最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 36872 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2008年第1季度 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金的托管人中国民生银行股份有限公司，根据本基金合同规定,于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。 本报告期自2008年1月1日起至2008年3月31日止，本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金名称：东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称：东方精选基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年1月11日 报告期末基金份额总额：9,239,305,626.62 份 投资目标：深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略：本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化 组成。在大类资产配置环节，本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上，应用本基金管理人的大盘趋势预测模型，结合本基金资产配置限制，制定最优的资产配置策略。投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60％。业绩比较基准：根据本基金的特征，我们选择新华富时A600成长指数作为本基金股票部分的 业绩比较基准，选择新华富时中国国债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。东方精选基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数×60％＋新华富时中国国债指数×40％如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证 监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司注册登记机构：东方基金管理有限责任公司 第三节主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 主要财务指标 本期间 本期利润 -2,916,823,954.59 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 15,767,130.39 加权平均基金份额本期利润 -0.3083 期末基金资产净值 8,556,458,022.96 期末基金份额净值 0.9261 注: 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减 2 本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=本期利润扣减公允价值变 动损益后的净额/(本期利润/加权平均基金份额本期利润)。二、基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -24.82% 2.41% -18.21% 1.67% -6.61% 0.74% 注：① 根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～95%、债券0%～65%、货币市场工具5%～70%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ② 本基金成立于2006年1月11日。 ③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、与本公司管理的其他投资风格相类似投资组合之间的业绩比较 截止本报告期末,本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方龙混合型开放式证 券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金（本基金）。本基金重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司，投资这类公司股票的比例不低于基金股票资产的60％；东方龙混合型开放式证券投资基金重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业，投资该类公司股票的 第四节基金管理人报告 一、基金经理情况 付勇先生，北京大学在读金融学博士，会计学硕士、数学学士，十余年金融、证券从业经历。历任中国建设银行个人银行业务部主任科员，华龙证券有限责任公司投资银行（北京）总部副总经理，2004 年加盟东方基金管理有限责任公司，任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金基金经理助理、总经理助理，现任本基金基金经理、公司副总经理，为公司投资决策委员会主任委员。 于鑫先生，清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，6 年证券从业经历，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005 年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任本基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。现任本基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。 二、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、公平交易说明 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 四、本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008年1季度的行情，几乎超出了所有人的预期。1月初，A股市场惯性上涨，但不久便展开了调整。在“大小非减持”、“再融资”等因素的影响下，在石化、金融、地产等权重股的带领下，市场大幅回调，并引发前期强势股开始大幅度下跌。对行情具有代表意义的沪深300 指数下跌1547.75点，跌幅达28.99%，用“惨烈”来形容毫不过分。 虽然去年底我们预测今年市场向下波动的幅度可能会超过投资者的预期，但不可否认的是1季度的市场走势同样也远远超出我们自己的预期。2008年1季度，由于对调整幅度估计不足，本基金在市场下跌一定程度后小幅度增加了仓位。因为仓位一直较高，且市场跌幅巨大，本基金本季度净值增长率为-24.82%，仅略好于沪深300指数的收益率。总的来看，本季度本基金在时机抉择方面出现了一定失误。虽然在本季度前两个月猛烈的下跌中，我们依靠精选个股，一度大幅度战胜了指数，但随着3 月份市场更为猛烈的下跌，前期强势股的补跌使我们的净值出现了大幅缩水。 展望2 季度，我们认为市场将改变目前的运行状态。从已公布的数据看，宏观经济仍然保持了比较高的增长速度，上市公司的业绩增长值得期待，部分行业的1 季度业绩可能会超出市场的预期。前期的大幅度调整使得市场的整体估值已进入合理区间。虽然“大小非减持”和“再融资”将会继续考验市场的资金面，但A 股市场并不缺乏资金，更多的缺的是信心。如果投资者的信心发生改变，那么2季度应该能给投资者受伤的心带来一丝温暖。 第五节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金总资产比例 股 票 7,760,240,744.93 90.04% 债 券 529,268,000.00 6.14% 权 证 82,691,381.77 0.96% 银行存款及清算备付金合计 193,755,669.01 2.25% 其他资产 52,749,124.52 0.61% 合计 8,618,704,920.23 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 315,528,644.17 3.69% C 制造业 4,426,110,486.05 51.73% C0 食品、饮料 249,331,872.72 2.91% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 121,980,675.14 1.43% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,017,601,311.70 11.89% C5 电子 139,088,941.63 1.63% C6 金属、非金属 1,305,866,801.17 15.26% C7 机械、设备、仪表 1,252,113,246.53 14.63% C8 医药、生物制品 340,127,637.16 3.98% C 99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 173,877,600.83 2.03% E 建筑业 629,497.00 0.01% F 交通运输、仓储业 366,713,391.37 4.29% G 信息技术业 207,653,890.26 2.43% H 批发和零售贸易 281,116,112.96 3.29% I 金融、保险业 556,394,537.42 6.50% J 房地产业 425,516,773.01 4.97% K 社会服务业 130,407,404.94 1.52% L 传播与文化产业 149,595,745.66 1.75% M 综合类 726,696,661.26 8.49% 合计 7,760,240,744.93 90.69% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排列的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末市值（元） 市值占净值比例 数 量（ 股） 1 000959 首钢股份 761,265,100.39 8.90% 115,168,699 2 600688 S 上石化 665,500,759.44 7.78% 67,632,191 3 600635 大众公用 515,616,722.94 6.03% 32,105,649 4 600837 海通证券 422,246,827.71 4.93% 13,391,907 5 600328 兰太实业 192,895,367.82 2.25% 17,680,602 6 000999 S 三九 176,499,959.52 2.06% 10,079,952 7 000002 万科Ａ 161,828,121.60 1.89% 6,321,411 8 000009 S 深宝安A 157,630,000.00 1.84% 11,000,000 9 600519 贵州茅台 142,842,054.12 1.67% 760,972 10 600511 国药股份 140,014,726.00 1.64% 2,414,047 四、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比例 交易所国债投资 0.00 0.00% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 0.00 0.00% 国家政策金融债券 529,268,000.00 6.19% 其他债券 0.00 0.00% 合计 529,268,000.00 6.19% 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 07 农发12 229,678,000.00 2.68% 07 国开17 199,560,000.00 2.33% 05 农发04 100,030,000.00 1.17% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内也未受到公开谴责、处罚。2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 3,220,082.70 应收证券清算款 33,548,423.72 应收利息 12,020,182.46 应收申购款 3,960,335.64 其他应收款 100.00 合计 52,749,124.52 4、本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、本基金在本报告期内权证投资情况： 权证代码 权证标的股票名称 持有性质 获得权证数量（份） 获得权证成本总额（元） 卖出权证数量(份) 卖出权证差价收入（元） 030002 五粮液 主动持有 2,979,977 85,684,103.96 —— —— 031006 中兴通讯 主动持有 110,419 1,109,404.16 110,419 833,970.24 580017 赣粤高速 主动持有 367,211 1,507,135.68 367,211 1,630,916.96 580020 上港集团 主动持有 451,605 672,344.22 451,605 572,730.76 注：截止报告期，030002五粮YGC1因处于行权期而停牌，行权期为2008年3月27日至4月2日内的五个交易日。 6、本报告期内，本基金未进行资产支持证券投资。 第六节开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 9,078,134,064.25 期间基金总申购份额 1,766,772,493.24 期间基金总赎回份额 1,605,600,930.87 期末基金份额总额 9,239,305,626.62 第七节 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理 人网站（www.orient-fund.com）查阅。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2008年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |