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| 中融中证煤炭指数分级A(150289) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 379346 | ||||||||
| 基金代码 | 150289 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A级份额与煤炭B级份额上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2015 年 7 月 3 日 公告日期：2015 年 6 月 30 日 目录 第一节 重要声明与提示 ................................................................................................................. 1 第二节 基金概览 ............................................................................................................................. 1 第三节 基金的募集与上市交易 ..................................................................................................... 3 第四节 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ..................................................................... 5 第五节 基金主要当事人简介 ......................................................................................................... 7 第六节 基金合同摘要 ................................................................................................................... 11 第七节 基金财务状况 ................................................................................................................... 11 第八节 基金投资组合 ................................................................................................................... 12 第九节 重要事件揭示 ................................................................................................................... 14 第十节 基金管理人承诺 ............................................................................................................... 14 第十一节 基金托管人承诺 ........................................................................................................... 15 第十二节 基金上市推荐人意见 ................................................................................................... 15 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 15 附件：基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 17 1 第一节 重要声明与提示 《中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭A级份额与煤炭B级份额上市 交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市交 易规则》的规定编制，中融中证煤炭指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 管理人中融基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）的董事会及董事保证本 公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计 资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 级份额与煤炭 B 级份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任 何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2015 年 5 月 23 日登 载于《证券日报》和本公司网站的本基金招募说明书。 第二节 基金概览 一、基金名称:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 二、基金类型:股票型 三、基金运作方式：契约型开放式 四、本基金的基金份额包括中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额 (场内简称“煤炭母基”，基金代码：168204)、中融中证煤炭指数分级证券投资 基金之煤炭 A 级份额（场内简称“煤炭 A 级”，基金代码：150289）与中融中证 煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 B 级份额（场内简称“煤炭 B 级”，基金代码： 150290）。其中，煤炭 A 级份额与煤炭 B 级份额的基金份额配比始终保持 1:1 的 比例不变。 五、基金存续期限：不定期 六、中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额的申购和赎回：投资者 可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场2 所为基金管理人直销机构和场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基 金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单 位，具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列 明。煤炭 A 级份额与煤炭 B 级份额只上市交易，不接受申购和赎回。 七、份额配对转换是指本基金的中融煤炭份额与煤炭A级份额、煤炭B级份 额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持 有的每2份中融煤炭份额的场内份额申请转换成1份煤炭A级份额与1份煤炭B级 份额的行为。合并是指基金份额持有人将其持有的每1份煤炭A级份额与1份煤炭 B级份额进行配对申请转换成2份中融煤炭份额的场内份额的行为。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方 式办理份额配对转换。 八、定期份额折算 定期份额折算后煤炭A级份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额 折算日折算前煤炭A级份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为中 融煤炭份额的场内份额分配给煤炭A级份额持有人。中融煤炭份额持有人持有的 每2份中融煤炭份额将按1份煤炭A级份额获得新增中融煤炭份额的分配，经过上 述份额折算后，中融煤炭份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，煤 炭A级份额、煤炭B级份额的份额配比保持1:1的比例。 九、不定期份额折算 除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当 中融煤炭份额净值大于或等于1.500元；当煤炭B级份额的基金份额参考净值小于 或等于0.250元。当达到不定期折算条件时，本基金将在基金份额折算日分别对 中融煤炭份额、煤炭A级份额和煤炭B级份额进行份额折算，份额折算后煤炭A 级份额和煤炭B级份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后中融煤炭份额净值、煤 炭A级份额和煤炭B级份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。 十、截至2015年6月26日，本基金的基金份额总额为211,452,235.90份，其中 中融煤炭份额10,324,631.90份，煤炭A级份额为100,563,802.00 份，煤炭B级份额 为100,563,802.00份。 十一、截至2015年6月26日，本基金份额净值为1.000元，煤炭A级份额的基3 金份额参考净值为1.000元，煤炭B级份额的基金份额参考净值为1.000元。 十二、本次上市交易的基金份额简称及交易代码：场内简称“煤炭 A 级”， 基金代码：150289；场内简称“煤炭 B 级”，基金代码：150290。 十三、本次上市交易的基金份额总额 煤炭 A 级：100,563,802.00 份；煤炭 B 级：100,563,802.00 份 十四、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 十五、上市交易日期：2015 年7月3日 十六、基金管理人:中融基金管理有限公司 十七、基金托管人: 海通证券股份有限公司 十八、本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 第三节 基金的募集与上市交易 一、本基金募集情况 （一）基金募集申请的核准机构和核准文号： 中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕814 号 （二）基金运作方式：契约型开放式 （三）基金合同期限：不定期 （四）发售日期：2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 18 日 （五）发售价格：1.00 元人民币 （七）发售方式：场内、场外认购 （八）发售机构 1．场外销售及机构 （1）直销机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100005 电话：010-85003560 传真：010-85003387 4 联系人：张蓁蓁 网址：www.zrfunds.com.cn 中融基金网上直销交易平台 网址：https://trade.zrfunds.com.cn （2）代销机构 海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华西证券股份有限公 司、太平洋证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中信证券股份有限 公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、国泰 君安证券股份有限公司、五矿证券有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券 股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中天证券 有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州 数米基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有 限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司 2．场内销售机构 本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所 会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 （九）验资机构名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙) （ 十 ） 募 集 资 金 总 额 及 入 账 情 况 ： 本 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额为 211,431,679.46 元人民币，折合基金份额 211,431,679.46 份，利息结转份额 20,556.44 份，总确认份额为 211,452,235.90 份。上述有效净认购资金已于 2015 年 6 月 24 日划入本基金在基金托管人海通证券股份有限公司开立的中融中证煤 炭指数分级证券投资基金的托管专户。 本基金通过场外、场内两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算， 本基金募集期间含本息共募集 211,452,235.90 份基金份额，其中场外认购的基金 份额为 10,324,631.90 份；场内认购的基金份额为 201,127,604.00 份。 （十一）基金备案情况：根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》（以下简称“《运作办法》”）等相关法律、法规的规定以及《中融中证 煤炭指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约5 定，本基金募集结果符合备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金 备案手续，并于2015年6月25日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正 式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （十二）基金合同生效日：2015 年 6 月 25 日 （十三）基金合同生效日的基金份额总额：211,452,235.90 份 二、本基金上市交易的主要内容 （一）基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上 [2015]319 号 （二）上市交易日期：2015 年 7 月 3 日 （三）上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 （四）基金份额简称及代码：中融煤炭，场内简称：煤炭母基，基金代码： 168204。 上市交易份额简称及代码：煤炭 A 级，基金代码：150289；煤炭 B 级，基 金代码：150290。 （五）本次上市交易份额：煤炭 A 级：100,563,802.00 份。煤炭 B 级： 100,563,802.00 份。 （六）基金资产净值的披露：煤炭 A 级份额和煤炭 B 级份额的基金份额参 考净值在当天收市后计算，并在次日与中融煤炭份额净值一同公告。 （七）未上市交易份额的流通规定 对于托管在场内的中融煤炭份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前 提下，将其分拆为煤炭 A 级份额和煤炭 B 级份额即可上市流通；对于托管在场 外的份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至 深圳证券交易所场内后分拆为煤炭 A 级份额和煤炭 B 级份额即可上市流通。 第四节 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 一、基金份额持有情况 截至 2015 年 6 月 26 日，中融煤炭份额持有人户数为 527 户，平均每户持有 的基金份额为 19,591.33 份；中融煤炭 A 级为 558 户，平均每户持有的基金份额 为 180,221.87 份；中融煤炭 B 级为 558 户，平均每户持有的基金份额为 180,221.87 份。 6 机构投资者持有的本次上市交易的中融煤炭 A 级与中融煤炭 B 级的基金份 额分别为 35,552,330.00 份和 35,552,331.00 份，分别占本次中融煤炭 A 级与中融 煤炭 B 级上市交易基金份额比例为 35.353%和 35.353%；个人投资者持有的本次 上市交易的中融煤炭 A 级与中融煤炭 B 级的基金份额分别 65,011,472.00 份和 65,011,471.00 份，分别占本次中融煤炭 A 级与中融煤炭 B 级上市交易基金份额 比例为 64.647%和 64.647%。 二、基金份额前十名持有人情况 截止 2015 年 6 月 26 日，本次上市交易的中融煤炭 A 级、中融煤炭 B 级前 十名持有人情况： 序号 持有人名 称 持有中融 煤 炭 A 级份额 占中融 煤 炭 A 级份 额比（%） 持有中融煤炭 B 级份额 占中融 煤 炭 B 级份 额比（%） 1 北京千石创 富－光大银 行－千石资 本－天演 2 期资产管理 计划 25,001,701.00 24.86% 25,001,701.00 24.86% 2 李怡名 10,000,680.00 9.94% 10,000,681.00 9.94% 3 李军 5,378,970.00 5.35% 5,378,971.00 5.35% 4 梁小红 5,100,347.00 5.07% 5,100,347.00 5.07% 5 西南证券股 份有限公司 4,000,272.00 3.98% 4,000,272.00 3.98% 6 千石资本－ 光大银行－ 千石资本－ 4,000,233.00 3.98% 4,000,233.00 3.98% 7 天演 6 期资 产管理计划 7 郭刚 2,700,183.00 2.69% 2,700,184.00 2.69% 8 胡葛芳 2,500,670.00 2.49% 2,500,670.00 2.49% 9 韩红菊 2,500,218.00 2.49% 2,500,219.00 2.49% 10 田印娣 2,500,170.00 2.49% 2,500,170.00 2.49% 合计 63,683,444.00 63.33% 63,683,448.00 63.33% 三、截至到 6 月 26 日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况 本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为0份，占该基金总份额 的比例为0。其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 有该只基金份额总量为0份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为0份。 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息 编制。 第五节 基金主要当事人简介 一、基金管理人 （一）名称：中融基金管理有限公司 （二）法定代表人：王瑶 （三）总经理：王瑶 （四）注册资本：人民币伍亿元整 （五）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （六）批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号 （七）工商登记注册的法人营业执照文号：100000400012305 （八）信息披露负责人：裴芸 （九） 联系电话：（010）85003577 8 （十）经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中 国证监会许可的其他业务。 （十一）股权结构：中融国际信托有限公司占注册资本的 51%，上海融晟投 资有限公司占注册资本的 49%。 （十二）内部组织结构及职能 权益投资部 负责开展投资研究，根据基金合同，制定资产配置计划、投资组合方案，并 根据相关授权实施操作计划，实现基金业绩目标和风险控制目标。 固收投资部 负责开展固定收益产品的研究工作，制定固定收益资产的配置计划，提高研 究成果的利用率，实现固定收益资产管理的业绩目标和风险控制目标。 量化投资部 负责构建并完善金融工程研究平台与投资管理系统平台，承担金融创新、数 量化分析，提升公司产品竞争优势。 专户部 负责特定资产管理业务的客户营销和服务、产品开发设计和投资管理工作。 交易部 负责执行和监督公司所有有价证券、期货的投资交易。 产品开发部 负责基金产品创新与产品设计，提升公司产品竞争优势。 投资银行部 负责整合产业和投资资源，为投资标的提供专业化服务，为客户实现中长期 稳定投资回报。 人力行政部 负责开展人力资源管理、办公管理、行政管理、企业文化和公共信息平台建 设工作。 财务部 负责执行国家财税政策，正确核算、反映、监督公司经营活动，控制成本费 用，安全、有效地管理公司资金，为公司经营运作提供财务支持。 9 基金运营部 负责为公司各类投资产品提供规范的注册与过户登记、基金会计与结算的运 营支持服务。 客服部 负责客户服务的规划和开展工作。 互联网金融部 负责公司电子商务平台建设、公司网站及网上交易系统功能策划，拓展具有 业务潜力的合作渠道。 信息技术部 负责为公司的业务运营、拓展和日常办公提供系统支持和管理，规划、推动、 和实施各种 IT 业务解决方案； 市场部 负责公司公募基金及专户产品的业务发展，开展渠道发展、产品管理、营销 策划、产品销售等工作。 法律合规部 负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度执行情况的监察 稽核工作，为公司业务发展提供法律支持。 风险管理部 负责为公司经营运作提供风险管理支持，执行国家法律法规及监管政策，控 制公司所管理资产的市场风险、信用风险、流动性风险。 （十三）人员情况 截止 2015 年 5 月 31 日，公司正式员工总数 70 人，其中博士学位 5 人，占 比 7.1%；硕士学位 35 人，占比 50%；本科学位 27 人，占比 38.6%；大专及以 下学位 3 人，占比 4.3%。 （十四）本基金基金经理 赵菲，男，北京师范大学数学系概率论专业硕士，CQF(国际数量金融工程 师)。具有 6 年金融行业从业经验，历任国泰君安证券证券衍生品投资部量化投 资经理，嘉实基金指数投资部专户投资经理。2012 年 11 月自筹备期即加入中融 基金管理有限公司，现任量化投资部总监。 10 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：海通证券股份有限公司（简称：海通证券） 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 邮政编码：200001 法定代表人：王开国 成立时间：1988年8月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复〔1988〕383号 经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；中国证监会批准的其 他业务。公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。[企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营] 组织形式：股份有限公司 注册资本：958,472.118万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：021-23219366 传真： 021-63410637 联系人：李稚珂 （二）基金托管部门及主要人员情况 海通证券基金托管部具有符合中国证监会规定的与托管基金相适应的业务 人员。目前基金托管部从业人员为 21 人，全员具有基金从业资格，学历均在本 科以上，硕士以上学历占 42.86%，并具有多年金融从业经历。其中，核算、监 督等核心业务岗位人员具备 2 年以上托管业务从业经验。 （三）证券投资基金托管情况 海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国 内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司，海通证券始终遵循“务实、开 拓、稳健、卓越”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行基金托11 管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的 托管服务。 三、基金验资机构 名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：张健、陶喆 联系人：杨伟平 第六节 基金合同摘要 基金合同摘要见附件。 第七节 基金财务状况（未经审计） 一、基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不从基金资产中支付。 二、基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 三、基金资产负债表 本基金截至 2015 年 6 月 26 日资产负债表如下： 资产 资产期末余额 负债与持有人权益 负债期末余额 资产： 银行存款 211,446,694.11 － 结算备付金 － － 存出保证金 － － 交易性金融资产 － － 其中：股票投资 － 应付证券清算款 － 基金投资 － 应付赎回款 － 12 债券投资 － 应付管理人报酬 5,793.73 资产支持证券投资 － 应付托管费 1,274.62 衍生金融资产 － 应付销售服务费 － 买入返售金融资产 － 应付交易费用 － 应收证券清算款 － 应交税费 － 应收利息 28,544.85 应付利息 － 应收股利 － 应付利润 － 应收申购款 － 其他负债 1,122.19 其他资产 5,865.77 负债合计 8,190.54 所有者权益： 实收基金 211,452,235.90 未分配利润 20,678.29 所有者权益合计 211,472,914.19 资产总计 211,481,104.73 负债和所有者权益总计 211,481,104.73 第八节 基金投资组合 截止到 2015 年 6 月 26 日，本基金的投资组合如下： 一、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 13 7 银行存款和结算备付金合计 211,446,694.11 99.98 8 其他资产 34,410.62 0.02 9 合计 211,481,104.73 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有股票投资。 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有股票投资。 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有债券投资。 五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有债券投资。 六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有资产支持证券。 七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有贵金属投资。 八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有权证投资。 九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未投资股指期货交易。 十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未投资国债期货交易。 十一、投资组合报告附注 （一）截至 2015 年 6 月 26 日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被14 监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 （三）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 28,544.85 5 应收申购款 － 6 其他应收款 5,865.77 7 其他 － 8 合计 34,410.62 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有债券投资。 （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截止 2015 年 6 月 26 日，本基金未持有股票投资。 （六）投资组合报告附注的文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第九节 重要事件揭示 本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较 大影响的重大事件。 第十节 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所15 的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 第十一节 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》、《运作办法》及本基金基金合同、托管协议的规 定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产。 （二）根据《基金法》、《运作办法》及本基金基金合同、托管协议的规定， 对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值 的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》及本基金基金合 同、托管协议的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正；基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监 会。 第十二节 基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 第十三节 备查文件目录 一、备查文件目录 （一）中国证监会批准中融中证煤炭指数分级证券投资基金募集的文件 （二）《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 （三）《中融中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议》 （四）《关于申请募集中融中证煤炭指数分级证券投资基金之法律意见书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 二、存放及查阅方式 上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基 金投资人可免费查阅。 投资者对本公告书如有疑问，可咨询本基金管理人中融基金管理有限公司， 本公司已开通客户服务系统，咨询电话：010-85003210、4001606000。 16 中融基金管理有限公司 2015 年 6 月 30 日 17 附件：基金合同的内容摘要 一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务 （一） 基金管理人 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：王瑶 设立日期： 2013 年 5 月 31 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币伍亿元 存续：期限持续经营 联系电话：010-85003388 （二）基金管理人的权利与义务 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下称“《基金法》”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）及其他有关规定，基金管 理人的权利包括但不限于： 1．依法募集资金； 2．自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产； 3．依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用； 4．销售基金份额； 5．按照规定召集基金份额持有人大会； 6．依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必 要措施保护基金投资者的利益； 7．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8．选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9．担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金注册登记业18 务并获得基金合同规定的费用； 10．依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理中融煤炭份额申购与赎回申 请； 12．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 14．以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 15．选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； 16．在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户等业务规则； 17．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不 限于： 1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2．办理基金备案手续； 3．自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产； 4．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7．依法接受基金托管人的监督； 19 8．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，中融 煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值和中融煤炭份额申购、 赎回的价格； 9．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10．编制季度、半年度和年度基金报告； 11．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 12．保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； 13．按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金收益； 14．按规定受理中融煤炭份额申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16．按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17．确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21．监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基20 金托管人追偿； 22．当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24．基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25．执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26．建立并保存基金份额持有人名册； 27．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三） 基金托管人 名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 邮政编码：200001 法定代表人：王开国 成立时间：1988 年 8 月 15 日 基金托管业务批准文号：中国人民银行银复〔1988〕383 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：95.8472 万元人民币 存续期间：持续经营 （四）基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不 限于： 1．自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 产； 2．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用； 21 3．监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4．根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资 所需账户、为基金办理证券交易资金清算； 5．提议召开或召集基金份额持有人大会； 6．在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 限于： 1．以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2．设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6．按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7．保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8．复核、审查基金管理人计算中融煤炭份额净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额的基金份额参考净值和中融煤炭份额申购、赎回价格； 9．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10．对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理22 人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 12．建立并保存基金份额持有人名册； 13．按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14．依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； 15．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16．按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 17．参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 18．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； 19．因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除； 20．按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿； 21．执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （五）基金份额持有人 投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，投资人 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在 基金合同上书面签章或签字为必要条件。 中融煤炭份额、煤炭 A 份额和煤炭 B 份额仅在其各自份额类别内拥有同等 的权益。如果煤炭 A 份额和煤炭 B 份额终止运作，则在终止煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的运作后，本基金每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 23 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利包括但不限于： 1．分享基金财产收益； 2．参与分配清算后的剩余基金财产； 3．依法申请赎回其持有的中融煤炭份额、依法转让其持有的煤炭 A 份额和 煤炭 B 份额； 4．按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5．出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； 6．查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7．监督基金管理人的投资运作； 8．对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； 9．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括 但不限于： 1．认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 2．了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 3．关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4．缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 5．在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任； 6．不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 7．执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8．返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9．法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金 份额持有人大会的审议事项应分别由中融煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额24 的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应 的份额级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （二）召开事由 1．当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规、中国证监会另 有规定的除外）； （5）变更基金份额持有人大会程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）终止煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的运作； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11） 终止煤炭 A 份额、煤炭 B 份额上市，但因本基金不再具备上市条件 而被深圳证券交易所终止上市的除外； （12）单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（① 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同；②指单独或合计持有中融煤 炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金 份额持有人，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （13）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2．出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合 同，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内且在对基金份额持有人利益无25 实质不利影响的前提下，调整中融煤炭份额的申购费率、调低赎回费率或收费方 式； （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构相关业务规则发生变 动必须对基金合同进行修改； （4）法律法规要求增加的基金费用的收取； （5）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变 化或基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 （三）会议召集人和召集方式 1．除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理 人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 2．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理 人应当配合。 3. 单独或合计持有 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项认为 有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4．单独或合计持有 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计26 持有 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会， 但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 5．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基 金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1．基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会 时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议 召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项； 2．采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定并在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理人或基金托管人经有效通知拒不派代表对表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。 （五）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规及或 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1．现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派27 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有 效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上（指全部有 效凭证所对应的中融煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额分别占权益登记日各 自基金份额的二分之一以上，含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效 的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之 一（指全部有效凭证所对应的中融煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额分别占 权益登记日各自基金份额的三分之一）； 2．通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有 人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（指本人直接出具28 书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的中融煤炭份 额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额占权益登记日各自基金份额的二分之一以上，含 二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（指本人直接出具书面意见或 授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的中融煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符。 3．在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通知 中列明。 4．在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （六）议事内容与程序 1．议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 29 2．议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决， 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权 代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额二分之一以上（含二分之一）多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有 人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或 单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或 单位名称）等事项。 （2）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的 表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部 有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形 成的决议有效。 3．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （七）决议形成的条件、表决方式、程序 1．中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额持有人所持每一基 金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 2．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议 一般决议须经出席会议的中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金 份额持有人（或其代理人）所持中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额各自 的表决权的二分之一（含二分之一）以上通过方为有效，除下列（2）所规定的 须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过； （2）特别决议 30 特别决议须经出席会议的中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金 份额持有人（或其代理人）所持中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额各自 的表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、 更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额终止运作必须以特别决议通过方为有效。 3．基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以 公告。 4．采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 5．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 （八）计票 1．现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代 理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任 监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额 持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如 果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清 点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大 会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，31 大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2．通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证； 如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决 意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 1．基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之 日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日 起生效。 2．生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生 效的基金份额持有人大会决议。 3．基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果 采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 本基金（包括中融煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的 收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 32 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1．基金管理人的管理费； 2．基金托管人的托管费； 3．基金合同生效后的标的指数许可使用费； 4．基金合同生效后的基金信息披露费用； 5．基金份额持有人大会费用； 6．基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 7．基金的证券、期货交易费用； 8．基金上市初费和上市月费； 9．基金的账户开户费用、账户维护费用； 10．基金财产拨划支付的银行费用； 11．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2．基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 33 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3．基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许 可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使 用协议约定的费率发生变更，本条下的指数许可使用费将相应变更，基金管理人 将在更新的招募说明书或公告中予以披露，而无需召开基金份额持有人大会。 通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元（大写：肆万元整）。计 费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算，逐日累计。标的指数许可 使用费的支付方式为每季支付一次，基金合同生效后，由基金管理人向基金托管 人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上 一季度的标的指数许可使用费。 4．上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用 ”，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，处理与基金运作无关的事项发生的费用，或其他根据相关法律法 规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。基金合 同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中34 支付。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基 金托管费率。调低基金管理费率、基金托管费率等，无须召开基金份额持有人大 会，基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在指定媒介上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 （二）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭指数的成份股、备 选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、 固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和 备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 （三）投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 35 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响，导致无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期 限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1．资产配置策略 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资 组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投 资比例不低于基金资产的 85%，其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的 资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2．股票投资组合构建 （1）组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证煤炭指数的 收益表现。 （2）组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权 重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资 比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时 调整，以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误 差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合 比例符合基金合同的约定。 定期调整 根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行 调整。 ②不定期调整 A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基 金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； 36 B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟 踪中证煤炭指数； C．根据法律、法规的规定，成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发 生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数 一致。 3．债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配 置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金 面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 4．股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （四） 标的指数与业绩比较基准 1．标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证煤炭指数。 中证煤炭指数从煤与消费用燃料行业中选取相关股票作为成份股，采用自由 流通市值加权，并对单个股票设置 10% 权重上限。截至 2015 年 2 月数据显示， 中证煤炭指数总市值和自由流通市值分别为 7996 亿和 2301 亿。 2．业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存 款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是指数编制单位变更或停止中证煤炭指数的编制、发布或授 权，或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金可 以在与基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告。若变更 标的指数、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金37 管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证 监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和 投资策略等无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）， 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公 告，而无需基金份额持有人大会审议。 （五）风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金 所自动分离或分拆的两类基金份额来看，煤炭 A 份额具有预期风险、预期收益较 低的特征；煤炭 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 （六）投资限制 1．组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%， 但标的指数成分股投资不计入受此限； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%，但标的指数成分股投资不计入受此限； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购后不展期； （6）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证煤炭指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； 38 （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.50%； （14）本基金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商； （15）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； （16）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （17）法律法规规定的其他比例限制。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，39 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的资产配置比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 2．禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动； 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持 有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 （七）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 40 1．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3．有利于基金财产的安全与增值； 4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人 （八）基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融 通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券 业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、 费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 本基金的基金份额分级及其基本运作如下： （一）基金份额结构 本基金的基金份额包括“中融煤炭份额”、“煤炭 A 份额”与“煤炭 B 份额”。 其中，煤炭 A 份额、煤炭 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 （二）基金的基本运作概要 1．本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购 的全部份额将确认为中融煤炭份额；场内认购的全部份额将按 1∶1 的比例自动 分离并确认为煤炭 A 份额与煤炭 B 份额。（具体认购方法参见基金份额发售公告） 2．基金合同生效后，中融煤炭份额接受场外与场内申购和赎回；煤炭 A 份 额、煤炭 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。 3．基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理中融煤炭份额 与煤炭 A 份额、煤炭 B 份额之间的份额配对转换业务。 4．基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基 金份额进行折算。无论是定期份额折算，还是不定期份额折算，因折算而新增的41 中融煤炭份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的场内中融煤炭份 额按 1：1 的比例分拆为煤炭 A 份额、煤炭 B 份额。折算后基金运作方式及煤炭 A 份额与煤炭 B 份额配比不变。 （三）煤炭 A 份额、煤炭 B 份额概要 1．存续期限 自基金合同生效之日起存续。 2．基金份额配比 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 3．煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值计算 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额具有不同的净值计算规则，即煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算 规则对煤炭 A 份额和煤炭 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 本基金净资产优先分配煤炭 A 份额的本金及煤炭 A 份额的约定收益，本基 金在优先分配煤炭 A 份额的本金及煤炭 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配 予煤炭 B 份额。 煤炭 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率（税后）加 计 4%。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 一年期整存整取基准利率（税后）为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份 额折算的折算日（含该日，定期份额折算日原则上为每年的 12 月 15 日，若该日 非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日。详见基金合同“二十一、基金 份额折算”）期间煤炭 A 份额适用的年约定收益率；此后，将以每个定期份额 折算的折算日（即使当日并未发生定期折算的情形）中国人民银行公布并执行的 金融机构人民币一年期整存整取基准利率（税后）为准，重新设定该日次日起（含 该日的次日）至下一个定期份额折算日（含该日）期间煤炭 A 份额适用的年约 定收益率。 例如：若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日，则以 2013 年 6 月 20 日中国 人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计 4%作为该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日期间（2013 年 6 月 2042 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作日，根据定期份额折算 规则，第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日）的约定年收 益率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民 币一年期整存整取基准年利率（税后）加计 4%作为该日次日（含该次日）起至 第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率，依此类推。 煤炭 A 份额的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到煤炭 A 份额的约定日收益率。煤炭 A 份额的基金份额参考净值以 1.000 元为基础，采 用煤炭 A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。煤炭 A 份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个份额折 算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证煤炭 A 份额的本金或约定收益，如在本基金存 续期内基金资产出现极端损失的情况下，煤炭 A 份额的基金份额持有人可能会 面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 （1）中融煤炭份额净值计算公式 T 日中融煤炭份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金（包括中融 煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额）的基金份额余额总数 （2）煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日，t＝min（自基金合同生效日至 T 日实际天 数，自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数）， NAV 母 t 为 T 日中融煤炭 份额净值，NAVAt 为 T 日煤炭 A 份额的基金份额参考净值，NAVBt 为 T 日煤炭 B 份额的基金份额参考净值，R 年为煤炭 A 份额的约定年收益率。 NAVAt＝1.000+R 年× NAVBt＝（NAV 母 t-0.5×NAVAt）/0.5 例：假设 t=99，R 年=7.00%，NAV 母 99 =1.400： NAVA 99＝1.000+7.00%×99/365＝1.019 NAVB 99＝（1.400-0.5×1.019）/0.5＝1.781 中融煤炭份额净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值的计算 均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。 T日所在会计年度的实际天数 t43 （3）煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值公告 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在 T+1 内与中融煤炭份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当 延迟计算或公告。 4．煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，煤炭 A 份额与煤炭 B 份额可申请终止运 作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过， 即须经参加基金份额持有人大会的中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额各 自的基金份额持有人或其代理人各自所持中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 （一）基金合同的变更 1．变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自 决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 （二）本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 1．基金份额持有人大会决定终止的； 2．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职 务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 3．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 4．基金合同约定的其他情形； 5．法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 44 1．基金财产清算组 （1）基金合同终止之日起 30 个工作日内，成立基金财产清算组，基金财产 清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2．基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括： （1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； （2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； （3）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （4）对基金财产进行估值和变现； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （6）聘请律师事务所出具法律意见书； （7）将基金财产清算结果报告中国证监会； （8）公布基金财产清算结果； （9）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 3．清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 4．基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）根据基金合同终止日中融煤炭份额净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的45 基金份额参考净值分别计算中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额三类份额 各自的应计分配比例，在此基础上，在中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的煤炭 A 份额、煤炭 B 份额终 止运作后，如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，将 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5．基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结 果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中 国证监会备案并公告。 6．基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉 方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和注 册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 46 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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