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| 湘财红利量化选股混合A(020816) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3711145 | ||||||||
| 基金代码 | 020816 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 湘财红利量化选股混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财红利量化选股混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 1 编制日期：2024 年 2 月 20 日 送出日期：2024 年 2 月 21 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 湘财红利量化选股混合 A 基金代码 020816 基金管理人 湘财基金管理有限公司 基金托管人 苏州银行股份有限公司 基金合同生效日 - 交易币种 人民币 基金类型 混合型 开放频率 每个开放日 运作方式 契约型、开放式 基金经理 包佳敏 开始担任本基金 基金经理的日期 - 证券从业日期 2018 年 10 月 25 日 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于 10 个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 投资者可阅读《湘财红利量化选股混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”，了解详细情 况。 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势，精选持续分红能力强且估值 相对合理的优质上市公司，结合量化投资策略筛选个股，在严格控制风险的前 提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 湘财红利量化选股混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 2 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券 的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比 例为 60%-95%，投资于本基金界定的红利主题相关股票的比例不低于非现金基 金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券合 计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 当法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适 当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期 货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证 券投资策略；8、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总全价（总值）指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M） ／持有期限（N） 收费方式 ／费率 备注 认购费 M<50 万元 1.20% 非特定投资群体 50 万元≤M<100 万元 1.00% 非特定投资群体 100 万元≤M<500 万元 0.30% 非特定投资群体 M≥500 万元 1000 元/笔 非特定投资群体 M<50 万元 0.12% 特定投资群体 湘财红利量化选股混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 3 50 万元≤M<100 万元 0.10% 特定投资群体 100 万元≤M<500 万元 0.03% 特定投资群体 M≥500 万元 1000 元/笔 特定投资群体 申购费 （前收费） M<50 万元 1.50% 非特定投资群体 50 万元≤M<100 万元 1.20% 非特定投资群体 100 万元≤M<500 万元 0.50% 非特定投资群体 M≥500 万元 1000 元/笔 非特定投资群体 M<50 万元 0.15% 特定投资群体 50 万元≤M<100 万元 0.12% 特定投资群体 100 万元≤M<500 万元 0.05% 特定投资群体 M≥500 万元 1000 元/笔 特定投资群体 赎回费 N<7 日 1.50% 场外份额 7 日≤N<30 日 0.75% 场外份额 30 日≤N<180 日 0.50% 场外份额 N≥180 日 0.00% 场外份额 注：本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回 A 类基金份额时收取，对持续持有期少于 30 日（不含）的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计 入基金财产；对持续持有期在 30 日以上（含）且少于 90 日（不含）的 A 类基金份额持有人所收取赎回费 用总额的 75%计入基金财产；对持续持有期在 90 日以上（含）且少于 180 日（不含）的 A 类基金份额持有 人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 基金管理人的管理费 1.20% 基金托管人的托管费 0.20% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会 另有规定的除外；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、 诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的投资标的交易费用；基金 的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基 湘财红利量化选股混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 4 金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注: 1、投资人重复认购/申购，须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。 2、认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项 费用。 3、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费 用。 4、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）采用量化策略进行投资管理可能引致的特定风险 量化投资策略以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期 货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且因为不同的需要， 在数据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人所建立量化模型将以加工后的数据作为输入，因此， 源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险。 此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的 表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程 中；另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定 量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的 投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 （2）本基金是混合型基金，投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，因此股市 的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全 抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对 市场、上市公司基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （3）投资股指期货的风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流 动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为： 1）市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的 风险。 2）流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3）基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同股指期货 合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来 的风险。 5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成 损失的风险。 此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适当 的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 （4）投资国债期货的风险 湘财红利量化选股混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 5 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场 风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之 一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性 风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此 类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使 得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （5）投资股票期权的风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股票 期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易 量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时 筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履 行契约而产生的信用风险；以及各类操作风险。 （6）投资资产支持证券的风险 资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或 剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池 所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构 风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致 的流动性风险等。 （7）投资存托凭证的风险 1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权 益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持 有境外基础证券。 2）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存托协议，成为存托协议的当 事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人 对存托协议作出额外修改。 3）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身份直接行使股东权利； 基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。 4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基础证 券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证 主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。 5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形， 基金可能存在失去应有权利的风险。 6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 7）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，基金持有的存托凭 证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服 务等风险。 2、普通基金共有的风险，如市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、政 策风险、合规性风险、其他风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 等。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 湘财红利量化选股混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要 6 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见湘财基金官方网站：www.xc-fund.com，客服电话：400-9200-759。 ●《湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》、 《湘财红利量化选股混合型证券投资基金托管协议》、 《湘财红利量化选股混合型证券投资基金招募说明书》； ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； ●基金份额净值； ●基金销售机构及联系方式； ●其他重要资料。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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