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| 圆信永丰瑞丰(011101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3787964 | ||||||||
| 基金代码 | 011101 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇二四年四月 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2020年12月17日证监许可〔2020〕3479 号文准予募集注册。本基金的基金合同于2021年3月16日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产 品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投 资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投 资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本 基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响 而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险，本基金的特定风险等。本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成 本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致 基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其 预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施 指引（试行）》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级 别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时， 不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评 定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情 况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售 机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机 构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书中基金管理人人员信 息更新截止日为2024年4月3日，其余所载内容更新截止日为2024年3月16 日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年12月31日（未经审计）。 目录 第一节绪言.......................................................................................................1 第二节释义.......................................................................................................2 第三节基金管理人............................................................................................8 第四节基金托管人..........................................................................................19 第五节相关服务机构......................................................................................23 第六节基金的暂停运作...................................................................................26 第七节基金的募集..........................................................................................28 第八节基金合同的生效...................................................................................29 第九节基金份额的申购与赎回........................................................................30 第十节基金的投资..........................................................................................40 第十一节基金的财产......................................................................................50 第十二节基金资产的估值...............................................................................51 第十三节基金的收益分配...............................................................................56 第十四节基金的费用与税收...........................................................................58 第十五节基金的会计与审计...........................................................................60 第十六节基金的信息披露...............................................................................61 第十七节侧袋机制..........................................................................................67 第十八节风险揭示..........................................................................................70 第十九节基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................76 第二十节基金合同的内容摘要........................................................................78 第二十一节基金托管协议的内容摘要............................................................95 第二十二节对基金份额持有人的服务..........................................................108 第二十三节其他应披露事项.........................................................................110 第二十四节招募说明书的存放及查阅方式...................................................111 第二十五节备查文件....................................................................................112 第一节绪言 《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简 称“本招募说明书”）由圆信永丰基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券 投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》和其他有关法律法规的规定以及《圆信永丰瑞丰66个月定期开 放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金的 投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投 资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由圆信 永丰基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务，应详细查阅基金合同。 第二节释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金 2、基金管理人：指圆信永丰基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资 基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1 日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国 境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自 境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 25、销售机构：指圆信永丰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为圆信永丰基金管 理有限公司或接受圆信永丰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 37、封闭期：本基金以66个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始 之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日的第66个月后月度对日（指 日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一个工作日）的前一日。 第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭 期起始之日的第66个月后月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日 期，则顺延至下一个工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申 购与赎回业务，也不上市交易 38、开放期：本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间 可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过 20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最 迟应于开放期开始前2日进行公告。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗 力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算， 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间， 直到满足开放期的时间要求 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《圆信永丰基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊（以下简称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定 网站）等媒介；规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三节基金管理人 一、基金管理人概况 名称：圆信永丰基金管理有限公司 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45 号4楼02单元之175 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 成立时间：2014年1月2日 法定代表人：胡荣炜 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可﹝2013﹞1514号 注册资本：20,000万元人民币 股权结构：厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）持有51% 的股权；永丰证券投资信托股份有限公司（以下简称“永丰投信”）持有49%的 股权。 电话：（021）60366000传真：（021）60366009 客服电话：400-607-0088 网址：www.gtsfund.com.cn 联系人：严晓波 二、主要人员情况 （一）董事会成员 董事长： 胡荣炜先生，公司董事长，厦门大学经济学硕士、工商管理硕士，CFA持证 人，经济师职称。历任福建省中国银行厦门市分行营业部储蓄科、风险管理处审 查科科员、风险管理处业务审查副科长、科长，柯达亚太影像材料制造财务经理， 柯达（厦门）数码影像有限公司财务经理，柯达中国区制造财务内控总监，厦门 磐基大酒店有限公司集团副总经理，厦门金圆投资集团有限公司投资管理部投资 经理，厦门市创业投资有限公司总经理助理、副总经理，厦门国际信托有限公司 副总经理。现任厦门国际信托有限公司总经理、中共厦门国际信托有限公司党委 副书记。兼任中保金圆（厦门）投资管理有限公司法定代表人、董事、经理，金 圆统一证券有限公司董事。 独立董事： 柳经纬先生，公司独立董事，厦门大学法学硕士。历任厦门大学法律系（法 学院）助教、讲师、副教授、教授、法律系主任、法学院副院长、中国政法大学 教授、科研处处长、博士生导师、司法文明协同创新中心副主任、标准与法治研 究中心主任。现任闽江学院法学院教授，兼任中欧法学院兼职教授，北京市鑫诺 律师事务所兼职律师，北京仲裁委员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，中国标 准化专家委员会委员。 吴超鹏先生，公司独立董事，厦门大学企业管理博士。历任厦门大学管理学 院财务学副教授、副院长。现任厦门大学管理学院财务学教授、博导、常务副院 长，兼任中国管理现代化研究会常务理事、财务与会计专业委员会副主任委员。 李隽业先生，公司独立董事，博科尼大学经济学博士。历任曼彻斯特大学商 学院访问学者，ESSEC商学院金融学助理教授、副教授、教授。现任复旦大学管 理学院李达三金融学讲席教授。 股东董事： 高健女士，公司董事，南开大学经济学硕士。历任兴业银行资金营运中心债 券业务处研究员、本外币投资经理；渤海财产保险股份有限公司资金运用部固定 收益处处长；安邦资产管理有限责任公司研究部副总经理兼创新业务部总经理； 大家资产管理有限责任公司固定收益投资部总经理、固收投资总监/公司投决会 委员/固收专委会主任委员；圆信永丰基金管理有限公司高级顾问。现任圆信永 丰基金管理有限公司总经理。 兰文伟先生，公司董事，中南民族大学本科学历。历任厦门国际信托有限公 司证券部业务主办、法务专员、合规管理部副总经理、法务合规部总经理、党委 办公室主任、风险总监、纪委书记，曾任福建厦门理海律师事务所律师。现任圆 信永丰基金管理有限公司督察长。 许如玫女士，公司董事，美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投 资顾问研究员，建弘证券经理，建弘投信基金经理、营销企划部门主管，永丰金 资产管理（亚洲）董事总经理，永丰证券投资信托股份有限公司董事长、总经理。 现任永丰金融控股股份有限公司财务长、永丰创业投资股份有限公司董事长。兼 任永丰银行董事。 濮乐伟先生，公司董事，休斯顿大学工商管理硕士。历任摩根投信董事总经 理，摩根证券总经理，摩根富林明投顾总经理；现任永丰证券投资信托股份有限 公司总经理。 白中琪先生，公司董事，台湾中央大学硕士。历任上海高德机械有限公司总 经理、上海成美投资顾问有限公司总经理、上海东立国际旅行社有限公司总经理。 现任永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处首席代表、台北市市政顾问。 （二）监事会成员 刘三榕先生，公司监事会主席，私立东吴大学会计系学士。历任勤业众信会 计师事务所领主、柏瑞证券投资信托股份有限公司稽核主管、保德信证券投资信 托股份有限公司稽核主管、凯基证券投资信托股份有限公司稽核主管、企划主管、 安多利证券投资信托股份有限公司稽核主管、宝来证券投资信托股份有限公司稽 核主管、元大证券投资信托股份有限公司稽核主管、元大证券股份有限公司专业 协理、华南永昌证券投资信托股份有限公司稽核主管。现任永丰证券投资信托股 份有限公司稽核主管。 赵耀煌先生，公司监事，厦门大学管理学院本科学历，会计师职称。历任厦 门通士达有限公司、厦门松霖科技有限公司、百威英博（厦门）服务外包有限公 司会计及项目主管等职、厦门国际信托有限公司财务部信托会计、投资发展部项 目经理、资产运营部总经理助理、投资发展部总经理助理等职，现任厦门国际信 托有限公司投资发展部副总经理。 吴烨女士，公司职工监事、综合管理部总监，华东师范大学本科学历。历任 江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、德邦证券有限责任公司人力资源部薪 酬福利经理，湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。 谢雁南女士，公司职工监事、监察稽核部总监，上海交通大学工商管理硕士 学历。历任上海蝶翠诗商业有限公司法务部法务岗、汇丰银行(中国)有限公司零 售银行及财富管理业务部合规专员、东吴基金管理有限公司合规风控部高级法务 经理。 （三）基金管理人高级管理人员 高健女士，公司总经理，简历见上。 兰文伟先生，公司督察长，简历见上 姚德明先生，公司首席信息官，上海财经大学工商管理硕士，历任上海康时 信息有限公司技术部数据库dba、上海东方龙马软件有限公司技术部数据库dba、 华安基金管理有限公司信息技术部OP主管；自2013年2月加入圆信永丰基金管 理有限公司，担任信息技术部总监一职。 吴莉芳女士，公司副总经理、财务负责人，本科学历，会计师职称。历任厦 门国际信托有限公司海沧办事处会计、子公司会计、财务经理，厦门国际信托有 限公司财务部、计划财务部会计、市场开发部信托经理、研究发展部研究员、办 公室副主任、人力资源部总经理。 （四）本基金的基金经理 林铮先生，厦门大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资 部总监。历任厦门国贸集团投资研究员，国贸期货宏观金融期货研究员，海通期 货股指期货分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监、固收投资部 副总监。林铮先生于2016年4月11日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债 券型证券投资基金，于2016年4月11日至2021年12月13日管理圆信永丰兴 融债券型证券投资基金，于2016年4月11日至2021年12月13日管理圆信永 丰兴利债券型证券投资基金，于2017年3月10日起管理圆信永丰丰润货币市场 基金，于2018年8月3日至2020年2月25日管理圆信永丰中高等级债券型证 券投资基金，于2020年2月25日起管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金， 于2020年4月29日起管理圆信永丰沣泰混合型证券投资基金，于2020年6月 17日至2021年12月13日管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金，于2020 年10月15日起管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金， 于2021年3月16日起管理圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金， 于2022年3月24日起管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金，于2022年7月 4日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金。 （五）投资决策委员会成员 主席：高健女士，简历见上。 成员： 王琳女士，复旦大学世界经济研究所硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司 交易部总监。历任国泰君安证券交易员，国联安基金管理有限公司交易员，金元 惠理基金管理有限公司交易部总监。 胡春霞女士，武汉大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司权益投 资部总监。历任港澳证券投资咨询部分析师，中原证券研究所研究员，海通证券 研究所研究员，国泰君安证券研究所研究员，圆信永丰基金管理有限公司权益投 资部副总监。 林铮先生，简历见上。 崔长峰先生，上海交通大学金融学博士，现任圆信永丰基金管理有限公司权 益投资部基金经理。历任平安资产管理公司量化投资部投资经理，圆信永丰基金 管理有限公司专户量化投资部总监、专户一部总监。 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研 究部副总监（主持工作）。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理，永丰 金证券（亚洲）有限公司研究部研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究 员，圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、总监助理、权益投资部基金经理 兼研究部总监助理。 督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议，经总经理批准的其他人员可 列席参会。 （六）上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （二）办理基金备案手续； （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； （四）按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配收益； （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （六）编制季度报告、中期报告和年度报告； （七）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （九）按照规定召集基金份额持有人大会； （十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； （十二）有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 （一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基 金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防 止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定 的行为发生。 （二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及 有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产； 3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5、侵占、挪用基金财产； 6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动； 7、玩忽职守，不按照规定履行职责； 8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 （三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训，强化职业操守，督促和约束 员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活 动： 1、越权或违规经营； 2、违反《基金合同》或《托管协议》； 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； 8、除按基金管理人制度进行基金、特定客户资产管理计划运作投资外，直 接或间接进行其他股票投资； 9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； 11、贬损同行，以抬高自己； 12、以不正当手段谋求业务发展； 13、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （四）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定，如适用于 本基金，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行，不需要经基金 份额持有人大会审议。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人始终将“持有人利益优先”原则放在首位，扎实推进全面风险管 理与全员风险管理，坚持“积极参与、事前防范、合规经营、稳健发展”的风控 理念，以内控制度建设作为风险管理的基石，以风控组织架构作为风险管理的载 体，以制度流程的切实执行作为风险管理的核心，以内部独立部门的有效监督作 为风险管理的关键，以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的 保障，强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。 （一）内部控制概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方 法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。 内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而 设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制 度构成的统一整体。 内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。 （二）内部控制目标 1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； 2、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展； 3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 内部控制原则 1、健全性原则：内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各 级人员，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2、有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程 序，维护内部控制制度的有效执行； 3、独立性原则：基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离； 4、相互制约原则：基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡； 5、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （三）内部控制组织体系 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观 能动性，在严于自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位 说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授 权范围内承担责任。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。公司在 相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门 及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。 3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业 务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对 内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 4、建立以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中 的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工 作报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 （四）内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的 重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。 基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订 原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系，具体包 括四个层面： 1、一级制度：包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制度。 2、二级制度：包括内部控制大纲、内部机构设置及职能划分、风险控制制 度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管 理制度、财务管理制度、档案管理制度、紧急情况处理制度等公司基本管理制度。 3、三级制度：包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部 门管理制度。 4、四级制度：包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业 务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。 （五）内部控制内容 （1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括 经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险 进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括 风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险 点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风 险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。 （3）控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内 部控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作 规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。 （4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰 的报告系统。 （5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立 的监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内部 控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、 新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。 （六）基金管理人关于内部控制制度的声明 本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制 制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理 人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场 环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 第四节基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 （二）发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2023年 6月30日，兴业银行资产总额达9.89万亿元，实现营业收入1110.47亿元，同 比降低4.15%，实现归属于母公司股东的净利润426.80亿元。 开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念， 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务 处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管 理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资 格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2023年12月31日，兴业银行共托 管证券投资基金690只，托管基金的基金资产净值合计22805.99亿元，基金份 额合计22051.12亿份。 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险 管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构 共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部 控制实施管理。 （三）内部控制原则 1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； 3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、 相互制衡； 4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与 完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营 管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时 反馈和纠正； 7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本 实现有效控制。 （四）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾 备中心，保证业务不中断。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或 者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告。 第五节相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45 号4楼02单元之175 法定代表人：胡荣炜 上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦 19楼 联系人：严晓波 电话：021-60366073 传真：021-60366001 2、电子直销 1）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销 交易网站：www.gtsfund.com.cn 客服电话：4006070088；021-60366818 2）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口 圆信永丰基金微信公众号：gtsfund4006070088 客服电话：4006070088；021-60366818 （二）其他销售机构 1、民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：武佳银 客服电话：021-50206003 公司网址：www.msftec.com 2、平安银行股份有限公司 注册地址：中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 法定代表人：谢永林 联系人：张广森 客服电话：95511 公司网址：www.bank.pingan.com 3、招商银行股份有限公司（招赢通） 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：黄珺 客服电话：95555 公司网址：https://fi.cmbchina.com 4、兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号9层 法定代表人：吕家进 联系人：孙琪虹 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等 的规定，调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行信息 披露义务。 二、登记机构 名称：圆信永丰基金管理有限公司 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45 号4楼02单元之175 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 法定代表人：胡荣炜 联系人：严晓波 客户服务电话：400-607-0088 传真：60366009 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：施翊洲 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：魏佳亮、施翊洲 第六节基金的暂停运作 一、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况之一的，本基金可以暂停基 金的运作，且无须召开基金份额持有人大会： （1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略 等决定是否进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停 进入下一开放期的，将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额按当日 的基金份额净值自动赎回，此后本基金暂停运作。 （2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后 一日确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确 认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理 人有权决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人 决定暂停进入下一封闭期的，投资人于开放期最后一日提交的申购及转换转入申 请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日日终留存的基金份额将按照当日 基金份额净值全部自动赎回，此后本基金暂停运作。 （3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致 基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工 作日，基金份额应全部办理自动赎回，按已变现的基金财产支付对应的赎回款项， 待未变现部分资产变现后，以该部分变现的基金财产为限办理赎回并按比例支付 赎回款。基金管理人应就上述延期事项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工 作日发布公告并提示最后得到的款项与封闭期到期日下一工作日的净值可能存 在差异的风险。 二、基金暂停运作以后，基金管理人可根据实际情况，决定下一封闭期的安 排，在提前公告后进行该封闭期开始前开放期的申购或其他交易安排。下一封闭 期将依据本基金合同的规定正常运作，下一封闭期的起始日为基金管理人公告确 定的日期，结束之日为该封闭期起始日的66个月后月度对日（指日历月，如该 日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。暂停 运作期间，基金可暂停披露基金净值信息。报告期内未开展任何投资运作的，基 金可暂停披露定期报告。基金管理人决定重启运作的，应当依法进行信息披露， 无须召开基金份额持有人大会。 三、基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止 基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。 四、暂停运作期间的所有费用，由基金管理人承担。暂停运作期间，基金不 收取管理费、托管费，基金运作的相关账户继续保留，除基金合同另有约定外， 本基金不进行清算。 五、法律法规另有规定的，从其规定。 第七节基金的募集 本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其 他有关规定募集。 本基金经2020年12月17日中国证监会证监许可〔2020〕3479号文准予注 册募集。募集期自2021年2月22日至2021年3月15日止，共募集 5,999,022,824.19份基金份额，募集户数为213户。 本基金是契约型开放式基金，存续期限是不定期。本基金以封闭期和开放期 滚动的方式运作。 本基金以66个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合 同生效日，结束之日为基金合同生效日的第66个月后月度对日（指日历月，如 该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一个工作日）的前一日。第二个封闭 期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日 的第66个月后月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延 至下一个工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开 始前2日进行公告。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致 使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其 他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放 期的时间要求。 第八节基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金合同于2021年3月16日正式生效。自基金合同生效日起，基金管理 人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国 证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。本基金暂停运作时， 上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始计算。 法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定时，从其规定。 第九节基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、基金份额的封闭期和开放期 本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作。 本基金以66个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合 同生效日，结束之日为基金合同生效日的第66个月后月度对日（指日历月，如 该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一个工作日）的前一日。第二个封闭 期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日 的第66个月后月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延 至下一个工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开 始前2日进行公告。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致 使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其 他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放 期的时间要求。 2、开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资 人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申 购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回 业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通 讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制 的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往 投资人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法 权利。因投资者怠于履行前述查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管 理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过基金管理人电子直销或基金管理人指定的其他销售机构每次 申购本基金基金份额的最低限额为人民币1.00元（含申购费）；投资者通过基金 管理人的直销柜台申购本基金基金份额每次申购最低金额为人民币1.00元（含 申购费）。本基金对投资者累计持有的基金份额不设上限。 2、投资者赎回基金份额，单笔赎回不得少于1.00份；账户最低余额为1.00 份基金份额，若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不 足1.00份时，基金管理人有权将投资者该交易账户的剩余基金份额一次性全部 赎回。 3、各销售机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于上述下限。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》有关规定 在规定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.45% 100万元≤M＜500万 0.2% M≥500万 1000元/笔 注：M为申购金额，单位为人民币元 2、本基金的赎回费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0% 注：Y为基金份额持有期限 3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费， 将全额计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购 费率、赎回费率。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 本基金申购采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申 购金额。 （1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额时，申购份额的计算公式为： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资者投资10万元申购本基金基金份额，对应申购费率为0.45%， 假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1＋0.45%)＝99,552.02元 申购费用＝100,000－99,552.02＝447.98元 申购份额＝99,552.02/1.0160＝97,984.27份 即投资者投资10万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额的基金 份额净值为1.0160元，则其得到97,984.27份基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日基金份额净值为基准进行计 算，计算公式： 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回本基金10万份基金份额，持有时间超过7日，对应的赎 回费率为0%，假设赎回当日T日基金份额的基金份额净值是1.0170元，则其可 得到的赎回金额为： 赎回总额=100,000×1.0170＝101,700.00 赎回费用＝100,000×1.0170×0%＝0.00元 赎回金额=101,700.00－0.00＝101,700.00元 即：投资者T日赎回本基金10万份基金份额，持有时间超过7日，假设T 日基金份额净值是1.0170元，则其可得到的净赎回金额为101,700.00元。 3、本基金基金份额净值的计算 基金份额净值＝基金资产净值总额/当日发行在外的基金份额总数 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟 计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理， 且开放期按暂停申购的期间相应延长，具体时间以基金管理人届时公告为准。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值或无法办理赎回业务。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付接受基金份额持 有人的赎回申请款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回 申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间 可以按暂停赎回的期间相应延长，具体时间以基金管理人届时公告为准。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：当本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时， 基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应全部予以接受和确认。 但对于已接受的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难 或因全额支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动的，基金管理人按比例办理的赎回份额不低于基金总份额的20%的情形 下，可对赎回款项进行延缓支付，但不得超过20个工作日。延缓支付的赎回申 请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 （3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前 一开放日的基金总份额的20%情形时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有 人超出20%部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基 金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定 方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。如延期办理期限超过开放期的， 开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金 管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而被延期办理 赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务，直到全部赎回为止。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的 封闭期与开放期转换或者暂停运作引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定。 第十节基金的投资 一、投资目标 基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央 行票据、政策性金融债、地方政府债等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%， 应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期 以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。 开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 三、投资策略 （一）封闭期投资策略 1、封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现， 本基金在封闭期内原则上采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作 期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权 或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行 使回售权而不得持有至到期日。 尽管有上述约定，基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不 违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 2、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下， 在风险可控以及法律法规允许的范围内进行债券回购，放大杠杆进行投资操作。 3、封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时的市场环境对组合 的现金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在建仓期之内的债券、回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配，因此可能 存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基 金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金 将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售日）在封闭期结 束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基 金现金分红。 （二）开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。 因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要 求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还 将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性 需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束 后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制； （2）在开放期内，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （6）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该 基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （8）开放期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；封闭期内， 本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内或每个封闭期开始之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金 的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监 督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定的投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准，法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基 金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不 需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定，如适用于 本基金，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行，不需要经基金 份额持有人大会审议。 五、投资决策依据和决策程序 （一）投资决策与交易机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理 业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。 基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略， 向交易部下达投资指令。 交易部负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令 执行的影响等问题及时向基金经理反馈，并可提出基于市场面的具体建议。交易 部同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公 平交易控制。 风险管理部行使风险管理职能，监控投资风险，并出具风险分析和业绩评估 报告。 （二）投资程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内，制 定具体的投资组合方案并执行。交易部负责执行投资指令。 1、基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合基金合同、投资 风格拟定投资策略报告。 2、投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金投 资相关重要事项。 3、基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、个券投资分 布方式等。 4、对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。 六、业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公 布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%。 以三年期银行定期存款利率（税后）加基差作为本基金的业绩比较基准符合 产品特性，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特 征，合理衡量本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人 合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基 准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在调整实施前2个工作日在规定媒介上予以公告。 七、风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基 金、混合型基金，但高于货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。 十、基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,413,920,429.52 99.99 其中：债券 10,413,920,429.52 99.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,490,552.46 0.01 8 其他资产 - - 9 合计 10,415,410,981.98 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,413,920,429.52 171.59 其中：政策性金融债 10,413,920,429.52 171.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,413,920,429.52 171.59 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160310 16进出10 53,980,000 5,417,022,499.01 89.26 2 160213 16国开13 44,000,000 4,406,826,921.02 72.61 3 190408 19农发08 3,200,000 327,180,965.95 5.39 4 210408 21农发08 2,600,000 262,890,043.54 4.33 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 根据基金合同约定，本基金不参与资产支持证券投资。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 11投资组合报告附注 11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、国家金融监督管理总局网站公开目录“行政处罚决定” 及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。 11.3其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产构成。 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据基金合同约定，本基金不参与可转换债券投资。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④ ② 率③ 率标准差④ 自基金合同生效日（2021年3月16日）至2021年12月31日 3.04% 0.01% 3.19% 0.01% -0.15% 0.00% 2022年1月1日至2022年12月31日 4.30% 0.01% 4.00% 0.01% 0.30% 0.00% 2023年1月1日至2023年12月31日 4.10% 0.01% 4.00% 0.01% 0.10% 0.00% 自基金合同生效日（2021年3月16日）至2023年12月31日 11.88% 0.01% 11.19% 0.01% 0.69% 0.00% 第十一节基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 第十二节基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率 或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进 行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易的债 券和票据的市价计算基金资产净值。 2、债券回购以协议成本列示，按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。 3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。 4、基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，如有 客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 6、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变 化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放 期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反 映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利 益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显着增加的 固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下 一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此误差产 生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。基金管理人可以设立大 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人 复核并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果法 律法规或监管机关没有规定的，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则协商一致后参照行业惯例处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司等机构发送的数 据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 第十三节基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内 在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 第十四节基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金 托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金 托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起3个工作日、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五节基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以基金管理人、基金托管人约定的方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进 行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 第十六节基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管 协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定 网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并 将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度 报告，并将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报 刊上。 《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、终止《基金合同》、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人的专门基金托管部 门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金进入开放期； 18、本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项； 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 22、封闭期到期时持有尚未处置完毕的违约债券的情形； 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项； 24、法律法规、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书的规定。 （十一）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并 保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、不可抗力； 2、发生暂停估值的情形； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 第十七节侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会审议。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户 的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申 购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作 日主袋账户总份额的20%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资 产净值作为基数计提；侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户资产净值为基 数计提，法律法规对侧袋账户的计提基数等另有规定的，从其规定。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现 后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式， 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计 师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度报告披露等发表审计意见。若披露报告期末特定资产可变现净值或 净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金 管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有人大会审议。 第十八节风险揭示 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其 预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 一、系统性风险 本基金投资于证券市场中的金融工具，系统性风险是指因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险，经济周 期风险，利率风险，上市公司经营风险，购买力风险等。 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证 券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券 的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响 到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化 将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨 胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 5、债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。 6、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升带来的价格风险互为消长。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险，对本基金产品而言，主要是指信用 风险。 信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债 券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手 因违约而产生的证券交割风险。 三、基金管理风险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以 下几种： 1、管理风险 在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能 等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断 而产生的风险。 2、交易风险 在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 3、运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障等情况而造成 的风险，或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 4、道德风险 因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。 四、本基金的特有风险 1、债券投资风险 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。因此，本基金需要承 担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体的信用质量变化造成的信用 风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法 完全避免债券市场系统性风险。 2、封闭期内无法赎回的风险 本基金以66个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合 同生效日，结束之日为基金合同生效日的第66个月后月度对日（指日历月，如 该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一个工作日）的前一日。第二个封闭 期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日 的第66个月后月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延 至下一个工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交易，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。投资人若错 过某一个开放期而未能赎回，其持有的基金份额将转入下一个封闭期，至下一个 开放期方可赎回。 3、巨额赎回的风险 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及 基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以接受和确认。基金经理会对可能出现 的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当本基金在单个开放日出现 巨额赎回时，赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未 赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资 产产生的负面影响。 4、基金暂停运作的风险 基金合同生效后的存续期内，可能出现基金合同约定的暂停运作的情形，且 无须召开基金份额持有人大会，故存在着基金暂停运作的风险。 基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金 部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日， 基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产 对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资 产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排 在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日 的净值可能存在差异的风险。 5、信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的 偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风 险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显着增加时，为减少信用 损失，本基金将对该债券进行处置。 在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定 收益类品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交 易收益。 本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明 其发生了减值的，应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因 此，摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份 额净值下跌。 五、其他风险 主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的风险，如战争、自然灾害等有 可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。 六、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，使基金资产在开放前可完全变现，能 够满足开放期投资的赎回需求，为基金平稳运作提供了良好的基础。根据《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估 所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风 险也可以得到有效控制。 七、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 本基金开放期内的单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过前一工作日基金总份额的20%，即认为是发生了巨 额赎回。 本基金以66个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合 同生效日，结束之日为基金合同生效日的第66个月后月度对日（指日历月，如 该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一个工作日）的前一日。第二个封闭 期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日 所对应的第66个月后月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期， 则顺延至下一个工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与 赎回业务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购 与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开 始前2日进行公告。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致 使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其 他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放 期的时间要求。 为应对可能存在的巨额赎回风险，本基金在每个封闭期届满前，将灵活配置 债券等大类资产，力争控制投资组合的非系统性风险和基金净值的波动风险。在 开放期内，本基金将根据每个开放日申购、赎回的变化情况，动态调整7个工 作日可变现资产在基金资产中的占比，以保持投资组合的高度流动性。 如果特定机构投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人在当日按比例办理 的赎回份额不低于基金总份额20%的情形下，可对赎回款项进行延缓支付。 八、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金 合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费、基金实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措 施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决 策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基 金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同 的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确 定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特 定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露 的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 第十九节基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 第二十节基金合同的内容摘要 基金合同的主要内容： 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金/证券账户等投资所需账户、为基 金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法 律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式等或调整基金 份额类别的设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务 的规则； （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代 为出席基金份额持有人大会并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份 额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会，由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节没有规定的适用上文相关规定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商、调解未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据 该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并 对各方当事人具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，仲裁裁决另有规定除外。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 第二十一节基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的主要内容： 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：圆信永丰基金管理有限公司 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45 号4楼02单元之175 办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 法定代表人：洪文瑾 成立时间：2014年1月2日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可〔2013〕1514号 注册资本：人民币贰亿元整 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：上海市银城路167号 邮政编码：350013 法定代表人：高建平 成立日期：1988年8月22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复〔1988〕347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、 央行票据、政策性金融债、地方政府债等）、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%； 应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期 以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。 开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。 （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性 需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束 后的3个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制； （2）在开放期内，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债 券回购到期后不得展期； （6）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该 基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （8）开放期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；封闭期内， 本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情 形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内或每个封闭期开始之日 起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本 基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资 的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。如果法律法规或监管部门对基金合同约定的投资组合比例限制进行变 更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基 金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公 告，不需要经基金份额持有人大会审议。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议 项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人 基金投资禁止行为进行监督。法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性 或限制性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的 规定执行，不需要经基金份额持有人大会审议。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在 银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银 行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金投资运作之前未向基 金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易 对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更 新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照 协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对 手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担由此 造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交 易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行间债券 市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。如基金 托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易 时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，经提醒后 仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失 的，基金托管人应承担相应责任。 5、基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行 存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金 托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对 基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资 指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应 据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人 在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可 所有银行。 基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 6、基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定对 于基金关联交易进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责 任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后 基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日内进行回函确 认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金净值 信息、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书 面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基 金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限 内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督 促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导 致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。 基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定 资产处置和信息披露方面的复核和监督。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管 协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或 就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和 本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极 配合提供相关数据资料和制度等。 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可 的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承担。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托 管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人 对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人 是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额 净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》 规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金 托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基 金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金托管人在限期内纠正。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 （1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行 运用、处分、分配基金的任何资产。 （2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 账户等投资所需账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的 完整和独立。 （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金 资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的 损失。基金托管人对此不承担任何责任。 （二）基金募集资产的验证 基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请具有 从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的 验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完 成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存 款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 （三）基金的银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人以本基金的名义开设基金托管专户，保管基金财产的银行存 款。托管资金账户的名称应当包含本基金名称，具体名称以实际开立为准该账户 的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托 管人的基金托管专户进行。 2、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》 以及银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券账户、证券交易资金账户及结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 3、基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立托管人结算备付金账户，用于所托管产品的证券资金清算。 结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 4、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 5、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 6、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开立和管理 （1）基金合同生效后，基金托管人负责向人民银行进行报备，并在备案通 过后在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司以本基金的 名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管 理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国 外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 （2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议 正本由基金管理人保存。 （六）其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托 管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按 有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构 实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托 管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基 金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的 正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应 及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按 照每个估值日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约 定对外公布。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额 持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额 持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责 编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金 份额持有人名册。 （一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工 作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金 托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提 供由登记机构编制的基金份额持有人名册； （四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商 议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名 册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备 份，保存期限为不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基 金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基 金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友 好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解 不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的， 并对双方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，仲裁裁决另有规定除外。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合 法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会 备案。 （二）基金托管协议的终止 （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因 其他事由造成其他基金托管人接管基金财产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因 其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定 的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 第二十二节对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。目前基金管理人对基金份额 持有人主要的服务项目如下： 一、呼叫中心 1、自动语音服务 提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询基金净 值、最新公告等信息。 2、人工电话服务 周一至周五的人工电话服务时间为上午9：00-11：30，下午13：00-17：00 法定节假日除外。 客户服务电话：400-607-0088（免长途话费）或021-60366818 客户服务传真：021-60366001 二、电子服务 1、网站服务 通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务： （1）查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人网站查询账户相关信息。 （2）资讯服务 投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人相关信息，包括基金法 律文件、基金管理人最新动态、投研视点等。 网址：www.gtsfund.com.cn 2、邮件服务 基金管理人为基金份额持有人提供邮件形式的个性化盖章对账单。个性化盖 章对账单需要基金份额持有人主动定制且需提供有效的电子邮箱地址。定制方法 如下：基金份额持有人可拨打基金管理人客服热线4006070088或021-60366818 转人工服务进行定制。 三、基金份额持有人的对账单服务 1、基金份额持有人可登录本公司网站（http://www.gtsfund.com.cn）查阅 对账单。 2、本公司至少每年度以短信或其他形式向通过圆信永丰直销渠道购买并持 有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息，包括基金名称、基 金代码、持有份额等，但由于基金份额持有人在本公司未更新联系方式导致基金 管理人无法送出的除外。 四、客户投诉处理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客服热线自动语音留言、客服热 线人工坐席、网站留言、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构 所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过销售机构的服务电话对该销 售机构提供的服务进行投诉。 五、服务渠道 1、客服电话：400-607-0088（免长途话费）或（021）60366818 2、客服传真：（021）60366001 3、网站：www.gtsfund.com.cn 4、客服邮箱：service@gtsfund.com.cn 5、其他，如信件邮寄等。 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三节其他应披露事项 公告标题 披露时间 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） 2023-04-15 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2023-06-21 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-30 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 2023-07-21 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-09-16 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 2023-10-25 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2023-11-03 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-16 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 2024-1-22 第二十四节招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所， 投资者可在营业时间免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得招 募说明书的复印件。投资者还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。对投资 者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告 文本的内容完全一致。 第二十五节备查文件 一、本基金备查文件包括以下文件： 1、中国证监会准予圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金注册 的文件 2、圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、关于申请募集注册圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金之 法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在营业时间可供 免费查阅。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇二四年四月十六日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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