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华富货币A(410002)  基金公开信息
流水号 37048
基金代码 410002
公告日期 2008-04-22
编号 1
标题 华富货币市场基金2008年第一季度报告
信息全文 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况 1、基金名称：华富货币市场基金 2、基金简称：华富货币 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2006年6月21日5、报告期末基金份额总额：492,741,804.74份 6、投资目标：力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 7、投资策略：本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。 8、业绩比较基准：人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 9、风险收益特征：本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
10、基金管理人： 华富基金管理有限公司
11、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金收益分配按月结转份额。
序号 项目 200 8年1月1日至200 8年3月31日
1 本期净收益 1,806,250.75 元
2 期末基金资产净值 492,741,804.74 元

（二）本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率 ③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3 个月 0.8202% 0.0062% 0.9779% 0.0000% -0.1577% 0.0062%

（三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

注： 本基金合同于2006年6月21日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（六）投资限制中规定的各项比例。
四、管理人报告 1、 基金经理（或基金经理小组成员）简介
吴圣涛先生，武汉大学商学院硕士，六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。目前本基金管理人共管理着三只基金，分别为股票型、混合型和货币型，不存在投资风格相似的投资组合，本报告期内无异常交易行为发生。3、报告期内的业绩表现和投资策略
（1） 行情回顾及运作分析
一季度国内经济运行继续保持平稳快速发展，固定资产投资及消费均保持在20%以上的增速运行。受春节以及雨雪冰冻灾害影响，前两个月外贸出口同比增长16.8%，增速较去年同期下降24.7个百分点，贸易顺差280.41亿美元，同比减少115.97亿美元。与此同时，在国际原油价格、粮食价格等大幅上涨以及国内雪灾影响下，国内通胀压力加大，前两个月CPI同比增长7.9%，其中2月同比增长8.7%，再度创出近期新高。1-2货币信贷投放仍然偏多，新增贷款10492 亿元，同比多增692 亿元。为落实从紧的货币政策要求，继续加强银行体系流动性管理，引导货币信贷合理增长，央行于3 月份上调存款准备金率0.5 个百分点至15.5%。
一季度因股市大幅下挫，资金纷纷撤离股市进入债市，而本季度债券到期较多供给较少，致使市场资金相对充裕。本季度美联储继续大幅降息，中美利差扩大，外围经济增长放缓以及年初雪灾因素影响引发市场对国内经济下滑的担忧，降低了对央行继续加息的预期。在一季度机构债券配置需求强劲、资金充裕、新股发行较少、紧缩政策低于预期等多重利好因素的推动下，一季度债券价格大幅上涨，收益率曲线长端下降明显，曲线形态趋于平坦化。一年期央票招标利率维持在4.0583%的水平。本季度因新股发行较少，回购利率维持在较低水平运行。
一季度本基金投资上依旧保持积极稳健的风格，根据宏观经济数据及政策变化情况，适当加长了基金的组合久期并积极稳妥地进行跨市场套利，在不增加风险的情况下提升了投资收益。
（2）
本基金业绩表现

一季度每万份华富货币市场基金累计实现收益81.7954元，收益率0.8202%,期间业绩比较基准0.9779%，期间年化收益率3.2898%。

（3） 市场展望和投资策略


受美国次贷危机加剧的影响，外部经济环境变化的不确定因素和风险正在逐渐加大，预计国内出口会受此拖累，经济增速将有所放缓。随着政府换届的完成，固定资产投资反弹的压力依然较大，货币信贷投放仍然偏多，流动性过剩矛盾尚未缓解，价格上涨的压力明显。在两会以及央行一季度会议中明确提出抑制通胀将是今年金融宏观调控的中心工作，并将继续实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。我们预计央行仍将对信贷投放实行严格控制，同时加大公开市场操作力度回收流动性，并结合国内外经济变化情况，相机选择利率、存款准备金率等紧缩性货币政策。二季度，随着新股发行节奏的加快，以及货币回笼力度的加大，预计未来资金面将趋紧，资金利率会出现一定程度的上涨。
本基金管理人将继续把基金的流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，积极参与跨市场的无风险套利，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产组合 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例
债券投资 326,129,247.88 66.11%
买入返售证券 141,200,633.80 28.62%
其中：买断式回购的买入返售证券 0 0
银行存款和清算备付金合计 9,382,472.39 1.9%
其他资产 16,606,878.47 3.37%
合计 493,319,232.54 100%

（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(单位：人民币元) 占基金资产净值的比例
1 报告期内债券回购融资余额 137,998,591.40 0.64%
其中：买断式回购融资 0 0
2 报告期末债券回购融资余额 0 0
其中：买断式回购融资 0 0

注： 1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日（含节假日）的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日（含节假日）融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内没有货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况： 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 155
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6

序号 平均剩余期限 各期限资产占 基金资产净值的比例 各期限负债占 基金资产净值的比例
1 30 天以内 38.67% 0
2 30 天(含)—60天 14.15% 0
3 60 天(含)—90天 20.16% 0
4 90 天(含)—180天 0 0
5 180 天(含) —397 天(含) 23.76% 0
合计 96.74% 0

（四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 剩余存续期超过397天的浮动
序 号 债券品种 成本(单位：人民币元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券 0 0
2 金融债券 0 0
3 央行票据 286,100,215.52 58.06%
4 企业债券 40,029,032.36 8.12%
5 其他 0 0
合 计 326,129,247.88 66.19%

0
利率债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(单位：人民币元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 08 央行票据28 500000 48,140,125.13 9.77%
2 08 央行票据06 400000 39,962,045.51 8.11%
3 08 央行票据18 400000 39,811,023.65 8.08%
4 08 央行票据24 400000 39,779,413.45 8.07%
5 08 央行票据15 300000 29,916,746.62 6.07%
6 08 央行票据30 300000 29,797,830.50 6.05%
7 08 央行票据33 300000 29,778,546.71 6.04%
8 08 央行票据25 300000 28,914,483.95 5.87%
9 08 三房CP02 200000 20,000,263.62 4.06%
10 08 宁国资CP01 100000 10,028,521.11 2.04%

（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1422%
报告期内偏离度的最低值 -0.0007%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0539%

（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 2、本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序 4、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(单位：人民币元)
1 交易保证金 0
2 应收证券清算款 0
3 应收利息 141,586.14
4 应收申购款 16,465,292.33
5 其他应收款 0
6 待摊费用 0
7 其他 0
合计 16,606,878.47

六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 409,862,382.13
2 加：本期申购基金份额总额 761,234,423.39
3 减：本期赎回基金份额总额 678,355,000.78
4 期末基金份额总额 492,741,804.74

七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准华富货币市场基金设立的文件； 2、《华富货币市场基金基金合同》； 3、《华富货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点
基金管理人或基金托管人处 （三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。
华富基金管理有限公司 二○○八年四月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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