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| 农银瑞祥一年混合(010642) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3705925 | ||||||||
| 基金代码 | 010642 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人: 东方证券股份有限公司 清算报告出具日: 二零二四年二月二日 清算报告公告日: 二零二四年二月六日§1 重要提示 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金（原农银汇理秀山一年 持有期混合型发起式证券投资基金， 以下简称“本基金”）的募集申请经中国证 监会 2020 年 11 月 2 日证监许可【2020】 2852 号文注册，由农银汇理基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理秀山一年持有期 混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基 金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,123,659,904.61 元，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报(验)字(20)第 00728 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理秀山一年持有期混合型发 起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 25 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 1,123,935,320.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 275,416.08 份基金份额。 自 2021 年 3 月 4 日起，本基金由“农银汇理秀山一年 持有期混合型发起式证券投资基金”变更为“农银汇理瑞祥一年持有期混合型发 起式证券投资基金”。 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金 托管人为东方证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理瑞祥一年持有期混合 型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、 公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关 规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-40%，同业存单 的投资占基金资产的比例合计不超过 20%。每个交易日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金投资于主体评级在 AA 及以上级别的信用债，其中 AAA 级的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的 40%， AA+级 的信用债占总体信用债投资比例为 0-60%， AA 级的信用债占总体信用债投资比 例为 0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。 本基金投 资可交换债券和可转换债券合计比例不超过基金资产的 20%。 本基金的业绩比 较基准：沪深 300 指数收益率× 20% +中证全债指数收益率× 80%。 根据《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》以及 基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2023 年 12 月 26 日发布的《农银汇理 瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产 清算的公告》，本基金的最后运作日为 2023 年 12 月 25 日，并自 2023 年 12 月 26 日起进入清算期。由基金管理人农银汇理基金管理有限公司?基金托管人东方证券股份有限公 司?德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 和上海源泰律师事务所于 2023 年 12 月 26 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙） 对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告 出具法律意见?§2 基金产品概况 基金简称 农银瑞祥一年混合 基金主代码 010642 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 25 日 最后运作日（2023年12月25 日）基金份额总额 117,507,458.63份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助 投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风 险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进 行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信 用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风险 的基础上为投资者获取稳定的收益。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证 券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险 收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变 动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上， 积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏 差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产 之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基 础上，获取相对较高的基金投资收益。 2、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基 金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略： （1）合理预计利率水平 （2）灵活调整组合久期 （3）科学配置投资品种 （4）谨慎选择个券 （5）信用债投资策略 （6）可转换债券和可交换债券投资策略 3、股票投资策略 在大类资产配置和行业配置的基础上，本基金研究市 场流动性趋势，判断市场风险特征，将定性和定量方 法相结合，对上市公司的投资价值进行综合评估，精 选优质个股。（ 1）定性分析 （ 2）定量分析 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和股指 期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃 的股指期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策 略和原则：（ 1）避险（ 2）有效管理。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的 国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金 管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险 特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合 的久期，降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行 条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益 率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证 券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个 券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控 制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择 风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 20% +中证全债指数收益率× 80%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。§3 基金运作情况概述 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金（原农银汇理秀山一年 持有期混合型发起式证券投资基金， 以下简称“本基金”）的募集申请经中国证 监会 2020 年 11 月 2 日证监许可【2020】 2852 号文注册，由农银汇理基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理秀山一年持有期 混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基 金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,123,659,904.61 元，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报(验)字(20)第 00728 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理秀山一年持有期混合型发 起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 25 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 1,123,935,320.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 275,416.08 份基金份额。 自 2021 年 3 月 4 日起，本基金由“农银汇理秀山一年 持有期混合型发起式证券投资基金”变更为“农银汇理瑞祥一年持有期混合型发 起式证券投资基金”。 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金 托管人为东方证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理瑞祥一年持有期混合 型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、 公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关 规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-40%，同业存单 的投资占基金资产的比例合计不超过 20%。每个交易日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金投资于主体评级在 AA 及以上级别的信用债，其中 AAA 级的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的 40%， AA+级 的信用债占总体信用债投资比例为 0-60%， AA 级的信用债占总体信用债投资比 例为 0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。本基金投 资可交换债券和可转换债券合计比例不超过基金资产的 20%。本基金的业绩比 较基准：沪深 300 指数收益率× 20% +中证全债指数收益率× 80%。 根据《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》以及 基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2023 年 12 月 26 日发布的《农银汇理 瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产 清算的公告》，本基金的最后运作日为 2023 年 12 月 25 日，并自 2023 年 12 月 26 日起进入清算期。§4 财务报告 4.1 资产负债表 (已审计) 会计主体：农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2023 年 12 月 26 日(清算开始日)至 2024 年 1 月 15 日（清算结束 日） 单位:人民币元 资产 本期末 2023 年 12 月 25 日 (基金最后运作日) 2024 年 1 月 15 日 （清算结束日） 资产： 银行存款 31,661,317.49 115,455,372.70 结算备付金 2,159,949.44 2,182,280.98 存出保证金 60,761.59 11,745.44 交易性金融资产 70,747,794.08 - 其中：债券投资 70,747,794.08 - 应收清算款 26,001,624.11 - 资产总计： 130,631,446.71 117,649,399.12 负债： 应付赎回款 11,352,793.31 - 应付管理人报酬 86,302.16 - 应付托管费 10,787.75 - 应交税费 280.13 - 其他负债 356,818.94 68,000.00 负债合计 11,806,982.29 68,000.00 净资产: 实收基金 117,507,458.63 116,337,951.63 未分配利润 1,317,005.79 1,243,447.49 净资产合计 118,824,464.42 117,581,399.12 负债和净资产总计 130,631,446.71 117,649,399.12 注：报告截止日 2023 年 12 月 25 日(基金最后运作日)，基金份额净值 1.0112 元，基金份额总额 117,507,458.63 份。4.2 利润表(已审计) 会计主体： 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 报告期间： 2023 年 12 月 26 日(清算开始日)至 2024 年 1 月 15 日（清算结束日） 单位:人民币元 项目 2023 年 12 月 26 日（清算开始日）至 2024 年 1 月 15 日(清算结束日)止期间 一、营业总收入 -33,159.82 1、利息收入 50,165.26 其中：存款利息收入 50,165.26 2、投资收益（损失以"-"填列） 319,866.22 其中： 债券投资收益 319,866.22 3、公允价值变动损益（损失以"-"填 列） -403,191.30 二、营业总支出 27,300.00 1、管理人报酬 - 2、托管费 - 3、销售服务费 - 4、其他费用 27,300.00 三、利润总额（亏损总额以"-"填 列） -60,459.82 减：所得税费用 - 四、净利润（亏损总额以"-"填列） -60,459.82 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -60,459.82 注：财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师史曼、 叶王昊出具了德师报（审）字（24）第 S00030 号标准无保留意见的审计报告。§5 基金财产分配 本基金自 2023 年 12 月 26 日进入清算期， 自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 15 日止的清算期间， 基金财产清算小组对本基金的资产?负债进行清算， 全 部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1 资产处置情况 5.1.1 本基金最后运作日活期存款为 31,661,317.49 元，含应计活期存款利息 693.12 元。应计活期存款利息预计将于 2024 年 3 月 21 日结息并于当日划入托 管账户。 5.1.2 本基金最后运作日结算备付金金额 2,159,949.44 元（含应计利息，下同） , 为存放于中国证券登记结算有限责任公司的最低备付金及应计利息。 结算备付金 款项于 2024 年 1 月 9 日调整为 2,179,747.93， 结算备付金款项预计将于 2024 年 2 月 8 日划入托管账户, 应计利息预计将于 2024 年 3 月 21 日划入托管账户。 5.1.3 本基金最后运作日存出保证金金额 60,761.59 元（含应计利息，下同）， 为 存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金及应计利息。存出保证金款 项于 2024 年 1 月 3 日调整为 11,703.06，存出保证金款项预计将于 2024 年 7 月 2 日划入托管账户, 应计利息预计将于 2024 年 9 月 21 日划入托管账户。 5.1.4 本基金最后运作日交易性金融资产 70,747,794.08 元（含应计利息，下同） , 为了保护基金份额持有人利益，截至 2024 年 1 月 15 日，本基金于基金最后运 作日持有的交易性金融资产已全部卖出，扣除交易费用后的变现金额（含应计利 息）为人民币 70,664,469.00 元。 5.1.5 本基金最后运作日应收清算款 26,001,624.11 元，该款项于 2023 年 12 月26 日划入托管户。 5.2 负债清偿情况 5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款 11,352,793.31 元， 于 2023 年 12 月 28 日全 部支付。 5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬 86,302.16 元， 于 2024 年 1 月 4 日支 付。 5.2.3 本基金最后运作日应付托管费 10,787.75 元， 于 2024 年 1 月 4 日支付。 5.2.4 本基金最后运作日应交税费 280.13 元, 于 2024 年 1 月 12 日支付。 5.2.5 本基金最后运作日其他负债 356,818.94 元。其中预提 2023 年审计费 50,000.00 元，预计将于 2024 年 1 月 19 日支付；预提 2023 年信息披露费 120,000.00 元，于 2024 年 1 月 12 日支付；应付赎回费 139.68，于 2023 年 12 月 26 日支付； 应付东方证券交易佣金人民币 184,929.26 元，已于 2024 年 1 月 11日支付；应付中央国债登记结算有限责任公司结算服务费人民币1,320.00元， 已于 2024 年 1 月 9 日支付；应付中国外汇交易中心交易手续费人民币 280.00 元，已于 2024 年 1 月 12 日支付；应付银行间市场清算所股份有限公司(上清所) 结算服务费人民币 150.00 元，已于 2024 年 1 月 9 日支付。 5.2.6 本基金最后运作日无应付清算款。 5.2.7 本基金最后运作日无应付利息。 5.3 清算期间（2023 年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 15 日）的清算损益情况 5.3.1 截止至 2024 年 1 月 15 日的利息收入金额 50,165.26 元， 系计提的自 2023年 12 月 26 日至 2024 年 1 月 15 日的活期存款利息收入 48,089.38 元、 结算备付 金利息收入 2,047.15 元和存出保证金利息收入 28.73 元。 5.3.2 清算期间的债券的投资收益金额 319,866.22 元，其中包括本基金最后运作 日持有的债券资产变现所得 318,586.87 元， 卖出债券的交易费用 775.00 元，交 易性债券利息收入 2,054.35 元。 5.3.3 清算期间的债券公允价值变动损益金额-403,191.30 元， 系本基金最后运作 日债券投资估值增值结转额。 5.3.4 清算期间产生的总费用 27,300.00 元， 其中包括中债账户销户时缴纳的账 户维护费 4,500 元和上清所账户销户时缴纳的账户维护费 4,800 元，其他费用 （律师费） 18,000.00。 5.3.5 按照《农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的 约定, 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有 合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位:人民币元 项目 金额 备注 一?最后运作日基金净资产 118,824,464.42 2023-12-25 二、清算期间基金份额交易产生的基金净值变 动数 -1,182,605.48 加:申购款 0 减:赎回款 1,182,605.48 三、加:清算期间净收益（净亏损用负号表示） -60,459.82 四、清算结束日基金净资产 117,581,399.12 2024-01-15根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用?交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 资产处置及负债清偿后， 本基金截至 2024 年 1 月 15 日止的剩余净财产为 117,581,399.12 元。 截至 2024 年 1 月 15 日止， 经基金管理人以及基金托管人确认， 本基金托 管账户银行活期存款余额共人民币 115,406,590.20 元，应计活期存款利息 48,782.50 元。结算备付金余额 2,179,747.93，应计利息 2,533.05，存出保证金余 额 11,703.06，应计利息 42.38。 清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾 差由管理人承担。 5.5 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计?律师事务所出具 法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告?§6 备查文件 6.1 备查文件目录 1?审计报告 2?法律意见书 6.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.abcca.com,及中国证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund? 6.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站?中国证监会基金电子披露网站查阅,或在营 业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅? 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组 清算报告出具日:2024 年 2 月 2 日 清算报告公告日:2024 年 2 月 6 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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