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| 国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3712911 | ||||||||
| 基金代码 | 020228 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-23 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年02月22日 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年02月22日 送出日期：2024年02月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰君安中债0-3年政策性金融债 基金代码 020228 下属基金简称 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 下属基金代码 020228 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2024-01-31 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 吕莉萍 开始担任本基金基金经理的日期 2024-01-31 证券从业日期 2023-04-04 张琪 开始担任本基金基金经理的日期 2024-01-31 证券从业日期 2015-10-03 刘明 开始担任本基金基金经理的日期 2024-02-23 证券从业日期 2017-08-21 其他 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明 书》“基金的投资”章节了解详细情况。） 投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券 和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、其他债券投资策略 对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 业绩比较基准 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 暂不适用 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 暂不适用 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 1000元/笔 赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及 本基金特定风险。本基金特定风险包括但不限于： 1、指数化投资相关风险 本基金投资待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于 本基金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多 数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指 数同步下跌的风险。 2、标的指数波动的风险 目标指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种 因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、标的指数跟踪偏离的风险 （1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，组合与标的指数之间可能存在差异， 组合中还会保留部分现金或其他债券品种。此外，标的指数成份债券取价规则和基金估值 方法之间可能存在差异，使本基金存在跟踪误差。 （2）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生 跟踪偏离度与跟踪误差。 （3）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制，基金投资组合中某些债券 的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数编制方案变更的风险 如指数编制方案发生重大变更，可能相应引发指数成份券及权重发生较大调整，进而 增加基金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，基金管理人力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化 跟踪误差不超过4%。但因指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证， 亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数 值进行投资决策，则可能导致损失。 7、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投 资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合 将相应进行调整，届时基金的风险收益特征可能发生变化，投资者须承担此项调整带来的 风险与成本。 8、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基 金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。 9、成份券停牌或违约的风险 标的指数成份债券可能因各种原因停牌或者违约，发生停牌或违约时，基金可能因无 法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 10、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： （1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的 性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风 险。 （2）政策性金融债流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极 端市场环境下，可能集中买入或卖出，存在流动性风险。 （3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化， 可能对基金净值表现产生较大影响。 11、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程 序并终止，不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》 自动终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的注册，并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金管理合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关 的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的， 任何一方均应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照上 海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地 点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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