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| 国联安中债信用债指数增强C(001525) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 383240 | ||||||||
| 基金代码 | 001525 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安中债信用债指数增强 基金主代码 253070 交易代码 253070 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2012年12月12日 报告期末基金份额总额 118,860,719.38份 投资目标 本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债总财富（3-5年）指数成分券的平均剩余期限内，在控制信用风险的前提下，精选备选成分券及样本外债券，将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将对中债信用债总财富（3-5年）指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（3-5年）指数成分券组合的平均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富（3-5年）指数收益率高度相关的收益特性，并在此基础上适度调整，结合数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等，谋求基金投资组合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 业绩比较基准 95％×中债信用债总财富（3-5年）指数收益率+5％×活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属较低风险品种，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 943,755.76 2.本期利润 2,586,291.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0208 4.期末基金资产净值 125,693,006.64 5.期末基金份额净值 1.057 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.03% 0.10% 2.03% 0.05% 0.00% 0.05% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年12月12日至2014年9月30日） 注：1、本基金业绩比较基准为95％×中债信用债总财富（3-5 年）指数收益率+5％×活期存款利率(税后)； 2、本基金基金合同于2012年12月12日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛琳 本基金基金经理、兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理助理 2012-12-12 - 8年（自2006年起） 薛琳女士，管理学学士。先后在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作，上海国利货币有限公司担任债券交易员，上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月起加入国联安基金管理有限公司，先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月起担任国联安货币市场证券投资基金基金经理，2012年12月起兼任本基金基金经理，2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次，是其中一个投资组合即将到期进行的清仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 9月官方和汇丰制造业PMI 均持平于上月，官方PMI 为51.1，汇丰PMI 终值为50.2，二者均指向在8月制造业出现大幅回落之后，其景气度暂时出现了企稳。但7、8月份数据的回落应该会使三季度GDP再度下行。同时结合中微观数据的表现，目前经济下行的趋势可能并没有得到扭转。9月正回购招标利率再降低，央行进行5000亿PSL货币投放表明降息QE均已启动，显示了央行为维持货币利率低位稳定的决心。尽管市场对于央行未来还会采用何种宽松方式的判断仍有分歧，但对于持续宽松的货币政策已无异议。9月利率债二级市场收益率全线下行。主要原因是流动性进一步放松，以及经济下行风险未消除。四季度基本面对债市有利，央行为降低融资成本而采取相对定向宽松的政策将支撑债市。 本基金仍将密切跟踪按照中债信用债3-5年指数，根据成分券进行配置，在市场向好时择机增加杠杆，争取比指数更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为2.03%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 159,930,000.00 86.86 其中：债券 159,930,000.00 86.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,179,849.11 6.62 7 其他资产 12,009,584.67 6.52 8 合计 184,119,433.78 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 49,860,000.00 39.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 110,070,000.00 87.57 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 159,930,000.00 127.24 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 124142 13渝三峡 200,000 20,250,000.00 16.11 2 101461017 14神华MTN002 200,000 20,174,000.00 16.05 3 1382071 13津高路MTN1 200,000 19,864,000.00 15.80 4 1382041 13渝高科MTN1 200,000 19,790,000.00 15.74 5 101469005 14北排水MTN001 100,000 10,229,000.00 8.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,276.45 2 应收证券清算款 7,999,984.40 3 应收股利 - 4 应收利息 4,005,331.76 5 应收申购款 992.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,009,584.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 130,584,646.55 报告期期间基金总申购份额 138,181.96 减：报告期期间基金总赎回份额 11,862,109.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 118,860,719.38 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,100 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,100 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 8.41 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,100.00 8.41% 10,001,100.00 8.41% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - 基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - - 其他 - - - - 合计 10,001,100.00 8.41% 10,001,100.00 8.41% §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 3、 《国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 9.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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