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东吴中证可转债指数(165809)  基金公开信息
流水号 379323
基金代码 165809
公告日期 2015-06-30
编号 3
标题 关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
信息全文 根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十部分、基金份额折算”的相关规定，当东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年6月29日，东吴转债B份额的基金份额净值为0.346，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年6月30日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年6月30日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（东吴转债份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：165809，场内简称：东吴转债）、东吴可转债A份额（场内简称：可转债A，基金代码：150164）和东吴可转债B份额（场内简称：可转债B，基金代码：150165）。

三、基金份额折算方式

当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元后，本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7：3，份额折算后东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1 元。

当可转债B份额净值达到0.450 元后，可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

（1）可转债B份额份额折算原则：

份额折算前可转债B份额的资产净值与份额折算后可转债B份额的资产净值相等。

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（2）可转债A份额份额折算原则：

①份额折算前后可转债A份额与可转债B份额的份额数始终保持7：3 配比；

②份额折算前可转债A份额的资产净值与份额折算后可转债A份额的资产净值及新增场内东吴转债份额的资产净值之和相等；

③份额折算前可转债A份额的持有人在份额折算后将持有可转债A份额与新增场内东吴转债份额。

■

（3）东吴转债份额份额折算原则：

份额折算前东吴转债份额的资产净值与份额折算后东吴转债份额的资产净值相等。

■

1、不定期份额折算基准日（即2015年6月30日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；可转债A份额和可转债B份额将于 2015 年 6 月30 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并将于 2015 年 6 月 30日 10：30 之后恢复交易。基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月1日），本基金将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；可转债A份额和可转债B份额将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年7月2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；可转债A份额和可转债B份额将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。

4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月2日可转债A份额和可转债B份额即时行情显示的前收盘价为2015年7月1日的可转债A份额和可转债B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

五、重要提示

1．根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金在优先确保转债 A 级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债 B 级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债 A 级份额的基金份额持有人的约定应得收益，在出现极端损失的情况下，转债 B 级份额的净资产可能归零，转债 A 级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。如果在不定期份额折算基准日转债 B 级份额的净资产归零，由于进行不定期份额折算，依据折算公式，在折算后转债 B 级份额持有人持有的份额数量也将归零。

2．本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原可转债A份额持有人将持有可转债A份额和东吴转债份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额，风险收益特征将发生变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，东吴转债份额份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3．本基金转债 B 级份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后，

杠杆倍数将大幅降低，由目前的杠杆恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，

转债 B 级份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

4．根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债 A 级份额、转债 B 级份额、

东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量转债 A 级、转债 B 级和场内东吴转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

5．此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的转债B份额净值与折算阀值0.450元可能有一定差异。

6．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2015年6月30日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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