最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 371882 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-08 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书更新摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 本基金根据【2012】年【11】月【29】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴鼎利分级债 券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2012】【1609】号）的核准，进行募集，本基金的基金 合同于2013年4月25日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。其 中，本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用非公开方式发行的债券。相对而言，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本 基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内， 但仍然提请投资者关注中小企业私募债 存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。本基金是债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的 基金品种，长期风险收益特征高于货币市场基金，低于股票基金、混合基金。另外，本基金基金合同生 效之日起3年内，经过基金份额分级后，鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益 和预期风险要低于普通的债券型基金份额，但在极端情况下，鼎利A仍可能不能获得约定收益甚至可 能面临投资受损的风险；鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高 于普通的债券型基金份额，鼎利B场外认购首次最低认购金额为50,000元，场内认购的单笔最低认购 份额为50,000份，超过50,000份的须是1000份的整数倍。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩 表现的保证。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年4月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2015 年3月31日。(财务数据未经审计） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东吴基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区源深路279号(200135) 办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135) 法定代表人：任少华 设立日期：2004年9月2日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】823号 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本：1亿元人民币 联系人：钱巍 电话：（021）50509888 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 公司网址：www.scfund.com.cn 股权结构： 持股单位出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司7000 70% 上海兰生（集团）有限公司3000 30% 合计10,000 100% 东吴基金管理有限公司设立基金投资总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理 部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营销策划部（加挂电子金 融部）、总经理办公室、人力资源部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、监察稽核部、风险管理部、 北京办事处等19个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基 金，于2005年2月1日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产 品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金，于2006年12月15日基金合同生效，托管行为中国农业 银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于2008年4月23日 基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券 投资基金，于2008年11月5日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第 五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于2009年5月6日基金合同生效，托管行 为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，于2009年 12月30日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市 场证券投资基金，于2010年5月11日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管 理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金，于2010年6月29日基金合同生效，托管行为中国工 商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金，于2011年2月 1日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型 证券投资基金，于2011年7月27日基金合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第 十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金，于2011年9月28日基金合同生效，托管行为中国建 设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF），于 2012年3月9日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴 保本混合型证券投资基金， 于2012年8月13日基金合同生效， 托管行为中国农业银行股份有限公司。 公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金，于2013年1月30日基金合同生效，托 管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金，于 2013年4月25日基金合同生效，托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十六只产品东吴阿 尔法灵活配置混合型证券投资基金，于2014年3月19日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有 限公司。公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金， 于2014年5月9日 基金合同生效，托管行为平安银行股份有限公司。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任苏州市财政局科员、 苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长，东吴证券 股份有限公司董事长、党委书记，现任东吴基金管理有限公司董事长。 金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室 副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海实业（集团）有限公司 办事处常务副主任、党总支书记、上海兰生（集团）有限公司总裁助理、投资管理部总经理。 任少华先生，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员，苏州中辰 期货公司总经理助理，苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师，东吴证券股份有限公 司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长，东吴证券股份有限公 司党委委员、副总裁，东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所 长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公 司总规划师兼资产管理总部总经理。 戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务、审计副总监、上海兰生（集 团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。现任上海五金矿产发展有限公司副总经理。 王炯先生，职工董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证 券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公司常务副总经理兼产品 策略部总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现 任苏州大学商学院财经学院教授。 张平先生，独立董事，教授，博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理，现任中国 社科院经济研究所副所长。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行 长，交通银行香港分行总经理等职。 2、监事会成员 顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算机厂工程 师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监 兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券 财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴 基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。 3、高管人员 吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 任少华先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王炯先生，常务副总经理、硕士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员、苏 州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助 理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副 处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基 金管理有限公司督察长。 4．基金经理 现任基金经理 杨庆定，博士，上海交通大学管理学毕业，8.5年从业经历。历任大公国际资信评估有限责任公司 上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投 资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再 次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其中于2013年06月25日起担任东吴 鼎利分级债券型证券投资基金基金经理，2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投 资基金基金经理，2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理，2014年6月28 日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理。 历任基金经理 丁蕙，2013年04月25日至2014年06月28日任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 程涛公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理； 杨庆定基金投资总部总经理； 陈宪研究策划部总经理； 戴斌基金投资总部副总经理； 王立立基金投资总部副总经理； 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK3 OF3 COMMUNICATIONS3 CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：汤嵩彦 电话：021-95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。1987年重新 组建后的交通银行正式对外营业， 成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行， 总部设在上海。 2005年6月，交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2014 年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第19位，跻身全球银行20强；根 据《财富》杂志发布的“世界500强公司” 排行榜，交通银行位列第217位。2014年荣获《首席财务官》 杂志评选的“最佳资产托管奖” 。 截至2014年12月31日， 交通银行资产总额达到人民币6.27万亿元， 实现净利润人民币658.50亿 元。 交通银行总行设资产托管业务中心。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金 从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分 布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托 管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行 董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财 经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4月至2013 年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月 至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9 月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木 齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学 硕士学位。 刘树军先生，资产托管业务中心总裁。 刘先生2014年4月至今任本行资产托管业务中心总裁，2012年5月至2014年4月任本行资产托管 部总经理，2011年10月至2012年5月任本行资产托管部副总经理。2011年10月前历任中国农业银行长 春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部 及养老金中心副总经理，本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。 （三）基金托管业务经营情况 截止2015年一季度末，交通银行共托管证券投资基金124只。此外，还托管了基金公司特定客户 资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、信托计划、养老保障管理基 金、企业年金基金、金库宝资产保管、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、 QDLP资金、证券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规 章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的 监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：资产托管业务中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并 贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业 务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督 机制。 3、独立性原则：交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的 自有资产相互独立，对不同的受托基金分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责 分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制 决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内 控管理的有效执行。 6、效益性原则：内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽 量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，基金托管人制定了一整套 严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交 通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资 产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工 作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理 制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链 条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，基金 托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管 理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通 知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期 纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为， 未受到中国 人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基 金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.直销机构： （1）东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 法定代表人：任少华 联系人：钱巍 直销电话：（021）50509880 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666 网站： www.scfund.com.cn （2）网上交易 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅 本公司网站公告。 网上交易网址：www.scfund.com.cn 2.场外代销机构： （1）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 电话：010-65557048 传真：010-65550827 客服电话：95558 公司网址：http://bank.ecitic.com （2）中国农业银行股份公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘峰 电话：（010）85108226 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：(0755)83198888 传真：(0755)] 83195049 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （6）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202 公司网址：www.pingan.com （7）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577-88990082 传真：0577-88995217 客服电话：0577-96699 公司网址： www.wzbank.cn （8）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn （9）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：021-95553 公司网址：www.htsec.com （10）申万宏源证券股份有限公司 注册地址：上海徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 公司网址：www.swhysc.com （11）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （12）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （13）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 ] ] ] ]客服电话：400] 888] 5288 公司网址：www.glsc.com.cn （14）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666] ] ] ] ]传真：021-38670666] ] ] ] ]客户服务热线：400-8888-666 （15）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558305 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn （16）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-83290523 传真：025-84579763 联系人：肖亦玲 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （17） 中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：杜航 联系人： 戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （18）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人： 周晖 联系人： 郭磊 电话：0731-84403319 传真：0731-84403439 客服电话：0731-84403350 公司网址： www.cfzq.com （19）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 客服电话： 0532-96577 公司网址：www.zxwt.com.cn （20）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 ] ] ] ]传真：021-22169134 联系人：刘晨、李芳芳 客服电话：4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （21）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权 电话：022-28451861 ] ] ] ]传真：022-28451892 ] ] ] ]客服电话：400-6515-988 ] ] ] ]公司网址：www.bhzq.com （22）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A]座38—45]层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A]座38—45]层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网址：www.newone.com.cn （23）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号23层 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 联系人：吴阳 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （24）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号 法定代表人：鞠瑾 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客服电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn （25）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 联系人：梁旭 联系电话：0519-88157761 联系传真：0519-88157761 免费服务热线：400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （26）中国中投证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、 03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人： 刘毅 电话：0755-8202] 3442 传真：0755-8202] 6539 客服热线：400] 600] 8008 ] ] ] ]公司网址：www.china-invs.cn （27）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市南京西路758号23楼 办公地址：上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人：宫龙云 联系人：戴莉丽 电话：021-32229888-25122 传真：021-62878783 客服电话：021-63340678 公司网址：www.ajzq.com （28）天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701] ] ]邮编：100032 办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编：100088 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客服电话： 010-66045678 传真： 010-66045518 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn （29）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人：陈林 联系人：宋歌 电话：021-68778081 传真：021-68778117 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com （30）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 电话：0755－22621866 传真：0755－82400862 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （31）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人： 杨泽柱 联系人：李良 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （32）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com （33）华安证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 客服电话：0551-96518或者4008096518 公司网址：www.hazq.com （34）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾 电话：021-53519888-1915 传真：021-33303353 客服电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com （35） 广州证券有限责任公司 注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人：邱三发 联系人： 林洁茹 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn （36） 长城国瑞证券有限公司 注册地址： 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人： 王勇 联系人： 卢金文 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 客服热线：0592-5163588 公司网址：www.xmzq.com.cn （37） 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人： 陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服热线：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com （38） 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 法定代表人：张永衡 联系人： 赖君伟 电话：0755-23902400 传真：0755-82545500 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （39）天源证券经纪有限公司 注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人：林小明 联系人：聂晗 电话：0755-33331188 传真：0755-33329815 客服热线：4006543218 公司网址：www.tyzq.com.cn （40）中信证券（浙江）有限责任公司 住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 电话：0571-86078823 ] ] ] ]传真：0571-85783711 ] ] ] ]联系人：周妍 网址：www.bigsun.com.cn] ] ] ] ]客户服务电话：0571-96598 （41）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：张玉静 电话：0755-33227953 传真：0755-82080798 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn]及www.jjmmw.com （42）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 法定代表人：洪家新 联系人：孔泉 电话：0755-82083788 传真：0755-82083408 客服热线：021-32109999,] 029-68918888 网址：www.cfsc.com.cn （43）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （44）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 杨翼 电话：0571-88911818转8565 传真：0571—86800423 客服热线：0571-88920897 公司网址：http://www.ijijin.com.cn （45）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人： 潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （46）杭州数米基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 张裕 电话：021-60897869 传真：0571-26698533 客服热线：4000] 766] 123 公司网址：www.fund123.cn （47）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 电话：021-20835779 传真：021-20835885 客服热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com （48）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （49）杭州银行股份有限公司 注册地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 电话：0571-85108195 传真：0571-85106576 客服热线：0571-96523] 400-8888-508 公司网址：www.hzbank.com.cn （50）万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 电话：020-38286588 传真：020-38286588 客服电话：400-888-8133 公司网站：www.wlzq.com.cn （51）国金证券有限责任公司 国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市东城根上街95号 办公地址： 四川省成都市东城根上街95号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘婧漪 电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服热线：4006600109 公司网址：www.gjzq.com.cn （52） 江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市洪武北路55号 办公地址：江苏省南京市洪武北路55号 法定代表人：夏平 联系人：朱其龙 电话：86-25-58587112 传真：86-25-58588273 客服热线：40086-96098 公司网址：www.jsbchina.cn 3．场内代销机构 （1）鼎利B的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体发售机构见本 基金份额发售公告。 （2）鼎利B募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为鼎利B的场内发 售机构，并及时公告。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：010-59378839 传真：010-59378907 联系人：朱立元 三、律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人：陶修明 电话：010-66523388 传真：010-66523399 经办律师：余红征、王勇 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠魏娜 电话：025-84711188 传真：025-84716883 四、基金的名称 本基金名称：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管 理，力争提供稳健的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券、货币市场工 具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日 在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公 司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货 币市场工具等固定收益类资产，货币市场工具包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存 款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年） 的交易所、银行间债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据等。 本基金不能参与一级市场新股申购，也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债 券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 （一）资产配置策略 1、投资组合久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸 差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率 政策等)进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对投资组合 的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。 2、期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的 变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大 化的目的。 3、类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析， 研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属 配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （二）利率品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上， 运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品 种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结 构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下， 综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 （三）信用品种投资策略与信用风险管理 本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投 资策略。自上而下投资策略指本基金在组合久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化 分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对利差走势及其 收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发 行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言： 1、根据宏观经济环境及各行业的发展状况，确定各行业的优先配置顺序； 2、研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事 件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险； 3、运用信用评价系统对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行 综合评价，度量发行人财务风险； 4、利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，确定债券的信用风险等级； 5、综合发行人各方面分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择溢价偏高 的品种进行投资。 本基金从以下三个方面来进行信用风险管理： 1、进行独立的发行主体信用分析，不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据； 2、严格遵守信用类债券的评级方法，根据不同的信用风险等级，按照公司的投资管理流程和权限 管理制度，对相关债券进行定期信用跟踪分析； 3、采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的信用风险水平。 （四）可转债投资策略 对于本基金中可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略 通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获 取较高投资收益。 可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手。 本产品用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的债性特征。底价溢价率越 高，债性特征越弱；底价溢价率越低，则债性特征越强；可转债的到期收益率越高，可转债的债性越强； 可转债的到期收益率越低，可转债的股性越强。在实际投资中，可转债的底价溢价率小于10%或到期 收益率大于2%的可转债可视为债性较强。 本产品用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的股性特征。平价溢价率越 高，股性特征越弱；溢价率越低，则股性特征越强。可转债的Delta系数越接近于1，股性越强；Delta系 数越远离1，股性越弱。在实际投资中，可转债的平价溢价率小于5%或Delta值大于0.6可视为股性较 强。 其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要 素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究 成果，对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面 评分和其基础股票的基本面评分结合在一起，最终确定投资的品种。 （五）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱，且存在信息透明度较低等问题，因而面 临更大的信用风险，属于高风险高收益品种，未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情 况，从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性，以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保 增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略，分散行业、 发行人和区域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击 九、业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围更加全 面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、 企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中 债综合指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数 的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市场认同度较高的 中国债券综合全价指数作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者 是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监 会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，基金合同生效之日起3年内，由于基金收益分配的安排，鼎利 A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额； 鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份 额。 十一、基金投资组合报告 东吴鼎利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )基金管理人的董事会及董事保证本报告 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2015年4月14日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况： 金额单位：人民币元 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资- - 其中：股票- - 2 固定收益投资1,395,121,055.50 91.14 其中：债券1,395,121,055.50 91.14 资产支持证券- - 3 贵金属投资- - 4 金融衍生品投资- - 5 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 94,287,409.78 6.16 7 其他资产41,287,836.97 2.70 8 合计1,530,696,302.25 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合： 本基金本报告期末未持有股票 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细： 本基金本报告期末未持有股票 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合： 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券510,952.00 0.07 其中：政策性金融债510,952.00 0.07 4 企业债券1,326,215,020.77 178.74 5 企业短期融资券- - 6 中期票据10,034,000.00 1.35 7 可转债28,298,270.40 3.81 8 其他30,062,812.33 4.05 9 合计1,395,121,055.50 188.02 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细： 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 122989 08渝交通775,940 77,710,391.00 10.47 2 122952 09赣州债702,180 70,569,090.00 9.51 3 122932 09宜城债538,770 55,347,842.10 7.46 4 112137 12康得债542,280 55,328,828.40 7.46 5 122972 09绵投控521,080 52,905,252.40 7.13 注：组合持仓中小企业私募债情况 代码名称持仓数量票面利率（%） 期限 （年） 125108 13松鹤楼100000 8.9 2 125178 13徐水务200000 9.5 3 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细： 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细： 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明： 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明： 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注： （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）报告期末其他各项资产构成： 序号名称金额（元） 1 存出保证金116,034.09 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息41,171,802.88 5 应收申购款- 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计41,287,836.97 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 （1）东吴鼎利分级基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 时间 净值增长 率%① 净值增 长率标 准差% ② 业绩比 较基准 收益 率%③ 业绩比较 基准收益 率标准 差%④ ①－③ ②－④ 2013.4.25-2013.12.31 -1.75% 0.15% -4.74% 0.10% 2.99% 0.05% 2014.1.1-2014.12.31 8.58% 0.15% 6.54% 0.11% 2.04% 0.04% 2015.1.1-2015.3.31 0.58% 0.26% -0.15% 0.09% 0.73% 0.17% 2013.4.25-2015.3.31 7.30% 0.17% 1.34% 0.11% 5.96% 0.06% 注：基金业绩比较基准=中国债券综合全价指数，数据截止到2015年3月31日。 （2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图 （2013年4月25日至2015年3月31日） 注：东吴鼎利分级基金于2013年4月25日成立。 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、基金上市费用； 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规 定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7? %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基 金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注 册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出 金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要 求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本 基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下： 1、在“重要提示” 中，对相关内容进行了更新。 2、在“三、基金管理人” 中，对相关内容进行了更新。 3、在“四、基金托管人” 中，对相关内容进行了更新 4、在“五、相关服务机构” 中，对相关内容进行了更新。 5、在“十一、基金的业绩” 中，对相关内容进行了更新。 6、在“十四、基金的投资” 中，对相关内容进行了更新。 7、在“二十六、其他应披露事项” 中，对相关内容进行了更新: （1）2014年10月27日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金2014年第3季度报告》； （2）2014年10月28日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金之鼎利A份额折算和申购与赎回结果的公告》； （3）2014年12月8日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金招募说明书更新及摘要》； （4）2015年1月5日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司管理的基金2014年年度资产净值公告》； （5）2015年1月21日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金2014年第4季度报告》； （6）2015年3月5日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为代销机构并推出转换业务的公 告》； （7）2015年3月19日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务 及转换业务的公告》； （8）2015年3月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于变更江苏银行股份有限公司上线代销旗下基金并推出定期定额业务及 转换业务时间的公告》； （9）2015年3月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法变更的公告》； （10）2015年3月28日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金2014年年度报告以及摘要》； （11）2015年4月20日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金2015年第1季度报告》； （12）2015年4月22日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金之鼎利Ａ份额开放申购与赎回及折算期间鼎利Ｂ份额（１５０１２０）的风险提示公 告》； （13）2015年4月22日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公 司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额开放申购与赎回业务的公告》； （14）2015年4月22日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金之鼎利A份额折算方案的公告》； （15）2015年4月24日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴鼎利分级债券型 证券投资基金之鼎利B份额停牌的公告》。 十五、签署日期 本基金更新招募说明书于2015年6月8日签署。 东吴基金管理有限公司 二零一五年六月八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |