最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3722735 | ||||||||
| 基金代码 | 020542 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2024年03月10日 送出日期：2024年03月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商汇金中债0-3年政策性金融债 基金代码 020541 基金简称A 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 基金代码A 020541 基金简称C 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 基金代码C 020542 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 程嘉伟 2012年10月24日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》“九、基金的 投资”了解详细情况 投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期0-3年（含）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 （1）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和投资机会逐步建仓。 （2）债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情 况，定期对投资组合进行调整，以确保投资组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提 下，使用其他投资策略。 业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言长期风险收益特征低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表 无 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万 0.30% 100万≤M＜200万 0.20% 200万≤M＜500万 0.10% M≥500万 1000.00元/笔 申购费（前收费） M＜100万 0.40% 100万≤M＜200万 0.30% 200万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 C类基金份额不收取认购费 申购费（前收费） C类基金份额不收取申购费 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 销售服务费A A类基金份额不收取销售服务费 销售服务费C 0.10% 其他费用 详见招募说明书"基金的费用与税收"章节 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险主要包括： 1、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：（1）政策性银行改制后的信用风险。 若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相 应调整，基金投资可能面临一定信用风险。（2）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资 者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下，可能集中买入或卖出，存在流动性风险。（3）投资集 中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表现产 生较大影响。 2、指数化投资相关的风险：投资于待偿期0-3年（含）的标的指数成份券和备选成份券的比例 不低于本基金非现金基金资产的80%；业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数 情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌 的风险。 3、标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和 交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 4、标的指数跟踪偏离的风险：（1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，投资组合与标 的指数之间可能存在差异，投资组合中还会保留部分现金或其他债券品种。此外，标的指数成份债 券取价规则和基金估值方法之间可能存在差异，使本基金存在跟踪误差。（2）由于标的指数调整成 份债券或变更编制方法，使本基金在相应的投资组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。（3）由于 标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的投资组合调整中产生跟踪偏离 度和跟踪误差。（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本 而产生跟踪偏离度和跟踪误差。（5）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制，基金投 资组合中某些债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来 的现金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5、标的指数编制方案变更的风险：如指数编制方案发生重大变更，可能相应引发指数成份券及 权重发生较大调整，进而增加基金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。 6、跟踪误差控制未达约定目标的风险：在正常市场情况下，基金管理人力争追求日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。但因标的指数编制规则调整或其他因素可 能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 7、标的指数值计算出错的风险：尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性， 但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投 资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。 8、标的指数变更的风险：根据基金合同的规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人 可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投 资组合将相应进行调整，届时基金的风险收益特征可能发生变化，投资者须承担此项调整带来的风 险与成本。 9、指数编制机构停止服务的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来 若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符 合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日 内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或 者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 10、成份券违约的风险：如债券发行人出现违约、拒绝到期支付本息，将可能面临成份券违约 风险、基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大风险。 此外，本基金还将面临市场风险、管理风险与操作风险、流动性风险（包括但不限于申购赎回 安排和相应流动性风险、拟投资市场、行业及资产的流动性风险、实施备用的流动性风险管理工具 情形、程序及对投资者的潜在影响等）、信用风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险、技术风险、不可抗力风险以及实施侧袋机制对投资者的影响等相 应风险。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见 招募说明书的"风险揭示"部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商解决， 如经友好协商未能解决的，或自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决 的，最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见管理人官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］ 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |