上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
英大纯债债券C(650002)  基金公开信息
流水号 372121
基金代码 650002
公告日期 2015-06-09
编号 1
标题 英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2015年第1号)
信息全文
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
英大纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委
员会2013年2月6日《关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监
许可〔2013〕126号文)核准公开募集。 本基金基金合同于2013年4月24日正式生
效,自该日起基金管理人开始管理本基金。
英大基金管理有限公司(以下称“本基金管理人” 或“管理人” )保证招募说
明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本
基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特
征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购和/或申购基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投
资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:证券市场整体环
境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动
性风险,投资于银行存款产生的信用风险和流动性风险,基金投资过程中产生的操
作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的
特有风险。 本基金是债券型基金,该类基金属于风险程度较低的投资品种,其预期
风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人提
醒投资人基金投资的“买者自负” 原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金基金份额分为A、C类,A类基金份额收取认(申)购费;C类基金份额不
收取认(申)购费,但计提销售服务费;A、C类基金份额适用不同的赎回费率。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。 基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金
份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2014年4月23日,有关财务数据和净值表现数
据截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。 本招募说明书已经基金托管人
复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:英大基金管理有限公司
办公住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
邮政编码:100020
法定代表人:张传良
联系人:王涛
联系电话:400-890-5288/ / / / 010-57835666
成立时间:2012年8月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2012】759号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 2亿元
存续期间:持续经营
(二)基金管理人基本情况
本基金管理人英大基金管理有限公司(以下简称“公司” 或“本公司” )是经
中国证监会证监基金字【2012】759号文批准设立的证券投资基金管理公司,由英
大国际信托有限责任公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公
司共同发起设立, 并于2012年8月17日获得开业批文, 初始注册资本1.2亿元人民
币,三家股东出资比例分别为49%、36%、15%。 2014年12月三家股东按原出资比例
对本公司增资8,000万人民币,增资后注册资本为2亿元人民币,三家股东出资比例
维持不变,上述增资的工商变更登记手续于2014年12月23日办理完毕。
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张传良先生:董事长,自2014年9月18日起任职。 西安交通大学工商管理硕士,
高级经济师。现任英大国际信托有限责任公司总经理、党组副书记。2000年1月加入
英大国际信托有限责任公司,曾任证券投资经理、总经理助理、副总经理、监事长、
纪委书记、党组成员,其中2008年5月至2012年4月期间兼任英大期货有限公司董
事。
党翊女士:董事,自2014年9月18日起任职。中国人民银行总行金融研究所国际
金融学硕士,美国帝堡大学工商管理硕士。 现任国网英大国际控股集团有限公司高
级投资总监兼投资管理部主任。 曾任深圳证券交易所上市部经理、美国所罗门史密
斯邦尼企业融资部经理、摩根大通投资银行部经理、法国巴黎百富勤董事、高盛(亚
洲)有限责任公司董事总经理、国网英大国际控股集团有限公司高级投资总监。
王利生先生:董事,自2014年9月18日起任职。 华南理工大学工商管理硕士,高
级工程师、高级经济师、国家注册一级建筑师。现任中交投资有限公司副总经理。曾
任中交四航局第三工程公司项目经理、副总经理,中交第四航务工程局有限公司投
资事业部总经理。
李云志先生:董事,自2014年9月18日起任职。 香港中文大学金融工商管理硕
士,经济师。 现任航天科工财务有限责任公司资金部总经理。 曾任中国地质装备总
公司财务会计,西南证券公司北京营业部研究员,航天科工财务有限责任公司投资
部投资经理、结算部结算经理、资产管理部固定收益投资经理。
杨庆蔚先生:独立董事,自2014年9月18日起任职。北京师范大学学校教育学士
学位,经济师。自2009年12月正式离开工作岗位,现已退休。曾任国家计委科教局教
育处干部,国家计委文教局综合处副处长,国家计委社会发展司综合处处长,国家
计委社会发展司副司长、国家发展计划委员会社会发展司司长,国家发展改革委员
会投资司司长,中国投资有限责任公司副总经理、副首席投资官,中国建银投资有
限责任公司董事长,中国投资协会理事。
刘少军先生:独立董事,自2014年9月18日起任职。 中国政法大学经济法学博
士。 现任中国政法大学金融法研究中心主任、民商经济法学院财税金融法研究所所
长,教授、博士生导师,中国法学会银行法学研究会副会长、学术委员会主任。 曾任
山西财经大学财政金融学院(原山西财经学院财政金融系)金融业务教研室副主
任、副教授。
尹惠芳女士:独立董事,自2014年9月18日起任职。 专科学历,高级会计师。 自
2009年3月正式离开工作岗位,现已退休。 曾任南京晨光集团有限责任公司财务处
会计员、副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师;航天晨光股份有限
公司董事。
2.基金管理人监事会成员
李金明先生:监事会主席,自2014年9月18日起任职。 北京大学会计学硕士,高
级会计师。 现任中交投资有限公司董事、总会计师。 曾任交通部第一公路工程总公
司天津高架桥项目经理部财务科会计员,中国路桥(集团)总公司黄石长江大桥施
工指挥部主管会计,中国路桥(集团)总公司卢旺达基加利办事处主管会计,中国
路桥(集团)总公司肯尼亚内罗毕办事处财务部经理,中国路桥(集团)总公司财
务部分部经理,中国路桥(集团)总公司上市工作办公室项目经理,路桥集团国际
建设股份有限公司财务部副经理、经理,中国路桥集团(香港)有限公司财务部经
理、财务总监、副总经理兼财务总监,中交公路规划设计院有限公司总会计师、总会
计师兼总法律顾问。
曾宪泽先生:监事,自2012年8月27日起任职。 南开大学金融学博士。 曾任重庆
医药设计院电算室职员、深圳赛格集团公司职员、国泰君安证券公司资产管理部投
资经理、投资银行董事、华宝信托投资有限公司投资管理部总经理、世纪证券有限
责任公司副总裁、投资总监兼研究所所长、中邮基金管理公司首席经济学家兼研究
总监。 2009年10月加入国网英大国际控股集团有限公司,担任总经理助理。
曹卫红女士:职工监事,自2014年1月23日起任职。中国社会科学院研究生院金
融专业硕士,中级会计师,中级经济师。 现任英大基金管理有限公司市场开发部总
经理兼北方营销中心总经理。 曾任中国电力财务有限公司项目经理,中资投资管理
有限公司投资银行部经理,天同证券股份有限公司高级经理,天勤证券有限公司助
理总裁、董秘、营业部负责人,英大证券有限责任公司投行部业务董事、资本市场部
副总经理,英大基金管理有限公司机构专员、市场开发部副总经理兼北方营销中心
总经理。
3、公司高级管理人员
张传良先生:董事长,自2013年9月5日起任职。 工商管理硕士、高级经济师。 现
任英大国际信托有限责任公司总经理、党组副书记。 2000年1月加入英大国际信托
有限责任公司,曾任证券投资经理、总经理助理、副总经理、监事长、纪委书记、党组
成员,其中2008年5月至2012年4月期间兼任英大期货有限公司董事。。
杨峰先生:总经理,自2014年6月3日起任职。山东大学应用数学专业博士。曾任
山东大学工商管理学院副教授,北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工
作站博士后研究员,湘财荷银(现泰达宏利)基金管理有限公司组织与战略规划部
总经理、公司职工监事,大成基金管理有限公司规划发展部副总监、万家基金管理
有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
赵照先生:副总经理,自2012年12月26日起任职。清华大学工商管理硕士,高级
经济师,18年证券、银行等金融工作经验。 曾任中国电力财务有限公司总经理工作
部副主任、法律及合规部主任、发展策划部主任,国家电网公司金融资产管理部发
展策划处处长,国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任;中国电力财务有
限公司董事,湘财证券有限责任公司董事,中信产业投资基金管理有限公司咨询委
员会委员,中广核(二期)产业投资基金有限责任公司咨询委员会委员等职务。
4、督察长
张宁先生:督察长,自2012年6月5日起任职。中国人民大学财务金融学博士,高
级经济师,中国人民大学金融与证券研究所研究员。 曾任首创证券有限公司营业部
副总经理, 招商银行公司银行部经理, 中交投资有限公司金融投资部高级经理。
2010年11月起拟任督察长筹备英大基金管理有限公司。
5、本基金基金经理
张琳娜女士,对外经济贸易大学金融学硕士,8年基金从业经历。 曾任益民基金
管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。 2012年3月加入英大基金管理
有限公司,曾任公司交易管理部副总经理(主持工作),现任固定收益部副总经理。
(注:2014年10月22日,中国证券投资基金业协会批复同意张琳娜女士担任英大纯
债债券型证券投资基金基金经理。 )
历任基金经理:2013年4月24日至2013年9月9日期间, 刘熹先生任基金经理。
2013年9月9日至2014年11月3日期间,李岚先生任基金经理。
6、投资决策委员会委员名单
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:
主任杨峰先生(见公司高级管理人员)。
副主任赵照先生(见公司高级管理人员)。
副主任樊锐先生,总经理助理,自2014年10月8日起任职,山东大学产业经济学
博士,北京大学经济学院博士后。 曾任天同证券资产管理部经理、研究所总监;中国
民族证券研发中心总经理助理、资产管理部董事总经理;华西证券资产管理总部总
经理;北信瑞丰基金管理有限公司投研总监、产品总监。
委员秦岭先生,清华大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司,
现任英大基金管理有限公司权益投资部副总经理。7年证券、基金行业从业经历。曾
任国务院发展研究中心助理研究员,天弘基金研究部研究员,大成基金研究部研究
员,中国国际金融有限公司研究部高级经理、英大基金管理有限公司研究部副总经
理。
委员赵强先生,南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司,
现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。 具备15年金融业从业经历,其中
10年基金行业从业经历。 曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限
公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。
委员张琳娜女士,对外经济贸易大学金融学硕士。 2012年3月加入英大基金管
理有限公司,现任英大基金管理有限公司固定收益部副总经理。 具备8年基金从业
经历。 曾任益民基金管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。 英大基金
管理有限公司交易管理部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(四)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产;
(2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
(3)发售基金份额;
(4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决
定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
(6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本
基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金及相关当事人的利
益;
(7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注
册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对
其行为进行必要的监督和检查;
(11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(13)依法召集基金份额持有人大会;
(14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别
记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(12)编制中期和年度基金报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他
人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(五)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立
健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的
发生;
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的
行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)将基金用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其他
重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合
国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺:
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的风险管理和内部控制体系
1、风险管理理念与目标
(1)确保合法合规经营;
(2)防范和化解风险;
(3)提高经营效率;
(4)保护投资者和股东的合法权益。
2、风险管理措施
(1)建立健全公司组织架构;
(2)树立监察稽核功能的权威性和独立性;
(3)加强内控培训,培养全体员工的风险管理意识和监察文化;
(4)制定员工行为规范和纪律程序;
(5)建立岗位分离制度;
(6)建立危机处理和灾难恢复计划。
3、风险管理和内部控制的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;
(2)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金
财产、自有资产、其他资产的运作应当分离;
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互
制约机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具
客观性和操作性;
(5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并
独立核算。
4、内部控制体系
I、内部控制的组织架构
1)董事会风险管理委员会:负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合
规性进行检查和评估;对公司监察稽核制度的有效性进行评价;监督公司的财务状
况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的
要求和通行的会计标准;对公司风险管理制度进行评价,草拟公司风险管理战略,
对公司风险管理制度的实施进行检查,评估公司风险管理状况。
2)风险控制委员会:负责协助总经理控制公司风险的议事机构,由总经理、市
场总监、运营总监、基金运营部经理、信息技术部经理、交易主管、监察稽核部经理
以及公司根据实际需要确定的其他相关人员组成,督察长列席参加。 风险控制委员
会在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策, 统一领导和协调公司的风控
与合规工作,对监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定,从而使风
险政策得到有力的执行。
3)投资决策委员会:投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构,由公司
总经理、副总经理、投资负责人、投资部经理、资深基金经理、研究部经理组成,督察
长列席会议。 投资决策委员会的主要职责为: 制定公司的投资决策程序及权限设
置;制定基金的投资原则、投资目标和投资理念;制定基金的资产分配比例,制定并
定期调整投资总体方案; 审批基金经理提出的行业配置及超过基金经理和投资总
监权限的投资品种;审批基金经理的年度投资计划及考核其执行情况;定期检查并
调整投资限制性指标。
4)督察长:督察长坚持原则、独立客观,以保护基金份额持有人利益为根本出
发点,公平对待全体投资人。 督察长的主要职责为:对公司经营和管理、基金运作遵
规守法、风险控制情况进行内部监控和检查;对公司各项制度的合法合规性及公司
内部控制制度的执行情况进行监控和检查; 就以上监控和检查中发现的问题向经
营层通报并提出整改和处理意见;定期向董事会提交工作报告;审核监察稽核部的
工作报告。
5)监察稽核部:对公司经营层负责,协助督察长开展工作。 监察稽核部在各部
门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作,对
公司经营的法律法规风险进行管理和监察,与公司各部门保持相对独立的关系。 监
察稽核部主要负责对公司制度合法合规性的检查,监督各项制度的落实,对可能发
生的违法违规风险进行监控,及时报告,并对发现的问题提出改进意见和建议。
II、内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则:
(1);健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)/有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控
制度的有效执行;
(3)/独立性原则:公司设立独立的法律、监察稽核部,法律、监察稽核部保持高
度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
(4)/相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(5)/成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则:
(1)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定;
(2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的
空白或漏洞;
(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发
点;
(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
III、内部风险控制措施
建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。
公司成立以来,根据中国证监会的要求,建立了科学合理的层次分明的内控组织架
构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 通
过不断地对内部控制制度进行修改,公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。
建立健全了管理制度和业务规章:公司建立了包括风险管理制度、投资管理制
度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制
度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、
规章等,从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。
建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离
制度,实现了基金投资与交易,交易与清算,公司会计与基金会计等业务岗位的分
离制度,形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操
守风险。
建立健全了岗位责任制: 公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明
确自己的岗位职责和风险管理责任。
构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序,
并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而确认、评估
和预警与公司管理及基金运作有关的风险,通过顺畅的报告渠道,对风险问题进行
层层监督、管理、控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决
策。 建立自动化监督控制系统:公司启用了电子化投资、交易系统,对投资比例进行
限制,将有效地防止合规性运作风险和操作风险。
使用数量化的风险管理手段:采用数量化、技术化的风险控制手段,建立数量
化的风险管理模型,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、规避和控制,
尽可能减少损失。
提供足够的培训: 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的培
训,使员工具有较高的职业水准,从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题
带来的风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759/ 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行” 于1954年成
立,1996年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国
建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国
建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。 中国建设银行 (股票代码:939)于
2005年10月27日在香港联合交易所主板上市, 是中国四大商业银行中首家在海外
公开上市的银行。 2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生
指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发
行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,
880股H股及9,593,657,606股A股)。
2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23%;净
利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。 营业收入2,870.97亿元,较上年同期增
长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣
金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。 成本收入比24.17%,同比下
降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业
领先。
截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其
中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,527.78亿元,较
上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。
截至2014年6月末, 中国建设银行公司机构客户326.89万户, 较上年末增加
20.35万户,增长6.64%;个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17%;网上
银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。
截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进
一步扩大;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性
交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获
国内外知名机构授予的40余个重要奖项。 在英国《银行家》杂志2014年“世界银行
1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《福布斯》
杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强
排名第38位,较上年上升12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督
稽核处等9个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工240余
人。 自2007年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审
计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信
贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行
个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和
内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设
银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服
务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建
设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人
存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和
中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期
从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉
持“以客户为中心” 的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人
的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服
务。 经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断
增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企
业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行
之一。 截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。 中国建设银行
专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自
2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” ;
获和讯网的中国“最佳资产托管银行” 奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的
“最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业
监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健
运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金
份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽核
处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽
核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具
备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业
务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作
区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄
密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。 利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统” ,严格按照现行法
律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组
合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。 在日常
为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资
指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例
行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理
人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易
对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投
资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价, 报送中国证监
会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人
进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:英大基金管理有限公司
公司住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
邮政编码:100020
法定代表人:张传良
成立时间:2012年8月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2012】759号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 2亿元
存续期间:持续经营
客户服务电话: 400-890-5288
传真:(010)59112222
联系人:王涛
网址:www.ydamc.com
2、代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713号
办公地址:广州市越秀区东风东路713号
法定代表人:董建岳
客户服务电话:4008308003
网址:www.cgbchina.com.cn
(3)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(4)光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(5)英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
客户服务电话:4000188688
网址:www.ydsc.com.cn
(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(7)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(8)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:95551
网址:www.chinastock.com.cn
(9)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com
(10)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放东路29号凯迪银座22层、23层
办公地址:浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座22F
法定代表人:沈强
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(11)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人:宫少林
客户服务电话: 95565
网址:www.newone.com.cn
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
(13)湘财证券有限责任公司
住所:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
客户服务电话:4008881551
网址: www.xcsc.com
(14)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511-8
网址:http:\\www.stock.pingan.com
(15)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人: 杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(16)中山证券有限责任公司
住所:深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼
办公地址:深圳南山区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼
法定代表人:黄扬录
客户服务电话:4001-022-011
网址:http://www.zszq.com.cn/
(17)北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦六层
法定代表人:闫振杰
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(18)杭州数米基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(19)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:400-089-1289
官网:/ www.erichfund.com
(20)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地
址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话: 4006-788-887
官网:/ www.zlfund.cn
(21)中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
法定代表人:路瑶
客户服务电话:010-65807609
官网:; www.cifcofund.com
(22)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
官网:http://1234567.com.cn
(23)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
官网:; www.ehowbuy.com
(24)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客户服务电话: 400-920-0022
和讯理财客官网:; http://licaike.hexun.com
(25)增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。
(二)注册登记机构
名称:英大基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201
法定代表人:张传良
电话:010-57835666
传真:010-59112222
联系人:王涛
(三)提供法律服务的律师事务所
名称:北京市君泽君律师事务所
地址:北京西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
负责人:王冰
电话:010-66523388
传真:010-66523399
经办律师:张天民、周淼鑫
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
负责人:顾仁荣
联系电话:(010)?88095588
传真:(010)88091190?
经办注册会计师:张琴、张庆瑞
四、基金的名称
英大纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型
六、基金的投资目标
本基金投资于固定收益类资产, 在有效控制投资组合风险的前提下力争获取
高于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的
国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资
产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的比例范围为:本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券
和中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,
分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资产的
收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。
1.久期策略
基金管理人将通过预期市场利率变化趋势,确定投资组合的久期。
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据, 分析宏观经
济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融
市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率
曲线变化趋势。 在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将
下降时,提高组合的久期。
2.期限结构策略
基金管理人根据收益率曲线变化趋势, 根据收益率曲线变化情况制定相应的
债券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。
(1)骑乘策略。 当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着
持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投
资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)息差策略。 利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资
金投资于债券以获取超额收益。
(3)利差策略。 对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未
来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。 当预期利差水平缩小时,可以买入收
益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当
预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两
债券利差的扩大获得投资收益。
3.类属资产配置策略
根据金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债
或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析, 主动地增加预期利差将收窄的债券
类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不
同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4.辅助策略
(1)套利策略。 利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金
投资于债券以获取超额收益。
(2)其他辅助策略
其他辅助策略包括可转债投资策略和中小企业私募债券投资策略。
通过分析可转债股性和债性的相对价值,对可转债转股溢价率和Delta系数的
度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安
全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势
的类属和个券进行投资。 同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业
私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 基金管理人将根据审慎原则,制定
严格的投资决策流程、风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数
中债综合指数是由中证指数有限公司编制, 样本是在中证全债指数样本的基
础上,增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债,指数
基日均为2002年12月31日,基点均为100点。 中债综合指数的样本具有广泛的市场
代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场
总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、 市场中
有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生,本
基金管理人可以在征得基金托管人同意并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比
较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金, 该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型
基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日,本报告所列财务数据未经审
计。
1;报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 72,690,839.13 92.19
其中:债券 72,690,839.13 92.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,452,653.54 1.84
8 其他资产 4,703,766.15 5.97
9 合计 78,847,258.82 100.00
2;报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3;报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4;报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 721,192.50 1.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,000,600.00 3.62
其中:政策性金融债 2,000,600.00 3.62
4 企业债券 59,983,546.63 108.66
5 企业短期融资券 9,985,500.00 18.09
6 中期票据 -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 72,690,839.13 131.68
5;报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 124280 13通经开 100,000 9,904,000.00 17.94
2 112069 12明牌债 55,800 5,723,964.00 10.37
3 122125 11美兰债 51,000 5,449,350.00 9.87
4 122132 12鹏博债 52,000 5,422,560.00 9.82
5 112142 12格林债 52,000 5,384,600.00 9.75
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7;报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8;报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9;报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1;报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
9.2;本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
10;报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1;本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
10.2;报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
10.3;本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
11;投资组合报告附注
11.1 2014年10月24日,12鹏博债(122132)的发行主体鹏博士电信传媒集团
股份有限公司(以下简称"鹏博士")由于公司披露的2011、2012、2013年年度财务
报告中现金流量表及补充资料的数据存在错误,收到证监会四川监管局《关于对鹏
博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决
定书[2014]15号)。 鹏博士在收到警示函后,组织对相关财务信息进行更正,并于
2014年10月31日公布了关于执行落实证监会四川监管局《关于对电信传媒集团股
份有限公司采取出具警示函措施的决定》的整改报告。 2014年11月7日,鹏博士发
布《关于大股东增持公司股份及误操作导致短线交易的公告》,公告中说明由于操
作失误,鹏博士的大股东在增持公司股份过程中出现短线操作,违反了《证券法》
及上海证券交易所的有关规定,但短线交易涉及金额较小,且未产生收益。 除上述
情况外, 本期内未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体被监管部门立案
调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本期内本基金没有股票投资。
11.3/期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,126.74
2 应收证券清算款 2,893,625.85
3 应收股利 -
4 应收利息 1,782,176.93
5 应收申购款 5,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 16,836.63
8 其他 -
9 合计 4,703,766.15
11.4/报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5/报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 基金的过往业绩并不代
表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
1、本基金合同生效日为2013年4月24日,基金合同生效以来(截至2015年3月
31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
阶段
(英大纯债债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
2013年04月24日-
2013年12月31日 -4.52% 0.17% -4.71% 0.10% 0.19% 0.07%
2014年01月01日-
2014年12月31日 14.01% 0.20% 6.54% 0.11% 7.47% 0.09%
2015年01月01日-
2015年03月31日 2.91% 0.13% -0.15% 0.09% 3.06% 0.04%
2013年04月24日-
2015年03月31日 12.03% 0.18% 1.37% 0.11% 10.66% 0.07%
阶段
(英大纯债债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
2013年04月24日-
2013年12月31日 -4.81% 0.16% -4.71% 0.10% -0.10% 0.06%
2014年01月01日-
2014年12月31日 13.49% 0.20% 6.54% 0.11% 6.95% 0.09%
2015年01月01日-
2015年03月31日 2.80% 0.13% -0.15% 0.09% 2.95% 0.04%
2013年04月24日
-2015年03月31 日
11.06% 0.18% 1.37% 0.11% 9.69% 0.07%
注:①本基金合同于2013年4月24日生效。
②本基金的业绩比较基准是中债综合指数。
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金基金合同生效日为2013年4月24日,图示日期为2013年4月24日至
2015年3月31日。
本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金基金合同生效日为2013年4月24日,图示日期为2013年4月24日至
2015年3月31日。
十三、基金的费用和税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.C类基金份额的销售服务费;
4.基金财产拨划支付的银行费用;
5.基金合同生效后的基金信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8.基金的证券交易费用;
9.基金的开户费用、账户维护费用;
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确
定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7/ %年费率计提。 计算
方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提, 按月支付。 由托管人根据与管理人核对一致的财务数
据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再
出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 费用自动扣划后,
管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2/ %年费率计提。 计算
方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提, 按月支付。 由托管人根据与管理人核对一致的财务数
据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再
出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 费用自动扣划后,
管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
3./C/类基金份额的销售服务费
本基金的A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.40%。 在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日 C/类基金资产净值
的0.40%年费率计提。 计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H;为 C;类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E;为 C;类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的
财务数据,自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动
扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解
决。C类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的
服务。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有
关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,;对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容
如下:
1、在“重要提示”部分,更新了有关信息。
2、在“三、基金管理人” 部分,更新了基金管理人概况、基金管理人基本情况、
基金经理等相关信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了相关信息。
4、在“五、相关服务机构”部分,对原有销售机构的资料进行更新。
5、在“九、基金的投资” 部分,更新了截至2015年3月31日的基金投资组合报
告。
6、在“十、 基金的业绩”部分,更新了截至2015年3月31日的基金业绩。
7、根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券报
返回页顶