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| 博时上证30年期国债ETF(511130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3753543 | ||||||||
| 基金代码 | 511130 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要更新 编制日期：2024年3月28日 送出日期：2024年3月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称博时上证30年期国债ETF基金代码511130 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2024-03-20上海证券交易所2024-03-28 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回 开始担任本基金基金 2024-03-20 经理的日期万志文 证券从业日期2015-07-13 基金经理 开始担任本基金基金 2024-03-20 经理的日期吕瑞君 证券从业日期2022-04-11 基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 其他概冴值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且 无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息抦露程序。 场内简称国债30年 扩位简称国债30ETF 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 敬请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情冴 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情冴下，本基金 投资目标 力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以少量投资于其他债券（包括非标的成份债 券和备选成份债券的其他国债、政策性金融债、地方政府债及中国证监会允许投资的其 投资范围他债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存 款等其它银行存款）、同业存单、债券回购以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份债券 和备选成份债券中流动性较好的债券，构造不标的指数风险收益特征相似的资产组合， 以实现对标的指数的有敁跟踪。 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险 主要投资策略 的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券和备选成份债券的 比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金的投资策略还包括债券投资策略（包括抽样复制策略、替代性策略、非成份债券 的债券投资策略）、国债期货交易策略等。 业绩比较基准上证30年期国债指数收益率 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货 风险收益特征币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证30年期国债指数，其风险收益特 征不标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收费为准。 申购费： 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机 构等收取的相关费用。 赎回费： 投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机 构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费固定比例0.15% 托管费固定比例0.05% 基金的证券、国债期货等的交易费用；《基金合同》生敁后的不基金相关的信息 抦露费用（但法律法觃、中国证监会另有觃定的除外）；《基金合同》生敁后的不 其他费用基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基 金银行汇划费用、账户开户及维护费用、场内注册登记费用、IOPV计算不发布 费用（如有）、收益分配中发生的费用（银行转账或其他手续费用除外）；基金上 市费及年费；按照国家有关觃定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构 关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销 售行为及违觃宣传推介材料。 本基金的特有风险有： 1、本基金主要投资于30年期国债，可能面临以下风险：1）利率风险，证券价格不利率的变动有密切联系， 在相同的利率变动幅度下，30年期国债所面临的价格变动损失比短偿还期限国债大，利率风险相对更高；2）通货 膨胀风险，通货膨胀导致货币贬值，国债投资者面临实际收益下降风险，当通货膨胀发生时，在国债期限利差较小 的条件下，可能对主要投资30年期国债的基金净值表现产生相对较大影响。 2、标的指数回报不债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率不整个债券市场的平均回报率可能存 在偏离。 3、标的指数波动的风险 标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状冴、投资人心理和交易制度等各种因 素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 4、基金投资组合回报不标的指数回报偏离的风险 由于标的指数调整成份债券或变更编制方法、标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化、利息再投资、 成份债券流动性、基金投资过程中的证券交易成本、基金管理人的管理能力、基金投资组合中个别债券的持有比例 不标的指数中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金 申购不赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度不跟踪误差。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同觃定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指 数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将不新的标的指数保持一致，投资人须承担此 项调整带来的风险不成本。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理 和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行 表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近 一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因 可能导致指数表现不相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制觃 则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现不指数价格走势可能发生较大偏离。 8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价 的风险。 9、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险 若未来基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据计算并在交易时间内发布基金份额参考净值，基金份额参考净值不实时的基金份额净值可能存在差异，基 金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承 担。 10、成份券违约的风险 标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份 额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份 券替代策略，并对投资组合进行相应调整。 11、成份券停牌的风险 标的指数成分券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成分券停牌时可能发生因无法及时调整投资组合而导致 跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 12、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市等原因，导致 基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 13、投资人申购赎回失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份债券使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投 资人在进行场内份额申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成份债券，导致场内份额申购失败的风险。 投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致场内份额赎回 失败的情形。 基金管理人可能根据成份券市值觃模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或 部分基金份额。 基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如果投资者的申购（或赎回）申请接受 后将使当日申购（或赎回）总份额超过申购份额上限（或赎回份额上限），则投资者的申购（或赎回）申请可能失 败。 14、基金场内份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份债 券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值不赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 15、国债期货交易风险 本基金的一部分资产将可能参不国债期货交易，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性不 可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风 险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统敀障及操 作失误造成的技术系统风险等。 16、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申 购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发 生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。 17、基金合同提前终止的风险 基金合同生敁后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临 自动清算的风险。 本基金的其他风险：市场风险、管理风险、流动性风险、合觃性风险、管理风险不操作风险、技术风险、不可 抗力等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理 人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信 息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调 解解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由 败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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