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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)  基金公开信息
流水号 3805197
基金代码 020844
公告日期 2024-04-20
编号 3
标题 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金招募说明书
信息全文 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证
券投资基金招募说明书

基金管理人: 英大基金管理有限公司
基金托管人: 华夏银行股份有限公司
2024年4月

重要提示
英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金” ) 于
2024 年【1】 月【31】 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )
证监许可〔 2024〕 【218】 号文准予公开募集。
英大基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” 或“管理人” ) 保证本招
募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本基金经中国证监会注册, 但中国证监会对本
基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为 CFETS0-3 年期政策性金融债指数, 编制方案如下:
一、 样本选取方法
CFETS0-3 年期政策性金融债指数样本由满足以下条件的政策性金融债构成:
(1) 债券类型: 政策性金融债(国开、 进出口和农发) ;
(2) 上市地点: 全国银行间债券市场
(3) 剩余期限: 3 年以内(含 3 年) ;
(4) 息票类型: 附息式固定利率、 贴现、 零息;
(5) 上市期限: 5 年以内(含 5 年) ;
(6) 是否含权: 不含权;
(7) 发行量: 上市 1 年以内, 发行量无限制; 上市 1 年及以上, 发行量大于等
于 200 亿元;
(8) 币种: 人民币;
(9) 调整频率: 每个全国银行间市场交易日调整。
二、 样本券权重
CFETS0-3 年期政策性金融债指数根据样本券流通量占比确定样本权重。
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国外汇交易中心网站
(http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkind/) 。
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资
有风险, 投资者在投资本基金前, 应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同、 基金英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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产品资料概要等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者
的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担
投资风险。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则, 在投资人作出投
资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责。 投
资本基金可能遇到的风险包括: 市场风险、 管理风险、 流动性风险、 本基金的特有
风险和其他风险等。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、
证券市场普遍规律等做出的概述性描述, 代表了一般市场情况下本基金的长期风险
收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构) 根据相关法律法
规对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采用的评价方法也不同, 因此销售机构
的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购
买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金不同于银行储蓄与债券, 基金投资者有可能获得较高的收益, 也有可能损
失本金。 投资有风险, 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书、
《基金合同》 及基金产品资料概要。
本基金为指数基金, 投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指
数编制机构停止服务、 成份券违约等潜在风险。
本基金主要投资于政策性金融债, 可能面临政策性银行改制后的信用风险、 政
策性金融债流动性风险、 投资集中度风险等。
本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、
混合型基金, 高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,
具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金基金份额分为 A、 C 类, A 类基金份额收取认(申) 购费; C 类基金份额
不收取认(申) 购费, 但计提销售服务费; A、 C 类基金份额适用不同的赎回费率。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%, 但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。 法律法规
或监管机构另有规定的, 从其规定。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时, 基金管理人履行相应程
序后, 可以启用侧袋机制, 具体详见本招募说明书“侧袋机制” 等章节。 侧袋机制
实施期间, 基金管理人将对基金简称进行特殊标识, 并不办理侧袋账户的申购赎回。
请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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目录
第一部分 绪言 ..................................................... 6
第二部分 释义 ..................................................... 7
第三部分 基金管理人 .............................................. 13
第四部分 基金托管人 .............................................. 29
第五部分 相关服务机构 ............................................ 32
第六部分 基金的募集 .............................................. 34
第七部分 基金合同的生效 .......................................... 39
第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 41
第九部分 基金的投资 .............................................. 54
第十部分 基金的财产 .............................................. 59
第十一部分 基金资产的估值 ........................................ 60
第十二部分 基金的收益与分配 ...................................... 66
第十三部分 基金的费用与税收 ...................................... 68
第十四部分 基金的会计与审计 ...................................... 71
第十五部分 基金的信息披露 ........................................ 72
第十六部分 侧袋机制 .............................................. 79
第十七部分 风险揭示 .............................................. 82
第十八部分 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算 .................. 93
第十九部分 基金合同的内容摘要 .................................... 95
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ............................... 128
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................. 148
第二十二部分 其他应披露事项 ..................................... 151
第二十三部分 招募说明书的存放及其查阅方式 ....................... 152
第二十四部分 备查文件 ........................................... 153英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第一部分 绪言
《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书” 或“本招募说明书” ) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以
下简称“《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运
作办法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销
售办法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息
披露办法》 ” ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简
称“《流动性风险管理规定》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——
指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及其他有关规定以及《英大 CFETS0-3
年期政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” ) 编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、 投资策略、 风险、 费率、 管理等与投
资人投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募
说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律
文件, 如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处, 均以基金合同为准。
基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《基金
法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额
持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第二部分 释义
在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义:
1、 基金或本基金: 指英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金
2、 基金管理人: 指英大基金管理有限公司
3、 基金托管人: 指华夏银行股份有限公司
4、 基金合同、 《基金合同》 : 指《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券
投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议、 《托管协议》 : 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《英
大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、 招募说明书、 《招募说明书》 或本招募说明书: 指《英大 CFETS0-3 年期政
策性金融债指数证券投资基金招募说明书》 及其更新
7、 基金份额发售公告: 指《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基
金基金份额发售公告》
8、 基金产品资料概要: 指《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基
金产品资料概要》 及其更新
9、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司
法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等
10、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过, 经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中
华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》 及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《销售办法》 : 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、 同年 10 月 1 日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修
订英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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12、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、 同年 9 月 1 日
实施的, 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修

13、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订
14、 《流动性风险管理规定》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对
其不时做出的修订
15、 《指数基金指引》 : 指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、 同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 及颁布机关对
其不时做出的修订
16、 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
18、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体, 包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体
或其他组织
21、 合格境外投资者: 指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》 及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者, 包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者
22、 投资人、 投资者: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额,英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务
25、 销售机构: 指基金管理人以及符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他
条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金
销售业务的机构
26、 登记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、
代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为英大基金管理有限
公司或接受英大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构
办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
30、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日

31、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产
清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不
得超过 3 个月
33、 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、 工作日: 指上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日
35、 T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的开
放日
36、 T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) , n 为自然数
37、 开放日: 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日
38、 开放时间: 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间段英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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39、 《业务规则》 : 指《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和
投资人共同遵守
40、 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书规定申请购
买基金份额的行为
41、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
42、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
44、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
45、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购
日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10%
47、 元: 指人民币元
48、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行
存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、 基金资产总值: 指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他投资所形成的价值总和
50、 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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和基金份额净值的过程
53、 规定媒介: 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
(以下简称规定报刊) 及《信息披露办法》 规定的互联网网站(以下简称规定网站)
等媒介; 规定网站包括基金管理人网站、 基金托管人网站、 中国证监会基金电子披
露网站
54、 销售服务费: 指从基金财产中计提的, 用于本基金市场推广、 销售以及基
金份额持有人服务的费用
55、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受限的新股
及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

56、 摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额
净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资人的合法权益不受损害
并得到公平对待
57、 基金份额分类: 本基金根据认购/申购费、 销售服务费收取方式等的不同,
将基金份额分为不同的类别: A 类基金份额和 C 类基金份额。 两类基金份额分设不
同的基金代码, 并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值
58、 A 类基金份额: 指在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费, 但
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
59、 C 类基金份额: 指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费, 而是
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、 侧袋机制: 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算, 目的在于有效隔离并化解风险, 确保投资者得到公平对待, 属于
流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间, 原有账户称为主袋账户, 专门账户称为
侧袋账户
61、 特定资产: 包括: (一) 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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公允价值存在重大不确定性的资产; (二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三) 其他资产价值存在重大不确定性的
资产
62、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称: 英大基金管理有限公司
公司住所: 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
邮政编码: 100020
法定代表人: 范育晖
联系人: 顾诗
联系电话: 400-890-5288、 010-57835666
成立时间: 2012 年 8 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可〔 2012〕 759 号
组织形式: 有限责任公司(法人独资)
注册资本: 11.46 亿元人民币
存续期间: 持续经营
二、 基金管理人基本情况
英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金” ) 成立于 2012 年 8 月 17 日,
注册资本金 11.46 亿元人民币, 是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司。
英大基金依托股东优势, 坚持市场化发展方向, 立足新发展阶段、 贯彻新发展理念,
根植主业、 服务实业、 坚持能源特色、 努力创造价值, 积极构建规模、 速度、 结构、
质量、 效益、 安全“六统一” 的新发展格局, 致力于为客户提供卓越的资产管理服
务。
公司依托高效的决策机制、 专业的投研团队、 严谨的风控体系, 2023 年先后荣
获新浪财经致敬公募 25 周年评选“最具成长潜力基金公司” , 2023 东方财富风云
际会“年度潜力电商团队” , 在 2023 金融业高质量发展大会暨第九届金融企业社会
责任论坛上, 公司以“深化普惠金融, 助力共同富裕” 的一系列实践获评《金融企
业社会责任蓝皮书(2022) 》 优秀案例等奖项。
截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、 英大领先英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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回报混合型发起式证券投资基金、 英大现金宝货币市场基金、 英大国企改革主题股
票型证券投资基金、 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、 英大策略优选混合
型证券投资基金、 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、 英大睿盛灵活配置混合
型证券投资基金、 英大通盈纯债债券型证券投资基金、 英大安惠纯债债券型证券投
资基金、 英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金、 英大智享债券型证券投资
基金、 英大通惠多利债券型证券投资基金、 英大稳固增强核心一年持有期混合型证
券投资基金、 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、 英大安盈 30 天滚动持有债
券型发起式证券投资基金、 英大安益中短债债券型证券投资基金、 英大安悦纯债债
券型证券投资基金、 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、 英大通
佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大延福养老目标日期 2040 三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF) 、 英大安旸纯债债券型证券投资基金、 英大碳中和
混合型证券投资基金、英大延福养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中
基金( FOF) 、 英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF) 、 英大延福养老目标日期 2060 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
英大延福养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 、 英大延
福养老目标日期 2050 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 、 英大安华纯债
债券型证券投资基金 29 只开放式证券投资基金, 同时, 管理数十个特定客户资产投
资组合。
基金管理人与股东之间实行业务隔离制度, 股东并不直接参与基金财产的投资
运作。
三、 主要人员情况
1、 基金管理人董事会成员
乔发栋先生: 董事长。 自 2023 年 7 月 7 日起任职, 研究生学历, 博士学位, 高
级会计师。 现任国网英大股份有限公司副总经理、 党委委员。 历任西北电网公司财
务部基建财务处处长, 西安凯信实业发展有限公司副总经理、 总会计师、 工会主席、
党委委员, 西安凯信实业发展有限公司总经理、 党委委员, 英大国际信托有限责任
公司固有资产管理部主任、 上海业务部总经理, 英大国际信托有限责任公司总经理
助理兼办公室(董监办)主任、 党组秘书、 总经理助理兼风险控制部筹备组组长, 英英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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大国际信托有限责任公司副总经理、 总会计师、 党委委员, 国网英大股份有限公司
副总经理、 党委委员兼英大汇通商业保理有限公司董事长、 党支部书记, 国网雄安
商业保理有限公司执行董事, 英大证券有限责任公司董事。
范育晖先生: 职工董事。 自 2020 年 12 月 28 日起任职, 研究生学历, 硕士学位。
现任英大基金管理有限公司总经理、 党总支副书记。 历任中国电力信托投资有限公
司信贷部、 证券部职员, 天津证券营业部交易部副经理、 经理, 天津证券营业部副
总经理, 北京证券营业部副总经理, 中国电力财务有限公司债券基金部副主任、 投
资银行部副主任, 上海国电投资有限公司总经理, 中国电力财务有限公司监察室主
任、 投资银行部主任、 投资管理部主任, 华北分公司总经理, 英大基金副总经理、
党总支委员, 英大基金管理有限公司总经理、 党总支副书记兼英大资本管理有限公
司执行董事、 代行英大基金管理有限公司董事长职责。
张彤宇先生: 董事, 自 2019 年 8 月 25 日起任职, 本科学历, 硕士学位, 高级
会计师。 现任国网英大股份有限公司董监部高级总监。 历任东北电业管理局第四工
程公司财务科、 东北电力集团公司财务部专项基金处、 辽宁省电力公司财务部资产
资金处、 国家电力公司财务部综合处职员, 国家电网公司财务部财务管理处副处长、
预算处副处长、 金融资产管理部稽审处副处长、 处长, 国网资产管理有限公司合规
与风险处处长, 英大国际控股集团有限公司法律合规部主任、 风险管理部主任, 国
网英大国际控股集团有限公司风险管理部主任、 资产管理业务部主任, 国网英大股
份资产管理业务部主任。
马涛先生: 董事, 自 2020 年 12 月 28 日起任职, 研究生学历, 硕士学位, 高级
经济师。 现任国网英大国际控股集团有限公司资产管理业务部主任。 历任渤海证券
股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行业研究员、
国网英大国际控股集团有限公司投资管理部经理、 高级经理, 计划投资部高级经理、
主任助理, 发展策划部主任助理, 发展策划部(引战与上市工作办公室) 副主任、
国网英大国际控股集团有限公司投资管理部副主任、 主任。
马筱琳女士: 独立董事, 自 2017 年 11 月 29 日起任职, 研究生学历, 硕士学位,
高级经济师。 历任首钢公司自动化研究所技术贸易翻译, 中国国际贸易中心管理部
部门经理, 中国国际期货经纪有限公司国际交易员、 客户经理, 中国工商银行总行英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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投资银行部、 投行研究中心副处长、 研究发展部资深经理。 在银监会法规部借调期
间, 从事我国资产证券化法规制度的研究, 参与完成我国首个资产证券化试点法规
的编制与发布等相关工作。
贺强先生: 独立董事, 自 2020 年 12 月 28 日起任职, 本科学历, 学士学位, 教
授。 现任中央财经大学金融学院教授、 证券期货研究所所长。 长期从事金融与证券
的教学和研究工作, 具有深厚的金融理论功底和丰富的资本市场实践经验。 先后发
表论文、 论著 500 余篇, 国家级、 省部级与其他课题 20 余项, 出版专著、 教材 50
余部。 参与了全国人大财经委《证券法》 《基金法》 的起草与修改工作。
宋国良先生: 独立董事, 自 2020 年 12 月 28 日起任职, 研究生学历, 经济学博
士。 现任对外经济贸易大学金融学院教授、 对外经济贸易大学金融产品与投资研究
中心主任。 曾任司法部中国律师事务中心律师, 瑞士信贷第一波士顿投资银行中国
业务副总裁, 中国金融学院副教授等职务。
2、 基金管理人监事会成员
松芙蓉女士: 监事会主席, 自 2020 年 12 月 28 日起任职, 本科学历, 学士学位,
正高级会计师。 现任国网英大国际控股集团有限公司总会计师、 党委委员。 历任贵
州省电力建设第一工程公司财务部出纳、 核算主管, 贵州省电力公司财务资产部资
金、 电价主管; 贵州省贵阳市北供电局电费室主任, 长安保险经纪有限公司财务部
财务主管; 国家电网人寿保险公司筹备组财务会计小组组员; 英大泰和人寿保险股
份有限公司财务会计部财务管理处处长、 财务会计部主任助理; 英大国际控股集团
有限公司财务资产部职员、 主任助理, 国网英大国际控股集团有限公司财务资产部
主任助理、 审计部主任助理、 审计部副主任、 审计部主任、 风险管理部主任, 国网
英大国际控股集团有限公司副总审计师兼审计部、 风险管理部主任等职务。
李婷女士: 职工监事, 自 2020 年 12 月 28 日起任职, 研究生学历, 硕士学位。
现任英大基金管理有限公司基金运营部总经理。 曾任职英大证券计划财务部预算管
理、 会计核算, 英大基金运营部资金清算、 TA、 基金会计, 综合管理部财务负责人、
副总经理兼财务负责人、 副总经理, 基金运营部副总经理、 总经理、 风险管理部总
经理等职务。
李莉女士: 职工监事, 自 2022 年 8 月 3 日起任职, 本科学历, 学士学位。 现任英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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英大基金管理有限公司人力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团市场部市场内务、
主管, 泰康人寿湖北分公司营销服务部代理人、 业务主任、 兼职讲师, 泰康人寿总
公司员工福利计划事业部职场营销组长, 泰康养老总公司人力资源部培训管理、 招
聘、 员工关系、 薪酬福利, 英大财险北京分公司人事行政部薪酬福利、 绩效考核、
人资板块负责人, 英大基金管理有限公司综合管理部(董监办) 薪酬绩效、 主任助
理、 人力资源部主任助理等职务。
3、 公司高级管理人员
范育晖先生: 总经理, 自 2020 年 1 月 7 日起任职, 研究生学历, 硕士学位。 兼
任英大基金管理有限公司职工董事、 党总支副书记。 历任中国电力信托投资有限公
司信贷部、 证券部职员, 天津证券营业部交易部副经理、 经理, 天津证券营业部副
总经理, 北京证券营业部副总经理, 中国电力财务有限公司债券基金部副经理、 投
资银行部副主任, 上海国电投资有限公司总经理, 中国电力财务有限公司监察室主
任、 投资银行部主任、 投资管理部主任, 华北分公司总经理, 英大基金副总经理、
党总支委员, 英大基金管理有限公司总经理、 党总支副书记兼英大资本管理有限公
司执行董事, 代行英大基金管理有限公司董事长职责。
岳喜伟先生: 副总经理, 自 2020 年 12 月 8 日起任职, 研究生学历, 博士学位。
现兼任英大基金管理有限公司财务负责人、 党总支委员。 历任中共山东省委党校《信
息与资料》 编辑部编辑, 国家电网公司金融资产管理部合规与风险处四级职员, 国
网资产管理有限公司合规与风险处四级职员, 英大国际控股集团有限公司风险管理
部四级职员, 国网英大国际控股集团有限公司风险管理部高级经理、 风险管理部总
监、 风险管理部主任助理、 审计部主任助理、 审计部副主任, 英大基金管理有限公
司总经理助理兼财务总监, 英大基金管理有限公司总经理助理兼财务总监、 产品市
场部总经理、 工会主席, 英大基金管理有限公司副总经理兼财务负责人、 产品市场
部总经理、 工会主席。
张大铮先生: 副总经理, 自 2020 年 12 月 8 日起任职, 研究生学历, 硕士学位。
现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、 基金经理。 历任中银国际证券有限责任
公司高级分析员, 中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、 资产管理部副总经
理, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、 固定收益投资部总监, 民生基英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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金管理有限公司(筹) 副总裁, 英大基金管理有限公司总经理助理(投资总监) 兼
固定收益部总经理、 基金经理, 英大基金管理有限公司副总经理兼固定收益部总经
理、 基金经理。
党晶先生: 副总经理, 自 2022 年 3 月 11 日起任职, 研究生学历, 博士学位。
现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、 北京分公司总经理、 深圳分公司总经理,
北京英大资本管理有限公司执行董事。历任国网资产管理有限公司发展策划部职员,
国网英大国际控股集团有限公司投资管理部高级主管、 经理, 深圳英大资本管理有
限公司能源及军工部副总经理(主持工作) 、 总经理, 英大基金管理有限公司互联
网金融部、 销售服务部、 机构业务部(电商业务部) 、 专户投资部总经理, 北京英
大资本管理有限公司总经理, 英大基金管理有限公司总经理助理兼机构业务部总经
理、 总经理助理、 总经理助理兼渠道业务部总经理、 总经理助理, 代行北京英大资
本管理有限公司总经理职责、 代行合规负责人职责。
4、 督察长
刘康喜先生: 督察长。 自 2019 年 10 月 14 日起任职, 研究生学历, 硕士学位。
现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、 北京英大资本管理有限公司监事。 曾任
职于中共北京市怀柔区纪委、 监察局, 北京市法律援助中心, 中国证监会北京监管
局, 英大基金管理有限公司监察稽核部副总经理(主持工作) 、 监察稽核部总经理、
督察长兼监察稽核部总经理。
5、 基金经理
吕一楠先生: 澳大利亚新南威尔士大学精算学、 统计学硕士双学位, 历任香港
大新保险服务有限公司投资部投资分析师, 中国人寿养老保险股份有限公司投资管
理中心投资经理助理, 交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、 专
户投资部投资经理, 北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任) , 现
任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理, 英大现金宝货币市场基金、 英大通
盈纯债债券型证券投资基金、 英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、
英大安益中短债债券型证券投资基金、 英大安悦纯债债券型证券投资基金、 英大中
证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、 英大通佑纯债一年定期开放债券型
证券投资基金、 英大安旸纯债债券型证券投资基金和英大安华纯债债券型证券投资英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
19
基金的基金经理。
6、 投资决策委员会委员名单
公司的公募基金固收业务投资决策委员会成员姓名及职务如下:
主任委员: 张大铮
一般委员: 刘家睿、 董大鹏、 石茜虹、 易祺坤、 吕一楠、 韩 坪、 张婧珣
秘 书: 赵济民
上述人员之间无近亲属关系。
四、 基金管理人的权利和义务
1、 基金管理人的权利
根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不
限于:
(1) 依法募集资金;
(2) 自《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和《基金合同》 独立运用并管
理基金财产;
(3) 依照《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4) 在法律法规和《基金合同》 规定的范围内调整本基金的认购费、 申购费、
赎回费等其他费用, 或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变
更收费方式;
(5) 销售基金份额;
(6) 按照规定召集基金份额持有人大会;
(7) 依据《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违
反了《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
(8) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人;
(9) 选择、 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(10) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》 规定的费用;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
20
(11) 依据《基金合同》 及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(12) 在《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(14) 在条件允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资;
(15) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(16) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(17) 在符合有关法律法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、
转换、 定期定额投资和非交易过户等的业务规则;
(18) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他权利。
2、 基金管理人的义务
根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不
限于:
(1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜;
(2) 办理基金备案手续;
(3) 自《基金合同》 生效之日起, 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理,
分别记账, 进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定
基金份额申购、 赎回的价格;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度、 中期和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及
报告义务;
(12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向
他人泄露, 但依法向监管机构、 司法机关及审计、 法律等外部专业顾问提供的除外;
(13) 按《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人
分配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时、 足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料不低于法律法规规定的最低期限;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保
证投资者能够按照《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开
资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配;
(19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20) 因违反《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除;
(21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金
托管人违反《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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益向基金托管人追偿;
(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生
效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26) 建立并保存基金份额持有人名册;
(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
五、 基金管理人承诺
1、 基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》 的行为, 并承诺建立
健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的
发生;
2、 基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》
的行为, 并承诺建立健全的内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发
生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 将基金用于下列投资或者活动:
1) 承销证券;
2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
3) 从事承担无限责任的投资;
4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外;
5) 向其基金管理人、 基金托管人出资;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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6) 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7) 法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者
从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持
有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市
场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予
以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立
董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人履行
适当程序后, 本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
3、 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有
关法律、 法规及行业规范, 诚实信用、 勤勉尽责, 不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝、 干扰、 阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、 滥用职权;
(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金
投资内容、 基金投资计划等信息;
(8) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资;
(9) 协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰
乱市场秩序;
(11) 贬损同行, 以提高自己;
(12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、 误导、 欺诈成分;
(13) 以不正当手段谋求业务发展;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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(14) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象;
(15) 其他法律、 行政法规禁止的行为。
4、 基金经理承诺:
(1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2) 不利用职务之便为自己、 受雇人或任何第三者谋取利益;
(3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密以及尚未依法公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息;
(4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、 基金管理人的风险管理和内部控制体系
1、 风险管理理念与目标
(1) 确保合法合规经营;
(2) 防范和化解风险;
(3) 提高经营效率;
(4) 保护投资者和股东的合法权益。
2、 风险管理措施
(1) 建立健全公司组织架构;
(2) 树立监察稽核功能的权威性和独立性;
(3) 加强内控培训, 培养全体员工的风险管理意识和监察文化;
(4) 制定员工行为规范和纪律程序;
(5) 建立岗位分离制度;
(6) 建立危机处理和灾难恢复计划。
3、 风险管理和内部控制的原则
(1) 全面性原则: 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业
务过程和业务环节;
(2) 独立性原则: 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金
财产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离;
(3) 相互制约原则: 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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约机制, 建立不同岗位之间的制衡体系;
(4) 定性和定量相结合原则: 建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更具
客观性和操作性;
(5) 防火墙原则: 基金财产、 公司自有资产、 其他资产的运作应当严格分开并
独立核算。
4、 内部控制体系
(1) 内部控制的组织架构
1) 董事会风险管理与审计委员会: 负责对公司基金业务运作的合法性、 合规性
进行检查和评估; 及时发现公司经营过程中存在的问题及不规范的行为和事项, 按
照公司章程的规定予以记录、 评估及报告; 对公司监察稽核制度的有效性进行评价;
监督公司的财务状况, 审查公司的财务报表, 评估公司的财务表现, 保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准; 对公司风险管理制度进行评价, 草拟公
司风险管理战略, 对公司风险管理制度的实施进行检查, 评估公司风险管理状况;
董事会授予的其他职权。
2) 风险控制委员会: 风险控制委员会贯彻执行公司内部风险控制制度, 并对公
司经营管理和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行管理和控制。 风险
控制委员会的主要职责为: 听取公司运营管理各业务条线的业务汇报, 对公司各业
务条线存在的风险事项进行讨论并提出解决意见建议, 指导、 协调和监督各职能部
门和各业务条线开展风险控制工作; 制订相关风险控制政策, 审批风险控制重要流
程和风险敞口管理体系, 并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致; 识别
公司各项业务所涉及的各类重大风险, 对重大事件、 重大决策和重要业务流程的风
险进行评估, 制定重大风险的解决方案; 识别和评估新产品、 新业务的新增风险,
并制定控制措施; 重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件,
提出控制措施和解决方案; 根据公司风险控制总体策略和各职能部门与业务单元职
责分工, 组织实施风险应对方案。
3) 投资决策委员会: 投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构, 负责制
定投资的投资目标、 总体计划、 投资策略等重大事项的决策, 确定对基金经理/投资
经理的授权, 审批超过基金经理/投资经理投资权限的投资计划。 投资决策委员会由英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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公募基金投资决策委员会和私募资产管理业务投资决策委员会组成。 公募基金投资
决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、 公募基金权益业务投资决策委
员会、 公募基金 FOF 业务投资决策委员会, 分别是公司公募基金固收业务投资管理、
公募基金权益业务投资管理、 公募基金 FOF 业务投资管理的最高决策机构。 私募资
产管理业务投资决策委员会是公司私募资产管理业务的最高决策机构。
4) 督察长: 督察长坚持原则、 独立客观, 以保护基金份额持有人利益为根本出
发点, 公平对待全体投资人。 督察长的主要职责为: 对公司经营和管理、 基金运作
遵规守法、 风险控制情况进行内部监控和检查; 对公司各项制度的合法合规性及公
司内部控制制度的执行情况进行监控和检查; 就以上监控和检查中发现的问题向经
营层通报并提出整改和处理意见; 定期向董事会提交工作报告; 审核监察稽核部的
工作报告。
5) 监察稽核部、 风险管理部: 监察稽核部是公司内部负责监察稽核、 内控合规、
风险控制的部门, 依照国家有关法律法规、 监管精神和公司相关规章制度所规定的
职责、 权限、 方法和程序独立开展工作, 负责对公司各部门和全体员工的监察稽核
工作。 监察稽核部独立于其它部门, 对督察长负责, 在督察长领导下进行监察稽核
工作。 风险管理部门独立于业务体系汇报路径, 在督察长领导下进行风险控制工作。
风险管理部门对公司的风险控制承担独立评估、 监控、 检查和报告职责。 风险管理
部门在其权限和职责范围内, 在公司经营运作和投资管理的各个阶段、 各个方面和
各个环节上负责风险控制工作的具体实施。
(2) 内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则:
1) 健全性原则: 内部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人
员, 并涵盖到决策、 执行、 监督、 反馈等各个环节;
2) 有效性原则: 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控
制度的有效执行;
3) 独立性原则: 公司设立独立的法律、 监察稽核部, 法律、 监察稽核部保持高
度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
4) 相互制约原则: 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制衡;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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5) 成本效益原则: 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效
益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则:
1) 合法合规性原则: 公司内控制度应当符合国家法律、 法规、 规章和各项规定;
2) 全面性原则: 内部控制制度涵盖公司管理的各个环节, 不得留有制度上的空
白或漏洞;
3) 审慎性原则: 制定内部控制制度应当以审慎经营、 防范和化解风险为出发点;
4) 适时性原则: 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营
战略、 经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
(3) 内部风险控制措施
建立科学合理、 控制严密、 运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。
公司成立以来, 根据中国证监会的要求, 建立了科学合理的层次分明的内控组织架
构、 控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、 严密的内部控制体系。 通
过不断地对内部控制制度进行修改, 公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。
建立健全了管理制度和业务规章: 公司建立了包括风险管理制度、 投资管理制
度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务
制度等基本管理制度以及包括岗位设置、 岗位职责、 操作流程手册在内的业务流程、
规章等, 从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。
建立了岗位分离、 相互制衡的内控机制: 公司在岗位设置上采取了严格的分离
制度, 实现了基金投资与交易, 交易与清算, 公司会计与基金会计等业务岗位的分
离制度, 形成了不同岗位之间的相互制衡机制, 从岗位设置上减少和防范操作及操
守风险。
建立健全了岗位责任制: 公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确
自己的岗位职责和风险管理责任。
构建风险管理系统: 公司通过建立风险评估、 预警、 报告和控制以及监督程序,
并经过适当的控制流程, 定期或实时对风险进行评估、 预警、 监督, 从而确认、 评
估和预警与公司管理及基金运作有关的风险, 通过顺畅的报告渠道, 对风险问题进
行层层监督、 管理、 控制, 使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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决策。 建立自动化监督控制系统: 公司启用了电子化投资、 交易系统, 对投资比例
进行限制, 将有效地防止合规性运作风险和操作风险。
使用数量化的风险管理手段: 采用数量化、 技术化的风险控制手段, 建立数量
化的风险管理模型, 以便公司及时采取有效的措施, 对风险进行分散、 规避和控制,
尽可能减少损失。
提供足够的培训: 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的培训,
使员工具有较高的职业水准, 从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来
的风险。
5、 基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、 准确;
本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第四部分 基金托管人
一、 基金托管人情况
(一) 基本情况
名称: 华夏银行股份有限公司
住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人: 李民吉
成立时间: 1992 年 10 月 14 日
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 15,914,928,468 元人民币
批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992) 391 号]
基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人: 朱绍纲
电话: (010) 85238309
传真: (010) 85238680
(二) 主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、 市场二室、 市场三室、 风险与合规管理室、
运营室、 创新与产品室 6 个职能处室。 资产托管部共有员工 48 人, 高管人员拥有硕
士以上学位或高级职称。
(三) 基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会核准, 获得证券投资基金托管资格, 是《证券投资基金法》 实施后取得证
券投资基金托管资格的第一家银行。 自成立以来, 华夏银行资产托管部本着“诚实
信用、 勤勉尽责” 的行业精神, 始终遵循“安全保管基金资产, 提供优质托管服务”
的原则, 坚持以客户为中心的服务理念, 依托严格的内控管理、 先进的技术系统、
优秀的业务团队、 丰富的业务经验, 严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,
为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、 高效、 专业的托管服务, 取得了英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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优异业绩。 截至 2024 年 3 月末, 托管证券投资基金、 券商资产管理计划、 银行理财、
保险资管计划、 资产支持专项计划、 股权投资基金等各类产品合计 10094 只, 证券
投资基金 160 只, 全行资产托管规模达到 35208.91 亿元。
二、 基金托管人的内部风险控制制度说明
(一) 内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金资产的安全完整,
确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时, 保护基金份额持有人的合法权益。
(二) 内部控制组织结构
风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作, 总行
审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管部内部专门设置了风险与
合规管理室, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行
使监督稽核工作的职权和能力。
(三) 内部风险控制的原则
1、 合法性原则: 必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托
管业务经营管理活动的始终;
2、 完整性原则: 一切业务、 管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制
约; 监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖到资产托管部所
有的部门、 岗位和人员;
3、 及时性原则: 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照“内
控优先” 原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规章制度;
4、 审慎性原则: 必须实现防范风险、 审慎经营, 保证基金财产的安全与完整;
5、 有效性原则: 必须根据国家政策、 法律及华夏银行经营管理的发展变化进行
适时修订; 必须保证制度的全面落实执行, 不得有任何空间、 时限及人员的例外;
6、 独立性原则: 资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室, 配备了专职内
控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作的职权和能
力。
(四)内部控制制度及措施英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理办法、 实施细则、 岗位职责、 业
务操作流程等, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资
格; 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印
章按规程保管、 存放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效; 专门设置业
务操作区, 封闭管理, 实施音像监控; 指定专人负责受托资产的信息披露工作, 防
止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整、 独立。
三、 基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序
托管人根据《基金法》 、 《运作办法》 、 其他相关法律法规及基金合同的规定,
对基金投资范围、 投资对象、 投资比例、 融资比例、 基金投资禁止行为、 基金资产
净值计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金收
益分配、 相关信息披露等进行监督。
1、 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》 、 《运作办法》 、 其他相关法
律法规及基金合同规定的行为, 应及时通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到
通知后应及时核对确认。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
2、 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
3、 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时
通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第五部分 相关服务机构
一、 基金份额发售机构
1、 直销机构
名称: 英大基金管理有限公司
公司住所: 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
邮政编码: 100020
法定代表人: 范育晖
成立时间: 2012 年 8 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可〔 2012〕 759 号
组织形式: 有限责任公司(法人独资)
注册资本: 11.46 亿元人民币
存续期间: 持续经营
客户服务电话: 400-890-5288、 010-57835666
传真: (010) 59112222
联系人: 顾诗
网址: www.ydamc.com
2、 代销机构:
本基金的代销机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的
调整销售机构的相关公告。
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求, 选择符合要求的机构代理销售本基
金, 并及时公告。
(二) 登记机构
名称: 英大基金管理有限公司
住所: 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
法定代表人: 范育晖
电话: 010-57835666英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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传真: 010-59112222
联系人: 王旭
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称: 北京市中伦律师事务所
住所: 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 22-31 层
负责人: 张学兵
电话: 010-59572288
传真: 010-65681022
经办律师: 刘洪蛟、 谢茜
联系人: 谢茜
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
负责人: 邹俊
电话: 010-85085000
传真: 010-85185111
经办注册会计师: 龚凯、 卜建平英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息
披露办法》 、 基金合同及其他有关规定募集, 并经中国证监会 2024 年【1】 月【31】
日证监许可〔 2024〕 【218】 号文准予注册。
一、 基金的名称
英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金
二、 基金类型
债券型证券投资基金
三、 基金运作方式
契约型开放式
四、 基金存续期限
不定期
五、 募集对象和募集期
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月, 具体发售时间见基金份额发售公
告及其他销售机构相关公告。
基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金份额发售
时间, 并及时公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。 认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认
购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由此产生的投
资人任何损失由投资人自行承担。
六、 募集方式及场所
通过各销售机构的基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及其他销售机构
的销售网点, 具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告) 公开发售或按基金管英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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理人、 销售机构提供的其他方式发售。 基金管理人可以根据情况变更、 增减销售机
构, 并另行公告。
七、 募集规模
基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元。
八、 基金份额类别
本基金根据是否收取认购/申购费、 销售服务费收取方式等的不同, 将基金份额
分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用, 并不从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额; 在投资者认/申购基金份额
时不收取认购/申购费用, 并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为
C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置不同的代码。 由于基金费用的不
同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计
净值并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、 申购的基金份额类别。
根据基金实际运作情况, 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情况下, 在与基金托管人协商一致并履行适当程序
后, 基金管理人可停止现有基金份额类别的销售、 或者调低 C 类基金份额类别的销
售服务费率水平、 或者增加或调整基金份额类别设置、 或者对基金份额分类办法、
规则进行调整等, 调整实施前基金管理人需报中国证监会备案并公告, 无需召开基
金份额持有人大会, 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
九、 基金份额的初始面值、 认购费用及认购份额的计算
1、 初始面值
本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。
2、 认购费用
本基金分为 A、 C 两类基金份额, 其中 A 类基金份额收取认购费, C 类基金份
额不收取认购费。 本基金采用金额认购的方法, 认购费率按认购金额进行分档。 投
资者认购本基金 A 类基金份额认购费(率) 见下表:
认购费率 认购金额 M(元) (含认购费) 认购费(率)英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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M<100 万 0.40%
100 万≤M<300 万 0.20%
300 万≤M<500 万 0.10%
M≥500 万元 1000 元/笔
投资人一天之内如果有多笔认购, A 类基金份额的认购费用按每笔 A 类基金份
额的认购申请单独计算。 基金认购费不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、
销售、 注册登记等募集期间发生的各项费用。
3、 基金认购份额的计算
本基金认购份额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 有效认购资金在募集期间产生的利息
折算为基金份额归基金份额持有人所有, 利息折算份额的计算保留到小数点后两位,
小数点两位以后部分截位, 由此产生的误差计入基金财产。
(1) A 类基金份额的认购
基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 认购份额的计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率) ;
(注: 对于适用固定金额认购费用的认购, 净认购金额=认购金额-固定认购费
用)
认购费用=认购金额-净认购金额;
认购份额=本金认购份额+利息折算份额;
本金认购份额=净认购金额/基金份额初始面值;
利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值。
例: 某投资人投资 10,000 元认购 A 类基金份额, 所对应的认购费率为 0.40%。
假定认购期内认购资金利息为 5 元。 则其可得到的基金份额计算如下:
净认购份额=10,000/(1+0.40%) /1.0000=9,960.16 份
本金认购份额=9,960.16/1.00=9,960.16 份
利息折算份额=5/1.0000=5 份
认购份额=9,960.16+5=9,965.16 份英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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则该投资人实得认购份额为 9,965.16 份。
2) C 类基金份额的认购
投资人认购 C 类基金份额时不收取认购费用, 则认购份额的计算公式为:
认购份额=本金认购份额+利息折算份额;
本金认购份额=认购金额/基金份额初始面值;
利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值。
例: 某投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额, 假定认购期内认购资金
获得的利息为 5 元, 则其可得到的基金份额计算如下:
本金认购份额=10,000/1.0000=10,000 份
利息折算份额=5/1.0000=5 份
认购份额=10,000+5=10,005.00 份。
即投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额, 加上认购资金在认购期内获
得的利息, 可得到 10,005.00 份基金份额。
十、 认购安排
1、 本基金的认购时间安排、 投资人认购应提交的文件和办理的手续等均在本基
金基金份额发售公告中详细列明, 请查阅基金份额发售公告及销售机构相关公告。
2、 认购方式
(1) 本基金采用金额认购、 份额确认的方式, 投资人认购时, 需按销售机构规
定的方式全额缴款。
(2) 投资人在募集期内可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤
销。 基金份额认购费率按每笔认购申请单独计算。
3、 认购申请的确认
当日(T 日) 在规定时间内提交的申请, 投资者人可在 T+2 日后(包括该日)
到基金销售网点查询交易情况。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成
功, 而仅代表销售机构已经接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为
准。 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、 认购的限额
在募集期内, 除基金份额发售公告另有规定, 每一基金投资者通过基金管理人英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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网上交易系统和代销机构销售网点每个基金账户首次认购的最低额为人民币 1 元
(含认购费) , 追加认购最低金额为 1 元(含认购费) ; 直销机构销售网点(非网
上交易系统) 每个基金账户首次认购的最低限额为 100 元(含认购费) , 追加认购
的最低限额为 100 元(含认购费) 。 各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他
规定的, 以各销售机构的业务规定为准。 已在基金管理人销售网点有认购本基金记
录的投资者不受首次认购最低金额的限制, 但受追加认购最低金额的限制。 本基金
对募集期间(指本基金募集完成进行验资时) 的单个投资人的累计认购金额及持有
基金份额比例限制详见相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规的规定及市场情
况, 调整首次认购和追加认购本基金的最低金额、 累计认购金额及持有基金份额比
例限制。
除法律法规、 中国证监会其他规范性文件规定及基金合同的约定的限制外, 本
基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。 投资人在募集期内
可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不得撤销。 但对于可能导致单一投资
者持有基金份额的比例达到或者超过 20%, 或者变相规避 20%的情形, 基金管理人
有权采取控制措施。
十一、 募集期利息的处理方式
《基金合同》 生效前, 投资人的认购款项只能存入专用账户, 任何人不得动用。
有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其
中利息以注册登记机构的记录为准。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第七部分 基金合同的生效
一、 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份,
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金募
集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10
日内聘请法定验资机构验资, 基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证
监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起, 《基金合同》 生效; 否则《基金合同》 不生效。 基金管
理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管
理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人
不得动用。
二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任:
1、 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期
活期存款利息;
3、 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金
管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连
续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案, 如持续运作、 转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并在 6 个
月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定。
四、 基金存续期内, 政策性金融债发行人发生改制的处理方式英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制, 且可能对基金投
资运作、 基金份额持有人利益产生较大影响的, 在履行适当程序后本基金可进行转
型或清盘。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、 申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人在
招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,
并在基金管理人网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、 申购和赎回的开放日及时间
1、 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。
基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在
实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
2、 申购、 赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期, 具体业
务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体日期在赎回
开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始日后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照《信
息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎
回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请
且登记机构确认接受的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日该类基金份额申
购、 赎回的价格。
三、 申购与赎回的原则
1、 “未知价” 原则, 即任一类基金份额申购、 赎回价格以申请当日收市后计算英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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的该类基金份额净值为基准进行计算;
2、 “金额申购、 份额赎回” 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请;
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销, 基金销售机
构另有规定的, 以基金销售机构的规定为准;
4、 基金份额持有人赎回时, 除指定赎回外, 基金管理人按先进先出的原则, 即先
确认的份额先赎回, 后确认的份额后赎回, 以确定所适用的赎回费率;
5、 办理申购、 赎回业务时, 应当遵循基金份额持有人利益优先原则, 确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待;
6、 投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准。
若相关法律法规、 中国证监会或登记机构对申购、 赎回业务等规则有新的规定, 按
新规定执行, 且无须召开基金份额持有人大会, 法律法规或监管机构另有规定的,
从其规定。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
四、 申购与赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交
赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回的申请无效而
不予成交。
2、 申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购
成立; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生效。 若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立。
投资者在提交赎回申请时, 应确保账户内有足够的基金份额余额, 否则提交的
赎回申请不成立。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 基金份额登记机构确英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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认赎回时, 赎回生效。 投资者赎回申请生效后, 基金管理人将在 T+7 日(包括该
日) 内支付赎回款项。 如遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行
数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程时, 赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。 在
发生巨额赎回或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项时, 款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间进行
调整, 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上
公告。
3、 申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性
进行确认。 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后(包括该日) 到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申购款项
本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销
售机构已经接收到申购、 赎回申请。 申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况, 投资者应及时查询并妥善行使合法权利, 否则如因申请未得
到登记机构的确认而产生的后果, 由投资人自行承担。
基金管理人在不违反法律法规的前提下, 可对上述程序规则进行调整。 基金管理
人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
五、 申购和赎回的数额限制
1、 申购的数额限制
(1)投资人通过基金管理人网上交易系统和代销机构销售网点首次申购的单笔
最低限额为人民币 1 元(含申购费) , 追加申购的单笔最低限额为人民币 1 元(含
申购费) ; 投资人通过基金管理人直销柜台首次申购的单笔最低限额为人民币 100
元(含申购费) , 追加申购单笔最低限额是人民币 100 元(含申购费) 。 在符合法
律法规规定的前提下, 各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的, 需同时遵英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
44
循该销售机构的相关规定。 已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受首次申购
最低金额的限制。 投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资
计划时, 不受最低申购金额的限制。
(2) 投资人可多次申购, 对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。 但对
于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过 20%, 或者变相规避 20%的
情形, 基金管理人有权采取控制措施。
(3) 对于接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝
大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制。 具
体规定请参见相关公告。
2、 赎回的数额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 单笔赎回或转换不得少于 1
份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份, 则必须一次性赎回
或转出该类基金全部份额) ; 若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基
金份额余额不足 1 份时, 基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金剩
余份额一次性全部赎回。 在符合法律法规规定的前提下, 各销售机构对赎回份额限
制有其他规定的, 需同时遵循该销售机构的相关规定。
3、 基金管理人可以规定本基金的总规模限额、 单日累计申购金额/净申购金额
上限、 单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、 单笔申购金额上限, 具体规定
请参见相关公告。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下, 基金管理人可根据市场情况,
调整上述第 1 至 3 项的数额限制。 基金管理人必须最迟在调整实施依照《信息披露
办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
六、 申购和赎回的价格、 费用及其用途
(一) 申购费用和赎回费用
1、 本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。 投资人在申购 A 类基金份额时
支付申购费用, 申购 C 类基金份额不支付申购费用, 而是从该类别基金资产中计提英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
45
销售服务费。 投资人可以多次申购本基金, 申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额的申购费(率) 如下表:
申购费率
申购金额 M(元) (含申购费) 申购费(率)
M<100 万 0.50%
100 万≤M<300 万 0.30%
300 万≤M<500 万 0.15%
M≥500 万元 1000 元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担, 不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、 销售、 登记等各项费用。
2、 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减, 具体赎回费率结构如
下表所示:
份额类别 持有期限(N) 赎回费率
A 类/C 类
N<7 天 1.50%
N≥7 天 0
本基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。 对于持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.50%的赎回费,
并全额计入基金财产。
(二) 申购份额和赎回金额的计算
1、 本基金各类基金份额净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5
位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天
收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经履行适当程序, 可以适当延迟计
算或公告。
2、 申购份额的计算及余额的处理方式:
(1) 基金申购份额的计算
1) A 类基金份额的申购
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注: 对于适用固定金额申购费率的申购, 净申购金额=申购金额-固定申购费英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
46
用)
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购费用=申购金额-净申购金额
例: 某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额, 对应申购费率为 0.50%,
假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元, 则可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/(1+0.50%) =9,950.25 元
申购份额=9,950.25/1.0500=9,476.43 份
则该投资人实得申购份额为 9,476.43 份。
2) C 类基金份额的申购
投资人申购 C 类基金份额时不收取申购费用, 申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例: 某投资人投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额, 假设申购当日 C 类基
金份额净值为 1.0500 元, 则可得到的申购份额为:
申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份
则该投资人实得申购份额为 9,523.81 份。
(2) 申购份额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值, 有效份额单位为
份, 采用四舍五入的方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
3、 基金赎回金额的计算及处理方式
(1) 赎回金额的计算方法如下:
赎回价格=赎回当日 A/C 类基金份额净值
赎回总额=赎回份额× 赎回价格
赎回费用=赎回总额× 赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例: 某基金份额持有人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额, 持有时间为 30 日,
对应的赎回费率为 0, 假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元, 则其可得到的赎回
金额为:英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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赎回总额=10,000× 1.0500=10,500 元
赎回费用=10,500× 0=0 元
净赎回金额=10,500-0=10,500.00 元
即: 基金份额持有人赎回 10,000 份 A 类基金份额, 假设赎回当日基金份额净值
是 1.0500 元, 则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。
例: 某基金份额持有人赎回 10,000 份 C 类基金份额, 持有时间为 5 日, 对应的
赎回费率为 1.50%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元, 则其可得到的赎回金
额为:
赎回总额=10,000× 1.0500=10,500 元
赎回费用=10,500× 1.50%=157.5 元
净赎回金额=10,500-157.5=10,342.50 元
即: 基金份额持有人赎回 10,000 份 C 类基金份额, 假设赎回当日 C 类基金份
额净值是 1.0500 元, 则其可得到的净赎回金额为 10,342.50 元。
(2) 赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值并扣除
相应的费用(若有) , 计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位, 由此产
生的收益或损失计入基金财产。
4、 基金份额净值计算
基金份额净值计算公式:
T 日各类基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总数。
本基金各类基金份额净值的计算, 计算结果均保留到小数点后 4 位, 小数点后
第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在
当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经履行适当程序, 可以适当延
迟计算或公告。 为保护基金份额持有人利益, 基金管理人与基金托管人协商一致,
可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告, 无需召开基金份额持有人大
会审议, 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
(三) 基金管理人可以在法律法规规定及基金合同约定的范围内, 且对基金份
额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
(四) 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机
制, 以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、 自律规则的规定。
(五) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下, 且对
现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划, 针
对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部
门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率、 赎回费率。
七、 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、 证券交易所交易时间非正常停市或休市, 导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基
金业绩产生负面影响, 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、 基金管理人、 基金托管人、 登记机构、 销售机构、 支付结算机构等因异常情况
导致基金销售系统、 基金销售支付结算系统、 基金登记系统、 基金会计系统等无法正
常运行。
7、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数
的比例达到或者超过基金份额总数的 20%, 或者有可能导致投资者变相规避前述 20%
比例要求的情形时。
8、 当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、 单个投资人
单日申购金额上限、 本基金单日净申购比例上限、 本基金总规模上限的, 或接受该
申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限额时。
9、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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管理人应当暂停接受基金申购申请。
10、 指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、 计算错
误或发布异常时。
11、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 9、 10、 11 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资人申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、 证券交易所交易时间非正常停市或休市, 导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 基金管理人
可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金
管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(除上述第 4 项外) 之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎
回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理
人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告, 具体时间以基金管理人届时公告为准。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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九、 巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1) 全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正
常赎回程序执行。
(2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 可
对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎
回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开
放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投
资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开
放日的基金总份额的 10%时, 本基金管理人可以对该单个基金份额持有人当日赎回
申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分实施延期办理。 如基金管理人对于
其超过基金总份额 10%以上部分的赎回申请实施延期办理, 延期的该部分赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止; 如基金管理人只接受其不超过基金
总份额 10%部分作为当日有效赎回申请, 基金管理人可以根据前述“(1) 全额赎回”英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
51
或“(2) 部分延期赎回” 的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人
的赎回申请一并办理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销; 延期部分如选择取消赎回, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎
回处理。
(4) 暂停赎回: 连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必
要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但
不得超过 20 个工作日, 并应当在规定媒介上进行公告。
3、 巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说
明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 并依
照《信息披露办法》 的相关规定进行公告。
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人应在规定期限内在规定媒介上
刊登暂停公告。
2、 上述暂停申购或赎回情况消除的, 基金管理人应根据暂停申购或赎回的具体
情形, 于重新开放日公布最近 1 个估值日的各类基金份额净值。
3、 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 最迟于重新开放日在规定媒介
上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开
放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知
基金托管人与相关机构。
十二、 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理, 并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行
规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
十五、 基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登
记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻
结部分产生的权益一并冻结, 被冻结的部分份额仍然参与收益分配。 法律法规或监
管部门另有规定的除外。
十六、 基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可以根据相关业务规则受理
基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或交易方式进行的份额转让申请,
具体由基金管理人提前发布相关公告。
十七、 实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的, 本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。
十八、 当技术条件成熟, 本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利
益无实质不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致, 可根据具体情况对上述申购英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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和赎回的安排进行补充和调整, 或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所
上市交易、 申购和赎回, 或者办理基金份额的转让、 过户、 质押等业务, 并履行相应
程序。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第九部分 基金的投资
一、 投资目标
本基金采用指数化投资, 力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
二、 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券, 为更好实现投资目标, 还可
以投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、 政策性金融
债、 央行票据、 债券回购、 银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金不投资于股票等权益类资产, 也不投资于可转换债券、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程
序后, 可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%; 其中, 投资于待偿期为 0 至 3 年(含 3 年) 的标的指数成份券及其备选成份券
的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值 5%。 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保证金
和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行
适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。
三、 投资策略
本基金为指数基金, 主要采用抽样复制和动态最优化的方法, 投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券, 或选择非成份券作为替代, 构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合, 以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下, 基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4%以内。 如因指数编
制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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1、 优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法, 主要以标的指数的成份券构成为
基础, 综合考虑债券流动性、 基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性
及交易惯例等情况进行优化, 以保证对标的指数的有效跟踪。
2、 替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因, 导致标的指数成份券和备选
成份券无法满足投资需求时, 基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债
券构建替代组合, 对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条
件, 按照与被替代债券久期相近、 信用评级相似、 到期收益率及剩余期限基本匹配
为主要原则, 控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
3、 其他债券投资策略
对于非成份券的债券, 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属配置
等组合管理手段进行日常管理。 另外, 本基金债券投资将适当运用杠杆策略, 通过
债券回购融入资金, 然后买入收益率更高的债券以获得收益。 本基金开展债券回购
交易的质押券仅包括国债、 政策性金融债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程
序后, 可以将其纳入投资范围, 本基金可以相应调整和更新相关投资策略, 并在招
募说明书更新或相关公告中公告。
四、 投资限制
1、 组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 其中, 投资于待偿
期为 0 至 3 年(含 3 年) 的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的 80%;
(2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等;
(3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%, 完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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制;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的
10%, 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的
比例限制;
(5) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(6) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回
购到期后不得展期;
(7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%, 因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。
除上述第(2) 、 (7) 、 (8) 项以外, 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基
金规模变动、 标的指数成份券调整、 标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合
同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履
行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1) 承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
57
(4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、 基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从
事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有
人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披
露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事
通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理
人在履行适当程序后, 则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。
五、 标的指数与业绩比较基准
1、 本基金的标的指数为 CFETS0-3 年期政策性金融债指数及其未来可能发生的
变更。
CFETS0-3 年期政策性金融债指数由中国外汇交易中心编制发布, 该指数成分券
包括境内公开发行且上市流通的待偿期 0 至 3 年(包含 3 年) 的政策性银行债, 适
宜作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 本基金为指数基金, 主要投资于该标
的指数成分券及其备选成分券, 因此适合将该标的指数作为本基金的业绩比较基准。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求(因成份券价格波动等指数编
制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外) 、 指数编制机构退出
等情形, 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案, 如转换运作方式, 与其他基金合并、 或者终止基金合同等, 并在 6 个月
内召集基金份额持有人大会进行表决。 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的, 基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
58
先原则维持基金投资运作。
2、 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为: CFETS0-3 年期政策性金融债指数收益率× 95%+银行
活期存款利率(税后) × 5%。
若基金标的指数发生变更, 基金业绩比较基准随之变更, 由基金管理人根据标
的指数变更情形履行对应适当程序, 并在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关
规定在中国证监会规定媒介上刊登公告, 而无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
六、 风险收益特征
本基金为债券型基金, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型
基金和股票型基金。
本基金为指数型基金, 主要投资于标的指数成份券及其备选成份券, 具有与标
的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
七、 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利, 保护基金份额
持有人的利益;
2、 有利于基金财产的安全与增值;
3、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
八、 侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时, 根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 并咨询会计师事务所
意见后, 可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制, 无需召开基金份额持
有人大会审议, 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
侧袋机制实施期间, 本部分约定的投资组合比例、 投资策略、 组合限制、 业绩
比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、 实施程序、 运作安排、 投资安排、 特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
59
第十部分 基金的财产
一、 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户
以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金
托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其
他权利。 除依法律法规和《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基
金财产强制执行。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
60
第十一部分 基金资产的估值
一、 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
二、 估值对象
基金所拥有的债券、 银行存款本息、 应收款项、 其他投资等资产及负债。
三、 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时, 应符合《企业会计
准则》 、 监管部门有关规定。
(一) 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种, 在估值日
有报价的, 除会计准则规定的例外情况外, 应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的, 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的, 应对报价进行调整, 确定公允价值。
与上述投资品种相同, 但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为
基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限
制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。 此外, 基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
(二) 对不存在活跃市场的投资品种, 应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,
应优先使用可观察输入值, 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下, 才可以使用不可观察输入值。
(三) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的, 应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、 估值方法英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
61
1、 证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外) ,
选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值, 基
金管理人根据相关法律、 法规的规定进行涉税处理(下同) ; 第三方估值基准服务
机构的选择由基金管理人和基金托管人协商一致后确定(下同) ;
(2) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外) , 选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行
估值;
(3) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术或估值日第三方估值基准服务机构提供的
相应品种当日的估值全价(如有) 确定公允价值;
(4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况
下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值; 对于活跃市场报价未
能代表估值日公允价值的情况下, 应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
2、 首次公开发行未上市的债券, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。
3、 对银行间市场上不含权的固定收益品种, 选取第三方估值基准服务机构提供
的相应品种当日的估值全价。 对银行间市场上含权的固定收益品种, 选取第三方估
值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。 对于含投资
人回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日(含当日) 后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值基准服务机构
未提供估值价格的债券, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定其公允价值。
4、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。
5、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
62
6、 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保
基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自
律组织的规定。
7、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方,
共同查明原因, 双方协商解决。
根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问
题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 由此给基金份额持有人和基金造成的损
失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失, 由基金管理人负责赔
付, 基金托管人不承担责任。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。
如有新增事项, 按国家最新规定估值。
五、 估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。 基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的,
从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值, 并按规定公告。
2、 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将基金
份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人依据基金
合同和相关法律法规的规定对外公布。
六、 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的
准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误时,英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
63
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、 估值错误类型
本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售
机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据
计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同
行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规定
执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、 估值错误处理原则
(1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协
调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则有协助义务的当事人应当承担相应
赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误
已得到更正。
(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责。
(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”) , 则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
64
求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、 估值错误处理程序
估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下:
(1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登
记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金
托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时, 基金管理人应当公
告, 并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理。 如果行业另
有通行做法, 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原
则进行协商。
七、 暂停估值的情形
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的, 经与基金托管人协商
确认后, 基金管理人应当暂停估值;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
65
4、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、 基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复
核。 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。
九、 特殊情况的处理
1、 基金管理人、 基金托管人按估值方法第 5 项进行估值时, 所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所、 登记结算公司、 指数编制机构及存
款银行等第三方机构发送的数据错误, 或国家会计政策变更、 市场规则变更等非基
金管理人和基金托管人原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任, 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
十、 实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的, 应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金资产净值和基金份额净值, 暂停披露侧袋账户的基金净值信息。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十二部分 基金的收益与分配
一、 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、 基金收益分配原则
1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金管理人可根据实际情况进行基
金收益分配, 具体分配方案以届时的公告为准, 若基金合同生效不满 3 个月则可不
进行收益分配;
2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资, 且基金份额持有人可
对本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式; 若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红; 若投资者选择红利再投资方式进行收益分
配, 收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应
类别的基金份额进行再投资; 同一投资者在同一销售机构持有的同一类别的基金份
额只能选择一种分红方式;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 如本基金在未来条件成
熟时, 增减基金份额类别, 则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。
在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下, 基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程
序后酌情调整基金收益的分配原则和支付方式, 不需召开基金份额持有人大会审议,
法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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四、 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分
配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容。
五、 收益分配方案的确定、 公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 基金管理人依
照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。
六、 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资
者的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法, 依
照《业务规则》 执行。
七、 实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的, 侧袋账户不进行收益分配, 详见招募说明书的规定。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十三部分 基金的费用与税收
一、 基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费;
2、 基金托管人的托管费;
3、 C 类基金份额计提的销售服务费;
4、 除法律法规、 中国证监会另有规定外, 《基金合同》 生效后与基金相关的信
息披露费用;
5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲裁费;
6、 基金份额持有人大会费用;
7、 基金的证券交易费用;
8、 基金的银行汇划费用;
9、 基金的开户费用、 账户维护费用;
10、 按照国家有关规定和《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、 基金费用计提方法、 计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 管理费的计算方
法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式和基金管理
人的指令于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、 公
休日或不可抗力等致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 费用扣划后,
基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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2、 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式和基金管理
人的指令于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、 公
休日或不可抗力等致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 费用扣划后,
基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。
3、 销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E× 0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式和基金
管理人的指令于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、
公休日或不可抗力等致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 费用扣划后,
基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、 基金费用的种类”中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人按照基金管理人的划款指令从基
金财产中支付(基金合同、 托管协议约定无需指令可直接支付的除外) 。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 《基金合同》 生效前的相关费用, 包括律师费、 会计师费和信息披露费用等;
4、 标的指数许可使用费。 标的指数许可使用费由基金管理人承担, 不得从基金
财产中列支;
5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、 费用调整
基金管理人和基金托管人书面协商一致并履行适当程序后, 可按照基金发展情
况, 并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费
率、 基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。
五、 实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的, 与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支, 但应
待侧袋账户资产变现后方可列支, 有关费用可酌情收取或减免, 但不得收取管理费,
其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。
六、 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十四部分 基金的会计与审计
一、 基金会计政策
1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会计
年度按如下原则: 如果《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计年度披
露;
3、 基金核算以人民币为记账本位币, 以人民币元为记账单位;
4、 会计制度执行国家有关会计制度;
5、 本基金独立建账、 独立核算;
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计
核算, 按照有关规定编制基金会计报表;
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以
书面或双方认可的方式确认。
二、 基金的年度审计
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、 会计师事务所更换经办注册会计师, 应事先征得基金管理人同意。
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会
计师事务所需按照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十五部分 基金的信息披露
一、 本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《流动性风险管理规定》 、 《基金合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。
二、 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构(如有) 等法律法规和中国证监会规定的自然人、
法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点, 按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、 准确性、 完整
性、 及时性、 简明性、 易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊” ) 及《信息披
露办法》 规定的互联网网站(以下简称“规定网站”) 等媒介披露, 并保证基金投资
者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为:
1、 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏;
2、 对证券投资业绩进行预测;
3、 违规承诺收益或者承担损失;
4、 诋毁其他基金管理人、 基金托管人或者基金销售机构;
5、 登载任何自然人、 法人和非法人组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字;
6、 中国证监会禁止的其他行为。
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义的, 以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币元。
五、 公开披露的基金信息英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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公开披露的基金信息包括:
(一) 基金招募说明书、 基金合同、 托管协议、 基金产品资料概要。
1、 《基金合同》 是界定《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明
基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基
金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金招募说明书的信息发生重大
变更的, 基金管理人应当在 3 个工作日内, 更新基金招募说明书, 并登载在规定网
站上; 基金招募说明书其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。 基金
合同终止的, 基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、 义务关系的法律文件。
4、 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件, 用于向投资者提供简明的
基金概要信息。 《基金合同》 生效后, 基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在 3 个工作日内, 更新基金产品资料概要, 并登载在规定网站及基
金销售机构网站或营业网点; 基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人
至少每年更新一次。 基金终止运作的, 基金管理人不再更新基金产品资料概要。
5、 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人应当在基金份额发售的三日
前, 将基金份额发售公告、 基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载
在规定报刊上, 将基金份额发售公告、 基金招募说明书、 基金产品资料概要、 基金
合同和托管协议登载在规定网站上, 并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网
站或营业网点; 基金托管人应当同时将基金合同、 托管协议登载在规定网站上。
(二) 基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露
招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三) 《基金合同》 生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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同》 生效公告。
(四) 基金资产净值、 基金份额净值
《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当
至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日, 通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点, 披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况, 经履行适当程序, 可以适当延迟计算或公告。
(五) 基金份额申购、 赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内, 编制完成基金年度报告, 将年度
报告登载在规定网站上, 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金年度报
告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审
计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内, 编制完成基金中期报告, 并将
中期报告登载在规定网站上, 将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报
告, 并将季度报告登载在规定网站上, 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,
为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他
重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
75
变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中, 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基
金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金管理人应在年度报告、 中期报告、 季度报告中分别披露基金管理人及基金
管理人股东、 基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员持有基金的份额、 期限及
期间的变动情况。
(七) 临时报告
本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1、 基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、 终止《基金合同》 、 基金清算;
3、 转换基金运作方式、 基金合并;
4、 更换基金管理人、 基金托管人、 基金份额登记机构, 基金改聘会计师事务所;
5、 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、 核算、 估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、 估值、 复核等事项;
6、 基金管理人、 基金托管人的法定名称、 住所发生变更;
7、 基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、 变更公司的实际控制人;
8、 基金募集期延长或提前结束募集;
9、 基金管理人高级管理人员、 基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动;
10、 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十;
11、 基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月
内变动超过百分之三十;
12、 涉及基金管理业务、 基金财产、 基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、 基金管理人或其高级管理人员、 基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、 刑事处罚, 基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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相关行为受到重大行政处罚、 刑事处罚;
14、 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或
者从事其他重大关联交易事项, 中国证监会另有规定的情形除外;
15、 基金收益分配事项;
16、 管理费、 托管费、 销售服务费、 申购费、 赎回费等费用计提标准、 计提方
式和费率发生变更;
17、 任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、 本基金开始办理申购、 赎回;
19、 本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、 本基金暂停接受申购、 赎回申请或重新接受申购、 赎回申请;
22、 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时;
23、 基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
24、 新增、 减少或调整本基金份额类别设置;
25、 基金推出新业务或服务;
26、 基金变更标的指数;
27、 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八) 澄清公告
在《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动, 以及可能损害基金份额持
有人权益的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有
关情况立即报告中国证监会。
(九) 基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告。
(十) 清算报告英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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基金合同终止的, 基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。 清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》 规定的会
计师事务所审计, 并由律师事务所出具法律意见书。 基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十一) 实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的, 相关信息披露义务人应当根据法律法规、 基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露, 详见招募说明书的规定。
(十二) 中国证监会规定的其他信息。
六、 信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和《基金合同》 的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金
定期报告、 更新的招募说明书、 基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人进行书面或者电子确认。
基金管理人、 基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息, 并保证相
关报送信息的真实、 准确、 完整、 及时。
基金管理人、 基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息, 并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、 基金托管人除按法律法规要求披露信息外, 也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度, 在保证公平对待投资者、 不误导投资者、 不影响基金正
常投资操作的前提下, 自主提升信息披露服务的质量。 具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用, 该费用不得从基金
财产中列支。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业
机构, 应当制作工作底稿, 并将相关档案至少保存到《基金合同》 终止后 10 年。
七、 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后, 基金管理人、 基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所, 供社会公众查阅、 复制。
八、 暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时, 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟信息披露:
1、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产
价值时;
2、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、 出现《基金合同》 约定的暂停估值的情形;
4、 法律法规、 基金合同或中国证监会规定的情况。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十六部分 侧袋机制
一、 侧袋机制的实施条件、 实施程序
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时, 根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 并咨询会计师事务
所意见后, 可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制, 无需召开基金份额
持有人大会审议, 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证
监会派出机构备案。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告, 并及时
聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计
意见。
二、 侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一) 基金份额的申购与赎回
1、 启用侧袋机制当日, 本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基
础, 确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额; 当日收到的申购申请, 按照启用侧
袋机制后的主袋账户份额办理; 当日收到的赎回申请, 仅办理主袋账户份额的赎回
申请并支付赎回款项。
2、 侧袋机制实施期间, 基金管理人不办理侧袋账户的申购、 赎回和转换。 基金
份额持有人申请申购、 赎回和转换侧袋账户基金份额的, 该申购、 赎回和转换申请
将被拒绝。 同时, 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的
赎回权利并根据主袋账户运作情况合理确定申购安排, 具体事项届时将由基金管理
人在相关公告中规定。
3、 除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回
外, 本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回” 的申购、 赎回规定适用于主
袋账户份额。 巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日
主袋账户总份额的 10%认定。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的, 经与基金托管人协商确认
后, 基金管理人应当暂停基金估值, 并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回
款项。
(二) 基金的投资
侧袋机制实施期间, 本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账
户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资
组合的调整, 但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
(三) 基金的费用
1、 本基金实施侧袋机制的, 主袋账户的管理费、 托管费按主袋账户基金资产净
值作为基数计提。
2、 侧袋机制实施期间, 与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支, 但应待
侧袋账户资产变现后方可列支, 有关费用可酌情收取或减免, 但不得收取管理费。
(四) 基金的估值
本基金实施侧袋机制的, 基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息, 暂停披露侧袋账户份额净值。 侧袋账户的会计核
算应符合《企业会计准则》 的相关要求。
当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的, 基金管理人应按照《流动
性风险管理规定》 的有关要求, 采取暂停基金估值等相关措施。
(五) 基金的收益分配
侧袋机制实施期间, 在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下, 基
金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。 侧袋账户份额不再适用基金合同的收益
与分配条款。
(六) 基金的信息披露
1、 基金净值信息
侧袋机制实施期间, 基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金
份额累计净值。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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2、 定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况。 披露
报告期末特定资产可变现净值或净值区间的, 该净值或净值区间并不代表特定资产
最终的变现价格, 不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
3、 临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、 处置特定资产、 终止侧袋机制以及发生其他可能
对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、 特定资产流动性和估
值情况、 对投资者申购赎回的影响、 风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、 向侧袋账户
份额持有人支付的款项、 相关费用发生情况等重要信息。
(七) 特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则, 采取将特定资产予以处置
变现等方式, 及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
侧袋机制实施期间, 无论侧袋账户资产是否全部完成变现, 基金管理人都应当
及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。 若侧袋账户资产无法
一次性完成处置变现, 基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及
时发布临时公告。
(八) 侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后, 及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》 规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(九) 本部分关于侧袋机制的相关规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分, 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 或将来法律
法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的, 基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后, 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议, 法律法
规或监管机构另有规定的, 从其规定。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十七部分 风险揭示
基金管理人秉承“审慎投资, 追求收益、 风险、 流动性三者之间的有机平衡”
的投资管理原则。 在保证资产风险可控的情况下, 追求稳健、 持续的超额收益。 为
此, 英大基金根据行业的风险管理经验, 并结合本基金特点建立了一套系统的风险
管理体系, 综合外部支持与内部研究, 定性研判与定量解析, 人工经验归纳总结与
计算机智能辅助识别等, 从多维度对基金资产风险进行识别和管理。
以下对基金可能面临的各项主要风险及对应的防范措施加以陈述:
一、 市场风险
本基金投资于证券市场, 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投资者
心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动, 从而导致基金收益水平发生变化,
产生风险。 主要的风险因素包括:
1、 经济周期风险
随着经济运行的周期性变化, 国家宏观经济、 微观经济、 行业及上市公司的盈
利水平也可能呈周期性变化, 从而影响证券市场及行业的走势。
2、 政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等) 和证
券市场监管政策的变化, 导致证券市场价格波动而产生的风险。
3、 利率风险
由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动, 从而
影响到基金的业绩。
4.、 收益率曲线风险
收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期指标并
不能充分反映这一风险的存在。
5、 再投资风险
再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略, 而未来市场利英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
6、 购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值, 如果发生通货膨胀, 基金投资于证券
所获得的收益可能被通货膨胀抵消, 从而使得基金的实际收益率下降, 影响基金资
产的保值增值。
7、 流动性风险
债券的流动性是指债券持有人可按自己的需要和市场的实际情况, 转出债券回
收本息的灵活性, 一般债券的期限越长, 流动性越弱。 债券型基金如果遇到大额赎
回, 或者市场资金面的突然恶化会产生流动性风险。
二、 管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、
分析和对经济形势、 证券价格走势的判断, 进而影响基金的投资收益水平。 同时,
基金管理人的投资管理制度、 风险管理和内部控制制度是否健全, 能否有效防范道
德风险和其他合规性风险, 以及基金管理人的职业道德水平等, 也会对基金的风险
收益水平造成影响。
三、 流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为
现金的风险。 流动性风险还包括由于本基金出现投资者巨额赎回, 致使本基金没有
足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。
1、 基金申购、 赎回安排
本基金申购、 赎回安排详见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回” 和本
招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 章节。
2、 拟投资市场、 行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券, 为更好实现投资目标, 还可
以投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、 政策性金融
债、 央行票据、 债券回购、 银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 通常情况下, 本基金投资标的英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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的流动性较好; 而对于流动性相对较差的金融工具, 本基金将根据产品本身的流动
性安排, 严格控制相应品种的投资比例。
本基金管理人在进行基金投资标的的筛选及投资时会充分考虑被投资标的的流
动性, 但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。 本基金管理
人将根据历史经验和现实条件, 制定出现金持有量的上下限计划, 在该限制范围内
进行现金比例调控或现金与证券的转化。 同时, 本基金管理人会进行标的的分散化
投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置, 以防范流动性风险。
同时, 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。
其中, 现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。
综上所述, 本基金投资市场、 行业及资产的流动性良好, 流动性风险相对可控。
3、 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨
额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时, 如本基金单个基金份额
持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的, 基金管理
人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
4、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情
形时, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 在确保投资者得到公平对待的前提下,
可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申
请进行适度调整, 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施, 包括但
不限于:
(1) 延期办理巨额赎回申请
具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 中“九、 巨额赎
回的情形及处理方式” 的相关内容。
在此情形下, 投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时
的基金份额净值不同。
(2) 暂停接受赎回申请
具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 中“八、 暂停赎英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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回或延缓支付赎回款项的情形” 的相关内容。
在此情形下, 投资人的部分或全部赎回申请可能会被拒绝。
(3) 延缓支付赎回款项
具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 中“八、 暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形” 的相关内容。
在此情形下, 若本基金暂停接受赎回申请, 投资人接收赎回款项的时间将可能
比一般正常情况下有所延迟。
(4) 收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费, 并将上述
赎回费全额计入基金财产。
(5) 暂停基金估值
当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的, 经与基金托管人协商确认
后, 基金管理人应当暂停估值;
在此情形下, 投资人没有可供参考的基金份额净值, 同时赎回申请可能被暂停
接受, 或被延期支付赎回款项。
(6) 摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律组织的规定。
当基金采用摆动定价时, 投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值, 将会
根据投资组合的市场冲击成本而进行调整, 使得市场的冲击成本能够分配给实际申
购、 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者
的合法权益不受损害并得到公平对待。
(7) 实施侧袋机制
侧袋机制是一种流动性风险管理工具, 是将特定资产分离至一个专门的侧袋账
户进行处置清算, 并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付, 目的在于有
效隔离并化解风险。
当本基金启用侧袋机制后, 侧袋账户份额将停止披露基金份额净值, 并不得办英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
86
理申购、 赎回和转换, 仅主袋账户份额正常开放赎回, 因此启用侧袋机制时持有基
金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额, 侧袋
账户份额不能赎回, 其对应特定资产的变现时间具有不确定性, 最终变现价格也具
有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值, 基金份额持有
人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间, 因本基金不披露侧袋账户份额的净值, 即便基金管理人在
基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的, 也不作为特定资
产最终变现价格的承诺, 因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格, 基金管理
人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申
购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产, 基金
业绩指标应当以主袋账户资产为基准, 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资
产的真实价值及变化情况。
(8) 中国证监会认定的其他措施。
当实施上述备用的流动性风险管理工具时, 投资者将可能面临其赎回申请被拒
绝或延期办理、 赎回款项延缓支付, 或面临赎回成本或申购成本较高等风险。
四、 合规风险
1、 合规风险识别
在基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
2、 合规风险防范措施
基金管理人严格按照经注册的《英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投
资基金基金合同》 等相关要求, 开展本基金的申请、 成立及报备、 日常投资管理等
业务。
基金管理人的风险管理部和其他部门设有专人跟踪研究、 分析有关政策的最新
动态。 根据政策法规的变化和公司内控制度的规定, 定期或不定期地梳理风险控制
流程和修订风险控制制度。
基金管理人的监察稽核部、 风险管理部和其他相关部门负责对基金中各种相关英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
87
合同进行事前实质性审核, 并在投资交易系统中设置和维护法律法规中有关投资限
制的各项风控指标以及基金经理的投资权限等。
交易系统设有“预警” 、 “拒绝接受交易指令” 两道风险防线, 一旦有关指标
接近或达到风险警戒线时, 系统会自动发出警告信号或限制投资经理的违规行为,
确保基金的合规性。
五、 技术风险
1、 技术风险识别
在基金的日常交易中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进
行或者导致基金份额持有人利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理人、 基
金托管人、 证券交易所、 证券登记结算机构、 登记机构及销售机构等。
2、 技术风险防范措施
严格按照金融行业监管部门要求配置各种技术系统, 实现了双网络通信, 双电
源供电, 重要技术系统均实现双机冷备份或热备份。
同时, 建立各种技术支持系统, 从技术层面对投资风险进行控制。 建立有效的
内部监控技术系统, 如电脑预警系统、 投资监控系统等, 对可能出现的各种风险进
行全面和实时的监控。
六、 操作风险
1、 操作风险识别
操作风险包括: 基金管理人、 证券交易所、 注册登记机构等在业务操作过程中,
因操作失误或违反操作规程而引起的风险; 因人为因素而产生的风险、 如内幕交易、
欺诈行为等产生的风险; 因制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产
生的风险; 对主要业务人员如投资主办人员的依赖而可能产生的风险。
2、 操作风险管理
建立完善科学的投资、 风险评估和风控制度, 在制度层面对操作风险进行防范
和控制。 具体包括: 建立和健全公司的投资制度、 流程, 明确投资过程中各风险控
制点关键指标及责任人员; 建立和完善研究向投资转化的各项制度; 对日常投资过
程中采取适当的程序和方法分析和评估与本基金运作有关的风险; 建立有效的风险
控制制度等。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
88
建立独立的财务管理制度, 对不同的基金账户进行分账管理、 独立核算, 减少
手工操作, 在技术上实现后台业务流程的全部计算机化。 同时加强在后台不同部门
之间, 以及销售机构、 注册登记机构间数据的交叉核对。
七、 本基金的特有风险
1、 标的指数编制方法的风险
标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在
差异, 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大, 增加基金投资成本,
并有可能因此而增加跟踪误差, 影响投资收益。
2、 标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。 标的指数成份券的平均回报率与整个
债券市场的平均回报率可能存在偏离。
3、 标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、 经济因素、 发行人经营状况、 投资
人心理和交易制度等各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从而使基金收益水平
发生变化, 产生风险。
4、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
(1) 本基金采用抽样复制和动态优化的方法, 投资于标的指数中具有代表性和
流动性较好的成份券以及备选成份券, 或选择非成份券作为替代, 基金投资组合与
标的指数构成可能存在差异, 从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生
偏离。
(2) 由于标的指数调整成份券或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中
产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(3) 由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组
合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成
本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)由于基金投资过程中的交易成本, 以及基金管理费和托管费等费用的存在,英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
89
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(6) 在本基金指数化投资过程中, 基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的水
平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等, 都会对本基金的收益产生影响, 从而影响
本基金对标的指数的跟踪程度。
(7) 其他因素产生的偏离。 因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪
成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编制错误等,
由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
5、 标的指数变更的风险
根据基金合同的规定, 因标的指数的编制与发布等原因, 导致原标的指数不宜
继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准, 本基金可能变更标的指数, 基金
的投资组合随之调整, 基金收益风险特征可能发生变化, 投资人需承担投资组合调
整所带来的风险与成本。
6、 跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下, 本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4%以内。 如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 本基金净值表现与指数价格
走势可能发生较大偏离。
7、 指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护, 未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护, 本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式, 与其他
基金合并、 或者终止基金合同等, 并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的, 基金合同终止。 投资
人将面临转换运作方式, 与其他基金合并、 或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。 该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现
与相关市场表现存在差异, 影响投资收益。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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8、 成份券停牌或违约风险
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券, 当标的指数成份券发生明显
负面事件面临停牌或违约风险时, 可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩
大的风险。
9、 本基金主要投资于政策性金融债, 可能面临以下风险:
(1) 政策性银行改制后的信用风险。 若未来政策性银行发生改制, 政策性金融
债券的性质有可能发生较大变化, 债券信用等级业可能相应调整, 基金投资可能面
临一定信用风险。
(2)政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性,
在极端市场环境下可能集中买入或卖出, 存在流动性风险。
(3) 投资集中度风险。 政策性金融债发行人较为单一, 若单一主体发生重大事
项变化, 可能对基金净值产生较大影响。
10、 招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险
如指数编制方案发生了修订, 本基金将在后续年度更新招募说明书中更新指数
编制方案简述。 本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单
位的最新指数编制方案不一致的风险。
11、 基金合同终止风险
未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外) 、 指数编制机构退出等情形, 基金管
理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决。 未成功召开或就上述事项表决
未通过的, 基金合同终止。
八、 其他风险
1、 因技术因素而产生的风险, 如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。
2、 因战争、 自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、 基金托管人、 基金服务机
构等机构无法正常工作, 从而影响基金运作的风险。
3、 因金融市场危机、 代理商违约、 基金托管人违约等超出基金管理人自身控制
能力的因素出现, 可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
4、 因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易, 场外市场交易现阶段自动英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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化程度较场内市场低, 本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
5、 其他意外导致的风险。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
九、 基金财产投资运营过程中的增值税
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、 运用基金财产过程中, 可能因法律法规、
税收政策的要求而成为纳税义务人, 就归属于基金的投资收益、 投资回报和/或本金
承担纳税义务。 因此, 本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负, 仍由
本基金财产承担, 届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付,
或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成税款申报缴纳。
十、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、
证券市场普遍规律等做出的概述性描述, 代表了一般市场情况下本基金的长期风险
收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规
对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采用的评价方法也不同, 因此销售机构的
风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
十一、 其他风险
基金管理人因停业、 解散、 撤销、 破产或者被中国证监会撤销相关业务许可、
责令停业整顿等原因不能履行职责, 可能导致基金的损失, 从而带来风险。
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能
导致基金的损失, 从而带来风险。
其他风险防范措施, 在基金的运作过程中如出现以上重大事项时, 基金管理人
将及时发布公告, 并向基金管理人住所地中国证监会派出机构报告。
十二、 声明
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资人自愿投资于本基金, 须
自行承担投资风险。
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过基金销售机构代理销英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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售, 但是, 基金资产并不是销售机构的存款或负债, 也没有经基金销售机构担保收
益, 销售机构并不能保证其收益或本金安全。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十八部分 基金合同的变更、 终止与基金财产的清算
一、 《基金合同》 的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合
同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告, 并报中国证监会备案。
2、 关于《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 自决
议生效后两日内在规定媒介公告。
二、 《基金合同》 的终止事由
有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 《基金合同》 应当终止:
1、 基金份额持有人大会决定终止的;
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金
托管人承接的;
3、 出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外) 、 指数编制机构退出等情形, 基金管理人
召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的;
4、 《基金合同》 约定的其他情形;
5、 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、 基金财产的清算
1、 基金财产清算小组: 自出现《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
94
价、 变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、 基金财产清算程序:
(1) 《基金合同》 终止情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金;
(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 制作清算报告;
(5) 聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所对清算报告进行
外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7) 对基金剩余财产进行分配。
5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的, 清算期限相应顺延。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告, 基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存, 保存期限不得低于法律法规
规定的最低期限。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第十九部分 基金合同的内容摘要
一、 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人的权利、 义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、 根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但
不限于:
(1) 依法募集资金;
(2) 自《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和《基金合同》 独立运用并管
理基金财产;
(3) 依照《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4) 在法律法规和《基金合同》 规定的范围内调整本基金的认购费、 申购费、
赎回费等其他费用, 或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变
更收费方式;
(5) 销售基金份额;
(6) 按照规定召集基金份额持有人大会;
(7) 依据《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违
反了《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
(8) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人;
(9) 选择、 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(10) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》 规定的费用;
(11) 依据《基金合同》 及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(12) 在《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(14) 在条件允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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(15) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
(16) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(17) 在符合有关法律法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、
转换、 定期定额投资和非交易过户等的业务规则;
(18) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他权利。
2、 根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但
不限于:
(1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜;
(2) 办理基金备案手续;
(3) 自《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分
别记账, 进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定
基金份额申购、 赎回的价格;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度、 中期和年度基金报告;
(11) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及
报告义务;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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(12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向
他人泄露, 但依法向监管机构、 司法机关及审计、 法律等外部专业顾问提供的除外;
(13) 按《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人
分配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时、 足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料不低于法律法规规定的最低期限;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保
证投资者能够按照《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开
资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配;
(19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(20) 因违反《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除;
(21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金
托管人违反《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
(23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生
效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26) 建立并保存基金份额持有人名册;
(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、 根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但
不限于:
(1) 自《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和《基金合同》 的规定安全保管
基金财产;
(2) 依《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反《基金合
同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 根据相关市场规则, 为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户, 为
基金办理证券交易资金清算;
(5) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人;
(7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他权利。
2、 根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但
不限于:
(1) 以诚实信用、 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保
基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不
同基金之间在账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据《基金法》 、 《基金合同》 、 《托管协议》 及其他有关规定外, 不英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金
合同》 及《托管协议》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、 交割
事宜;
(7) 保守基金商业秘密, 除《基金法》 、 《基金合同》 、 《托管协议》 及其他
有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露, 但依法
向监管机构、 司法机关、 托管人上市的证券交易所等有权机关提供, 或因审计、 法
律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(8) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申
购、 赎回价格;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10) 对基金财务会计报告、 季度报告、 中期报告和年度基金报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》 及《托管协议》 的
规定进行; 如果基金管理人有未执行《基金合同》 及《托管协议》 规定的行为, 还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料不低于法律
法规规定的最低期限;
(12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
(15) 依据《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按照法律法规和《基金合同》 、 《托管协议》 的规定监督基金管理人的
投资运作;
(17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分
配;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
100
(18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构, 并通知基金管理人;
(19) 因违反《基金合同》 或《托管协议》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿
责任, 其赔偿责任不因其退任而免除;
(20) 按法律法规、 《基金合同》 及《托管协议》 的规定监督基金管理人按法
律法规和《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》 造成
基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
(三) 基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》 的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和《基
金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为《基
金合同》 当事人并不以在《基金合同》 上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 同一类别每份基金份额具有同等
的合法权益。
1、 根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包
括但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
101
(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他权利。
2、 根据《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包
括但不限于:
(1) 认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》 等信息披露文件;
(2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策, 自行承担投资风险;
(3) 关注基金信息披露, 及时行使权利和履行义务;
(4) 缴纳基金认购、 申购款项及法律法规和《基金合同》 所规定的费用;
(5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者《基金合同》 终止的有限
责任;
(6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》 当事人合法权益的活动;
(7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、 议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 除法律法规另有规定或基金合同另有约
定外, 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金不设立基金份额持有人大会的日常机构, 如将来设立基金份额持有人大
会的日常机构, 日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
(一) 召开事由
1、 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会, 法律法
规、 中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1) 终止《基金合同》 ;
(2) 更换基金管理人;
(3) 更换基金托管人;
(4) 转换基金运作方式;
(5) 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
102
(6) 变更基金类别;
(7) 本基金与其他基金的合并;
(8) 变更基金投资目标、 范围或策略;
(9) 变更基金份额持有人大会程序;
(10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
2、 在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内, 以下情况可由基金管理人和
基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会:
(1) 法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2) 在法律法规和《基金合同》 规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下, 增加、 减少或调整本基金基金份额类别设置、 停止现有基金
份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则, 调整本基金全部或部分份额类别
的申购费率、 调低全部或部分份额类别的赎回费率或销售服务费率, 或变更收费方
式;
(3) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》 进行修改;
(4) 对《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》 当事人权利义务关系发生重大变化;
(5) 基金管理人、 基金登记机构、 基金销售机构, 在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 调整有关认
购、 申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管等业务规则;
(6) 在不违反法律法规规定、 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下, 本基金推出新业务或服务;
(7) 按照法律法规和《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的其他情英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
103
形。
(二) 会议召集人及召集方式
1、 除法律法规规定或《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、 基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集。
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出
书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告
知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行
召集, 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配
合。
4、 代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基
金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60
日内召开。 并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。
5、 代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金
份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国
证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、
基金托管人应当配合, 不得阻碍、 干扰。
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益登
记日。
(三) 召开基金份额持有人大会的通知时间、 通知内容、 通知方式英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
104
1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在规定报刊和规
定网站公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1) 会议召开的时间、 地点和会议形式;
(2) 会议拟审议的事项、 议事程序和表决方式;
(3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有
效期限等) 、 送达时间和地点;
(5) 会务常设联系人姓名及联系电话;
(6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7) 召集人需要通知的其他事项。
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式
和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定
地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基
金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。
(四) 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 监管机
构允许的其他方式召开, 会议的召开方式由会议召集人确定。
1、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表
出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大
会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符
合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程:
(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和
会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
105
(2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一) 。 若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6
个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一(含三分之一) 。
2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式
或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会
应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效:
(1) 会议召集人按《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为
基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通
知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力;
(3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的, 基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一) ; 若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之
一) 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4) 上述第(3) 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
106
规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符;
(5) 会议通知公布前报中国证监会备案。
3、 在不与法律法规和监管机构的规定相冲突的前提下, 本基金份额持有人大会
亦可采用网络、 电话、 短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开, 会议程序参照现场开会或通讯开会的程序进行。 基金份额持有人可以
采用书面、 网络、 电话、 短信或其他方式进行表决, 会议程序参照现场开会或通讯
开会的程序进行, 由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、 在法律法规和监管机关允许的前提下, 本基金的基金份额持有人也可以采用
其他书面或授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权, 授权方式可以采
用书面、 网络、 电话、 短信或其他方式, 具体方式在会议通知中列明。
(五) 议事内容与程序
1、 议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如《基金合同》 的重大修改、
决定终止《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法
律法规及《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、 议事程序
(1) 现场开会
在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的 50%以上(含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
107
影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名(或
单位名称) 和联系方式等事项。
(2) 通讯开会
在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止
日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监
督下形成决议。
(六) 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的二分之一以上(含二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上(含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管
理人或者基金托管人、 终止《基金合同》 、 本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、 逐项表决。
(七) 计票
1、 现场开会
(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
108
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基
金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
(3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清
点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的, 不影响计票的效力。
2、 通讯开会
在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计
票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。
(八) 生效与公告
基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。 如果采用通
讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机
构、 公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、
基金托管人均有约束力。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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(九) 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制, 则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例, 但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的, 则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、 基金份额持有人行使提议权、 召集权、 提名权所需单独或合计代表相关基金
份额 10%以上(含 10%) ;
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日
相关基金份额的二分之一(含二分之一) ;
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一) ;
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在
权益登记日相关基金份额的二分之一、 召集人在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上(含三分之一) 相关基金份额的持有人参与或授权他人参与
基金份额持有人大会投票;
5、 现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含
50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一
以上(含二分之一) 通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上(含三分之二) 通过。
侧袋机制实施期间, 基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,
应分别由主袋账户、 侧袋账户的基金份额持有人进行表决, 同一主侧袋账户内的每
份基金份额具有平等的表决权。 表决事项未涉及侧袋账户的, 侧袋账户份额无表决
权。
(十) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决
条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管规英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公
告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议,
法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
三、 基金的收益与分配、 执行方式
(一) 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二) 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
(三) 基金收益分配原则
1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金管理人可根据实际情况进行基
金收益分配, 具体分配方案以届时的公告为准, 若基金合同生效不满 3 个月则可不
进行收益分配;
2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资, 且基金份额持有人可
对本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式; 若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红; 若投资者选择红利再投资方式进行收益分
配, 收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应
类别的基金份额进行再投资; 同一投资者在同一销售机构持有的同一类别的基金份
额只能选择一种分红方式;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 如本基金在未来条件成
熟时, 增减基金份额类别, 则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。
在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下, 基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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序后酌情调整基金收益的分配原则和支付方式, 不需召开基金份额持有人大会审议,
法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
(四) 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分
配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容。
(五) 收益分配方案的确定、 公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 基金管理人依
照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。
(六) 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资
者的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法, 依
照《业务规则》 执行。
(七) 实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的, 侧袋账户不进行收益分配, 详见招募说明书的规定。
四、 与基金财产管理、 运用有关费用的提取、 支付方式与比例
(一) 基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费;
2、 基金托管人的托管费;
3、 C 类基金份额计提的销售服务费;
4、 除法律法规、 中国证监会另有规定外, 《基金合同》 生效后与基金相关的信
息披露费用;
5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲裁费;
6、 基金份额持有人大会费用;
7、 基金的证券交易费用;
8、 基金的银行汇划费用;
9、 基金的开户费用、 账户维护费用;
10、 按照国家有关规定和《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他费英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
112
用。
(二) 基金费用计提方法、 计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 管理费的计算方
法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式和基金管理
人的指令于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、 公
休日或不可抗力等致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 费用扣划后,
基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。
2、 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的计算
方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式和基金管理
人的指令于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、 公
休日或不可抗力等致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 费用扣划后,
基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。
3、 销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。
计算方法如下:英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
113
H=E× 0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式和基金
管理人的指令于次月月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、
公休日或不可抗力等致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 费用扣划后,
基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、 基金费用的种类”中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人按照基金管理人的划款指令从基
金财产中支付(基金合同、 托管协议约定无需指令可直接支付的除外) 。
(三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 《基金合同》 生效前的相关费用, 包括律师费、 会计师费和信息披露费用等;
4、 标的指数许可使用费。 标的指数许可使用费由基金管理人承担, 不得从基金
财产中列支;
5、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四) 费用调整
基金管理人和基金托管人书面协商一致并履行适当程序后, 可按照基金发展情
况, 并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费
率、 基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。
(五) 实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的, 与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支, 但应
待侧袋账户资产变现后方可列支, 有关费用可酌情收取或减免, 但不得收取管理费,英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
114
其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。
(六) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、 基金财产的投资方向和投资限制
(一) 投资目标
本基金采用指数化投资, 力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
(二) 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券, 为更好实现投资目标, 还可
以投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、 政策性金融
债、 央行票据、 债券回购、 银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金不投资于股票等权益类资产, 也不投资于可转换债券、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程
序后, 可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%; 其中, 投资于待偿期为 0 至 3 年(含 3 年) 的标的指数成份券及其备选成份券
的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值 5%。 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保证金
和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行
适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。
(三) 投资策略
本基金为指数基金, 主要采用抽样复制和动态最优化的方法, 投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券, 或选择非成份券作为替代, 构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合, 以实现对标的指数的有效跟踪。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
115
在正常市场情况下, 基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4%以内。 如因指数编
制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
1、 优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法, 主要以标的指数的成份券构成为
基础, 综合考虑债券流动性、 基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性
及交易惯例等情况进行优化, 以保证对标的指数的有效跟踪。
2、 替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因, 导致标的指数成份券和备选
成份券无法满足投资需求时, 基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债
券构建替代组合, 对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条
件, 按照与被替代债券久期相近、 信用评级相似、 到期收益率及剩余期限基本匹配
为主要原则, 控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
3、 其他债券投资策略
对于非成份券的债券, 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属配置
等组合管理手段进行日常管理。 另外, 本基金债券投资将适当运用杠杆策略, 通过
债券回购融入资金, 然后买入收益率更高的债券以获得收益。 本基金开展债券回购
交易的质押券仅包括国债、 政策性金融债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程
序后, 可以将其纳入投资范围, 本基金可以相应调整和更新相关投资策略, 并在招
募说明书更新或相关公告中公告。
(四) 投资限制
1、 组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 其中, 投资于待偿
期为 0 至 3 年(含 3 年) 的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的 80%;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
116
(2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等;
(3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%, 完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限
制;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的
10%, 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的
比例限制;
(5) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(6) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回
购到期后不得展期;
(7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%, 因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。
除上述第(2) 、 (7) 、 (8) 项以外, 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基
金规模变动、 标的指数成份券调整、 标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合
同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履
行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、 禁止行为英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
117
为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1) 承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、 基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从
事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有
人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披
露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事
通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理
人在履行适当程序后, 则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。
(五) 标的指数与业绩比较基准
1、 本基金的标的指数为 CFETS0-3 年期政策性金融债指数及其未来可能发生的
变更。
CFETS0-3 年期政策性金融债指数由中国外汇交易中心编制发布, 该指数成分券
包括境内公开发行且上市流通的待偿期 0 至 3 年(包含 3 年) 的政策性银行债, 适
宜作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 本基金为指数基金, 主要投资于该标
的指数成分券及其备选成分券, 因此适合将该标的指数作为本基金的业绩比较基准。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求(因成份券价格波动等指数编
制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外) 、 指数编制机构退出
等情形, 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案, 如转换运作方式, 与其他基金合并、 或者终止基金合同等, 并在 6 个月英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
118
内召集基金份额持有人大会进行表决。 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的, 基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间, 基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。
2、 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为: CFETS0-3 年期政策性金融债指数收益率× 95%+银行
活期存款利率(税后) × 5%。
若基金标的指数发生变更, 基金业绩比较基准随之变更, 由基金管理人根据标
的指数变更情形履行对应适当程序, 并在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关
规定在中国证监会规定媒介上刊登公告, 而无需召开基金份额持有人大会, 法律法
规或监管机构另有规定的, 从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
(六) 风险收益特征
本基金为债券型基金, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型
基金和股票型基金。
本基金为指数型基金, 主要投资于标的指数成份券及其备选成份券, 具有与标
的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
(七) 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利, 保护基金份额
持有人的利益;
2、 有利于基金财产的安全与增值;
3、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟
取任何不当利益。
(八) 侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时, 根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 并咨询会计师事务所
意见后, 可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制, 无需召开基金份额持英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
119
有人大会审议, 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。
侧袋机制实施期间, 本部分约定的投资组合比例、 投资策略、 组合限制、 业绩
比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、 实施程序、 运作安排、 投资安排、 特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。
六、 基金资产估值
(一) 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二) 估值对象
基金所拥有的债券、 银行存款本息、 应收款项、 其他投资等资产及负债。
(三) 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时, 应符合《企业会计
准则》 、 监管部门有关规定。
1、 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种, 在估值日有报
价的, 除会计准则规定的例外情况外, 应将该报价不加调整地应用于该资产或负债
的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事
件的, 应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易
日的报价不能真实反映公允价值的, 应对报价进行调整, 确定公允价值。
与上述投资品种相同, 但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为
基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限
制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。 此外, 基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
2、 对不存在活跃市场的投资品种, 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时, 应
优先使用可观察输入值, 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切
实可行的情况下, 才可以使用不可观察输入值。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
120
3、 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 使潜
在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的, 应对估值进行调
整并确定公允价值。
(四) 估值方法
1、 证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外) ,
选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值, 基
金管理人根据相关法律、 法规的规定进行涉税处理(下同) ; 第三方估值基准服务
机构的选择由基金管理人和基金托管人协商一致后确定(下同) ;
(2) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外) , 选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行
估值;
(3) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术或估值日第三方估值基准服务机构提供的
相应品种当日的估值全价(如有) 确定公允价值;
(4) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况
下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值; 对于活跃市场报价未
能代表估值日公允价值的情况下, 应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
2、 首次公开发行未上市的债券, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。
3、 对银行间市场上不含权的固定收益品种, 选取第三方估值基准服务机构提供
的相应品种当日的估值全价。 对银行间市场上含权的固定收益品种, 选取第三方估
值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。 对于含投资
人回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日(含当日) 后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值基准服务机构
未提供估值价格的债券, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
121
支持的估值技术确定其公允价值。
4、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。
5、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。
6、 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保
基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自
律组织的规定。
7、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方,
共同查明原因, 双方协商解决。
根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问
题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 由此给基金份额持有人和基金造成的损
失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失, 由基金管理人负责赔
付, 基金托管人不承担责任。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。
如有新增事项, 按国家最新规定估值。
(五) 估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后, 该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。 基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的,
从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值, 并按规定公告。
2、 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将基金
份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人依据基金英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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合同和相关法律法规的规定对外公布。
(六) 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的
准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、 估值错误类型
本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售
机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据
计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同
行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规定
执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、 估值错误处理原则
(1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协
调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则有协助义务的当事人应当承担相应
赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误
已得到更正。
(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
123
(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”) , 则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、 估值错误处理程序
估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下:
(1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登
记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金
托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时, 基金管理人应当公
告, 并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理。 如果行业另
有通行做法, 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原
则进行协商。
(七) 暂停估值的情形英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的, 经与基金托管人协商
确认后, 基金管理人应当暂停估值;
4、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(八) 基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复
核。 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,
由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。
(九) 特殊情况的处理
1、 基金管理人、 基金托管人按估值方法第 5 项进行估值时, 所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所、 登记结算公司、 指数编制机构及存
款银行等第三方机构发送的数据错误, 或国家会计政策变更、 市场规则变更等非基
金管理人和基金托管人原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任, 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
(十) 实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的, 应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金资产净值和基金份额净值, 暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
七、 基金合同解除和终止的事由、 程序以及基金财产清算方式
(一) 《基金合同》 的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合
同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告, 并报中国证监会备案。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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2、 关于《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 自决
议生效后两日内在规定媒介公告。
(二) 《基金合同》 的终止事由
有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 《基金合同》 应当终止:
1、 基金份额持有人大会决定终止的;
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金
托管人承接的;
3、 出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形除外) 、 指数编制机构退出等情形, 基金管理人
召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决, 基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的;
4、 《基金合同》 约定的其他情形;
5、 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三) 基金财产的清算
1、 基金财产清算小组: 自出现《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估
价、 变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、 基金财产清算程序:
(1) 《基金合同》 终止情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金;
(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 制作清算报告;
(5) 聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所对清算报告进行英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
126
外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7) 对基金剩余财产进行分配。
5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的, 清算期限相应顺延。
(四) 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五) 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告, 基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存, 保存期限不得低于法律法规
规定的最低期限。
八、 争议解决方式
各方当事人同意, 因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》 有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会, 仲裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。 仲裁裁决是终局的, 对当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有规定, 仲裁
费、 律师费由败诉方承担。
争议处理期间, 各方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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基金合同规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》 受中华人民共和国(为本合同之目的, 不包括香港、 澳门特别行
政区和中国台湾地区) 法律管辖并从其解释。
九、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、
基金托管人各持有二份, 每份具有同等的法律效力。 《基金合同》 可印制成册, 供
投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所和营业场所查阅。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、 基金托管协议当事人
(一) 基金管理人
名称: 英大基金管理有限公司
住所: 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
法定代表人: 范育晖
成立时间: 2012 年 8 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可〔 2012〕 759 号
组织形式: 有限责任公司(法人独资)
注册资本: 11.46 亿元人民币
存续期限: 持续经营
经营范围: 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会
许可的其他业务
(二) 基金托管人
名称: 华夏银行股份有限公司
住所、 办公地址: 北京市东城区建国门内大街 22 号
邮政编码: 100005
法定代表人: 李民吉
成立日期: 1992 年 10 月 14 日
批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行[银复(1992) 391 号]
基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基金字[2005]25 号
组织形式: 其他股份有限公司(上市)
注册资本: 15,914,928,468 元人民币
存续期间: 持续经营
经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办
理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政
府债券、 金融债券; 从事同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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信用证服务及担保; 代理收付款项; 提供保管箱服务; 结汇、 售汇业务; 保险兼业
代理业务; 经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和托管协议的约定, 对
基金投资范围、 投资比例、 投资限制等进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格
或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以
便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券, 为更好实现投资目标, 还可
以投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、 政策性金融
债、 央行票据、 债券回购、 银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金不投资于股票等权益类资产, 也不投资于可转换债券、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程
序后, 可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%; 其中, 投资于待偿期为 0 至 3 年(含 3 年) 的标的指数成份券及其备选成份
券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保
证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行
适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。
(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和托管协议的约定, 对
基金投资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
本基金的投资组合应遵循以下限制:
1、 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 其中, 投资于待偿
期为 0 至 3 年(含 3 年) 的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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现金基金资产的 80%;
2、本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等;
3、 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%, 完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限
制;
4、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的
10%, 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定
的比例限制;
5、 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
6、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购
到期后不得展期;
7、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%, 因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
9.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他投资限制。
除上述第 2、 7、 8 项以外, 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、
标的指数成份券调整、 标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合
同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履
行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和托管协议的约定对下英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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述基金投资禁止行为进行监督。 除托管协议另有约定外, 基金托管人通过事后监督
方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1) 承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、 基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从
事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有
人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披
露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事
通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、 行政法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理
人在履行适当程序后, 则本基金投资不受上述限制或按调整后的规定执行。
(四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和托管协议的约定, 对
基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
1.基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风
险控制措施进行监督
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算
方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应
定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名单中增加或减
少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人, 基金托管人在收到名单后 2英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
132
个工作日内回函确认收到后, 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书面确
认后, 被确认调整的名单开始生效, 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行
但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。
2.基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如基金管理人未提供名单, 视为
可与全市场交易对手进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有按照名单中的
交易对手及事先约定的交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人,
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的, 基金托管人不承担责任。
(五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人
选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
确定符合条件的所有存款银行的名单, 并在基金投资银行存款之前及时提供给基金
托管人, 基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行
监督, 如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的, 视
为基金管理人认可所有银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1. 基金管理人与基金托管人应根据相关规定, 就本基金投资银行存款另行签订
书面协议, 明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的权利
义务, 以确保基金财产的安全, 保护基金份额持有人的合法权益。
2. 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查, 严格审查相关协议、
账户资料、 投资指令、 存款证实书等有关文件, 切实履行托管职责。
3. 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时, 应严格遵守《基金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等的
各项规定。
(六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产净
值计算、 各类基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上, 则基金托管人对此不承担任何责任。
(七) 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基
金合同》 、 基金托管协议有关规定时, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到书面通知后应及时核对, 并以书面形式向基金托管人发出回函, 就
基金托管人的合理疑义进行解释或举证。
在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告
中国证监会。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令, 基
金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》 约定的, 应当拒
绝执行, 立即通知基金管理人, 并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指
令, 基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》 约定的, 应当
立即通知基金管理人, 并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时间内答
复基金托管人并改正, 就基金托管人的合理疑义进行解释或举证, 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据托管协议规定行使监督权,
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督, 情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。
(八) 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时, 根据最大限度保护
基金份额持有人利益的原则, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 并咨询会计师英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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事务所意见后, 可以依照法律法规及《基金合同》 的约定启用侧袋机制, 无需召开
基金份额持有人大会审议, 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定。 侧袋机制
实施期间, 《基金合同》 约定的投资组合比例、 投资策略、 组合限制、 业绩比较基
准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和《基金合同》 、 招募说明书的
约定执行。
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户及其他投资所
需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值, 根据基金管理人指
令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议等有关规定时, 基金管理人应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向
基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 基金
托管人应当就基金管理人的合理疑义进行解释或举证, 基金管理人有权督促基金托
管人改正, 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内
纠正的, 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基
金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基
金托管人应就基金管理人合理的疑义进行解释或举证。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人根据托管协议规定行使监督权,
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督, 情节严重或经基金管理人英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中国证监会。
四、 基金财产保管
(一) 基金财产保管的原则
1、 基金财产应独立于基金管理人、 基金托管人的固有财产。
2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运
用、 处分、 分配基金的任何财产, 但托管协议另有约定的除外。 如果基金财产在基
金托管人保管期间因基金托管人过错或违反《基金合同》 或《托管协议》 损坏、 灭
失的, 应由该基金托管人按照其过错程度承担赔偿责任。
3、 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、 证券账户及其他投资所需账
户。
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 独立核算, 与基金托管
人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的完整与
独立。
5、 基金托管人根据基金管理人的指令, 按照法律法规的规定、 《基金合同》 和
托管协议的约定保管基金财产。
对于因基金认(申) 购、 基金投资过程中产生的应收财产, 应由基金管理人负
责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金托
管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人, 由基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失, 基金托
管人对此不承担责任, 但应提供必要协助。
除依据法律法规和基金合同的规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
(二) 募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定, 将认购资金划入基金管理人在具
有托管资格的商业银行开设的英大基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金
管理人开立并管理。
基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金
份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同等有关规定后, 由基金英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所进行验资, 出具验
资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名) 中国注册会计师签字
方为有效。 验资完成, 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金
托管人为基金开立的基金托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满, 未能达到《基金合同》 备案的条件, 由基金管理人按规
定办理退款事宜, 基金托管人应提供充分协助。
(三) 基金银行账户的开立和管理
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行
存款, 并办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴为基金托管人的托管业务专用章和
监管名章各一枚, 由基金托管人保管和使用。 该账户的开设和管理由基金托管人承
担。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》
以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四) 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户, 用于证券清算。
基金证券账户与证券交易资金账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的
需要。 基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券
账户; 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户即资金交收账户, 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金的名义
在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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(五) 债券托管账户的开设和管理
1、 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金的名
义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间
债券市场债券托管账户和资金结算专户, 并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回
购主协议, 正本由基金托管人保管, 基金管理人保存副本。
(六) 基金投资银行存款账户的开立和管理
存款账户必须以基金名义开立, 账户名称为基金名称, 存款账户开户文件上加
盖预留印鉴(须包括基金托管人印章) 及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时, 基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议, 明确
存款的类型、 期限、 利率、 金额、 账号、 对账方式、 支取方式、 账户管理等细则。
(七) 其他账户的开立和管理
1. 因业务发展需要而开立的其他账户, 可以根据法律法规和基金合同的规定,
在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。 新账户按有关规则使用
并管理。
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定办理。
(八) 基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保
管库, 应与非本基金的其他实物证券等有价凭证分开保管; 其中实物证券也可存入
中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司、 银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。 属于基金
托管人实际有效控制下的实物证券等有价凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失,
除非有免责事由, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人
以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(九) 与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
138
人、 基金管理人保管。 除协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在重大合同签署后 5 个工作日内通过专人
送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应存放于基金
管理人和基金托管人各自文件保管部门, 保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业
务章的合同传真件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得转移。
五、 基金资产净值计算和会计核算
(一) 基金资产净值的计算及复核程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是
按照每个估值日闭市后, 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计
算, A 类和 C 类基金份额净值均精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此
产生的收益或损失由基金财产承担。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精
度应急调整机制。 法律法规、 监管机构、 《基金合同》 另有规定的, 从其规定。
基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值, 并按规定进
行公告。
基金管理人应每个估值日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将各类基
金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人按规定
对外公布。
(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理
1. 估值对象
基金所拥有的债券、 银行存款本息、 应收款项、 其他投资等资产及负债。
2. 估值方法
(1) 证券交易所上市的有价证券的估值
1) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外) , 选
取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值, 基金
管理人根据相关法律、 法规的规定进行涉税处理(下同) ; 第三方估值基准服务机英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
139
构的选择由基金管理人和基金托管人协商一致后确定(下同) ;
2) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外) , 选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估
值;
3) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术或估值日第三方估值基准服务机构提供的相
应品种当日的估值全价(如有) 确定公允价值;
4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况下,
应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值; 对于活跃市场报价未能代
表估值日公允价值的情况下, 应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值; 对
于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
(2) 首次公开发行未上市的债券, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。
(3) 对银行间市场上不含权的固定收益品种, 选取第三方估值基准服务机构提
供的相应品种当日的估值全价。 对银行间市场上含权的固定收益品种, 选取第三方
估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。 对于含投
资人回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日(含当日) 后未行使回售权的按照
长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值基准服务机
构未提供估值价格的债券, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定其公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。
(5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。
(6) 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确
保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律组织的规定。
(7) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
140
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方,
共同查明原因, 双方协商解决。
根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问
题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 由此给基金份额持有人和基金造成的损
失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失, 由基金管理人负责赔
付, 基金托管人不承担责任。
3. 特殊情况的处理
(1) 基金管理人、 基金托管人按估值方法第 5 项进行估值时, 所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
(2) 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所、 登记结算公司、 指数编制机构及
存款银行等第三方机构发送的数据错误, 或国家会计政策变更、 市场规则变更等非
基金管理人和基金托管人原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任, 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
4. 实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的, 应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金资产净值和基金份额净值, 暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
(三) 估值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的
准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、 估值错误类型英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
141
本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售
机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据
计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同
行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规定
执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、 估值错误处理原则
(1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协
调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得到更正。
(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责。
(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”), 则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
142
3、 估值错误处理程序
估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下:
(1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登
记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金
托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时, 基金管理人应当公
告, 并报中国证监会备案。
(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理。 如果行业另
有通行做法, 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原
则进行协商。
(四) 暂停估值的情形
1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的, 经与基金托管人协商
确认后, 基金管理人应当暂停估值;
4、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五) 基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六) 基金账册的建立英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
143
基金管理人和基金托管人在《基金合同》 生效后, 应按照相关各方约定的同一
记账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册, 对相
关各方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金资产的安全。 若双方对会
计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查
明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符, 暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理人的
账册为准。
(七) 基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月结束之日起 5 个工作日内完成。
基金合同生效后, 基金招募说明书的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在
三个工作日内, 更新基金招募说明书并登载在规定网站上; 基金招募说明书其他信
息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的, 基金管理人不再
更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报
告编制并公告; 在会计年度上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;
在会计年度每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成后, 以传真方式或双方商定的其他方式将有关报表
提供基金托管人复核; 基金托管人应及时复核, 并将复核结果及时书面或双方约定
的其他方式通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成后, 将有关报告提供基金
托管人复核, 基金托管人应及时复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管
理人在中期报告完成后, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人应及时复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成后, 将有关报告提
供基金托管人复核, 基金托管人应及时复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管理人和基
金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以相关各方认可的账务处理方式为准。
核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托
管业务部门公章的复核意见书, 相关各方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
144
管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告, 基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、 季度报告、 中期报告或年度报告复核完毕后,
需盖章确认或出具相应的复核确认书, 以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、 基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基
金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金
管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或文
档的形式, 保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
如基金托管人要求, 基金管理人应当及时向基金托管人提交基金份额持有人名
册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备份,
保存期限不低于法律法规规定的最低期限。 基金托管人不得将所保管的基金份额持
有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、 争议解决方式
双方当事人同意, 因《托管协议》 而产生的或与《托管协议》 有关的一切争议,
双方当事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权
将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点为北京市, 按照中国国际经济
贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对仲裁双方当
事人均具有约束力。 仲裁费用、 律师费用由败诉方承担, 除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间, 双方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行
基金合同和托管协议规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益。
《托管协议》 受中国法律(为本托管协议之目的, 不包括香港特别行政区、 澳
门特别行政区和台湾地区法律) 管辖, 并从其解释。
八、 基金托管协议的变更、 终止与基金财产的清算英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
145
(一) 托管协议的变更程序
托管协议双方当事人经协商一致, 可以对协议的内容进行变更。 变更后的
托管协议, 其内容不得与《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变
更应当报中国证监会备案。 托管协议约定事项如与法律法规、 《基金合同》 的
规定相冲突的, 应以法律法规及《基金合同》 的规定为准; 《基金合同》 中未
约定内容, 应以托管协议约定为准。
(二) 基金托管协议终止的情形
发生以下情况之一的, 本托管协议终止:
( 1) 《基金合同》 终止;
( 2) 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
( 3) 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;
( 4) 发生法律法规、 中国证监会规定或《基金合同》 规定的终止事项。
(三) 基金财产的清算
1、 基金财产清算小组: 自出现《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估
价、 变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、 基金财产清算程序:
(1) 《基金合同》 终止情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金;
(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 制作清算报告;英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
146
(5) 聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所对清算报告进行
外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7) 对基金剩余财产进行分配。
5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的, 清算期限相应顺延。
6、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
8、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告, 基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
9、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存, 保存期限不得低于法律法规
规定的最低期限。
九、 基金托管协议的效力
双方对托管协议的效力约定如下:
(一) 基金管理人在向中国证监会申请基金募集注册时提交的托管协议草案,
应经托管协议当事人双方加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字(章), 协议
当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。 托管协议以中国证监会注册
的文本为正式文本。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
147
(二) 托管协议自基金合同生效之日起生效。 托管协议的有效期自其生效之日
起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
(三) 托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
(四) 托管协议一式六份, 协议双方各持二份, 上报有关监管部门二份, 每份
具有同等法律效力。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
148
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务, 同时, 根据基金份额持
有人的需要和市场的变化, 在符合法律法规的前提下, 基金管理人有权增加或变更
相关服务项目。 如因系统、 第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法提供,
基金管理人不承担任何责任。 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 销售机
构提供, 以下为基金管理人提供的主要服务内容:
一、 账户开立与交易服务
投资者可通过英大基金官方网站网上交易平台、 微信公众号“英大基金” 、 直
销柜台或非直销销售机构, 实现账户开立及交易操作。
基金管理人根据在直销网点进行交易的基金份额持有人要求提供成交确认; 非
直销销售机构基金份额持有人确认服务参照各销售机构业务流程及规定。
二、 定期定额投资计划
基金管理人为投资者提供定期定额投资的服务。 通过定期定额投资计划, 投资
者可以通过固定的渠道, 定期定额申购基金份额。
定期定额投资计划的具体实施办法详见相关公告及管理人官方网站相关业务规
则。
三、 电子化交易服务及查询服务
公司官方网站、 官方微信公众号“英大基金” 为客户提供电子化交易系统自助
办理基金交易服务, 包括: 基金认购/申购、 赎回、 转换、 撤单、 分红方式变更、 定
期定额投资等业务办理服务。
公司官方网站、 官方微信公众号“英大基金” 为持有人提供账户查询、 产品信
息查询、 产品净值查询、 公告信息查询、 交易状态查询等服务。
四、 持有人对账单服务
1、 基金份额持有人可登录官方微信公众号“英大基金” , 自助订阅月度电子邮
件对账单。
2 、 基 金 份 额 持 有 人 可 拨 打 基 金 管 理 人 客 服 热 线 ( 400-890-5288 或
010-57835666) 或发送邮件到基金管理人客服邮箱(ydamc@ydamc.com) , 订阅月度、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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季度、 年度电子邮件对账单或索取传真对账单。 其中:
(1) 电子邮件对账单: 电子对账单是通过基金份额持有人预留的电子邮箱向其
提供份额及交易对账的一种电子化的账单形式。 电子邮件对账单的内容包括但不限
于: 期末基金份额余额、 期末资产净值、 期间交易明细等; 发送对象为订阅电子邮
件对账单且在对应期间内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资人; 发送时间
为每月、 季度、 年度结束后十个工作日内。
(2) 传真对账单: 基金份额持有人若需传真对账单, 可致电基金管理人客户热
线或发送邮件到基金管理人客服邮箱(ydamc@ydamc.com) 索取。
3、 投资者提供的电子邮箱或传真号码不详、 错误、 未及时变更或通讯故障、 延
误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。 因上述原因无法正常收取对账单
的基金份额持有人, 敬请及时通过登录本人账户或拨打客服热线查询、 核对、 变更
您的预留联系方式。
五、 手机短信服务
基金管理人通过短信为投资者提供账户信息确认、 基金交易确认等信息服务。
基金管理人定期或不定期向基金份额持有人的预留手机号及邮箱发送基金分
红、 生日祝福、 个人预留信息不全提示、 调查问卷、 活动推广等信息。
如基金份额持有人不希望接收到此类信息, 可以通过英大基金官方客服热线或
客服邮箱取消该类服务。
六、 客户服务热线电话服务
投资者想要了解交易情况、 基金账户信息查询、 基金产品与服务咨询、 业务规
则解答或进行投诉等, 可拨打英大基金管理有限公司客户服务热线电话:
400-890-5288(免长途费) 或 010-57835666。
1、 人工服务: 周一至周五(节假日除外) 8:30-11:30,13:00-17:30。
2、 语音留言: 基金份额持有人可通过公司客服热线(按指定键) 进行语音留言,
告知事项及联系方式, 基金管理人接收基金份额持有人需求后给予回复。
3、 自助服务: 基金管理人提供 24 小时自助语音服务, 基金份额持有人可通过
客服热线自助查询基金净值、 基金份额、 基金交易等信息。
七、 基金份额持有人意见、 建议或投诉英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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基金份额持有人可以通过本公司客户服务热线电话、 书信、 电子邮件、 传真等
渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务提出意见、 建议或投诉。
对于工作日期间受理的投诉, 原则上是及时回复, 对于非工作日提出的投诉,
将在顺延的工作日进行处理。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第二十二部分 其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜, 由基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解
决。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第二十三部分 招募说明书的存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 代销机构和注册登记人的办
公场所, 投资者可在办公时间免费查阅; 也可按工本费购买基金招募说明书复制件
或复印件, 但应以基金招募说明书正本为准。 投资人也可以直接登录基金管理人的
网站 www.ydamc.com 进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金 招募说明书
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第二十四部分 备查文件
一、 本基金备查文件包括下列文件
1、 中国证监会准予本基金募集的文件;
2、 基金合同;
3、 托管协议;
4、 基金产品资料概要;
5、 法律意见书;
6、 基金管理人业务资格批件和营业执照;
7、 基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、 中国证监会要求的其他文件。
二、 备查文件的存放地点和投资者查阅方式
基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新后的招募说明书、 年度报告、 中期报
告、 季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后, 将存放于基金管理人
所在地、 基金托管人所在地, 供公众查阅。 投资人在支付工本费后, 可在合理时间
内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将在
规定媒介上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
基金信息类型 基金招股说明书
公告来源 基金公司官网
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