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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)  基金公开信息
流水号 3785529
基金代码 010270
公告日期 2024-04-12
编号 1
标题 汇安基金管理有限责任公司汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)二零二四年四月
信息全文 汇安基金管理有限责任公司
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
(2024年第1号)
招募说明书
(更新)
二零二四年四月
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金根据2020年9月4日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2020]2156号变更注册。本基金合同已于2021年2月2日
生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券/期货市场,基金净值会因为证券/期货市场波动等因
素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断
市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、操作风
险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终
止风险、其他风险等。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的
风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金
流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金投资国债期货。投资国债期货可能面临市场风险、流动性风险、基差
风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。
本基金每份基金份额设置1年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有
期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
5、本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交
易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金仅投资于债项评级为AA(含)以上的信用债券,如无债项评级则主
体评级在AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
7、本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基
金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
8、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本
基金基金份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的
除外。
12、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行
相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”
等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不
办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启
用侧袋机制时的特定风险。
13、本招募说明书的所载内容截止日为2024年2月26日,有关财务数据和
净值表现截止日为2023年12月31日(第十部分基金的业绩相关财务数据已经
审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
目录
第一部分绪言......................................................5
第二部分释义......................................................6
第三部分基金管理人...............................................12
第四部分基金托管人...............................................21
第五部分相关服务机构.............................................24
第六部分基金的募集...............................................32
第七部分基金合同的生效...........................................34
第八部分基金份额的申购与赎回.....................................35
第九部分基金的投资...............................................49
第十部分基金的业绩................................................63
第十一部分基金的财产.............................................65
第十二部分基金资产估值...........................................66
第十三部分基金的收益与分配.......................................72
第十四部分基金费用与税收.........................................74
第十五部分基金的会计与审计.......................................77
第十六部分基金的信息披露.........................................78
第十七部分侧袋机制...............................................85
第十八部分风险揭示...............................................88
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................94
第二十部分基金合同的内容摘要.....................................96
第二十一部分基金托管协议的内容摘要...............................97
第二十二部分对基金份额持有人的服务...............................98
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式..........................102
第二十五部分备查文件............................................103
附件一基金合同内容摘要..........................................104
附件二托管协议内容摘要..........................................123
第一部分绪言
《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和
其他有关法律法规以及《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)
是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或
者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金
合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
2、基金管理人:指汇安基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安嘉盈一年
持有期债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金
份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理有
限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、锁定持有期:对于每份基金份额,锁定持有期指基金合同生效日(对认
购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份
额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日)至
基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次1年的年度
对日的前一日(含当日,即锁定持有期到期日)之间的区间,若该年度对日为非
工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内
不办理赎回及转换转出业务
40、开放持有期:对于每份基金份额,自锁定持有期结束后即进入开放持有
期,开放持有期首日为锁定持有期到期日下一个工作日,即基金合同生效日、基
金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次1年的年度对日。每份基金份额
在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出业务
41、《业务规则》:指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
58、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基
金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待
59、A类基金份额:指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、C类基金份额:指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从
本类别基金资产中计提销售服务费
61、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
62、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:刘强
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:赵庆玲
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2016]860号文批准设立。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。26年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经
济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监
督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限
责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现
任汇安基金管理有限责任公司董事长。
刘强先生,董事,总经理。7年证券、基金行业从业经验,美国注册管理会
计师(CMA),东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼
韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际
投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇
安基金管理有限责任公司总经理。
戴樱女士,董事,副总经理。7年证券、基金行业从业经验,2004年毕业于
上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有
限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝
资产管理有限公司任合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现
任汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。
李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大
学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者,现任长江商学院副院
长及杰出院长讲习教授。
余剑峰先生,独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,
金融学博士。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授;2015年至2016
年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授、执行副院长;2008年至2017
年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、
Piper Jaffray讲席教授;2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授;
2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;2019年至今任
清华大学金融科技研究院副院长。
黄磊先生,独立董事。中国人民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学
院院长;曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省
人大常委、山东省人大财经委员会委员;曾任教育部金融类专业教学指导委员会
委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任
委员、区域金融优化与管理协同创新中心(山东)主任。
2、基金管理人监事
王丽英女士,监事。6年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学
学士,2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总
部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公
司,现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部财务总监。
3、高级管理人员
刘强先生,总经理。(简历请参见董事会成员)
戴樱女士,副总经理。(简历请参见董事会成员)
郭冬青先生,督察长。24年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。
历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总
经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副
总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限
责任公司督察长。
钟敬棣先生,固定收益首席投资官,副总经理。28年银行、基金行业从业
经验,加拿大卑寺大学工商管理硕士。2005年4月加入嘉实基金,先后任固定
收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金,先后任基金经理、投资部
副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、
双息红利、安心保本等债券型基金,多次获得金牛基金。2018年5月加入汇安
基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理,固定收益首
席投资官。
邹唯先生,权益首席投资官,副总经理。23年证券、基金行业从业经验。
中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师,
嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金
金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董
事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管
理有限责任公司副总经理,权益首席投资官。
窦星华先生,常务副总经理。18年证券、基金行业从业经验,CFA。英国杜
伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银
施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品部总经理助理,
盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责
任公司任产品及创新业务部总经理,现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经
理。
郭兆强先生,副总经理。26年证券、基金行业从业经验,保荐代表人。北
京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理,中德证券高
级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016
年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经
理。
王俊波先生,副总经理。19年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金
融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证
券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任
公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
冯家诚先生,首席信息官。17年证券、基金行业从业经验,北京理工大学
软件工程硕士研究生。历任华商基金管理有限公司信息技术部信息技术经理;天
和思创投资管理有限公司副总经理。2016年5月加入汇安基金管理有限责任公
司,现任汇安基金管理有限责任公司首席信息官。
4、本基金基金经理
杨坤河先生,清华大学管理科学与工程硕士研究生,7年证券、基金行
业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;
东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首
席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组
基金经理。
2021年9月27日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022
年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;
2023年2月2日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。
该基金历任基金经理:
2021年2月2日至2022年7月7日由张昆先生担任基金经理。
2021年2月2日至2022年11月11日由仇秉则先生担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
刘强先生,总经理。(简历请参见董事会成员)
钟敬棣先生,固定收益首席投资官。(简历请参见高级管理人成员)。
邹唯先生,权益首席投资官。(简历请参见高级管理人成员)。
窦星华先生,常务副总经理。(简历请参见高级管理人成员)。
蔡晓钰先生,董事总经理。上海交通大学管理学博士,18年银行、证券、
基金行业从业经验。曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经理;
兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长,部门投资决策委员会委员和
内部控制及风险管理委员会委员;浦发银行上海分行金融市场部副总经理;上海
好嘉资产管理有限公司联席总经理;云南省资产管理公司总经理;上海好嘉资产
管理有限公司联席总经理。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,现任
董事总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺
建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理
程序,维护风险管理制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理
需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和其
他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评估等
部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通
过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点;
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险
管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规
风控部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的有
效执行。
(2)风险控制委员会
1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报
告、督察长提交的监察稽核报告;
2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建
议;
3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议;
4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进
行评议;
5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易;
6)董事会授权的其他事宜。
(3)督察长
1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权;
2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进
行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中国
证监会;
3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理
和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;公
司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、
中国证监会及相关派出机构报告;
4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权
参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权
调阅公司相关档案;
5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事
会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项;
6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见;
7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益;
8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务,
不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非公
开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
(4)合规风控部
1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和
管控措施;
2)倡导、培育公司合规文化;
3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况;
4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出
控制建议;
5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查;
6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核;
7)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立
动态监控;
8)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事
中、事后风险控制;
9)对基金资产、组合资产进行风险定量分析;
10)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析;
11)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资决
策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考
依据;
12)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完备
性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议;
13)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜;
14)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行
审计;
15)协助配合监管部门的监督和检查;
16)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;
17)负责公司的有关法律事务;
18)完成督察长要求的其他工作。
(5)业务部门
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度,对
风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及
其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控
制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
(2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其
对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架
构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对风险
管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造
良好的控制环境。
(3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公
司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各项
管理制度的执行。
(4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律
法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度持
续运作并充分有效的制度。
(5)风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总
经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,
以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
(6)合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理
报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、
运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
(7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风
险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的,依
公司规定追究其责任。
(8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了
重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。
(9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,
公司应给予适当表彰与奖励。
(10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并
给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。
第四部分基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:刘建军
成立时间:2007年3月6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:923.84亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484号
基金托管资格批文及文号:证监许可〔2009〕673号
联系人:马强
联系电话:010-68857221
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限
责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国
邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮
政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行
原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、
义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚
持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥
邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质
金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。
2.主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、产品
管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工74人,全部员工拥有大学
本科以上学历,68名员工拥有基金从业资格,具备丰富的托管服务经验。
3.托管业务经营情况
2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银
行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托
管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批
准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基
础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制
度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多
资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致
好评。
截至2023年12月31日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共377只。
至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产
管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资
基金等多种资产类型的托管产品体系。
二、基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法
规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保
业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、
及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制
处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督
稽核的工作职权和能力。
3.内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员
具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控
制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员
负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、
独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1.监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比
例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,
要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用
的提取与开支情况进行检查监督。
2.监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进
行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基
金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及
交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人
进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
第五部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元
联系人:杨晴
电话:021-80219022
2、其他销售机构
(1)上海利得基金销售有限公司
法定代表人:李兴春
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号
208-36室
客服电话:400-032-5885
网址:www.leadfund.com.cn
(2)腾安基金销售(深圳)有限公司
法定代表人:谭广锋
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
客服电话:4000-890-555
网址:www.tenganxinxi.com
(3)国都证券股份有限公司
法定代表人:翁振杰
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(4)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
法定代表人:齐凌峰
注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
客服电话:400-158-5050
网址:www.tl50.net
(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
法定代表人:王珺
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
客服电话:95188-8
网址:www.fund123.cn
(6)中国邮政储蓄银行股份有限公司
法定代表人:张金良
注册地址:北京市西城区金融大街3号
客服电话:40088-95580
网址:www.psbc.com
(7)京东肯特瑞基金销售有限公司
法定代表人:邹保威
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
客服电话:400 098 8511 (个人业务);400 088 8816 (企业业务)
网址:kenterui.jd.com
(8)中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
客服电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(9)北京雪球基金销售有限公司
法定代表人:李楠
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
客服电话:400-159-9288
网址:danjuanapp.com
(10)浙江同花顺基金销售有限公司
法定代表人:吴强
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
客服电话:952555
网址:www.ijijin.com.cn
(11)珠海盈米基金销售有限公司
法定代表人:肖雯
注册地址:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(12)北京汇成基金销售有限公司
法定代表人:王伟刚
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
客服电话:400-055-5728
网址:www.hcjijin.com
(13)上海长量基金销售有限公司
法定代表人:张跃伟
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(14)上海好买基金销售有限公司
法定代表人:陶怡
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
客服电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
(15)华金证券股份有限公司
法定代表人:燕文波
注册地址:上海市静安区天目西路128号19层1902室
客服电话:956011
网址:www.huajinsc.cn
(16)华瑞保险销售有限公司
法定代表人:王树科
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
14层
客服电话:952303
网址:www.huaruisales.com
(17)上海天天基金销售有限公司
法定代表人:其实
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
客服电话:95021
网址:www.1234567.com.cn
(18)北京中植基金销售有限公司
法定代表人:武建华
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
客服电话:400-8180-888
网址:www.zzfund.com
(19)华西证券股份有限公司
法定代表人:杨炯洋
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号
客服电话:95584、4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
(20)中国人寿保险股份有限公司
法定代表人:白涛
注册地址:北京市西城区金融大街16号
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
(21)上海基煜基金销售有限公司
法定代表人:王翔
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(22)上海挖财基金销售有限公司
法定代表人:方磊
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
客服电话:400-711-8718
网址:www.wacai.com
(23)北京度小满基金销售有限公司
法定代表人:盛超
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
客服电话:95055
网址:www.duxiaoman.com
(24)上海联泰基金销售有限公司
法定代表人:尹彬彬
注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
客服电话:400-118-1188
网址:www.66liantai.com
(25)东方财富证券股份有限公司
法定代表人:戴彦
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
客服电话:95357
网址:www.18.cn
(26)阳光人寿保险股份有限公司
法定代表人:李科
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
客服电话:95510
网址:www.sinosig.com
(27)青岛意才基金销售有限公司
法定代表人:Giamberto Giraldo
注册地址:山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层
客服电话:400-612-3303
网址:www.yitsai.com
(28)宁波银行股份有限公司
法定代表人:陆华裕
注册地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(29)国新证券股份有限公司
法定代表人:张海文
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
客服电话:95390
网址:www.crsec.com.cn
(30)华宝证券股份有限公司
法定代表人:刘加海
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
客服电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(31)上海证券有限责任公司
法定代表人:李海超
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
客服电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
(32)招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
注册地址:深圳市福田区福华一路111号
客服电话:95565/0755-95565
网址:www.cmschina.com
(33)上海爱建基金销售有限公司
法定代表人:吴文新
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
客服电话:400-803-2733
网址:www.ajwm.com.cn
(34)泰信财富基金销售有限公司
法定代表人:彭浩
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
(35)光大证券股份有限公司
法定代表人:刘秋明
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(36)兴业银行股份有限公司(仅银银平台)
法定代表人:吕家进
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
客服电话:95561/4008895561
网址:www.cib.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,
并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元
法定代表人:刘强
电话:021-80219253
传真:021-80219047
联系人:吕璇
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01
办公地址:上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真电话:021-23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:沈兆杰、陶文欣
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2020年
9月4日证监许可[2020]2156号文准予注册募集。
本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,存续期限为不定
期。
本基金每份基金份额设置1年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持
有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定
持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对
申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)
起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份
额转换转入确认日次1年的年度对日的前一日(含当日,即锁定持有期到期日)
之间的区间,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工
作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁
定持有期到期日下一个工作日,即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金
份额转换转入确认日次1年的年度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开
放日可以办理赎回及转换转出业务
本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金自2020年12月21日起向全社会公开募集,截至2021年1月29日
募集工作结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集
的有效净认购金额为256,503,399.67元人民币,认购资金在募集期间产生的银
行利息共计94,145.27元人民币。本次募集所有资金已于2021年2月2日全额
划入本基金在基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的“汇安嘉盈一年
持有期债券型证券投资基金”托管专户。
本次募集有效认购户数为25,759户。按照每份基金份额初始发售面值1.00
元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额共计256,503,399.67份基金份额,
利息结转的基金份额为94,145.27份基金份额。两项合计共256,597,544.94份
基金份额,已全部计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。
其中,汇安基金管理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为
1,021.12份,占本基金总份额的比例为0.00040%。按照有关法律规定,本基金
募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人
承担,不从基金资产中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定,本基金本次
募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于
2021年2月2日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金
合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表
决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分基金份额的申购与赎回
一、基金的运作方式
本基金每份基金份额设置1年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持
有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确
认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而
言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认
日或基金份额转换转入确认日次1年的年度对日的前一日(含当日,即锁定持有
期到期日)之间的区间,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延
至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为
锁定持有期到期日下一个工作日,即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基
金份额转换转入确认日次1年的年度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开
放日可以办理赎回及转换转出业务。
二、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理
人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并
在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
三、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2021年4月2日起开始办理申购业务,于2022年2月7日起开
始办理赎回业务。
本基金每份基金份额设置1年锁定持有期,每份基金份额自锁定持有期结束
后即进入开放持有期,每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及
转换转出业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放
日基金份额申购、赎回或转换的价格。
四、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
5、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规
定为准;
6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,
申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支
付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据
交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程时,赎回款项划付时间相应顺延,顺延至该因素消除的最近一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)
对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括
该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确
认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结
果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
六、申购和赎回的数量限制
1、投资人申购A类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追
加申购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人申购C类基金份额,首次单笔最
低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售
机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追
加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准;
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低
于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致
单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时,该类份额余额部分基金份额
必须一同赎回;
3、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但如单一
投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能变
相规避前述50%比例,则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
七、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,
但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递
减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) A类基金份额申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.50%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费用
对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎
回时不收取赎回费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,且对
份额持有人利益无实质影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投
资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以
按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。
5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆
动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
八、申购份额与赎回金额的计算方式
本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日的
该类基金份额净值,有效份额单位为份。
1、申购份额的计算方式:
(1)对于申购本基金A类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:
1)申购费用适用比例费率的情形下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
2)申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元,某投资人本次申购本基
金A类基金份额40万元,对应的本次申购费率为0.80%,该投资人可得到的A
类基金份额为:
净申购金额=400,000/(1+0.80%)=396,825.40元
申购费用=400,000-396,825.40=3,174.60元
申购份额=396,825.40/1.0560=375,781.63份
即:投资人投资40万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金
份额净值为1.0560元,可得到375,781.63份A类基金份额。
例:假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元,某投资人投资600万元
申购本基金A类基金份额,其对应的申购费用为1,000元,则其可得到的A类基
金份额为:
申购费用=1,000元
净申购金额=6,000,000-1,000=5,999,000.00元
申购份额=5,999,000.00/1.0560=5,680,871.21份
即:投资人投资600万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金
份额净值为1.0560元,可得到5,680,871.21份A类基金份额。
(2)对于申购本基金C类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例:某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额净值为1.0160元,则可得到的C类基金份额为:
申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份
即:投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.0160元,则可得到49,212.60份本基金C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:
赎回总金额=赎回份数×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
赎回金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例:某投资者赎回本基金A类基金份额20,000份,持有时间为400日,适
用的赎回费率为0.00%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2100元,则其可
得到的赎回金额为:
赎回总金额=20,000×1.2100=24,200.00元
赎回费用=24,200.00×0.00%=0.00元
赎回金额=24,200.00-0.00=24,200.00元
即:投资者赎回本基金20,000份A类基金份额,持有时间为400日,假设
赎回当日A类基金份额净值是1.2100元,则其可得到的赎回金额为24,200.00
元。
3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基
金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小
数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履
行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
九、申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理
人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登
记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
3、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登
记手续。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定进行公告。
十、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销
售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。发生上述第8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人
的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停
申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基
金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支
付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基
金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。
十二、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回
申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有
困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基
金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基
础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回
申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分
延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请的份额超过上一开放日
基金总份额10%的情形下,对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日
基金总份额10%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份
额持有人当日赎回申请未超过10%的部分,基金管理人可以根据基金当时的资产
组合状况,选择上述第(1)项“全部赎回”,即与其他基金份额持有人的赎回申
请一并按正常赎回程序办理,或者选择上述第(2)项“部分延期赎回”,即在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请
延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一
开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
但是,对于未能赎回部分,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,
则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或通
过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理
方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。
十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
十四、基金转换
基金转换是指基金份额持有人将其持有的本公司旗下某只基金的部分或全
部份额转换为本公司管理的其他基金基金份额的行为。
(一)基金转换开始日及时间
本基金已于2021年4月2日开始办理转换转入业务,于2022年2月7日
开始办理转换转出业务,具体实施办法参见相关公告。办理基金转换业务的开放
日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。
具体办理时间与相关基金申购、赎回业务办理时间相同。
(二)基金转换业务规则
1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,
基金转换费用按每笔申请单独计算。
2、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行计算。
3、投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金
必须处于可申购状态。
4、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换
出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况
下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
5、单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基金
相关公告中关于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转
换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募
说明书》规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的
该基金剩余份额强制赎回。
6、正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业
务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在
T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
7、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日
基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具
有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转
出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);
在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
8、具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依
照各基金《招募说明书》的规定。
9、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有
期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
10、基金转换的两只基金必须在同一销售机构销售的、在同一基金注册登
记机构处注册登记的、由同一基金管理人管理的基金。同一只基金不同份额类别
之间不可进行转换。
(三)基金转换费用及计算公式
1、基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回
费而定。基金转换费用由投资者承担。
基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差
费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为
转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申
购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/
(1+转入基金申购费率)。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费
=转入基金固定申购费
转出基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/
(1+转出基金申购费率)。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费
=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]。即转入基金申购
费减去转出基金申购费,如为负数则取0。
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值(转入份额按照四舍五入
方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。)
(四)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付
出现困难。
4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转
出。
5、基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
6、法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应在中国证监会指定
的信息披露媒体上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违
背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水
平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前在中国证监会指定的媒体上予以公
告。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无
论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投
资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申
购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期
定额投资计划最低申购金额。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人履行相关程序后可受理
基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的
申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业
务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金
份额转让业务。
十九、基金份额的冻结和解冻
登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被
冻结部分产生的未支付的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规另有规定的除外。
二十、如相关法律法规允许基金管理人履行相关程序后办理基金份额的质押
业务或其他基金业务,基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。
二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。
第九部分基金的投资
一、投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管
理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可
转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金仅投资于债项评级为AA(含)以上的信用债券,如无债项评级则
主体评级在AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、金融市场等因素的基础上,动
态调整股票资产、债券资产以及货币市场工具之间的比例结构,以期严控风险,
获取优化收益。
2、固定收益类金融工具投资策略
(1)久期调整策略
债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况
和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动
调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期
值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场
总体利率水平上升时,则缩短组合久期,规避债券价格下降的风险带来的资本损
失,以期获得较高的再投资收益。
(2)收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投
资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形
策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,
本基金将采用子弹策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收
益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
(3)息差策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资
于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
(4)信用债投资策略
本基金投资的信用债券中,其经国内评级机构认定主体评级须在AA(含
AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、企业债、公
司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离
交易可转债)、可交换债券。
本基金不同信用等级债券投资比例限制如下:
1)主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为30-100%;
2)主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%;
3)主体评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。
本基金将综合经济周期和相关市场各种因素,基于信用利差曲线整体及分行
业走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例,同时,基于信用债个券信用
变化,选择信用风险可控且收益率水平能够覆盖对应信用风险或者信用风险高
估、收益率水平高于估值的信用债券进行投资。
信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基
准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应
信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此,信用
债的投资策略可细分为基于信用利差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用
变化的投资策略。
1)基于信用利差曲线变化的投资策略
首先,信用利差曲线的变化受到经济周期和相关市场变化的影响。如果宏观
经济向好,企业盈利能力增强,现金流好转,信贷条件放松,则信用利差将收窄;
如果经济陷入萧条,企业亏损增加,现金流恶化,信贷条件收紧,则信用利差将
拉大。其次,分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利
差曲线的影响;同时政策的变化也影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需
求变化。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定不
同风险类别的信用债券的投资比例。
2)基于信用债个券信用变化的投资策略
除受宏观经济和行业周期影响外,信用债发行人自身素质也是影响个券信用
变化的重要因素,包括股东背景、法人治理结构、管理水平、商业模式、经营状
况、财务质量、负债结构、融资能力等因素。本基金将通过公司内部的信用债评
级系统,对债券发行人进行资质评估并结合其所属行业特点,判断个券未来信用
变化的方向,采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价,从而发掘价值低
估债券或规避信用风险。
在本基金信用风险控制方面,谨慎参考发债主体的外部信用评级。内部研究
团队从宏观经济环境、政策、行业和企业背景、个体经营治理等多角度来评估发
行主体的偿债能力,同时考虑债券条款设计的增信力、约束力进行横向对比评估,
给予独立的内部信用评级,并定期对持仓债券发行主体进行跟踪,包括但不限于
评级下调、业绩亏损、债务违约、经营异常等情况,动态进行内部评级核定,以
尽可能降低债券投资的信用风险。此外,本基金严格控制单一信用主体的集中度,
分散投资风险。
(5)可转换债券投资策略
本基金的可转换债券或可交债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的
方法。对可转债发行人的公司或可交债的标的公司基本情况进行深入研究,对公
司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债或可交债的价值评估方面,由于
可转换债券或可交债内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对
可转换债券的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券或可交债进行投资。
3、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的
证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,
同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程
度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。
4、股票投资策略
本基金通过自上而下的大类资产配置、行业轮动配置和自下而上的个股精选
相结合的方法。基于宏观经济周期、行业比较和行业景气度相结合确定轮动配置
的行业;考察个股的行业地位以及在行业发展中获益程度,精选个股配置。
(1)重点行业叠加其中重点个股策略
基于行业轮动配置策略,优选周期景气度高、股价合理或低估的行业,进行
重点配置;同时,在这些行业中,进一步优选其中具有代表性或优势的公司或龙
头的公司,进行超额或重点配置。重点行业叠加其中重点个股做为组合的核心配
置,结合仓位变化、行业轮动方法进行动态调整,实现超额收益。
(2)选股策略
本基金的个股选择是对行业轮动配置策略的具体落实和优化。基于深度的行
业、产业研究优势,优先选择行业中具有核心竞争优势的上市公司,构建组合,
结合市场风格趋势变化,进行价值选时投资。在具体个股选择中将秉持基本面优
先选股理念,对公司治理信息、财务状况、产品市场、经营管理等深入分析,精
选有核心竞争力、盈利模式清晰和可持续性强、成长能力和盈利能力强、以及收
益质量高的优质股票进行投资。
5、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对
宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性
及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资
组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择
策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理
策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收
益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债
券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制
本基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金参与国债期货交易时,需遵守下列投资限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(3)、(10)、(16)项外,因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,本基金在履行适当程序
后,可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用
于本基金,本基金在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率
*10%。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,为中国全市场债券指
数,其以2001年12月31日为基期,基点为100点,并于2002年12月31日起
发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性,其样本范围涵盖银行间市场
和交易所市场,成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,
能较好地反映债券市场的整体收益。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限
公司编制和发布的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖
了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的300
只股票,能够反映A股市场总体发展趋势。
中债综合指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投
资的比较基准;沪深300指数可以综合反映沪深证券市场的整体状况,适合作为
本基金A股投资的比较基准。此外,根据本基金预期的大类资产配置比例设置
了业绩比较基准的权重,基金管理人以中债综合指数收益率*90%+沪深300指数
收益率*10%作为业绩比较基准,与本基金的投资风格基本一致,可以用来客观
公正地衡量本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称
或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况
对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,履行适
当程序后报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在调
整实施前在规定媒介上予以公告。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金
和股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
九、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024
年3月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,574,178.00 12.70
其中:股票 2,574,178.00 12.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,596,420.17 81.87
其中:债券 16,596,420.17 81.87

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 800,787.08 3.95
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 279,312.39 1.38
8 其他资产 20,726.66 0.10
9 合计 20,271,424.30 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 461,620.00 2.57
C 制造业 1,195,746.00 6.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 344,412.00 1.92
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 254,400.00 1.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 318,000.00 1.77
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,574,178.00 14.32

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 19,000 236,740.00 1.32
2 600900 长江电力 10,000 233,400.00 1.30
3 601728 中国电信 35,000 189,350.00 1.05
4 300124 汇川技术 2,900 183,106.00 1.02
5 002371 北方华创 700 171,997.00 0.96
6 603658 安图生物 2,800 159,628.00 0.89
7 601006 大秦铁路 20,000 144,200.00 0.80
8 002466 天齐锂业 2,500 139,475.00 0.78
9 603337 杰克股份 6,000 129,600.00 0.72
10 603979 金诚信 3,000 113,280.00 0.63

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 13,442,385.11 74.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,154,035.06 17.55
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,596,420.17 92.33

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019709 23国债16 50,000 5,026,164.38 27.96
2 019694 23国债01 34,000 3,466,058.74 19.28
3 019721 23国债18 30,000 3,012,618.90 16.76
4 019728 23国债25 15,000 1,508,816.30 8.39
5 113641 华友转债 11,000 1,143,259.23 6.36

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,726.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20,726.66

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113641 华友转债 1,143,259.23 6.36
2 127056 中特转债 619,810.68 3.45
3 127038 国微转债 372,798.68 2.07
4 128136 立讯转债 230,798.34 1.28
5 110059 浦发转债 215,331.78 1.20
6 118031 天23转债 101,741.73 0.57

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分基金的业绩
基金业绩截止日为2023年12月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金合同生效以来(截至2023年12月31日)的基金份额净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益率的比较:
汇安嘉盈一年持有期债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年2月2日(基金合同生效日)至2021年12月31日 3.35% 0.07% 1.04% 0.12% 2.31% -0.05%
2022年1月1日至2022年12月31日 -3.71% 0.32% -1.78% 0.13% -1.93% 0.19%
2023年1月1日至2023年12月31日 -9.02% 0.40% 0.71% 0.09% -9.73% 0.31%

汇安嘉盈一年持有期债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2021年2月2日(基金合同生效日)至2021年12月31日 2.97% 0.07% 1.04% 0.12% 1.93% -0.05%
2022年1月1日至2022年12月31日 -4.10% 0.32% -1.78% 0.13% -2.32% 0.19%
2023年1月1日至2023年12月31日 -9.38% 0.40% 0.71% 0.09% -10.09% 0.31%

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较:
注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项
以及其他资产所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十二部分基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、
应收款项、其他投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净
价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、银行间市场交易的有价证券的估值
(1)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。
(2)对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收
益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的
价格进行估值。
(3)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在
发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变
动的情况下,按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
7、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值
是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误
差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第8项条
款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行发送
的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人
和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)
资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开
基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类
别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
第十四部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用或结算费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户费用及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.16%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.16%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率
为该类基金份额资产净值的0.40%。
在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产
净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金的销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径支付给基金
管理人,由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日
期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联
系基金托管人协商解决。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法律法规及
相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基
金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更;
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、调整基金份额类别;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
24、本基金推出新业务或新服务;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
(十一)投资资产支持证券的相关公告
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十二)投资于国债期货的相关公告
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标。
(十三)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并
保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
第十七部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘
请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务
所进行审计并披露专项审计意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中
国证监会派出机构备案。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间
(1)侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
(2)主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同和招募说明书约
定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由
基金管理人在相关公告中规定。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放
日主袋账户总份额的10%认定。
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支
付赎回款项。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方
可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。管理费以外的其他费
用详见届时发布的相关公告。
六、实施侧袋账户期间的基金收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
八、侧袋机制的信息披露
1、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机
制实施期间,本基金暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
3、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
九、法律法规或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的,从其规定。本
招募说明书中关于侧袋机制的内容与届时有效的法律法规、相关规定不一致的,
以届时的法律法规、相关规定为准,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行
适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本
部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审议。
第十八部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主
要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也
呈周期性变化。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
(4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再
投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导
致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
(1)本基金的申购、赎回安排
本基金每份基金份额设置1年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有
期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确
认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而
言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认
日或基金份额转换转入确认日次1年的年度对日的前一日(含当日,即锁定持有
期到期日)之间的区间,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延
至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁
定持有期到期日下一个工作日,即基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金
份额转换转入确认日次1年的年度对日。每份基金份额在开放持有期期间的开放
日可以办理赎回及转换转出业务。
提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资
计划。
(2)拟投资市场及资产的流动性风险
1)本基金是债券型基金,本基金债券资产投资比例不低于基金资产的80%。
2)本基金投资债券部分可能存在由于部分个券发行规模不大,市场成交额
较小,导致基金管理人无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。本
基金将通过控制本基金规模、设置个券投资比例上限、根据市场情况灵活调整基
金现金资产和非现金资产的比例、调整个券的投资比例、审慎接受或确认赎回申
请等措施持续优化组合配置,以控制流动性风险。
3)国债期货合约存在无法及时变现所带来的流动性风险。
4)本基金投资资产支持证券,资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让
交易,存在市场交易不活跃导致的流动性风险。
5)非公开发行股票等流通受限证券由于具有明确的锁定期和解禁后减持相
关规定的限制,存在不能及时变现的流动性风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续
性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基
金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%时,本基
金将可能无法及时赎回持有的全部基金份额,即认为是发生了巨额赎回。当基金
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请的份额超过上一开放日基金
总份额10%的情形下,对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金
总份额10%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份额持
有人当日赎回申请未超过10%的部分,基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况,选择“全部赎回”,即与其他基金份额持有人的赎回申请一并按正常赎回
程序办理,或者选择“部分延期赎回”,即在当日接受赎回比例不低于上一开放
日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基
础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,对于未能赎回部分,如
该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎
回申请将被撤销。
连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不
得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到
公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受
赎回申请、延期办理赎回申请、延缓支付赎回款项、摆动定价、暂停基金估值、
实施侧袋机制等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时
基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保
护持有人的利益。
巨额赎回情形下的延缓支付赎回款项和对赎回申请比例过高的单个基金份
额持有人延期办理部分赎回申请的相关细则详见本招募说明书“第八部分基金
份额的申购与赎回”的“十二、巨额赎回的情形及处理方式”。该情形下,投资
人可能无法如期获得基金赎回份额,一方面可能会对投资人自身流动性造成一定
影响,另一方面也将损失延迟款项部分的再投资收益。而实施延期办理巨额赎回
申请时,则被延期办理赎回部分的投资人将承担由于市场波动而造成的基金净值
波动风险。
实施暂停接受赎回申请的情形详见本招募说明书“第八部分基金份额的申
购与赎回”的“十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”。若实施暂停接受
赎回申请,投资者一方面将承担自身流动性风险,同时也将承担由于市场波动而
造成的基金净值波动风险。
当本基金发生巨额申购和赎回情形时,为保护其他基金份额持有人利益,基
金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作
规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。
暂停基金估值的情形详见本招募说明书“第十一部分基金资产估值”的“七、
暂停估值的情形”,若实施暂停基金估值,基金管理人会采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金申购赎回申请的措施,对投资者产生的风险如前所述。
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确
定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露
的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
4、操作风险
操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT系统故障等风险。
5、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。
6、合规风险
合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反
《基金合同》有关规定的风险。
7、本基金的特有风险
(1)资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的
风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金
流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
(2)国债期货投资风险
本基金投资国债期货,可能面临以下风险:
1)市场风险:是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。
2)流动性风险:是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
3)基差风险:是指国债期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造
成的风险,以及不同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风
险。
4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合
约头寸所要求的保证金而带来的风险。
5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
8、基金管理人职责终止风险
因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基金
管理资格,或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管理人
职责终止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基金管理
人职责终止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分
的,相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。
9、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等
超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利
益受损。
二、声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他基金销售机
构销售,基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并
在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律
师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第二十部分基金合同的内容摘要
基金合同内容摘要详见附件一。
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
托管协议内容摘要详见附件二。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金管
理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,根据基金份额持有人的需要和市
场的变化,有权增加和修改服务项目,主要提供的服务内容如下:
一、网站服务
通过基金管理人网站,投资者可获得如下服务:
1、查询服务:投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、
交易确认记录等信息,同时可以查询和修改投资者联系方式等基本资料。
2、信息资讯服务:投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人
各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
二、电话服务
1、自助电话服务:基金管理人提供24小时自动语音查询服务。基金份额
持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。
2、人工服务:基金管理人提供每个交易日9:00-11:30,13:00-17:00人工
热线咨询服务。投资者可通过客户服务电话享受业务咨询、信息查询、服务资料
修改等专项服务。
三、资料递送服务
1、账户确认单:投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后,相关
基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。
2、交易确认单:投资者自交易申请成功下达之日起的2个交易日后,可通
过销售机构查询和打印交易确认单。
3、基金对账单:基金份额持有人如有需求,可致电销售机构和基金管理人
索取季度、年度对账单。
4、其他资料:基金管理人将根据投资者的需求,不定期递送基金管理人介
绍和产品宣传推介材料等。
基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持有人
需纸质资料,可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送,基金管理人不对资料
的邮寄送达做出任何承诺和保证,也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致
的直接或间接损害承担赔偿责任。
四、客户意见、建议或投诉处理
份额持有人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金
管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。
投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提出意见、建议或投
诉。
五、基金管理人联系方式
公司网址:www.huianfund.cn
客服电话:010-56711690
客服邮箱:services@huianfund.cn
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分其他应披露的事项
自2023年3月1日至2024年2月26日,本基金的临时公告和定期报告刊
登于《证券时报》和基金管理人网站www.huianfund.cn
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 规定报刊和/或公司网站 2023-03-06
2 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 规定报刊和/或公司网站 2023-03-27
3 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 规定报刊和/或公司网站 2023-03-28
4 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 规定报刊和/或公司网站 2023-03-29
5 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 规定报刊和/或公司网站 2023-03-31
6 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金(2023年第1号)招募说明书(更新) 规定报刊和/或公司网站 2023-04-14
7 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 规定报刊和/或公司网站 2023-04-14
8 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 规定报刊和/或公司网站 2023-04-22
9 汇安基金管理有限责任公司关于汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 规定报刊和/或公司网站 2023-05-05
10 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 规定报刊和/或公司网站 2023-07-21
11 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 规定报刊和/或公司网站 2023-08-31

12 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 规定报刊和/或公司网站 2023-10-25
13 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 规定报刊和/或公司网站 2024-01-20
14 汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 规定报刊和/或公司网站 2024-01-26

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的办公场所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时
间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印
件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.huianfund.cn)查阅和下载
招募说明书。
第二十五部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金注册的文件
(二)《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》
(三)《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)法律意见书
(七)中国证监会要求的其他文件
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
汇安基金管理有限责任公司
二〇二四年四月十二日
附件一基金合同内容摘要
第一部分、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人简况
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
法定代表人:刘强
设立日期:2016年4月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]860号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元
存续期限:持续经营
联系电话:(010)56711600
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务
而向其提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:刘建军
成立时间:2007年3月6日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484号
组织形式:股份有限公司
注册资本:923.84亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]673号
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投
资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有
人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构,按照相关法律法规的要求执行。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外,当出现或需要决
定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费;
(3)增加或调整基金份额类别、调整基金份额类别规则、停止现有基金份
额类别的销售或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)本基金推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在规定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许以及基金合同约定的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确
定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式、基金合同约定的或会议通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集
人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式、基金合同约定的或会议通知载明
的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前30日公布提案,在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在
公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会
另有规定或《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者
基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有
效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模煳不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
第三部分、基金合同变更、解除和终止的事由、程序
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并
在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律
师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
第四部分、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁
决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由
败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务,维护基金份
额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。
第五部分、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
附件二托管协议内容摘要
第一部分、托管协议当事人
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
法定代表人:刘强
设立日期:2016年4月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]860号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元
存续期限:持续经营
联系电话:(010)56711600
(二)基金托管人
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码:100808
法定代表人:刘建军
成立时间:2007年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484号
基金托管业务批准文号:证监许可[2009]673号
组织形式:股份有限公司
注册资本:923.84亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债劵;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
第二部分、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券
选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基
金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可
转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金仅投资于债项评级为AA(含)以上的信用债券,如无债项评级则
主体评级在AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金参与国债期货交易时,需遵守下列投资限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(3)、(10)、(16)项外,因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,本基金在履行适当程序
后,可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用
于本基金,本基金在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,
基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资组合比例限制
而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外,基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
1.承销证券;
2.违反规定向他人贷款或者提供担保;
3.从事承担无限责任的投资;
4.买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5.向其基金管理人、基金托管人出资;
6.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为,如适用于本基金,则本基金投
资可不再受相关限制。
基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,
基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造
成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管理人未按要求提供银行间债券市
场交易对手名单,导致基金托管人无法有效履行监督职责,由此造成的损失和责
任均由基金管理人承担。
基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,应及时通
知基金托管人,新名单自基金托管人确认后生效,新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据
市场情况需要调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人
说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人确认,双方共
同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对
手进行交易,应及时提醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券
市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损
失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督,如基金托管人发现基金管理人没有按
照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和
责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并在基金投资存款之前及时提供给基
金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定
进行监督,如基金管理人未按要求提供存款银行名单,导致基金托管人无法有效
履行监督职责,由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金投资银行存款另行
签订书面协议,明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的
权利义务,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
2.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查相关协
议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
3.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
(七)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占
基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时
间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前
两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行
审核。
5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人
提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权
要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书
面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风
险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒
绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中
国证监会。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,
就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定
期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人及时改正。如基金
管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告中国证监会
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及
时向中国证监会报告。
(十)对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事
项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中
国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金
管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
第三部分、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及
投资所需的其他账户,及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份
额净值,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息
披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人
改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管
理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国
证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
第四部分、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、
灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的
其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和
本协议的约定保管基金财产。
6.对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收
资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日
期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,
到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人
采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户,在基
金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息
将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以登记机构
的记录为准。
2.基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账
户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,
聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报
告,验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参加验资的2
名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2.基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户,并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
(四)基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户,账户名称以实际开立为准。
2.基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算
工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定执行。
4.基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用
并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用
的规定。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,并代表基金
进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规
则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管
人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放
于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结
算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指
令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损
坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外
机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给
基金托管人,并在10个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限为基金合同终止后15年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向
基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范
围内,合同原件不得转移。
第五部分、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算及复核程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值
除以当日该类基金份额的余额数量计算。
基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托
管人复核无误后,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各
类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、
应收款项、其他投资等资产及负债。
2.估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外),选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价
进行估值;
4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报
价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公
允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其
公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)银行间市场交易的有价证券的估值
1)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。
2)对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益
品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价
格进行估值。
3)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动
的情况下,按成本估值。
(4)存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(6)本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当
日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
(7)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(9)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按第2条第(8)款进行估值时,所造成的误差不
作为基金份额净值错误处理。
由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记结算公司存款银行等第三方
机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基
金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基
金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
(三)估值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时,视为该类基金份额净值错误。
本托管协议的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务,
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停估值;
4.法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金
托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不
符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金
管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度
报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;季度报告应在季度结
束之日起15个工作日内完成季度报编制并予以公告;中期报告应在上半年结束
之日起两个月内完成编制并予以公告;年度报告应当在每年结束之日起三个月内
完成编制并予以公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足2个月的,基金管
理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
2.报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
金托管人在收到后应在3个工作日内进行复核。基金管理人在季度报告完成当
日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后7个工作日内完
成复核。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,
基金托管人应在收到后30日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日,将
有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45日内完成复核。基金
管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方
式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人向基
金管理人进行书面或者电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金托
管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
第六部分、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人
保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册,基金管理人应
及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日
和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生
效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉
及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
第七部分、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费
由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
第八部分、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并
在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律
师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有
规定的从其规定。
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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