，基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并 将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金 托管人应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的 上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进 嘉实基金管理有限公司 第 103 页 行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对 无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核意见书或进行 电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成 一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的 复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。 H. 基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 （六）基金份额持有人名册的保管 A. 基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基 金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别 保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不少于法律法规的规定。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无 故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 B. 基金份额持有人名册的提交 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、《基金 合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名 册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到 基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 （七）适用法律与争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商、调解未能解决的， 应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲 裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议 规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 嘉实基金管理有限公司 第 104 页 本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管 辖。 （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 A. 托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，在履行适当程序后可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议， 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 B. 基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人 组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的 规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规 定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 嘉实基金管理有限公司 第 105 页 6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现、结算保 证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 7、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清 算小组优先从基金财产中支付。 8、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份 额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。同一类别的基金份额持有 人持有的每一份基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 9、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按 照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 10、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。 嘉实基金管理有限公司 第 106 页 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）资料寄送/发送 1、开户确认书和交易对账单 首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄送或邮件发送开 户确认书和交易对账单。 2、基金份额持有人对账单 每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。 3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯 故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请 及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。 （二）定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过 销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 （三）在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务： 1、查询服务 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及 基金管理人最新动态等资料。 3、网上交易 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料 查询等各类业务。 （四）咨询服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信 息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，传真：（010） 嘉实基金管理有限公司 第 107 页 65215577。 2、网站和电子信箱 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 第 108 页 二十二、其他应披露事项 无。 嘉实基金管理有限公司 第 109 页 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 嘉实基金管理有限公司 第 110 页 二十四、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批 复文件。 2、《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》。 3、《嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复 印件。 嘉实基金管理有限公司 2024年5月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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