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| 嘉实中证全指集成电路ETF(562820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3788230 | ||||||||
| 基金代码 | 562820 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证 券投资基金上市交易公告书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2024年4月22日 公告日期：2024年4月17日 目录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................... 3 二、基金概览................................................................................................................... 5 三、基金份额的募集与上市交易 ................................................................................... 6 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................... 9 五、基金主要当事人简介 ............................................................................................. 11 六、基金合同摘要 ......................................................................................................... 19 七、基金财务状况 ......................................................................................................... 20 八、基金投资组合 ......................................................................................................... 22 九、重大事件揭示 ......................................................................................................... 26 十、基金管理人承诺 ..................................................................................................... 27 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 28 十二、基金上市推荐人意见 ......................................................................................... 29 十三、备查文件目录 ..................................................................................................... 30 附件：基金合同摘要 ..................................................................................................... 31 一、重要声明与提示 《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金上市交易公 告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市 交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制，嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真 实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易 所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个 别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险、本基金的特定风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票 期权、国债期货、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同 的约定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。 本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基 金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风 险揭示”章节。 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选 定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理 本基金进行结算，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效 率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。 本基金标的指数为中证全指集成电路指数。中证全指集成电路指数隶 属于中证全指行业指数系列，该指数从中证全指指数样本中选取中证三级行 业分类为集成电路行业的上市公司证券作为样本股，以反映集成电路行业上 市公司股票的整体表现。 本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证，除与其他仅投资于 境内市场股票的基金所面临的共同风险外，可能面临中国存托凭证价格大幅 波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金可能投资于金融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、 偿付风险以及价格波动等风险。 投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交 易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用 本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或 基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用 本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则 还应开立深圳证券交易所A股账户。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同 和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不向投资者保证最低收益或投资本金不受损失。 二、基金概览 1、基金名称：嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金 2、基金简称：嘉实中证全指集成电路ETF 3、场内简称：集成电路；扩位证券简称：集成电路ETF 4、基金代码：562820 6、基金份额总额：截至2024年4月15日基金份额总额：352,136,000.00 份 7、基金份额净值：截至2024年4月15日基金份额净值：1.0001元 8、本次上市交易的基金份额：352,136,000.00份 9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10、上市交易日期：2024年4月22日 11、基金管理人：嘉实基金管理有限公司 12、基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 13、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 14、上市推荐人：中信证券股份有限公司 15、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见《嘉实 中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务 的公告》以及相关公告。 三、基金份额的募集与上市交易 （一） 上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证 监许可【2023】 1817号 2、运作方式：交易型开放式 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：本基金于2024年4月8日至2024年4月9日公开发售。其中， 办理网上现金认购的日期为2024年4月8日至2024年4月9日，办理网下现金认 购和网下股票认购的日期为2024年4月8日至2024年4月9日。 5、发售面值：1.00元人民币 6、发售期限：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购发售均为2 个工作日。 7、份额发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下 股票认购3种方式。 8、发售机构： （1）网上现金发售代理机构 本基金的网上现金发售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易 所会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询），本基金管理人将不 就此事项进行公告。 （2）网下现金和网下股票发售直销机构： 嘉实基金管理有限公司 （3）网下现金发售代理机构： 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东) 有限责任公司、中信证券华南股份有限公司。 （4）网下股票发售代理机构： 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。 9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 10、募集资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为352,136,000.00元人民币（含所募集股票市 值），认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息转份额的银行利息共计 0.00元人民币。本次募集所有资金已于2024年4月12日全额划入本基金在基 金托管人国泰君安证券股份有限公司开立的嘉实中证全指集成电路交易型 开放式指数证券投资基金托管专户。 11、本次募集有效认购户数为2,190户，按照每份基金份额面值1.00元 人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 352,136,000.00份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。本基金募集 备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》、《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向 中国证监会办理基金备案手续，并于2024年4月12日获得书面确认，本基金 合同自该日起正式生效。 12、基金合同生效日：2024年4月12日 13、基金合同生效日的基金份额总额：352,136,000.00份 （二） 本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决 定书【2024】43号 2、上市交易日期：2024年4月22日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、场内简称：集成电路；扩位证券简称：集成电路ETF 5、基金代码：562820 6、本次上市交易份额：352,136,000.00份 7、投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理 本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本 基金的申购和赎回。具体请见《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证 券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》以及在基金管理人网站上公示 的相关内容。 8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额 均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 9、基金净值信息的披露：在本基金上市交易后或开始办理基金份额申 购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一） 基金份额持有人户数 截至2024年4月15日，本基金持有人户数为2,190户，平均每户持有的基 金份额为160,792.69份。 （二） 基金份额持有人结构 截至2024年4月15日，基金份额合计为352,136,000.00份，机构投资者 持有的基金份额为32,288,000.00份，占基金总份额的比例为9.17%；个人投 资者持有的基金份额为319,848,000.00份，占基金总份额的比例为90.83%。 （三） 基金份额前十名持有人情况 截至2024年4月15日，前十名基金份额持有人情况: 序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例（%） 1 胡政一 10,000,000.00 2.84% 2 上海隐上私募基金管理有限公司－隐上成长一号私募证券投资基金 6,000,000.00 1.70% 3 海南启合投资有限公司 5,000,000.00 1.42% 4 陕西抱朴容易资产管理有限公司－抱朴精选进取一号FOF私募证券投资基金 5,000,000.00 1.42% 5 陶灵刚 5,000,000.00 1.42% 6 杨文芬 4,000,000.00 1.14% 7 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠盛景二十一号私募证券投资基金 3,998,000.00 1.14% 8 徐悦桐 3,000,000.00 0.85% 9 杨晓锋 3,000,000.00 0.85% 10 陈亮 2,100,000.00 0.60% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、公司概况 名称：嘉实基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼 12A层 邮政编码：100005 法定代表人：经雷 设立日期：1999年3月25日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1.5亿元 存续期限：持续经营 联系电话：（010）6521 5588 2、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任 公司30%, DWS Investments Singapore Limited 30%。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责 任。董事会下设风控与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和 公司合法权益。 （2）Smart Beta及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及 资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资 组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、 督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并 提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制 执行情况。 （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合 规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规 管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责 公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检 查工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本 部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员 工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位 和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位 工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、人员情况 截至2024年3月31日，我公司共有1005名员工，其中博士学位61人、硕 士学位725人、学士学位204人、其他15人。 5、信息披露负责人：胡勇钦 咨询电话：400-600-8800 6、基金管理人业务情况简介： 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管 理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青 岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基 金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 7、本基金基金经理简介 田光远先生，硕士研究生，9年证券从业经历，具有基金从业资格。中 国国籍。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员，2017年4月加 入嘉实基金管理有限公司指数投资部，从事指数基金投资研究工作。2021年 6月4日至2022年9月9日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）基金经理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月2日至2024年1月11 日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021 年8月24日至2022年9月9日任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月4日至 2024年2月1日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、 2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基 金经理、2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能 源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月15日至今任嘉实中 证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年10月21日 至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理、2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）基金经理、2021年12月1日至今任嘉实中证稀有金属主 题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年3月23 日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年9 月21日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理、2022年9月30日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、2022年12月7日至今任嘉实上证科创板芯片交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年12月21日至 今任嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金经理、2024年4月12日至今任 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 （二）基金托管人情况 1、基本情况 名称：国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安证券”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：贺青 成立时间：1999年8月18日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监机构字[1999]77号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币8,906,671,631元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511号 联系人：丛艳 通讯地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 联系电话：021-38677336 （1）拟任基金托管人简介 国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并 新设为国泰君安证券股份有限公司。截至2022年12月31日，国泰君安证券直 接设有6家境内子公司和1家境外子公司，并在全国设有33家证券分公司和 339家证券营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2022年， 公司连续十五年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级，为目前 证券公司获得的最高评级。截至2022年12月31日，国泰君安证券注册资本为 人民币8,906,671,631元整。 国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于 2014年5月20日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公 开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服 务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金 份额持有人提供值得信赖的托管服务。 （2）主要人员情况 陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士， 中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任 职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证 券营运管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳 动奖章”“金融服务能手”称号获得者，上海市静安区第三批领军人才，中 国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证 券清算质量管理国际化标准平台”，被评为上海市2011年度金融创新奖二等 奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。9年来，带领资产托管 部先后荣获上海市工人先锋号、上海市党支部建设示范点等荣誉称号。 国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及 本科以上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经 验，从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审 计师等中高级专业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、 法律、计算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业 技能优良的资产托管从业人员队伍。 （3）基金托管业务经营情况 国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于 2014年5月20日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公 开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服 务宗旨，通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金 份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管 资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基 金托管业务，与易方达、建信、天弘、富国、华安、长信、中融等多家基金 公司及其子公司建立了托管合作关系。截至2022年12月31日，托管与外包产 品累计超二万只，总规模近三万亿，托管产品类型涉及公募基金、私募基金、 基金专户、资产管理计划等，其中托管公募基金逾50只，产品类型涉及货币 市场基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基金、混合型证券投资基 金等，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。 2、基金托管人的内部控制制度 （1）内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及内部相关管理规定，加强内部管理， 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的 梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳 健运行，保护基金份额持有人的合法权益。 （2）内部控制组织结构 国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最 高决策机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实 行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职 履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划 财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理 规章制度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并 提出改进建议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解， 监督风险薄弱环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产 托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评 估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。 （3）内部控制制度及措施 根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》 等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理 规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证 券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风 险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国 泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托 管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰 君安证券资产托管部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的 发展不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作业区 实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事 后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金 财产的独立性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系 统；建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵 管理，重要岗位设置双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进 行职业道德教育，树立内控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保 密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以 保证基金托管业务内部控制的有效性。 3、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （1）监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基 金合同》约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托 资产的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违 规风险，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基 金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资 指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用 的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分 配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 （2）监督程序 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证 券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管 理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项 进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金 管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期 纠正。 （三）基金上市推荐人 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座 法人代表：张佑君 电话：95558 （四）基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人：李丹 联系人：张勇 联系电话：（010）65338888 经办注册会计师：张勇，柴瀚英 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金2024年4月15 日资产负债表（未经审计，除特别注明外，金额单位为人民币元）如下： 项 目 2024年4月15日 资 产 银行存款 247,038,610.28 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 105,161,273.66 其中：股票投资 105,161,273.66 债券投资 - 基金投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 - 其他资产 - 资产总计 352,199,883.94 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 14,432.82 应付托管费 2,886.56 应付交易费用 - 其他负债 2,462.04 负债合计 19,781.42 所有者权益 实收基金 352,136,000.00 未分配利润 44,102.52 所有者权益合计 352,180,102.52 负债和所有者权益总计 352,199,883.94 基金份额总额（份） 352,136,000.00 基金份额净值 1.0001 八、基金投资组合 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投 资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的 有关规定。 截至2024年4月15日，嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券 投资基金的投资组合如下： (一) 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 105,161,273.66 29.86 其中：股票 105,161,273.66 29.86 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 基金投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 247,038,610.28 70.14 7 其他资产 - - 合计 352,199,883.94 100.00 (二) 期末按行业分类的股票投资组合 1. 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 89,315,483.05 25.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,618,400.33 4.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 227,390.28 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,161,273.66 29.86 2. 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 (三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明 细 1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的境内前十 名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688981 中芯国际 235,536 9,701,727.84 2.75 2 688041 海光信息 110,977 8,729,450.82 2.48 3 603501 韦尔股份 87,000 8,377,230.00 2.38 4 603986 兆易创新 79,500 5,819,400.00 1.65 5 688008 澜起科技 108,639 5,328,742.95 1.51 6 002049 紫光国微 81,100 4,908,983.00 1.39 7 600584 长电科技 170,700 4,393,818.00 1.25 8 300782 卓胜微 44,600 4,152,260.00 1.18 9 688256 寒武纪-U 25,076 3,851,924.36 1.09 10 002156 通富微电 126,300 2,589,150.00 0.74 2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的境内前十 名股票投资明细 无。 (四) 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 (五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 无。 (六) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 无。 (七) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 无。 (八) 投资组合报告附注 1、2024年4月15日其他资产构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 - 2、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 3、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 2) 期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 九、重大事件揭示 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于 2024年4月12日正式生效，基金管理人于2024年4月13日刊登《嘉实中 证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大 影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证 券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公 共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设 立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负 责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金 的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管 人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券 交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为 的合法性、合规性进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法 律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督 促基金管理人改正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证 监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为中信证券股份有限公司。上市推荐人就本基金上市 交易事宜出具如下意见： （一）本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上 市规则》规定的相关条件； （二）基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所 载的资料均经过核实。 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时 间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合 同正本为准。 （一）中国证监会准予嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投 资基金募集注册的文件； （二）《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》； （三）《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》； （四）《嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金金托管 协议》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）中国证监会要求的其他文件。 嘉实基金管理有限公司 2024年4月17日 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接 受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人 的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人 大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人 大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲 裁； （9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人 的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业 务规则以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和基金 合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时 予以更新和补充； （10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记机构的相关交 易及业务规则； （11）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权 利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管 理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； （10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权 利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利； （11）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办 理融资、转融通证券出借等相关业务； （12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权 利或者实施其他法律行为； （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登 记、估值、投资顾问、法律、会计、证券经纪商等服务的机构并确定相关 费率，对该等服务机构的相关行为进行监督和处理； （14）在不违反法律法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则 的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户及其他相 关业务的业务规则； （15）若本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金 管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算 参与人代理本基金进行结算，则基金管理人、基金托管人须与选择的证券 经纪商签订相关协议，约定证券经纪商应履行的相关交易结算和交易监控 等职责； （16）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义 务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专 业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不 同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回 对价的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金 净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外， 在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部 专业顾问提供的除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大 会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和 其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发 出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与 基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印 件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国 证监会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理 有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或 实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不 能生效，基金管理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时基金募集期间网下股票认购 所冻结的股票予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 （三） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权 利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管 基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反 基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大 损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利 益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基 金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义 务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够 的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制 度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产 以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独 立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录 等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关 凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按 照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另 有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向 他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意 见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进 行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管 人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料， 保存期限不低于法律法规规定的最低年限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金 收益和赎回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大 会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国 证监会或银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的 义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法 授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份 额持有人大会事宜，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 ETF联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关 性，ETF联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的基金 份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在 计算参会份额和计票时，ETF联接基金持有人持有的享有表决权的基金份 额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF联 接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的ETF联接基 金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保 留到整数位。 ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接 基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决 权，但可接受ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金 的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与 表决。 ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的 约定召开ETF联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基 金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基 金份额持有人大会。 （一）召开事由 1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决 定下列事由之一的，应当依据基金合同约定的相关程序召开基金份额持有 人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （11）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的情形除外； （12）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、尽管有前述约定，但属于以下情况之一的，在对现有基金份额持有 人利益无实质性不利影响的前提下，可由基金管理人和基金托管人协商后 修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基 金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类 别的设置； （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规 则发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、注册登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会 规定范围内调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、收益分配等业 务的规则； （6）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加 场外申赎）及申购对价、赎回对价组成； （7）在不违反法律法规的情况下，进行基金份额折算、调整申购赎回 清单的计算和公告时间或频率； （8）对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金推出新 业务或服务； （9）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； （10）监管机关或证券交易所要求或决定本基金终止上市； （11）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的 其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或基金 合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是 否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有 必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日的基 金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份 额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自 出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配 合。 5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金 份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式 和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，按 照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大 会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限 和代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议 通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证 机关及其联系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点 对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知 基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额 持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法 规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明 委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席 基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响 表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会 议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委 托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法 规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人 持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显 示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基 金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额 持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三 分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意 见以书面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送 达召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式 进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集 人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议 召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公 证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决 意见；基金托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见统计的，不影 响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之 一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持 有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代 表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出 具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投 票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金 登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信 或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采 用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有人大 会审议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内 容的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程 序确定和公布计票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决， 并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金 管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的 代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人 员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金 份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意 见截止时间前至少提前30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期 后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机 关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另 有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基 金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否 则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席 的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金 份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的 主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选 举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票 人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托 管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举 三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大 会的，不影响计票的效力。 （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持 人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果 有异议，可以在宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票 人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应 当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不 出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在 基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程予以公证。基金管理人或基 金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表 决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国 证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日 为基金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定 的决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规 定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额 持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有 人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来 法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与 基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行 修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增 长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配； 3、在符合上述基金分红条件的前提下，由基金管理人根据本基金特点 自行约定收益分配次数，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分 配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生 效不满3个月可不进行收益分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前 提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日 （即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可 能低于面值； 5、本基金收益分配采取现金方式； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审 议。 （二）基金收益分配比例及金额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同 期增长率。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指 数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如 发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。 截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额 达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增 长率达到1%以上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时 间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （五）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁 费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管 费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金的上市初费和年费； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费 的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理 人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管 费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理 人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、除管理费、托管费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、指数许可使用费（指数许可使用费由基金管理人承担）； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 （四）基金税收 本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具 体税率适用中国税务机关的相关规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、 法规执行，但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金 财产承担，按照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟 踪误差不超过2%。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭 证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非 成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产 （国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融 通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值 的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情 形除外。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的规定。 （三）投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指 数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的 目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步 扩大。 2、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气 度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投 资价值高的存托凭证进行投资。 3、债券投资策略 （1）类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进 行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组 合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基 金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投 资，通过主要采取组合久期配置策略构建投资组合。 （2）可转换债券与可交换公司债券投资策略 可转换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益 类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以 明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护，防范信用风险，另一方 面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换 公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业 基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构 等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公 司债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合 可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以及其转股价值，对可转 换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策 略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产 支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选 择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，基金还可以投资于股指期货、股票期权、国 债期货。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的 投资，以提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金 的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求 基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交 易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下， 采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为 主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在 风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下， 本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将 在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流 动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及 转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。 7、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资 目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或 更新投资策略，并公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得 超过基金资产净值的10％； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值 的20％； （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票 的总量； （8）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （9）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的20%； ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （10）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的15%； ②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过 基金持有的债券总市值的30%； ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买 入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券 投资比例的有关约定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （11）本基金若参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的10%； ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证 金的现金等价物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算； （12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入 股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （13）本基金若参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制： ①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易 日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的 范围； ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加 权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票 执行，与国内依法发行上市的股票合并计算； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资 限制。 除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股 流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调 整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策 略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本 基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者 活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活 动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖 基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害 关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益 优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合 限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部 门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比 例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性 的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调 整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。 （五）标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为中证全指集成电路指数，业绩比较基准为标的指 数收益率，即中证全指集成电路指数收益率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基 金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本 基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基 金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金 份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 （六）风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权 利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的 第三人牟取任何不当利益。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证 券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负 债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合 《企业会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应 用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生 影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公 允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技 术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持 有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确 定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负 债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入 值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上 的，应对估值进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以 最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估 值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允 价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价 值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所 挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收 盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价 值。 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行 股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等 流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市 场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对 于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调 整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况 下，应采用估值技术确定其公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含 当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，采用估值技术确 定公允价值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分 别估值。 5、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。 6、股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估 值。 7、本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业 协会的相关规定进行估值。 8、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估 值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，采用估值技术确定公允价 值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执 行。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值 的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价 值的价格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增 事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方 法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益 时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金净值计算和基金会 计核算。就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对 外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基 金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由 此产生的损益计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律 法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金 资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人按照规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以 下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投资人 自身的原因造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差 错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方 应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误 责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事 人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误 责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方 应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失 负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义 务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当 事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损 方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的 范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将 其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失 的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的 方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如 下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误 发生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的 损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方 进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的， 由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。 （3）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，指数编制机构或 第三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国家会计政 策、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误 的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此 造成的影响。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产 净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照《信息披露办法》的规定 进行披露。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效， 该决议应报中国证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理 人、新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作 日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人 应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活 动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到 限制而不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺 延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣 除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有 人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合 《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信 息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法 律法规规定的最低年限。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均应当将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人 均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各 自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基 金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理 人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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