最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联安小盘精选混合(257010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 36857 | ||||||||
| 基金代码 | 257010 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛小盘精选证券投资基金季度报告2008年第1季度 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称：德盛小盘 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年4月12日 报告期末基金份额总额：3,533,528,212.24份 投资目标：本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。 投资策略：本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选择。总体上说，对于本基金的投资重点--小盘股而言，将采取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。 业绩比较基准：本基金的整体业绩基准=（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征：本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人名称：国联安基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 各类财务指标 2008年第1季度 本期利润 -772,828,280.33元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 118,367,710.67元 加权平均基金份额本期利润 -0.2087元 期末基金资产净值 3,178,580,157.43元 期末基金份额净值 0.900元 注：上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"＝第2项/（第1项/第3项）。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 超额收益率 ①－③ ②－④ 过去3个月 -19.43% 2.16% -11.89% 1.88% -7.53% 0.27% 注：德盛小盘业绩基准=(天相小盘x60%+天相中盘x40%)x60%+上证国债指数x40% 四、 管理人报告 （一） 基金经理简介 吴鹏先生，经济学硕士。吴鹏先生曾任职于洛阳热电厂、东北证券、亚洲证券、湘财证券，2004年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作。2007年6月加入国联安基金管理有限公司。2007年9月起任本基金的基金经理。 （二） 基金运作的合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。针对本期新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司已开始着手相关制度的完善。 （三） 基金投资策略和业绩表现说明 1、报告期内投资策略和业绩表现说明 今年一季度A股市场出现了大幅下跌，上证综指从年初的5261.56点下跌到3月31日的3472.71点，跌幅高达34%，创15年以来最大季度跌幅。德盛小盘基金一季度的运作，沿袭了不追涨杀跌和较低换手率的特点，坚持对高成长的中小盘股进行挖掘和中长期的持有，前两个月净值表现尚佳，三月份以来由于市场出现了加速下跌而前期较抗跌的中小盘股出现了加速补跌，因而总体来看净值损失与同业平均水平基本相当。 市场的这轮快速下跌，是由美国次贷危机、上市公司再融资和"大小非"解禁等多种因素共同作用的结果，同时也是对两年以来大牛市的修正。经过大幅下跌以后，市场的投资价值逐步显现，一批蓝筹股的A股价格已经和H股基本接轨，沪深300指数动态市盈率已经降到20倍附近，从上市公司业绩增长来看已进入合理投资价值区间。放眼高速增长的中国经济现实，过度的恐慌是不理智的，也许市场的转机将在不久出现。截止08年3月31日，本基金的净值增长率为-19.43%，业绩比较基准收益率为-11.89%。 2、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 受次贷危机影响，美国金融体系出现问题，导致美国经济增长有所放缓，短期内中国对美商品出口会受到一定影响，但中国经济内需发展空间依然巨大，流动性充裕的基本面并没有发生改变。尽管今年的宏观调控难度较大，但我们认为今年中国经济仍将保持10%左右的增长。 在行业配置层面，我们仍将对化工、机械、食品和商业等行业的中小市值公司给予较高的配置，对地产、银行、交通运输等前期经过大幅下跌而投资价值显现的大行业将增加配置。北京奥运日益临近，我们也将关注以旅游、传媒为代表的奥运概念股的投资机会。 我们坚信，通过勤勉尽职的工作，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，为持有人带来中长期优厚的投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。 五、 基金投资组合 （一） 基金资产组合情况 项目 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 198,205,744.37 6.20% 股票 2,249,098,839.22 70.36% 债券 706,605,111.60 22.10% 权证 0 0.00% 其他资产 42,760,690.84 1.34% 合计 3,196,670,386.03 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 46,559,922.30 1.46% B 采掘业 83,661,992.75 2.63% C 制造业 986,722,974.12 31.03% C0 食品、饮料 142,430,246.13 4.48% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 248,649,910.82 7.82% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 112,292,144.71 3.53% C7 机械、设备、仪表 447,592,104.66 14.08% C8 医药、生物制品 35,758,567.80 1.12% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,669,613.39 0.74% E 建筑业 49,067,470.21 1.54% F 交通运输、仓储业 149,002,119.50 4.69% G 信息技术业 77,729,282.86 2.45% H 批发和零售贸易 61,334,728.86 1.93% I 金融、保险业 376,788,529.89 11.85% J 房地产业 193,985,926.48 6.10% K 社会服务业 70,972,563.66 2.23% L 传播与文化产业 55,584,838.80 1.75% M 综合类 74,018,876.40 2.33% 合 计 2,249,098,839.22 70.76% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600031 三一重工 3,403,412 132,086,419.72 4.16% 2 000709 唐钢股份 7,031,443 112,292,144.71 3.53% 3 000800 一汽轿车 8,031,240 106,654,867.20 3.36% 4 600000 浦发银行 2,917,499 103,279,464.60 3.25% 5 601006 大秦铁路 5,110,697 88,415,058.10 2.78% 6 600348 国阳新能 2,420,075 83,661,992.75 2.63% 7 601318 中国平安 1,499,931 79,361,349.21 2.50% 8 600122 宏图高科 3,678,622 77,729,282.86 2.45% 9 600415 小商品城 713,160 74,018,876.40 2.33% 10 000002 万 科Ａ 2,773,326 70,997,145.60 2.23% （四） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 72,784,962.00 2.29% 央行票据投资 470,100,000.00 14.79% 金融债券投资 115,312,000.00 3.63% 企业债券投资 29,911,202.40 0.94% 可转债投资 18,496,947.20 0.58% 债券投资合计 706,605,111.60 22.23% （五） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 07央行票据92 295,590,000.00 9.30% 2 07央行票据56 174,510,000.00 5.49% 3 06国开12 95,760,000.00 3.01% 4 05国债09 57,792,000.00 1.82% 5 05招行01 29,625,000.00 0.93% （六） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2008年3月31日，基金的其他资产包括： 资产项目 金额（元） 交易保证金 1,499,059.20 应收申购款 815,417.87 应收利息 15,548,576.99 应收证券清算款 24,897,636.78 合计 42,760,690.84 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 110971 恒源转债 5,190,608.80 0.16% 128031 巨轮转债 1,347,210.00 0.04% 125960 锡业转债 832,445.44 0.03% 110567 山鹰转债 483,190.40 0.02% 5、 本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额： 获得方式 获得权证数量总计（份） 成本总额（元） 被动持有 0 0.00 主动投资 0 0.00 六、 开放式基金份额变动 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 3,979,525,392.65 173,912,285.69 619,909,466.10 3,533,528,212.24 七、 备查文件目录 （一） 本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准德盛小盘精选证券投资基金设立的文件 2、 《德盛小盘精选证券投资基金基金契约》 3、 《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》 4、 《德盛小盘精选证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 （二） 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 2、 网址：http://www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 2008年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |